PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение VXX с SOXL
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VXX с SOXL

Последнее обновление 18 июл. 2026 г.
Документация

VXX (iPath Series B S&P 500 VIX Short-Term Futures ETN) and SOXL (Direxion Daily Semiconductor Bull 3X ETF) are both exchange-traded funds - VXX is a Volatility fund tracking the S&P 500 VIX Short-Term Futures Index Total Return, while SOXL is a Leveraged Equities fund tracking the ICE Semiconductor Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, VXX returned -46.50%/yr vs 52.51%/yr for SOXL. At a correlation of -0.62, they often move in opposite directions. VXX charges 0.89%/yr vs 0.75%/yr for SOXL.

Доходность

Сравнение доходности VXX и SOXL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iPath Series B S&P 500 VIX Short-Term Futures ETN (VXX) и Direxion Daily Semiconductor Bull 3X ETF (SOXL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, VXX показывает доходность -15.07%, что значительно ниже, чем у SOXL с доходностью 222.32%. За последние 10 лет акции VXX уступали акциям SOXL по среднегодовой доходности: -46.50% против 52.51% соответственно.

VXX

1 день
4.80%
1 месяц
-4.50%
6 месяцев
-14.91%
С начала года
-15.07%
1 год
-50.97%
3 года*
-37.91%
5 лет*
-45.98%
10 лет*
-46.50%

SOXL

1 день
-4.92%
1 месяц
-42.07%
6 месяцев
123.00%
С начала года
222.32%
1 год
396.01%
3 года*
69.66%
5 лет*
30.59%
10 лет*
52.51%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VXX и SOXL

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VXX
iPath Series B S&P 500 VIX Short-Term Futures ETN		-15.07%-42.21%-26.22%-72.52%-23.80%-72.41%11.04%-67.75%67.91%-72.64%
SOXL
Direxion Daily Semiconductor Bull 3X ETF		222.32%54.91%-12.31%226.98%-85.66%118.84%70.04%231.83%-39.07%141.71%

Correlation

The correlation between VXX and SOXL is -0.52, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.52

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.57

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.57

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

-0.60

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 мар. 2010 г.

-0.62

The correlation between VXX and SOXL has been stable across timeframes, ranging from -0.62 to -0.52 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iPath Series B S&P 500 VIX Short-Term Futures ETN

Direxion Daily Semiconductor Bull 3X ETF

Часто сравнивают с VXX:
VXX с VIXYVXX с UVXYVXX с VXZVXX с UVIXVXX с QQQVXX с SPYVXX с SVXY
Часто сравнивают с SOXL:
SOXL с TQQQSOXL с SOXXSOXL с SOXSSOXL с USDSOXL с TECLSOXL с NVDLSOXL с SPY

Доходность на риск

VXX vs. SOXL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VXX
Ранг доходности на риск VXX: 22
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VXX: 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VXX: 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VXX: 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VXX: 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VXX: 11
Ранг коэф-та Мартина
SOXL
Ранг доходности на риск SOXL: 8989
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SOXL: 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SOXL: 7878
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SOXL: 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SOXL: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SOXL: 9696
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VXX c SOXL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iPath Series B S&P 500 VIX Short-Term Futures ETN (VXX) и Direxion Daily Semiconductor Bull 3X ETF (SOXL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

VXXSOXLDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.90
3.19

-4.10

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-1.41
2.81

-4.22

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.84

1.38

-0.54

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.94

7.26

-8.20

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.49

23.96

-25.45

VXX vs. SOXL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VXX на текущий момент составляет -0.90, что ниже коэффициента Шарпа SOXL равного 3.19. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VXX и SOXL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок VXX и SOXL

Максимальная просадка VXX за все время составила -100.00%, что больше максимальной просадки SOXL в -90.46%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VXX и SOXL.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VXXSOXLРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-100.00%

-90.46%

-9.54%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-54.59%

-54.96%

+0.37%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-80.75%

-87.88%

+7.13%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-96.27%

-90.46%

-5.81%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-99.82%

-90.46%

-9.36%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-100.00%

-54.96%

-45.04%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-95.09%

-34.95%

-60.14%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

34.19%

16.63%

+17.56%

Волатильность

Сравнение волатильности VXX и SOXL

Текущая волатильность для iPath Series B S&P 500 VIX Short-Term Futures ETN (VXX) составляет 13.10%, в то время как у Direxion Daily Semiconductor Bull 3X ETF (SOXL) волатильность равна 58.54%. Это указывает на то, что VXX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SOXL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VXXSOXLРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

13.10%

58.54%

-45.44%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

44.02%

109.77%

-65.75%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

56.52%

125.03%

-68.51%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

67.95%

111.99%

-44.04%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

70.30%

101.43%

-31.13%

Сравнение комиссий VXX и SOXL

VXX берет комиссию в 0.89%, что несколько больше комиссии SOXL в 0.75%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VXX и SOXL

VXX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SOXL за последние двенадцать месяцев составляет около 0.01%.

ПозицияTTM2025202420232022202120202019201820172016
SOXL
Direxion Daily Semiconductor Bull 3X ETF		0.01%0.34%1.18%0.51%1.07%0.04%0.05%0.38%1.30%0.09%4.84%
VXX
iPath Series B S&P 500 VIX Short-Term Futures ETN		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

VXX and SOXL have a correlation of -0.52, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SOXL has higher volatility (58.54%) compared to VXX (13.10%). In terms of maximum drawdown, VXX dropped -100.00% vs SOXL's -90.46%.

On 10-year performance, SOXL leads with 52.51% vs -46.50% for VXX. On fees, SOXL is cheaper at 0.75% per year. On volatility, VXX has been the lower-risk option at 13.10%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, SOXL has performed better with a 52.51% return vs -46.50%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SOXL is cheaper with a 0.75% expense ratio, compared with 0.89% for VXX.

SOXL has the higher dividend yield at 0.01%, compared with 0.00% for VXX.

VXX is categorized as Volatility, while SOXL is Leveraged Equities. VXX tracks S&P 500 VIX Short-Term Futures Index Total Return, while SOXL tracks ICE Semiconductor Index. They also come from different issuers: Barclays Capital and Direxion. Their fees differ too: 0.89% for VXX and 0.75% for SOXL.

SOXL currently has the higher Sharpe Ratio (3.19 vs -0.90), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VXX и SOXL

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор