Сравнение VXX с SPXU
VXX (iPath Series B S&P 500 VIX Short-Term Futures ETN) and SPXU (ProShares UltraPro Short S&P500) are both exchange-traded funds - VXX is a Volatility fund tracking the S&P 500 VIX Short-Term Futures Index Total Return, while SPXU is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Index (-300%). Both are passively managed. Over the past 10 years, VXX returned -46.50%/yr vs -41.04%/yr for SPXU. A 0.78 correlation means they provide meaningful diversification when combined. VXX charges 0.89%/yr vs 0.90%/yr for SPXU.
Доходность
Сравнение доходности VXX и SPXU
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, VXX показывает доходность -15.07%, что значительно выше, чем у SPXU с доходностью -22.60%. За последние 10 лет акции VXX уступали акциям SPXU по среднегодовой доходности: -46.50% против -41.04% соответственно.
VXX
- 1 день
- 4.80%
- 1 месяц
- -4.50%
- 6 месяцев
- -14.91%
- С начала года
- -15.07%
- 1 год
- -50.97%
- 3 года*
- -37.91%
- 5 лет*
- -45.98%
- 10 лет*
- -46.50%
SPXU
- 1 день
- 3.19%
- 1 месяц
- -0.86%
- 6 месяцев
- -19.71%
- С начала года
- -22.60%
- 1 год
- -38.23%
- 3 года*
- -38.79%
- 5 лет*
- -33.32%
- 10 лет*
- -41.04%
Сравнение доходности по годам VXX и SPXU
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VXX iPath Series B S&P 500 VIX Short-Term Futures ETN | -15.07% | -42.21% | -26.22% | -72.52% | -23.80% | -72.41% | 11.04% | -67.75% | 67.91% | -72.64% |
SPXU ProShares UltraPro Short S&P500 | -22.60% | -41.73% | -43.31% | -46.02% | 36.05% | -57.94% | -70.39% | -56.27% | 3.97% | -44.23% |
Correlation
The correlation between VXX and SPXU is 0.77, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.77 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.76 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.73 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.74 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 июн. 2009 г. | 0.78 |
The correlation between VXX and SPXU has been stable across timeframes, ranging from 0.73 to 0.78 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
VXX vs. SPXU — Ранг доходности на риск
VXX
SPXU
Сравнение VXX c SPXU - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iPath Series B S&P 500 VIX Short-Term Futures ETN (VXX) и ProShares UltraPro Short S&P500 (SPXU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| VXX | SPXU | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.12 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.12 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.84 | 0.83 | +0.01 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.94 | -0.88 | -0.06 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.49 | -1.49 | 0.00 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок VXX и SPXU
Максимальная просадка VXX за все время составила -100.00%, примерно равная максимальной просадке SPXU в -99.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VXX и SPXU.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| VXX | SPXU | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -100.00% | -99.99% | -0.01% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -54.59% | -43.83% | -10.76% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -80.75% | -84.36% | +3.61% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -96.27% | -90.23% | -6.04% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -99.82% | -99.56% | -0.26% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -100.00% | -99.99% | -0.01% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -95.09% | -93.36% | -1.73% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 34.19% | 25.71% | +8.48% |
Волатильность
Сравнение волатильности VXX и SPXU
iPath Series B S&P 500 VIX Short-Term Futures ETN (VXX) имеет более высокую волатильность в 13.10% по сравнению с ProShares UltraPro Short S&P500 (SPXU) с волатильностью 10.69%. Это указывает на то, что VXX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPXU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| VXX | SPXU | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 13.10% | 10.69% | +2.41% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 44.02% | 30.14% | +13.88% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 56.52% | 37.66% | +18.86% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 67.95% | 50.67% | +17.28% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 70.30% | 53.34% | +16.96% |
Сравнение комиссий VXX и SPXU
VXX берет комиссию в 0.89%, что меньше комиссии SPXU в 0.90%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VXX и SPXU
VXX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SPXU за последние двенадцать месяцев составляет около 6.71%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SPXU ProShares UltraPro Short S&P500 | 6.71% | 7.02% | 9.53% | 7.06% | 0.39% | 0.00% | 0.70% | 2.14% | 1.41% | 0.10% |
VXX iPath Series B S&P 500 VIX Short-Term Futures ETN | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
VXX and SPXU have a correlation of 0.77, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
VXX has higher volatility (13.10%) compared to SPXU (10.69%). In terms of maximum drawdown, VXX dropped -100.00% vs SPXU's -99.99%.
On 10-year performance, SPXU leads with -41.04% vs -46.50% for VXX. On fees, VXX is cheaper at 0.89% per year. On volatility, SPXU has been the lower-risk option at 10.69%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 10-year period, SPXU has performed better with a -41.04% return vs -46.50%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
VXX is cheaper with a 0.89% expense ratio, compared with 0.90% for SPXU.
SPXU has the higher dividend yield at 6.71%, compared with 0.00% for VXX.
VXX is categorized as Volatility, while SPXU is S&P 500. VXX tracks S&P 500 VIX Short-Term Futures Index Total Return, while SPXU tracks S&P 500 Index (-300%). They also come from different issuers: Barclays Capital and ProShares. Their fees differ too: 0.89% for VXX and 0.90% for SPXU.
VXX currently has the higher Sharpe Ratio (-0.90 vs -1.02), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для VXX и SPXU
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор