PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VXX с REW
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VXX с REW

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

VXX (iPath Series B S&P 500 VIX Short-Term Futures ETN) and REW (ProShares UltraShort Technology) are both exchange-traded funds - VXX is a Volatility fund tracking the S&P 500 VIX Short-Term Futures Index Total Return, while REW is a Leveraged Equities fund tracking the Dow Jones U.S. Technology Index (-200%). Both are passively managed. Over the past 10 years, VXX returned -46.89%/yr vs -44.91%/yr for REW. A 0.66 correlation means they provide meaningful diversification when combined. VXX charges 0.89%/yr vs 0.95%/yr for REW.

Доходность

Сравнение доходности VXX и REW

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iPath Series B S&P 500 VIX Short-Term Futures ETN (VXX) и ProShares UltraShort Technology (REW). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, VXX показывает доходность -11.22%, что значительно выше, чем у REW с доходностью -46.84%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции VXX имеют среднегодовую доходность -46.89%, а акции REW немного впереди с -44.91%.

VXX

1 день
-3.33%
1 месяц
-18.15%
С начала года
-11.22%
6 месяцев
-24.41%
1 год
-54.83%
3 года*
-42.32%
5 лет*
-46.46%
10 лет*
-46.89%

REW

1 день
3.10%
1 месяц
-27.36%
С начала года
-46.84%
6 месяцев
-45.91%
1 год
-64.13%
3 года*
-46.81%
5 лет*
-39.85%
10 лет*
-44.91%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VXX и REW

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VXX
iPath Series B S&P 500 VIX Short-Term Futures ETN		-11.22%-42.21%-26.22%-72.52%-23.80%-72.41%11.04%-67.75%67.91%-72.64%
REW
ProShares UltraShort Technology		-46.84%-43.15%-33.70%-61.35%65.72%-53.61%-71.34%-56.83%-10.02%-49.11%

Correlation

The correlation between VXX and REW is 0.58, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.58

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.63

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.63

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.64

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 февр. 2009 г.

0.66

The correlation between VXX and REW has been stable across timeframes, ranging from 0.58 to 0.66 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iPath Series B S&P 500 VIX Short-Term Futures ETN

ProShares UltraShort Technology

Часто сравнивают с VXX:
VXX с VIXYVXX с UVXYVXX с VXZVXX с UVIXVXX с QQQVXX с SPYVXX с SVXY
Часто сравнивают с REW:
REW с TECSREW с ^VVIXREW с XLKREW с SPYREW с ^GSPCREW с SSGREW с FTEC

Доходность на риск

VXX vs. REW — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VXX
Ранг доходности на риск VXX: 11
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VXX: 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VXX: 11
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VXX: 11
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VXX: 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VXX: 22
Ранг коэф-та Мартина
REW
Ранг доходности на риск REW: 00
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа REW: 00
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино REW: 00
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега REW: 00
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара REW: 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина REW: 00
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VXX c REW - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iPath Series B S&P 500 VIX Short-Term Futures ETN (VXX) и ProShares UltraShort Technology (REW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VXXREWDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.99
-1.52

+0.54

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-1.63
-2.92

+1.29

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.81

0.70

+0.12

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.96

-0.97

+0.01

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.37

-1.95

+0.58

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VXX vs. REW - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VXX на текущий момент составляет -0.99, что выше коэффициента Шарпа REW равного -1.52. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VXX и REW, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VXXREWРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.99

-1.52

+0.54

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.69

-0.77

+0.09

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.66

-0.92

+0.26

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.77

-0.79

+0.02

Просадки

Сравнение просадок VXX и REW

Максимальная просадка VXX за все время составила -100.00%, примерно равная максимальной просадке REW в -99.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VXX и REW.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VXXREWРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-100.00%

-99.99%

-0.01%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-57.39%

-66.25%

+8.86%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-79.68%

-86.76%

+7.08%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-95.79%

-93.62%

-2.17%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-99.86%

-99.79%

-0.07%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-100.00%

-99.99%

-0.01%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-95.08%

-86.88%

-8.20%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

40.04%

32.85%

+7.19%

Волатильность

Сравнение волатильности VXX и REW

Текущая волатильность для iPath Series B S&P 500 VIX Short-Term Futures ETN (VXX) составляет 8.62%, в то время как у ProShares UltraShort Technology (REW) волатильность равна 15.34%. Это указывает на то, что VXX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с REW. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VXXREWРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.62%

15.34%

-6.72%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

40.99%

34.28%

+6.71%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

55.62%

42.16%

+13.46%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

67.94%

51.63%

+16.31%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

70.95%

48.84%

+22.11%

Сравнение комиссий VXX и REW

VXX берет комиссию в 0.89%, что меньше комиссии REW в 0.95%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VXX и REW

VXX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность REW за последние двенадцать месяцев составляет около 10.71%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
REW
ProShares UltraShort Technology		10.71%6.69%5.68%5.97%0.65%0.00%0.27%1.80%0.51%
VXX
iPath Series B S&P 500 VIX Short-Term Futures ETN		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

VXX and REW have a correlation of 0.58, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

REW has higher volatility (15.34%) compared to VXX (8.62%). In terms of maximum drawdown, VXX dropped -100.00% vs REW's -99.99%.

On 10-year performance, REW leads with -44.91% vs -46.89% for VXX. On fees, VXX is cheaper at 0.89% per year. On volatility, VXX has been the lower-risk option at 8.62%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, REW has performed better with a -44.91% return vs -46.89%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

VXX is cheaper with a 0.89% expense ratio, compared with 0.95% for REW.

REW has the higher dividend yield at 10.71%, compared with 0.00% for VXX.

VXX is categorized as Volatility, while REW is Leveraged Equities. VXX tracks S&P 500 VIX Short-Term Futures Index Total Return, while REW tracks Dow Jones U.S. Technology Index (-200%). They also come from different issuers: Barclays Capital and ProShares. Their fees differ too: 0.89% for VXX and 0.95% for REW.

VXX currently has the higher Sharpe Ratio (-0.99 vs -1.52), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VXX и REW

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор