PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VXX с SOXL
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение VXX с SOXL

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iPath Series B S&P 500 VIX Short-Term Futures ETN (VXX) и Direxion Daily Semiconductor Bull 3x Shares (SOXL).

VXX и SOXL являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. VXX - это пассивный фонд от Barclays Capital, который отслеживает доходность S&P 500 VIX Short-Term Futures Index Total Return. Фонд был запущен 19 янв. 2018 г.. SOXL - это пассивный фонд от Direxion, который отслеживает доходность PHLX Semiconductor Index (300%). Фонд был запущен 11 мар. 2010 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности VXX и SOXL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iPath Series B S&P 500 VIX Short-Term Futures ETN (VXX) и Direxion Daily Semiconductor Bull 3x Shares (SOXL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам VXX и SOXL

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VXX
iPath Series B S&P 500 VIX Short-Term Futures ETN		31.09%-42.21%-26.22%-72.52%-23.80%-72.41%11.04%-67.75%67.91%-72.64%
SOXL
Direxion Daily Semiconductor Bull 3x Shares		25.51%54.91%-12.31%226.98%-85.66%118.84%70.04%231.83%-39.07%141.71%

Доходность по периодам

С начала года, VXX показывает доходность 31.09%, что значительно выше, чем у SOXL с доходностью 25.51%. За последние 10 лет акции VXX уступали акциям SOXL по среднегодовой доходности: -46.48% против 41.63% соответственно.

VXX

1 день
-0.09%
1 месяц
13.85%
С начала года
31.09%
6 месяцев
3.77%
1 год
-30.72%
3 года*
-41.76%
5 лет*
-45.28%
10 лет*
-46.48%

SOXL

1 день
0.94%
1 месяц
-1.25%
С начала года
25.51%
6 месяцев
34.98%
1 год
225.54%
3 года*
44.58%
5 лет*
5.09%
10 лет*
41.63%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iPath Series B S&P 500 VIX Short-Term Futures ETN

Direxion Daily Semiconductor Bull 3x Shares

Часто сравнивают с VXX:
VXX с VIXYVXX с UVXYVXX с VXZVXX с UVIXVXX с QQQVXX с SPYVXX с SVXY
Часто сравнивают с SOXL:
SOXL с TQQQSOXL с SOXXSOXL с SOXSSOXL с USDSOXL с TECLSOXL с NVDLSOXL с SPY

Сравнение комиссий VXX и SOXL

VXX берет комиссию в 0.89%, что меньше комиссии SOXL в 0.99%.

SOXL
Direxion Daily Semiconductor Bull 3x Shares
VXX
iPath Series B S&P 500 VIX Short-Term Futures ETN

Доходность на риск

VXX vs. SOXL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VXX
Ранг доходности на риск VXX: 66
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VXX: 55
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VXX: 77
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VXX: 77
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VXX: 44
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VXX: 77
Ранг коэф-та Мартина
SOXL
Ранг доходности на риск SOXL: 8989
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SOXL: 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SOXL: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SOXL: 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SOXL: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SOXL: 9292
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VXX c SOXL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iPath Series B S&P 500 VIX Short-Term Futures ETN (VXX) и Direxion Daily Semiconductor Bull 3x Shares (SOXL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VXXSOXLDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.41

1.90

-2.31

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

-0.20

2.45

-2.64

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

0.98

1.35

-0.37

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.47

4.71

-5.17

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-0.59

14.21

-14.80

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VXX vs. SOXL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VXX на текущий момент составляет -0.41, что ниже коэффициента Шарпа SOXL равного 1.90. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VXX и SOXL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VXXSOXLРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.41

1.90

-2.31

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.66

0.05

-0.71

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.65

0.43

-1.08

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.75

0.36

-1.12

Корреляция

Корреляция между VXX и SOXL составляет -0.63. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VXX и SOXL

VXX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SOXL за последние двенадцать месяцев составляет около 0.15%.

TTM2025202420232022202120202019201820172016
VXX
iPath Series B S&P 500 VIX Short-Term Futures ETN		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SOXL
Direxion Daily Semiconductor Bull 3x Shares		0.15%0.34%1.18%0.51%1.07%0.04%0.05%0.38%1.30%0.09%4.84%

Просадки

Сравнение просадок VXX и SOXL

Максимальная просадка VXX за все время составила -100.00%, что больше максимальной просадки SOXL в -90.46%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VXX и SOXL.

Загрузка...

Показатели просадок

VXXSOXLРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-100.00%

-90.46%

-9.54%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-69.85%

-43.47%

-26.38%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-96.67%

-90.46%

-6.21%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-99.87%

-90.46%

-9.41%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-100.00%

-26.59%

-73.41%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-95.03%

-35.33%

-59.70%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

54.97%

16.32%

+38.65%

Волатильность

Сравнение волатильности VXX и SOXL

Текущая волатильность для iPath Series B S&P 500 VIX Short-Term Futures ETN (VXX) составляет 28.51%, в то время как у Direxion Daily Semiconductor Bull 3x Shares (SOXL) волатильность равна 37.87%. Это указывает на то, что VXX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SOXL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

VXXSOXLРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

28.51%

37.87%

-9.36%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

46.98%

79.76%

-32.78%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

74.80%

119.50%

-44.70%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

69.01%

105.36%

-36.35%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

71.14%

97.70%

-26.56%