Сравнение VXX с SPXU
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iPath Series B S&P 500 VIX Short-Term Futures ETN (VXX) и ProShares UltraPro Short S&P500 (SPXU).
VXX и SPXU являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. VXX - это пассивный фонд от Barclays Capital, который отслеживает доходность S&P 500 VIX Short-Term Futures Index Total Return. Фонд был запущен 19 янв. 2018 г.. SPXU - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность S&P 500 Index (-300%). Фонд был запущен 25 июн. 2009 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности VXX и SPXU
Загрузка...
Сравнение доходности по годам VXX и SPXU
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VXX iPath Series B S&P 500 VIX Short-Term Futures ETN | 31.09% | -42.21% | -26.22% | -72.52% | -23.80% | -72.41% | 11.04% | -67.75% | 67.91% | -72.64% |
SPXU ProShares UltraPro Short S&P500 | 12.16% | -41.73% | -43.31% | -46.02% | 36.05% | -57.94% | -70.39% | -56.27% | 3.97% | -44.23% |
Доходность по периодам
С начала года, VXX показывает доходность 31.09%, что значительно выше, чем у SPXU с доходностью 12.16%. За последние 10 лет акции VXX уступали акциям SPXU по среднегодовой доходности: -46.48% против -39.94% соответственно.
VXX
- 1 день
- -0.09%
- 1 месяц
- 13.85%
- С начала года
- 31.09%
- 6 месяцев
- 3.77%
- 1 год
- -30.72%
- 3 года*
- -41.76%
- 5 лет*
- -45.28%
- 10 лет*
- -46.48%
SPXU
- 1 день
- -0.18%
- 1 месяц
- 10.17%
- С начала года
- 12.16%
- 6 месяцев
- 6.59%
- 1 год
- -41.32%
- 3 года*
- -36.94%
- 5 лет*
- -31.76%
- 10 лет*
- -39.94%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VXX и SPXU
VXX берет комиссию в 0.89%, что меньше комиссии SPXU в 0.93%.
Доходность на риск
VXX vs. SPXU — Ранг доходности на риск
VXX
SPXU
Сравнение VXX c SPXU - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iPath Series B S&P 500 VIX Short-Term Futures ETN (VXX) и ProShares UltraPro Short S&P500 (SPXU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VXX | SPXU | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.41 | -0.76 | +0.35 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.20 | -0.94 | +0.74 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.98 | 0.87 | +0.11 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.47 | -0.65 | +0.18 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.59 | -0.76 | +0.16 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VXX | SPXU | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.41 | -0.76 | +0.35 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.66 | -0.63 | -0.02 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.65 | -0.75 | +0.10 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.75 | -0.82 | +0.06 |
Корреляция
Корреляция между VXX и SPXU составляет 0.78 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VXX и SPXU
VXX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SPXU за последние двенадцать месяцев составляет около 5.23%.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VXX iPath Series B S&P 500 VIX Short-Term Futures ETN | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SPXU ProShares UltraPro Short S&P500 | 5.23% | 7.02% | 9.53% | 7.06% | 0.39% | 0.00% | 0.70% | 2.14% | 1.41% | 0.10% |
Просадки
Сравнение просадок VXX и SPXU
Максимальная просадка VXX за все время составила -100.00%, примерно равная максимальной просадке SPXU в -99.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VXX и SPXU.
Загрузка...
Показатели просадок
| VXX | SPXU | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -100.00% | -99.99% | -0.01% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -69.85% | -65.13% | -4.72% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -96.67% | -87.51% | -9.16% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -99.87% | -99.51% | -0.36% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -100.00% | -99.99% | -0.01% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -95.03% | -93.27% | -1.76% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 54.97% | 55.95% | -0.98% |
Волатильность
Сравнение волатильности VXX и SPXU
iPath Series B S&P 500 VIX Short-Term Futures ETN (VXX) имеет более высокую волатильность в 28.51% по сравнению с ProShares UltraPro Short S&P500 (SPXU) с волатильностью 15.99%. Это указывает на то, что VXX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPXU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| VXX | SPXU | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 28.51% | 15.99% | +12.52% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 46.98% | 28.25% | +18.73% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 74.80% | 54.50% | +20.30% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 69.01% | 50.32% | +18.69% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 71.14% | 53.31% | +17.83% |