Сравнение VXX с ZVOL
VXX (iPath Series B S&P 500 VIX Short-Term Futures ETN) and ZVOL (Volatility Premium Plus ETF) are both Volatility funds - VXX tracks the S&P 500 VIX Short-Term Futures Index Total Return while ZVOL tracks the S&P 500 VIX Mid Term Futures Inverse Daily Index. Both are passively managed. Over the past 3 years, VXX returned -39.64%/yr vs 8.70%/yr for ZVOL. At a correlation of -0.89, they often move in opposite directions. VXX charges 0.89%/yr vs 1.35%/yr for ZVOL.
Доходность
Сравнение доходности VXX и ZVOL
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, VXX показывает доходность -12.16%, что значительно ниже, чем у ZVOL с доходностью 4.28%.
VXX
- 1 день
- -1.86%
- 1 месяц
- -9.32%
- С начала года
- -12.16%
- 6 месяцев
- -14.08%
- 1 год
- -52.08%
- 3 года*
- -39.64%
- 5 лет*
- -45.10%
- 10 лет*
- -48.35%
ZVOL
- 1 день
- 2.75%
- 1 месяц
- 6.88%
- С начала года
- 4.28%
- 6 месяцев
- 2.76%
- 1 год
- 13.91%
- 3 года*
- 8.70%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам VXX и ZVOL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
VXX iPath Series B S&P 500 VIX Short-Term Futures ETN | -12.16% | -42.21% | -26.22% | -60.45% |
ZVOL Volatility Premium Plus ETF | 4.28% | -10.71% | 9.27% | 51.85% |
Correlation
The correlation between VXX and ZVOL is -0.89, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.89 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.90 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 апр. 2023 г. | -0.89 |
The correlation between VXX and ZVOL has been stable across timeframes, ranging from -0.90 to -0.89 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
VXX vs. ZVOL — Ранг доходности на риск
VXX
ZVOL
Сравнение VXX c ZVOL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iPath Series B S&P 500 VIX Short-Term Futures ETN (VXX) и Volatility Premium Plus ETF (ZVOL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| VXX | ZVOL | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.68 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.72 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.83 | 1.14 | -0.31 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.98 | 0.85 | -1.83 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.50 | 2.70 | -4.20 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок VXX и ZVOL
Максимальная просадка VXX за все время составила -100.00%, что больше максимальной просадки ZVOL в -37.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VXX и ZVOL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| VXX | ZVOL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -100.00% | -37.25% | -62.75% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -53.48% | -16.46% | -37.02% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -79.21% | -37.25% | -41.96% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -95.97% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -99.85% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -100.00% | -16.93% | -83.07% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -95.08% | -13.54% | -81.54% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 34.97% | 5.15% | +29.82% |
Волатильность
Сравнение волатильности VXX и ZVOL
iPath Series B S&P 500 VIX Short-Term Futures ETN (VXX) имеет более высокую волатильность в 17.03% по сравнению с Volatility Premium Plus ETF (ZVOL) с волатильностью 4.80%. Это указывает на то, что VXX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ZVOL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| VXX | ZVOL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 17.03% | 4.80% | +12.23% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 43.25% | 13.65% | +29.60% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 55.88% | 18.65% | +37.23% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 68.03% | 29.09% | +38.94% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 70.38% | 29.09% | +41.29% |
Сравнение комиссий VXX и ZVOL
VXX берет комиссию в 0.89%, что меньше комиссии ZVOL в 1.35%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VXX и ZVOL
VXX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность ZVOL за последние двенадцать месяцев составляет около 76.61%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
VXX iPath Series B S&P 500 VIX Short-Term Futures ETN | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
ZVOL Volatility Premium Plus ETF | 76.61% | 53.44% | 30.68% | 0.55% |
Часто задаваемые вопросы
VXX and ZVOL have a correlation of -0.89, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
VXX has higher volatility (17.03%) compared to ZVOL (4.80%). In terms of maximum drawdown, VXX dropped -100.00% vs ZVOL's -37.25%.
On 3-year performance, ZVOL leads with 8.70% vs -39.64% for VXX. On fees, VXX is cheaper at 0.89% per year. On volatility, ZVOL has been the lower-risk option at 4.80%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 3-year period, ZVOL has performed better with a 8.70% return vs -39.64%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
VXX is cheaper with a 0.89% expense ratio, compared with 1.35% for ZVOL.
ZVOL has the higher dividend yield at 76.61%, compared with 0.00% for VXX.
VXX tracks S&P 500 VIX Short-Term Futures Index Total Return, while ZVOL tracks S&P 500 VIX Mid Term Futures Inverse Daily Index. They also come from different issuers: Barclays Capital and Volatility Shares. Their fees differ too: 0.89% for VXX and 1.35% for ZVOL.
ZVOL currently has the higher Sharpe Ratio (0.75 vs -0.93), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для VXX и ZVOL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор