PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VXX с SPXL
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение VXX с SPXL

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iPath Series B S&P 500 VIX Short-Term Futures ETN (VXX) и Direxion Daily S&P 500 Bull 3X Shares (SPXL).

VXX и SPXL являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. VXX - это пассивный фонд от Barclays Capital, который отслеживает доходность S&P 500 VIX Short-Term Futures Index Total Return. Фонд был запущен 19 янв. 2018 г.. SPXL - это пассивный фонд от Direxion, который отслеживает доходность S&P 500 Index (300%). Фонд был запущен 5 нояб. 2008 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности VXX и SPXL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iPath Series B S&P 500 VIX Short-Term Futures ETN (VXX) и Direxion Daily S&P 500 Bull 3X Shares (SPXL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам VXX и SPXL

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VXX
iPath Series B S&P 500 VIX Short-Term Futures ETN		31.09%-42.21%-26.22%-72.52%-23.80%-72.41%11.04%-67.75%67.91%-72.64%
SPXL
Direxion Daily S&P 500 Bull 3X Shares		-13.85%31.94%63.61%69.49%-56.55%98.75%9.64%102.80%-25.11%71.03%

Доходность по периодам

С начала года, VXX показывает доходность 31.09%, что значительно выше, чем у SPXL с доходностью -13.85%. За последние 10 лет акции VXX уступали акциям SPXL по среднегодовой доходности: -46.48% против 25.75% соответственно.

VXX

1 день
-0.09%
1 месяц
13.85%
С начала года
31.09%
6 месяцев
3.77%
1 год
-30.72%
3 года*
-41.76%
5 лет*
-45.28%
10 лет*
-46.48%

SPXL

1 день
0.24%
1 месяц
-11.17%
С начала года
-13.85%
6 месяцев
-11.42%
1 год
32.41%
3 года*
38.15%
5 лет*
17.57%
10 лет*
25.75%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iPath Series B S&P 500 VIX Short-Term Futures ETN

Direxion Daily S&P 500 Bull 3X Shares

Часто сравнивают с VXX:
VXX с VIXYVXX с UVXYVXX с VXZVXX с UVIXVXX с QQQVXX с SPYVXX с SVXY
Часто сравнивают с SPXL:
SPXL с TQQQSPXL с SPYSPXL с UPROSPXL с VOOSPXL с SPXSSPXL с SSOSPXL с SPXU

Сравнение комиссий VXX и SPXL

VXX берет комиссию в 0.89%, что меньше комиссии SPXL в 1.02%.

SPXL
Direxion Daily S&P 500 Bull 3X Shares
VXX
iPath Series B S&P 500 VIX Short-Term Futures ETN

Доходность на риск

VXX vs. SPXL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VXX
Ранг доходности на риск VXX: 66
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VXX: 55
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VXX: 77
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VXX: 77
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VXX: 44
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VXX: 77
Ранг коэф-та Мартина
SPXL
Ранг доходности на риск SPXL: 3535
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPXL: 2929
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPXL: 3737
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPXL: 4040
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPXL: 3333
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPXL: 3737
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VXX c SPXL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iPath Series B S&P 500 VIX Short-Term Futures ETN (VXX) и Direxion Daily S&P 500 Bull 3X Shares (SPXL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VXXSPXLDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.41

0.60

-1.01

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

-0.20

1.17

-1.37

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

0.98

1.18

-0.20

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.47

1.04

-1.51

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-0.59

4.10

-4.70

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VXX vs. SPXL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VXX на текущий момент составляет -0.41, что ниже коэффициента Шарпа SPXL равного 0.60. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VXX и SPXL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VXXSPXLРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.41

0.60

-1.01

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.66

0.35

-1.01

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.65

0.48

-1.14

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.75

0.48

-1.23

Корреляция

Корреляция между VXX и SPXL составляет -0.78. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VXX и SPXL

VXX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SPXL за последние двенадцать месяцев составляет около 0.78%.

TTM202520242023202220212020201920182017
VXX
iPath Series B S&P 500 VIX Short-Term Futures ETN		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SPXL
Direxion Daily S&P 500 Bull 3X Shares		0.78%0.69%0.74%0.98%0.32%0.11%0.22%0.84%1.02%3.88%

Просадки

Сравнение просадок VXX и SPXL

Максимальная просадка VXX за все время составила -100.00%, что больше максимальной просадки SPXL в -76.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VXX и SPXL.

Загрузка...

Показатели просадок

VXXSPXLРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-100.00%

-76.86%

-23.14%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-69.85%

-26.77%

-43.08%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-96.67%

-63.80%

-32.87%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-99.87%

-76.86%

-23.01%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-100.00%

-18.42%

-81.58%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-95.03%

-15.85%

-79.18%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

54.97%

8.50%

+46.47%

Волатильность

Сравнение волатильности VXX и SPXL

iPath Series B S&P 500 VIX Short-Term Futures ETN (VXX) имеет более высокую волатильность в 28.51% по сравнению с Direxion Daily S&P 500 Bull 3X Shares (SPXL) с волатильностью 15.83%. Это указывает на то, что VXX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPXL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

VXXSPXLРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

28.51%

15.83%

+12.68%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

46.98%

28.50%

+18.48%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

74.80%

54.31%

+20.49%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

69.01%

50.24%

+18.77%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

71.14%

53.35%

+17.79%