Сравнение VXX с REW
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iPath Series B S&P 500 VIX Short-Term Futures ETN (VXX) и ProShares UltraShort Technology (REW).
VXX и REW являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. VXX - это пассивный фонд от Barclays Capital, который отслеживает доходность S&P 500 VIX Short-Term Futures Index Total Return. Фонд был запущен 19 янв. 2018 г.. REW - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Technology Index (-200%). Фонд был запущен 30 янв. 2007 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности VXX и REW
Загрузка...
Сравнение доходности по годам VXX и REW
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VXX iPath Series B S&P 500 VIX Short-Term Futures ETN | 31.21% | -42.21% | -26.22% | -72.52% | -23.80% | -72.41% | 11.04% | -67.75% | 67.91% | -72.64% |
REW ProShares UltraShort Technology | 10.53% | -43.15% | -33.70% | -61.35% | 65.72% | -53.61% | -71.34% | -56.83% | -10.02% | -49.11% |
Доходность по периодам
С начала года, VXX показывает доходность 31.21%, что значительно выше, чем у REW с доходностью 10.53%. За последние 10 лет акции VXX уступали акциям REW по среднегодовой доходности: -46.34% против -40.72% соответственно.
VXX
- 1 день
- -2.72%
- 1 месяц
- 18.69%
- С начала года
- 31.21%
- 6 месяцев
- 5.34%
- 1 год
- -32.54%
- 3 года*
- -42.18%
- 5 лет*
- -45.27%
- 10 лет*
- -46.34%
REW
- 1 день
- -3.28%
- 1 месяц
- 5.09%
- С начала года
- 10.53%
- 6 месяцев
- 6.66%
- 1 год
- -48.43%
- 3 года*
- -36.26%
- 5 лет*
- -31.94%
- 10 лет*
- -40.72%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VXX и REW
VXX берет комиссию в 0.89%, что меньше комиссии REW в 0.95%.
Доходность на риск
VXX vs. REW — Ранг доходности на риск
VXX
REW
Сравнение VXX c REW - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iPath Series B S&P 500 VIX Short-Term Futures ETN (VXX) и ProShares UltraShort Technology (REW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VXX | REW | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.44 | -0.90 | +0.46 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.25 | -1.26 | +1.01 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.97 | 0.83 | +0.14 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.47 | -0.73 | +0.26 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.59 | -0.86 | +0.27 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VXX | REW | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.44 | -0.90 | +0.46 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.66 | -0.63 | -0.03 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.65 | -0.84 | +0.19 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.75 | -0.74 | -0.01 |
Корреляция
Корреляция между VXX и REW составляет 0.66 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VXX и REW
VXX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность REW за последние двенадцать месяцев составляет около 5.15%.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VXX iPath Series B S&P 500 VIX Short-Term Futures ETN | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
REW ProShares UltraShort Technology | 5.15% | 6.69% | 5.68% | 5.97% | 0.65% | 0.00% | 0.27% | 1.80% | 0.51% |
Просадки
Сравнение просадок VXX и REW
Максимальная просадка VXX за все время составила -100.00%, примерно равная максимальной просадке REW в -99.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VXX и REW.
Загрузка...
Показатели просадок
| VXX | REW | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -100.00% | -99.99% | -0.01% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -69.85% | -67.44% | -2.41% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -96.67% | -88.56% | -8.11% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -99.87% | -99.62% | -0.25% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -100.00% | -99.99% | -0.01% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -95.03% | -86.76% | -8.27% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 54.84% | 56.64% | -1.80% |
Волатильность
Сравнение волатильности VXX и REW
iPath Series B S&P 500 VIX Short-Term Futures ETN (VXX) имеет более высокую волатильность в 28.80% по сравнению с ProShares UltraShort Technology (REW) с волатильностью 16.64%. Это указывает на то, что VXX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с REW. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| VXX | REW | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 28.80% | 16.64% | +12.16% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 46.98% | 33.04% | +13.94% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 74.80% | 54.03% | +20.77% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 69.04% | 51.29% | +17.75% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 71.15% | 48.53% | +22.62% |