Сравнение VXX с ZVOL
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iPath Series B S&P 500 VIX Short-Term Futures ETN (VXX) и Volatility Premium Plus ETF (ZVOL).
VXX и ZVOL являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. VXX - это пассивный фонд от Barclays Capital, который отслеживает доходность S&P 500 VIX Short-Term Futures Index Total Return. Фонд был запущен 19 янв. 2018 г.. ZVOL - это пассивный фонд от Volatility Shares, который отслеживает доходность S&P 500 VIX Mid Term Futures Inverse Daily Index. Фонд был запущен 17 апр. 2023 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности VXX и ZVOL
Загрузка...
Сравнение доходности по годам VXX и ZVOL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
VXX iPath Series B S&P 500 VIX Short-Term Futures ETN | 31.21% | -42.21% | -26.22% | -60.30% |
ZVOL Volatility Premium Plus ETF | -10.43% | -10.71% | 9.27% | 51.65% |
Доходность по периодам
С начала года, VXX показывает доходность 31.21%, что значительно выше, чем у ZVOL с доходностью -10.43%.
VXX
- 1 день
- -2.72%
- 1 месяц
- 18.69%
- С начала года
- 31.21%
- 6 месяцев
- 5.34%
- 1 год
- -32.54%
- 3 года*
- -42.18%
- 5 лет*
- -45.27%
- 10 лет*
- -46.34%
ZVOL
- 1 день
- 1.08%
- 1 месяц
- -7.40%
- С начала года
- -10.43%
- 6 месяцев
- -7.20%
- 1 год
- -11.39%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VXX и ZVOL
VXX берет комиссию в 0.89%, что меньше комиссии ZVOL в 1.35%.
Доходность на риск
VXX vs. ZVOL — Ранг доходности на риск
VXX
ZVOL
Сравнение VXX c ZVOL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iPath Series B S&P 500 VIX Short-Term Futures ETN (VXX) и Volatility Premium Plus ETF (ZVOL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VXX | ZVOL | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.44 | -0.39 | -0.05 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.25 | -0.35 | +0.10 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.97 | 0.95 | +0.02 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.47 | -0.49 | +0.03 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.59 | -1.13 | +0.54 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VXX | ZVOL | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.44 | -0.39 | -0.05 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.66 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.65 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.75 | 0.34 | -1.09 |
Корреляция
Корреляция между VXX и ZVOL составляет -0.90. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VXX и ZVOL
VXX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность ZVOL за последние двенадцать месяцев составляет около 69.20%.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
VXX iPath Series B S&P 500 VIX Short-Term Futures ETN | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
ZVOL Volatility Premium Plus ETF | 69.20% | 53.44% | 30.68% | 0.55% |
Просадки
Сравнение просадок VXX и ZVOL
Максимальная просадка VXX за все время составила -100.00%, что больше максимальной просадки ZVOL в -37.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VXX и ZVOL.
Загрузка...
Показатели просадок
| VXX | ZVOL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -100.00% | -37.25% | -62.75% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -69.85% | -22.85% | -47.00% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -96.67% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -99.87% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -100.00% | -28.65% | -71.35% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -95.03% | -12.83% | -82.20% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 54.84% | 10.00% | +44.84% |
Волатильность
Сравнение волатильности VXX и ZVOL
iPath Series B S&P 500 VIX Short-Term Futures ETN (VXX) имеет более высокую волатильность в 28.80% по сравнению с Volatility Premium Plus ETF (ZVOL) с волатильностью 9.39%. Это указывает на то, что VXX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ZVOL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| VXX | ZVOL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 28.80% | 9.39% | +19.41% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 46.98% | 14.82% | +32.16% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 74.80% | 29.53% | +45.27% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 69.04% | 29.89% | +39.15% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 71.15% | 29.89% | +41.26% |