Сравнение VXZ с SVOL
VXZ (iPath Series B S&P 500® VIX Mid-Term Futures ETN) is a stock, while SVOL (Simplify Volatility Premium ETF) is Volatility fund actively managed by Simplify. VXZ is passively managed, while SVOL is actively managed. Over the past 5 years, VXZ returned -13.70%/yr vs 6.78%/yr for SVOL. Their -0.76 correlation means they have often moved in opposite directions in the past. VXZ charges 0.89%/yr vs 0.50%/yr for SVOL.
Доходность
Сравнение доходности VXZ и SVOL
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, VXZ показывает доходность -6.69%, что значительно ниже, чем у SVOL с доходностью 2.27%.
VXZ
- 1 день
- -1.58%
- 1 месяц
- -0.54%
- 6 месяцев
- -7.51%
- С начала года
- -6.69%
- 1 год
- -15.54%
- 3 года*
- -10.70%
- 5 лет*
- -13.70%
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- -3.49%
SVOL
- 1 день
- 0.70%
- 1 месяц
- -0.16%
- 6 месяцев
- 2.37%
- С начала года
- 2.27%
- 1 год
- 16.75%
- 3 года*
- 6.20%
- 5 лет*
- 6.78%
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 8.03%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $4.67M | $3.71M | $4.29M | |
| $1.21M | $1.05M | $815.60K |
Сравнение доходности по годам VXZ и SVOL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
VXZ iPath Series B S&P 500® VIX Mid-Term Futures ETN | -6.69% | 5.73% | -12.65% | -43.98% | 0.47% | -16.35% |
SVOL Simplify Volatility Premium ETF | 2.27% | 2.41% | 6.77% | 22.88% | -3.30% | 12.70% |
Correlation
The correlation between VXZ and SVOL is -0.72, meaning they have often moved in opposite directions in the past. This relationship can weaken or reverse as market conditions change.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | -0.72 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | -0.72 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | -0.75 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 мая 2021 г. | -0.76 |
The correlation between VXZ and SVOL has been stable across timeframes, ranging from -0.76 to -0.72 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
VXZ vs. SVOL — Ранг доходности на риск
VXZ
SVOL
Сравнение VXZ c SVOL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iPath Series B S&P 500® VIX Mid-Term Futures ETN (VXZ) и Simplify Volatility Premium ETF (SVOL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| VXZ | SVOL | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.84 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.59 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.87 | 1.20 | -0.33 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.81 | 1.47 | -2.28 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.54 | 4.28 | -5.83 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок VXZ и SVOL
Максимальная просадка VXZ за все время составила -69.00%, что больше максимальной просадки SVOL в -33.50%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VXZ и SVOL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| VXZ | SVOL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -69.00% | -33.50% | -35.50% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -19.33% | -11.42% | -7.91% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -36.45% | -33.50% | -2.95% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -62.05% | -33.50% | -28.55% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -67.62% | -0.90% | -66.72% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -37.36% | -4.67% | -32.69% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 10.13% | 3.92% | +6.21% |
Волатильность
Сравнение волатильности VXZ и SVOL
iPath Series B S&P 500® VIX Mid-Term Futures ETN (VXZ) и Simplify Volatility Premium ETF (SVOL) имеют волатильность 4.09% и 4.01% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| VXZ | SVOL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.09% | 4.01% | +0.08% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.51% | 9.49% | +4.02% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.51% | 16.95% | +1.56% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 28.95% | 21.96% | +6.99% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 33.81% | 21.72% | +12.09% |
Сравнение комиссий VXZ и SVOL
VXZ берет комиссию в 0.89%, что несколько больше комиссии SVOL в 0.50%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VXZ и SVOL
VXZ не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SVOL за последние двенадцать месяцев составляет около 22.04%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
SVOL Simplify Volatility Premium ETF | 22.04% | 19.82% | 16.79% | 16.36% | 18.32% | 4.65% |
VXZ iPath Series B S&P 500® VIX Mid-Term Futures ETN | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
VXZ and SVOL have a correlation of -0.72, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
VXZ has higher volatility (4.09%) compared to SVOL (4.01%). In terms of maximum drawdown, VXZ dropped -69.00% vs SVOL's -33.50%.
SVOL currently has the higher Sharpe Ratio (0.99 vs -0.84), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для VXZ и SVOL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор