PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VXX с SPXL
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VXX с SPXL

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

VXX (iPath Series B S&P 500 VIX Short-Term Futures ETN) and SPXL (Direxion Daily S&P 500 Bull 3X ETF) are both exchange-traded funds - VXX is a Volatility fund tracking the S&P 500 VIX Short-Term Futures Index Total Return, while SPXL is a Leveraged Equities fund tracking the S&P 500. Both are passively managed. Over the past 10 years, VXX returned -46.89%/yr vs 30.15%/yr for SPXL. At a correlation of -0.78, they often move in opposite directions. VXX charges 0.89%/yr vs 0.84%/yr for SPXL.

Доходность

Сравнение доходности VXX и SPXL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iPath Series B S&P 500 VIX Short-Term Futures ETN (VXX) и Direxion Daily S&P 500 Bull 3X ETF (SPXL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, VXX показывает доходность -11.22%, что значительно ниже, чем у SPXL с доходностью 29.52%. За последние 10 лет акции VXX уступали акциям SPXL по среднегодовой доходности: -46.89% против 30.15% соответственно.

VXX

1 день
-3.33%
1 месяц
-18.15%
С начала года
-11.22%
6 месяцев
-24.41%
1 год
-54.83%
3 года*
-42.32%
5 лет*
-46.46%
10 лет*
-46.89%

SPXL

1 день
1.07%
1 месяц
13.37%
С начала года
29.52%
6 месяцев
27.91%
1 год
83.85%
3 года*
53.71%
5 лет*
23.77%
10 лет*
30.15%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VXX и SPXL

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VXX
iPath Series B S&P 500 VIX Short-Term Futures ETN		-11.22%-42.21%-26.22%-72.52%-23.80%-72.41%11.04%-67.75%67.91%-72.64%
SPXL
Direxion Daily S&P 500 Bull 3X ETF		29.52%31.94%63.61%69.49%-56.55%98.75%9.64%102.80%-25.11%71.03%

Correlation

The correlation between VXX and SPXL is -0.73, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.73

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.73

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.72

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

-0.74

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 февр. 2009 г.

-0.78

The correlation between VXX and SPXL has been stable across timeframes, ranging from -0.78 to -0.72 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iPath Series B S&P 500 VIX Short-Term Futures ETN

Direxion Daily S&P 500 Bull 3X ETF

Часто сравнивают с VXX:
VXX с VIXYVXX с UVXYVXX с VXZVXX с UVIXVXX с QQQVXX с SPYVXX с SVXY
Часто сравнивают с SPXL:
SPXL с TQQQSPXL с SPYSPXL с UPROSPXL с VOOSPXL с SSOSPXL с SPXSSPXL с SPXU

Доходность на риск

VXX vs. SPXL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VXX
Ранг доходности на риск VXX: 11
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VXX: 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VXX: 11
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VXX: 11
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VXX: 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VXX: 22
Ранг коэф-та Мартина
SPXL
Ранг доходности на риск SPXL: 6767
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPXL: 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPXL: 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPXL: 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPXL: 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPXL: 7272
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VXX c SPXL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iPath Series B S&P 500 VIX Short-Term Futures ETN (VXX) и Direxion Daily S&P 500 Bull 3X ETF (SPXL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VXXSPXLDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.99
2.38

-3.37

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-1.63
2.83

-4.46

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.81

1.37

-0.56

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.96

3.15

-4.11

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.37

13.30

-14.67

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VXX vs. SPXL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VXX на текущий момент составляет -0.99, что ниже коэффициента Шарпа SPXL равного 2.38. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VXX и SPXL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VXXSPXLРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.99

2.38

-3.37

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.69

0.48

-1.16

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.66

0.57

-1.23

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.77

0.53

-1.30

Просадки

Сравнение просадок VXX и SPXL

Максимальная просадка VXX за все время составила -100.00%, что больше максимальной просадки SPXL в -76.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VXX и SPXL.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VXXSPXLРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-100.00%

-76.86%

-23.14%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-57.39%

-26.77%

-30.62%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-79.68%

-48.95%

-30.73%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-95.79%

-63.80%

-31.99%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-99.86%

-76.86%

-23.00%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-100.00%

-1.03%

-98.97%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-95.08%

-15.72%

-79.36%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

40.04%

6.32%

+33.72%

Волатильность

Сравнение волатильности VXX и SPXL

iPath Series B S&P 500 VIX Short-Term Futures ETN (VXX) и Direxion Daily S&P 500 Bull 3X ETF (SPXL) имеют волатильность 8.62% и 8.33% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VXXSPXLРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.62%

8.33%

+0.29%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

40.99%

26.68%

+14.31%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

55.62%

35.37%

+20.25%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

67.94%

50.23%

+17.71%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

70.95%

53.41%

+17.54%

Сравнение комиссий VXX и SPXL

VXX берет комиссию в 0.89%, что несколько больше комиссии SPXL в 0.84%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VXX и SPXL

VXX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SPXL за последние двенадцать месяцев составляет около 0.52%.

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
SPXL
Direxion Daily S&P 500 Bull 3X ETF		0.52%0.69%0.74%0.98%0.32%0.11%0.22%0.84%1.02%3.88%
VXX
iPath Series B S&P 500 VIX Short-Term Futures ETN		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

VXX and SPXL have a correlation of -0.73, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

VXX has higher volatility (8.62%) compared to SPXL (8.33%). In terms of maximum drawdown, VXX dropped -100.00% vs SPXL's -76.86%.

On 10-year performance, SPXL leads with 30.15% vs -46.89% for VXX. On fees, SPXL is cheaper at 0.84% per year. On volatility, SPXL has been the lower-risk option at 8.33%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, SPXL has performed better with a 30.15% return vs -46.89%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SPXL is cheaper with a 0.84% expense ratio, compared with 0.89% for VXX.

SPXL has the higher dividend yield at 0.52%, compared with 0.00% for VXX.

VXX is categorized as Volatility, while SPXL is Leveraged Equities. VXX tracks S&P 500 VIX Short-Term Futures Index Total Return, while SPXL tracks S&P 500. They also come from different issuers: Barclays Capital and Direxion. Their fees differ too: 0.89% for VXX and 0.84% for SPXL.

SPXL currently has the higher Sharpe Ratio (2.38 vs -0.99), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VXX и SPXL

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор