Сравнение VXX с ZVOL
VXX (iPath Series B S&P 500 VIX Short-Term Futures ETN) and ZVOL (Volatility Premium Plus ETF) are both Volatility funds - VXX tracks the S&P 500 VIX Short-Term Futures Index Total Return while ZVOL tracks the S&P 500 VIX Mid Term Futures Inverse Daily Index. Both are passively managed. Over the past 3 years, VXX returned -42.32%/yr vs 9.56%/yr for ZVOL. At a correlation of -0.90, they often move in opposite directions. VXX charges 0.89%/yr vs 1.35%/yr for ZVOL.
Доходность
Сравнение доходности VXX и ZVOL
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, VXX показывает доходность -11.22%, что значительно ниже, чем у ZVOL с доходностью -1.35%.
VXX
- 1 день
- -3.33%
- 1 месяц
- -18.15%
- С начала года
- -11.22%
- 6 месяцев
- -24.41%
- 1 год
- -54.83%
- 3 года*
- -42.32%
- 5 лет*
- -46.46%
- 10 лет*
- -46.89%
ZVOL
- 1 день
- 0.97%
- 1 месяц
- 3.59%
- С начала года
- -1.35%
- 6 месяцев
- 2.75%
- 1 год
- 9.99%
- 3 года*
- 9.56%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам VXX и ZVOL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
VXX iPath Series B S&P 500 VIX Short-Term Futures ETN | -11.22% | -42.21% | -26.22% | -60.30% |
ZVOL Volatility Premium Plus ETF | -1.35% | -10.71% | 9.27% | 51.65% |
Correlation
The correlation between VXX and ZVOL is -0.90, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.90 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.90 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 апр. 2023 г. | -0.90 |
The correlation between VXX and ZVOL has been stable across timeframes, ranging from -0.90 to -0.90 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
VXX vs. ZVOL — Ранг доходности на риск
VXX
ZVOL
Сравнение VXX c ZVOL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iPath Series B S&P 500 VIX Short-Term Futures ETN (VXX) и Volatility Premium Plus ETF (ZVOL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VXX | ZVOL | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.52 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.56 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.81 | 1.11 | -0.29 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.96 | 0.61 | -1.57 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.37 | 1.95 | -3.33 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VXX | ZVOL | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.99 | 0.54 | -1.52 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.69 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.66 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.77 | 0.44 | -1.21 |
Просадки
Сравнение просадок VXX и ZVOL
Максимальная просадка VXX за все время составила -100.00%, что больше максимальной просадки ZVOL в -37.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VXX и ZVOL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| VXX | ZVOL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -100.00% | -37.25% | -62.75% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -57.39% | -16.46% | -40.93% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -79.68% | -37.25% | -42.43% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -95.79% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -99.86% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -100.00% | -21.42% | -78.58% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -95.08% | -13.44% | -81.64% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 40.04% | 5.12% | +34.92% |
Волатильность
Сравнение волатильности VXX и ZVOL
iPath Series B S&P 500 VIX Short-Term Futures ETN (VXX) имеет более высокую волатильность в 8.62% по сравнению с Volatility Premium Plus ETF (ZVOL) с волатильностью 3.66%. Это указывает на то, что VXX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ZVOL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| VXX | ZVOL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.62% | 3.66% | +4.96% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 40.99% | 13.28% | +27.71% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 55.62% | 18.76% | +36.86% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 67.94% | 29.25% | +38.69% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 70.95% | 29.25% | +41.70% |
Сравнение комиссий VXX и ZVOL
VXX берет комиссию в 0.89%, что меньше комиссии ZVOL в 1.35%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VXX и ZVOL
VXX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность ZVOL за последние двенадцать месяцев составляет около 70.46%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
VXX iPath Series B S&P 500 VIX Short-Term Futures ETN | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
ZVOL Volatility Premium Plus ETF | 70.46% | 53.44% | 30.68% | 0.55% |
Часто задаваемые вопросы
VXX and ZVOL have a correlation of -0.90, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
VXX has higher volatility (8.62%) compared to ZVOL (3.66%). In terms of maximum drawdown, VXX dropped -100.00% vs ZVOL's -37.25%.
On 3-year performance, ZVOL leads with 9.56% vs -42.32% for VXX. On fees, VXX is cheaper at 0.89% per year. On volatility, ZVOL has been the lower-risk option at 3.66%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 3-year period, ZVOL has performed better with a 9.56% return vs -42.32%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
VXX is cheaper with a 0.89% expense ratio, compared with 1.35% for ZVOL.
ZVOL has the higher dividend yield at 70.46%, compared with 0.00% for VXX.
VXX tracks S&P 500 VIX Short-Term Futures Index Total Return, while ZVOL tracks S&P 500 VIX Mid Term Futures Inverse Daily Index. They also come from different issuers: Barclays Capital and Volatility Shares. Their fees differ too: 0.89% for VXX and 1.35% for ZVOL.
ZVOL currently has the higher Sharpe Ratio (0.54 vs -0.99), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для VXX и ZVOL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор