Сравнение VXX с SOXL
VXX (iPath Series B S&P 500 VIX Short-Term Futures ETN) and SOXL (Direxion Daily Semiconductor Bull 3X ETF) are both exchange-traded funds - VXX is a Volatility fund tracking the S&P 500 VIX Short-Term Futures Index Total Return, while SOXL is a Leveraged Equities fund tracking the ICE Semiconductor Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, VXX returned -48.35%/yr vs 68.12%/yr for SOXL. At a correlation of -0.62, they often move in opposite directions. VXX charges 0.89%/yr vs 0.75%/yr for SOXL.
Доходность
Сравнение доходности VXX и SOXL
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, VXX показывает доходность -12.16%, что значительно ниже, чем у SOXL с доходностью 501.02%. За последние 10 лет акции VXX уступали акциям SOXL по среднегодовой доходности: -48.35% против 68.12% соответственно.
VXX
- 1 день
- -1.86%
- 1 месяц
- -9.32%
- С начала года
- -12.16%
- 6 месяцев
- -14.08%
- 1 год
- -52.08%
- 3 года*
- -39.64%
- 5 лет*
- -45.10%
- 10 лет*
- -48.35%
SOXL
- 1 день
- 10.04%
- 1 месяц
- 11.88%
- С начала года
- 501.02%
- 6 месяцев
- 471.39%
- 1 год
- 928.01%
- 3 года*
- 126.70%
- 5 лет*
- 44.97%
- 10 лет*
- 68.12%
Сравнение доходности по годам VXX и SOXL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VXX iPath Series B S&P 500 VIX Short-Term Futures ETN | -12.16% | -42.21% | -26.22% | -72.52% | -23.80% | -72.41% | 11.04% | -67.75% | 67.91% | -72.64% |
SOXL Direxion Daily Semiconductor Bull 3X ETF | 501.02% | 54.91% | -12.31% | 226.98% | -85.66% | 118.84% | 70.04% | 231.83% | -39.07% | 141.71% |
Correlation
The correlation between VXX and SOXL is -0.52, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.52 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.57 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | -0.57 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | -0.60 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 мар. 2010 г. | -0.62 |
The correlation between VXX and SOXL shifts across timeframes, from -0.62 (all time) to -0.52 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
VXX vs. SOXL — Ранг доходности на риск
VXX
SOXL
Сравнение VXX c SOXL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iPath Series B S&P 500 VIX Short-Term Futures ETN (VXX) и Direxion Daily Semiconductor Bull 3X ETF (SOXL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| VXX | SOXL | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -8.97 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -5.46 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.83 | 1.57 | -0.74 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.98 | 21.57 | -22.54 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.50 | 68.63 | -70.12 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок VXX и SOXL
Максимальная просадка VXX за все время составила -100.00%, что больше максимальной просадки SOXL в -90.46%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VXX и SOXL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| VXX | SOXL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -100.00% | -90.46% | -9.54% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -53.48% | -43.47% | -10.01% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -79.21% | -87.88% | +8.67% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -95.97% | -90.46% | -5.51% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -99.85% | -90.46% | -9.39% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -100.00% | -16.01% | -83.99% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -95.08% | -34.94% | -60.14% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 34.97% | 13.64% | +21.33% |
Волатильность
Сравнение волатильности VXX и SOXL
Текущая волатильность для iPath Series B S&P 500 VIX Short-Term Futures ETN (VXX) составляет 17.03%, в то время как у Direxion Daily Semiconductor Bull 3X ETF (SOXL) волатильность равна 66.73%. Это указывает на то, что VXX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SOXL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| VXX | SOXL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 17.03% | 66.73% | -49.70% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 43.25% | 99.97% | -56.72% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 55.88% | 116.70% | -60.82% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 68.03% | 110.41% | -42.38% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 70.38% | 100.63% | -30.25% |
Сравнение комиссий VXX и SOXL
VXX берет комиссию в 0.89%, что несколько больше комиссии SOXL в 0.75%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VXX и SOXL
Ни VXX, ни SOXL не выплачивали дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SOXL Direxion Daily Semiconductor Bull 3X ETF | 0.00% | 0.34% | 1.18% | 0.51% | 1.07% | 0.04% | 0.05% | 0.38% | 1.30% | 0.09% | 4.84% |
VXX iPath Series B S&P 500 VIX Short-Term Futures ETN | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
VXX and SOXL have a correlation of -0.52, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SOXL has higher volatility (66.73%) compared to VXX (17.03%). In terms of maximum drawdown, VXX dropped -100.00% vs SOXL's -90.46%.
On 10-year performance, SOXL leads with 68.12% vs -48.35% for VXX. On fees, SOXL is cheaper at 0.75% per year. On volatility, VXX has been the lower-risk option at 17.03%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 10-year period, SOXL has performed better with a 68.12% return vs -48.35%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
SOXL is cheaper with a 0.75% expense ratio, compared with 0.89% for VXX.
VXX and SOXL have nearly identical dividend yields, around 0.00%.
VXX is categorized as Volatility, while SOXL is Leveraged Equities. VXX tracks S&P 500 VIX Short-Term Futures Index Total Return, while SOXL tracks ICE Semiconductor Index. They also come from different issuers: Barclays Capital and Direxion. Their fees differ too: 0.89% for VXX and 0.75% for SOXL.
SOXL currently has the higher Sharpe Ratio (8.03 vs -0.93), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для VXX и SOXL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор