Сравнение VXX с WEIX
VXX (iPath Series B S&P 500 VIX Short-Term Futures ETN) and WEIX (Dynamic Shares Trust - Dynamic Short Short-Term Volatility Futures ETF) are both Volatility funds. VXX is passively managed, while WEIX is actively managed. VXX charges 0.89%/yr vs 0.50%/yr for WEIX.
Доходность
Сравнение доходности VXX и WEIX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
VXX
- 1 день
- -3.33%
- 1 месяц
- -18.15%
- С начала года
- -11.22%
- 6 месяцев
- -24.41%
- 1 год
- -54.83%
- 3 года*
- -42.32%
- 5 лет*
- -46.46%
- 10 лет*
- -46.89%
WEIX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.00%
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам VXX и WEIX
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
VXX vs. WEIX — Ранг доходности на риск
VXX
WEIX
Сравнение VXX c WEIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iPath Series B S&P 500 VIX Short-Term Futures ETN (VXX) и Dynamic Shares Trust - Dynamic Short Short-Term Volatility Futures ETF (WEIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VXX | WEIX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.81 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.96 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.37 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VXX | WEIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.99 | — | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.69 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.66 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.77 | — | — |
Просадки
Сравнение просадок VXX и WEIX
Максимальная просадка VXX за все время составила -100.00%, что больше максимальной просадки WEIX в 0.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VXX и WEIX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| VXX | WEIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -100.00% | 0.00% | -100.00% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -57.39% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -79.68% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -95.79% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -99.86% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -100.00% | 0.00% | -100.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -95.08% | 0.00% | -95.08% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 40.04% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности VXX и WEIX
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| VXX | WEIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.62% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 40.99% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 55.62% | 0.00% | +55.62% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 67.94% | 0.00% | +67.94% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 70.95% | 0.00% | +70.95% |
Сравнение комиссий VXX и WEIX
VXX берет комиссию в 0.89%, что несколько больше комиссии WEIX в 0.50%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VXX и WEIX
Ни VXX, ни WEIX не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
On fees, WEIX is cheaper at 0.50% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
WEIX is cheaper with a 0.50% expense ratio, compared with 0.89% for VXX.
VXX and WEIX have nearly identical dividend yields, around 0.00%.
They also come from different issuers: Barclays Capital and Dynamic Shares Trust. Their fees differ too: 0.89% for VXX and 0.50% for WEIX.
Подберите оптимальное распределение для VXX и WEIX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор