PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VXX с SPXU
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VXX с SPXU

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

VXX (iPath Series B S&P 500 VIX Short-Term Futures ETN) and SPXU (ProShares UltraPro Short S&P500) are both exchange-traded funds - VXX is a Volatility fund tracking the S&P 500 VIX Short-Term Futures Index Total Return, while SPXU is a Leveraged Equities fund tracking the S&P 500 Index (-300%). Both are passively managed. Over the past 10 years, VXX returned -46.89%/yr vs -41.92%/yr for SPXU. A 0.78 correlation means they provide meaningful diversification when combined. VXX charges 0.89%/yr vs 0.93%/yr for SPXU.

Доходность

Сравнение доходности VXX и SPXU

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iPath Series B S&P 500 VIX Short-Term Futures ETN (VXX) и ProShares UltraPro Short S&P500 (SPXU). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, VXX показывает доходность -11.22%, что значительно выше, чем у SPXU с доходностью -26.41%. За последние 10 лет акции VXX уступали акциям SPXU по среднегодовой доходности: -46.89% против -41.92% соответственно.

VXX

1 день
-3.33%
1 месяц
-18.15%
С начала года
-11.22%
6 месяцев
-24.41%
1 год
-54.83%
3 года*
-42.32%
5 лет*
-46.46%
10 лет*
-46.89%

SPXU

1 день
-1.06%
1 месяц
-12.09%
С начала года
-26.41%
6 месяцев
-25.70%
1 год
-49.60%
3 года*
-43.32%
5 лет*
-35.03%
10 лет*
-41.92%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VXX и SPXU

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VXX
iPath Series B S&P 500 VIX Short-Term Futures ETN		-11.22%-42.21%-26.22%-72.52%-23.80%-72.41%11.04%-67.75%67.91%-72.64%
SPXU
ProShares UltraPro Short S&P500		-26.41%-41.73%-43.31%-46.02%36.05%-57.94%-70.39%-56.27%3.97%-44.23%

Correlation

The correlation between VXX and SPXU is 0.73, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.73

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.73

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.72

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.74

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 июн. 2009 г.

0.78

The correlation between VXX and SPXU has been stable across timeframes, ranging from 0.72 to 0.78 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iPath Series B S&P 500 VIX Short-Term Futures ETN

ProShares UltraPro Short S&P500

Часто сравнивают с VXX:
VXX с VIXYVXX с UVXYVXX с VXZVXX с UVIXVXX с QQQVXX с SPYVXX с SVXY
Часто сравнивают с SPXU:
SPXU с SPXSSPXU с SDSSPXU с SQQQSPXU с UPROSPXU с SPXLSPXU с SPYSPXU с PSQ

Доходность на риск

VXX vs. SPXU — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VXX
Ранг доходности на риск VXX: 11
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VXX: 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VXX: 11
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VXX: 11
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VXX: 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VXX: 22
Ранг коэф-та Мартина
SPXU
Ранг доходности на риск SPXU: 00
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPXU: 00
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPXU: 00
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPXU: 00
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPXU: 00
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPXU: 11
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VXX c SPXU - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iPath Series B S&P 500 VIX Short-Term Futures ETN (VXX) и ProShares UltraPro Short S&P500 (SPXU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VXXSPXUDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.99
-1.41

+0.42

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-1.63
-2.38

+0.74

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.81

0.75

+0.07

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.96

-0.98

+0.02

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.37

-1.64

+0.27

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VXX vs. SPXU - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VXX на текущий момент составляет -0.99, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SPXU равному -1.41. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VXX и SPXU, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VXXSPXUРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.99

-1.41

+0.42

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.69

-0.70

+0.01

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.66

-0.79

+0.13

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.77

-0.84

+0.07

Просадки

Сравнение просадок VXX и SPXU

Максимальная просадка VXX за все время составила -100.00%, примерно равная максимальной просадке SPXU в -99.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VXX и SPXU.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VXXSPXUРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-100.00%

-99.99%

-0.01%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-57.39%

-50.82%

-6.57%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-79.68%

-84.36%

+4.68%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-95.79%

-90.23%

-5.56%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-99.86%

-99.63%

-0.23%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-100.00%

-99.99%

-0.01%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-95.08%

-93.33%

-1.75%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

40.04%

30.23%

+9.81%

Волатильность

Сравнение волатильности VXX и SPXU

iPath Series B S&P 500 VIX Short-Term Futures ETN (VXX) и ProShares UltraPro Short S&P500 (SPXU) имеют волатильность 8.62% и 8.41% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VXXSPXUРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.62%

8.41%

+0.21%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

40.99%

26.86%

+14.13%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

55.62%

35.34%

+20.28%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

67.94%

50.31%

+17.63%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

70.95%

53.37%

+17.58%

Сравнение комиссий VXX и SPXU

VXX берет комиссию в 0.89%, что меньше комиссии SPXU в 0.93%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VXX и SPXU

VXX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SPXU за последние двенадцать месяцев составляет около 7.97%.

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
SPXU
ProShares UltraPro Short S&P500		7.97%7.02%9.53%7.06%0.39%0.00%0.70%2.14%1.41%0.10%
VXX
iPath Series B S&P 500 VIX Short-Term Futures ETN		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

VXX and SPXU have a correlation of 0.73, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

VXX has higher volatility (8.62%) compared to SPXU (8.41%). In terms of maximum drawdown, VXX dropped -100.00% vs SPXU's -99.99%.

On 10-year performance, SPXU leads with -41.92% vs -46.89% for VXX. On fees, VXX is cheaper at 0.89% per year. On volatility, SPXU has been the lower-risk option at 8.41%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, SPXU has performed better with a -41.92% return vs -46.89%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

VXX is cheaper with a 0.89% expense ratio, compared with 0.93% for SPXU.

SPXU has the higher dividend yield at 7.97%, compared with 0.00% for VXX.

VXX is categorized as Volatility, while SPXU is Leveraged Equities. VXX tracks S&P 500 VIX Short-Term Futures Index Total Return, while SPXU tracks S&P 500 Index (-300%). They also come from different issuers: Barclays Capital and ProShares. Their fees differ too: 0.89% for VXX and 0.93% for SPXU.

VXX currently has the higher Sharpe Ratio (-0.99 vs -1.41), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VXX и SPXU

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор