PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VXZ с SVOL
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VXZ с SVOL

Последнее обновление 24 июн. 2026 г.

VXZ (iPath Series B S&P 500® VIX Mid-Term Futures ETN) is a stock, while SVOL (Simplify Volatility Premium ETF) is Volatility fund actively managed by Simplify. VXZ is passively managed, while SVOL is actively managed. Over the past 5 years, VXZ returned -12.28%/yr vs 6.24%/yr for SVOL. At a correlation of -0.77, they often move in opposite directions. VXZ charges 0.89%/yr vs 0.50%/yr for SVOL.

Доходность

Сравнение доходности VXZ и SVOL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iPath Series B S&P 500® VIX Mid-Term Futures ETN (VXZ) и Simplify Volatility Premium ETF (SVOL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, VXZ показывает доходность -1.72%, что значительно ниже, чем у SVOL с доходностью -0.40%.

VXZ

1 день
0.12%
1 месяц
-4.99%
С начала года
-1.72%
6 месяцев
0.35%
1 год
-12.57%
3 года*
-11.20%
5 лет*
-12.28%
10 лет*
—

SVOL

1 день
-1.35%
1 месяц
0.75%
С начала года
-0.40%
6 месяцев
-0.86%
1 год
18.10%
3 года*
5.79%
5 лет*
6.24%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VXZ и SVOL

2026 (YTD)20252024202320222021
VXZ
iPath Series B S&P 500® VIX Mid-Term Futures ETN		-1.72%5.73%-12.65%-43.98%0.47%-16.35%
SVOL
Simplify Volatility Premium ETF		-0.40%2.41%6.77%22.88%-3.30%12.70%

Correlation

The correlation between VXZ and SVOL is -0.67, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.67

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.73

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.76

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 мая 2021 г.

-0.77

The correlation between VXZ and SVOL has been stable across timeframes, ranging from -0.77 to -0.67 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iPath Series B S&P 500® VIX Mid-Term Futures ETN

Simplify Volatility Premium ETF

Часто сравнивают с VXZ:
VXZ с VXXVXZ с VIXMVXZ с SPDNVXZ с EFAVVXZ с UDOWVXZ с SPYVXZ с QQQ
Часто сравнивают с SVOL:
SVOL с JEPISVOL с SPYSVOL с ^VIXSVOL с SVXYSVOL с ZVOLSVOL с SCHDSVOL с IVOL

Доходность на риск

VXZ vs. SVOL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VXZ
Ранг доходности на риск VXZ: 1212
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VXZ: 1313
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VXZ: 1414
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VXZ: 1515
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VXZ: 1010
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VXZ: 55
Ранг коэф-та Мартина
SVOL
Ранг доходности на риск SVOL: 2727
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SVOL: 2626
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SVOL: 2525
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SVOL: 2828
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SVOL: 2929
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SVOL: 2626
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VXZ c SVOL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iPath Series B S&P 500® VIX Mid-Term Futures ETN (VXZ) и Simplify Volatility Premium ETF (SVOL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

VXZSVOLDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.67
0.89

-1.56

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.84
1.35

-2.20

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.90

1.19

-0.29

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.83

1.40

-2.23

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.54

3.33

-4.87

VXZ vs. SVOL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VXZ на текущий момент составляет -0.67, что ниже коэффициента Шарпа SVOL равного 0.89. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VXZ и SVOL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок VXZ и SVOL

Максимальная просадка VXZ за все время составила -69.00%, что больше максимальной просадки SVOL в -33.50%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VXZ и SVOL.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VXZSVOLРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-69.00%

-33.50%

-35.50%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.13%

-13.01%

-2.12%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-36.45%

-33.50%

-2.95%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-62.05%

-33.50%

-28.55%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-65.90%

-2.98%

-62.92%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-36.93%

-4.75%

-32.18%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

8.36%

5.44%

+2.92%

Волатильность

Сравнение волатильности VXZ и SVOL

Текущая волатильность для iPath Series B S&P 500® VIX Mid-Term Futures ETN (VXZ) составляет 4.05%, в то время как у Simplify Volatility Premium ETF (SVOL) волатильность равна 4.40%. Это указывает на то, что VXZ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SVOL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VXZSVOLРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.05%

4.40%

-0.35%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.78%

10.20%

+3.58%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.74%

20.52%

-1.78%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

29.07%

22.02%

+7.05%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

34.01%

21.88%

+12.13%

Сравнение комиссий VXZ и SVOL

VXZ берет комиссию в 0.89%, что несколько больше комиссии SVOL в 0.50%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VXZ и SVOL

VXZ не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SVOL за последние двенадцать месяцев составляет около 22.10%.

ПозицияTTM20252024202320222021
SVOL
Simplify Volatility Premium ETF		22.10%19.82%16.79%16.36%18.32%4.65%
VXZ
iPath Series B S&P 500® VIX Mid-Term Futures ETN		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

VXZ and SVOL have a correlation of -0.67, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SVOL has higher volatility (4.40%) compared to VXZ (4.05%). In terms of maximum drawdown, VXZ dropped -69.00% vs SVOL's -33.50%.

SVOL currently has the higher Sharpe Ratio (0.89 vs -0.67), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VXZ и SVOL

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор