Сравнение VXX с SPXL
VXX (iPath Series B S&P 500 VIX Short-Term Futures ETN) and SPXL (Direxion Daily S&P 500 Bull 3X ETF) are both exchange-traded funds - VXX is a Volatility fund tracking the S&P 500 VIX Short-Term Futures Index Total Return, while SPXL is a Leveraged Equities fund tracking the S&P 500. Both are passively managed. Over the past 10 years, VXX returned -46.50%/yr vs 28.37%/yr for SPXL. At a correlation of -0.78, they often move in opposite directions. VXX charges 0.89%/yr vs 0.84%/yr for SPXL.
Доходность
Сравнение доходности VXX и SPXL
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, VXX показывает доходность -15.07%, что значительно ниже, чем у SPXL с доходностью 20.97%. За последние 10 лет акции VXX уступали акциям SPXL по среднегодовой доходности: -46.50% против 28.37% соответственно.
VXX
- 1 день
- 4.80%
- 1 месяц
- -4.50%
- 6 месяцев
- -14.91%
- С начала года
- -15.07%
- 1 год
- -50.97%
- 3 года*
- -37.91%
- 5 лет*
- -45.98%
- 10 лет*
- -46.50%
SPXL
- 1 день
- -3.10%
- 1 месяц
- 0.49%
- 6 месяцев
- 16.58%
- С начала года
- 20.97%
- 1 год
- 47.72%
- 3 года*
- 41.59%
- 5 лет*
- 20.48%
- 10 лет*
- 28.37%
Сравнение доходности по годам VXX и SPXL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VXX iPath Series B S&P 500 VIX Short-Term Futures ETN | -15.07% | -42.21% | -26.22% | -72.52% | -23.80% | -72.41% | 11.04% | -67.75% | 67.91% | -72.64% |
SPXL Direxion Daily S&P 500 Bull 3X ETF | 20.97% | 31.94% | 63.61% | 69.49% | -56.55% | 98.75% | 9.64% | 102.80% | -25.11% | 71.03% |
Correlation
The correlation between VXX and SPXL is -0.77, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.77 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.76 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | -0.73 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | -0.74 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 янв. 2009 г. | -0.78 |
The correlation between VXX and SPXL has been stable across timeframes, ranging from -0.78 to -0.73 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
VXX vs. SPXL — Ранг доходности на риск
VXX
SPXL
Сравнение VXX c SPXL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iPath Series B S&P 500 VIX Short-Term Futures ETN (VXX) и Direxion Daily S&P 500 Bull 3X ETF (SPXL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| VXX | SPXL | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.17 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.18 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.84 | 1.23 | -0.38 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.94 | 1.79 | -2.73 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.49 | 7.05 | -8.54 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок VXX и SPXL
Максимальная просадка VXX за все время составила -100.00%, что больше максимальной просадки SPXL в -76.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VXX и SPXL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| VXX | SPXL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -100.00% | -76.86% | -23.14% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -54.59% | -26.77% | -27.82% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -80.75% | -48.95% | -31.80% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -96.27% | -63.80% | -32.47% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -99.82% | -76.86% | -22.96% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -100.00% | -7.56% | -92.44% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -95.09% | -16.06% | -79.03% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 34.19% | 6.79% | +27.40% |
Волатильность
Сравнение волатильности VXX и SPXL
iPath Series B S&P 500 VIX Short-Term Futures ETN (VXX) имеет более высокую волатильность в 13.10% по сравнению с Direxion Daily S&P 500 Bull 3X ETF (SPXL) с волатильностью 11.10%. Это указывает на то, что VXX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPXL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| VXX | SPXL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 13.10% | 11.10% | +2.00% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 44.02% | 30.23% | +13.79% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 56.52% | 37.82% | +18.70% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 67.95% | 50.59% | +17.36% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 70.30% | 53.39% | +16.91% |
Сравнение комиссий VXX и SPXL
VXX берет комиссию в 0.89%, что несколько больше комиссии SPXL в 0.84%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VXX и SPXL
VXX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SPXL за последние двенадцать месяцев составляет около 0.54%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SPXL Direxion Daily S&P 500 Bull 3X ETF | 0.54% | 0.69% | 0.74% | 0.98% | 0.32% | 0.11% | 0.22% | 0.84% | 1.02% | 3.88% |
VXX iPath Series B S&P 500 VIX Short-Term Futures ETN | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
VXX and SPXL have a correlation of -0.77, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
VXX has higher volatility (13.10%) compared to SPXL (11.10%). In terms of maximum drawdown, VXX dropped -100.00% vs SPXL's -76.86%.
On 10-year performance, SPXL leads with 28.37% vs -46.50% for VXX. On fees, SPXL is cheaper at 0.84% per year. On volatility, SPXL has been the lower-risk option at 11.10%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 10-year period, SPXL has performed better with a 28.37% return vs -46.50%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
SPXL is cheaper with a 0.84% expense ratio, compared with 0.89% for VXX.
SPXL has the higher dividend yield at 0.54%, compared with 0.00% for VXX.
VXX is categorized as Volatility, while SPXL is Leveraged Equities. VXX tracks S&P 500 VIX Short-Term Futures Index Total Return, while SPXL tracks S&P 500. They also come from different issuers: Barclays Capital and Direxion. Their fees differ too: 0.89% for VXX and 0.84% for SPXL.
SPXL currently has the higher Sharpe Ratio (1.27 vs -0.90), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для VXX и SPXL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор