Сравнение VXZ с SVOL
VXZ (iPath Series B S&P 500® VIX Mid-Term Futures ETN) is a stock, while SVOL (Simplify Volatility Premium ETF) is Volatility fund actively managed by Simplify. VXZ is passively managed, while SVOL is actively managed. Over the past 5 years, VXZ returned -12.71%/yr vs 6.70%/yr for SVOL. At a correlation of -0.77, they often move in opposite directions. VXZ charges 0.89%/yr vs 0.50%/yr for SVOL.
Доходность
Сравнение доходности VXZ и SVOL
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, VXZ показывает доходность 1.50%, что значительно выше, чем у SVOL с доходностью -0.40%.
VXZ
- 1 день
- 0.09%
- 1 месяц
- -2.11%
- С начала года
- 1.50%
- 6 месяцев
- -2.57%
- 1 год
- -7.63%
- 3 года*
- -12.46%
- 5 лет*
- -12.71%
- 10 лет*
- —
SVOL
- 1 день
- -0.12%
- 1 месяц
- 2.98%
- С начала года
- -0.40%
- 6 месяцев
- 1.29%
- 1 год
- 10.62%
- 3 года*
- 6.58%
- 5 лет*
- 6.70%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам VXZ и SVOL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
VXZ iPath Series B S&P 500® VIX Mid-Term Futures ETN | 1.50% | 5.73% | -12.65% | -43.98% | 0.47% | -12.48% |
SVOL Simplify Volatility Premium ETF | -0.40% | 2.41% | 6.77% | 22.88% | -3.30% | 12.25% |
Correlation
The correlation between VXZ and SVOL is -0.65, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.65 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.72 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | -0.76 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 мая 2021 г. | -0.77 |
The correlation between VXZ and SVOL shifts across timeframes, from -0.77 (all time) to -0.65 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
VXZ vs. SVOL — Ранг доходности на риск
VXZ
SVOL
Сравнение VXZ c SVOL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iPath Series B S&P 500® VIX Mid-Term Futures ETN (VXZ) и Simplify Volatility Premium ETF (SVOL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VXZ | SVOL | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.91 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.29 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.95 | 1.12 | -0.17 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.52 | 0.82 | -1.34 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.90 | 1.94 | -2.83 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VXZ | SVOL | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.40 | 0.51 | -0.91 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.44 | 0.31 | -0.74 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.08 | 0.35 | -0.43 |
Просадки
Сравнение просадок VXZ и SVOL
Максимальная просадка VXZ за все время составила -69.00%, что больше максимальной просадки SVOL в -33.50%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VXZ и SVOL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| VXZ | SVOL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -69.00% | -33.50% | -35.50% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.67% | -13.01% | -1.66% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -40.59% | -33.50% | -7.09% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -62.05% | -33.50% | -28.55% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -64.78% | -2.98% | -61.80% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -36.78% | -4.77% | -32.01% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 8.54% | 5.49% | +3.05% |
Волатильность
Сравнение волатильности VXZ и SVOL
iPath Series B S&P 500® VIX Mid-Term Futures ETN (VXZ) имеет более высокую волатильность в 3.69% по сравнению с Simplify Volatility Premium ETF (SVOL) с волатильностью 1.41%. Это указывает на то, что VXZ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SVOL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| VXZ | SVOL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.69% | 1.41% | +2.28% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.51% | 9.57% | +3.94% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.11% | 20.90% | -1.79% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 29.16% | 21.99% | +7.17% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 34.11% | 21.92% | +12.19% |
Сравнение комиссий VXZ и SVOL
VXZ берет комиссию в 0.89%, что несколько больше комиссии SVOL в 0.50%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VXZ и SVOL
VXZ не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SVOL за последние двенадцать месяцев составляет около 22.10%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
SVOL Simplify Volatility Premium ETF | 22.10% | 19.82% | 16.79% | 16.36% | 18.32% | 4.65% |
VXZ iPath Series B S&P 500® VIX Mid-Term Futures ETN | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
VXZ and SVOL have a correlation of -0.65, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
VXZ has higher volatility (3.69%) compared to SVOL (1.41%). In terms of maximum drawdown, VXZ dropped -69.00% vs SVOL's -33.50%.
SVOL currently has the higher Sharpe Ratio (0.51 vs -0.40), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для VXZ и SVOL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор