PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VXZ с SVOL
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение VXZ с SVOL

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iPath Series B S&P 500® VIX Mid-Term Futures ETN (VXZ) и Simplify Volatility Premium ETF (SVOL).

VXZ - это пассивный фонд от Barclays Capital, который отслеживает доходность S&P 500 VIX Mid-Term Futures Index Total Return. Фонд был запущен 17 янв. 2018 г.. SVOL - это активно управляемый фонд от Simplify. Фонд был запущен 12 мая 2021 г..

Доходность

Сравнение доходности VXZ и SVOL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iPath Series B S&P 500® VIX Mid-Term Futures ETN (VXZ) и Simplify Volatility Premium ETF (SVOL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам VXZ и SVOL

2026 (YTD)20252024202320222021
VXZ
iPath Series B S&P 500® VIX Mid-Term Futures ETN		13.12%5.73%-12.65%-43.98%0.47%-12.48%
SVOL
Simplify Volatility Premium ETF		-7.92%2.41%6.77%22.88%-3.30%12.25%

Доходность по периодам

С начала года, VXZ показывает доходность 13.12%, что значительно выше, чем у SVOL с доходностью -7.92%.

VXZ

1 день
-1.99%
1 месяц
9.64%
С начала года
13.12%
6 месяцев
9.13%
1 год
9.74%
3 года*
-12.83%
5 лет*
-12.01%
10 лет*
—

SVOL

1 день
1.52%
1 месяц
-6.10%
С начала года
-7.92%
6 месяцев
-5.42%
1 год
3.66%
3 года*
6.05%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iPath Series B S&P 500® VIX Mid-Term Futures ETN

Simplify Volatility Premium ETF

Часто сравнивают с VXZ:
VXZ с VXXVXZ с VIXMVXZ с SPDNVXZ с EFAVVXZ с UDOWVXZ с QQQVXZ с UPRO
Часто сравнивают с SVOL:
SVOL с JEPISVOL с SPYSVOL с ^VIXSVOL с SVXYSVOL с IVOLSVOL с ZVOLSVOL с SCHD

Доходность на риск

VXZ vs. SVOL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VXZ
Ранг доходности на риск VXZ: 5151
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VXZ: 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VXZ: 4848
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VXZ: 4949
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VXZ: 5353
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VXZ: 5050
Ранг коэф-та Мартина
SVOL
Ранг доходности на риск SVOL: 1717
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SVOL: 1515
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SVOL: 1919
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SVOL: 2020
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SVOL: 1616
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SVOL: 1717
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VXZ c SVOL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iPath Series B S&P 500® VIX Mid-Term Futures ETN (VXZ) и Simplify Volatility Premium ETF (SVOL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VXZSVOLDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.32

0.09

+0.23

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.71

0.45

+0.27

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.10

1.06

+0.03

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.43

0.17

+0.26

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

0.63

0.57

+0.05

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VXZ vs. SVOL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VXZ на текущий момент составляет 0.32, что выше коэффициента Шарпа SVOL равного 0.09. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VXZ и SVOL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VXZSVOLРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.32

0.09

+0.23

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.41

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.04

0.28

-0.32

Корреляция

Корреляция между VXZ и SVOL составляет -0.77. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VXZ и SVOL

VXZ не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SVOL за последние двенадцать месяцев составляет около 23.14%.

TTM20252024202320222021
VXZ
iPath Series B S&P 500® VIX Mid-Term Futures ETN		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SVOL
Simplify Volatility Premium ETF		23.14%19.82%16.79%16.36%18.32%4.65%

Просадки

Сравнение просадок VXZ и SVOL

Максимальная просадка VXZ за все время составила -69.00%, что больше максимальной просадки SVOL в -33.50%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VXZ и SVOL.

Загрузка...

Показатели просадок

VXZSVOLРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-69.00%

-33.50%

-35.50%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-23.10%

-24.73%

+1.63%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-62.05%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-60.75%

-10.30%

-50.45%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-36.20%

-4.74%

-31.46%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

15.81%

7.46%

+8.35%

Волатильность

Сравнение волатильности VXZ и SVOL

iPath Series B S&P 500® VIX Mid-Term Futures ETN (VXZ) имеет более высокую волатильность в 9.20% по сравнению с Simplify Volatility Premium ETF (SVOL) с волатильностью 4.34%. Это указывает на то, что VXZ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SVOL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

VXZSVOLРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.20%

4.34%

+4.86%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.98%

13.82%

+1.16%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

30.50%

38.84%

-8.34%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

29.61%

22.28%

+7.33%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

34.39%

22.28%

+12.11%