Сравнение REW с SPY
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ProShares UltraShort Technology (REW) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY).
REW и SPY являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. REW - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Technology Index (-200%). Фонд был запущен 30 янв. 2007 г.. SPY - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 22 янв. 1993 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности REW и SPY
Загрузка...
Сравнение доходности по годам REW и SPY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
REW ProShares UltraShort Technology | 10.53% | -43.15% | -33.70% | -61.35% | 65.72% | -53.61% | -71.34% | -56.83% | -10.02% | -49.11% |
SPY State Street SPDR S&P 500 ETF | -3.65% | 17.72% | 24.89% | 26.18% | -18.18% | 28.73% | 18.33% | 31.22% | -4.57% | 21.71% |
Доходность по периодам
С начала года, REW показывает доходность 10.53%, что значительно выше, чем у SPY с доходностью -3.65%. За последние 10 лет акции REW уступали акциям SPY по среднегодовой доходности: -40.72% против 14.06% соответственно.
REW
- 1 день
- -3.28%
- 1 месяц
- 5.09%
- С начала года
- 10.53%
- 6 месяцев
- 6.66%
- 1 год
- -48.43%
- 3 года*
- -36.26%
- 5 лет*
- -31.94%
- 10 лет*
- -40.72%
SPY
- 1 день
- 0.75%
- 1 месяц
- -4.28%
- С начала года
- -3.65%
- 6 месяцев
- -1.42%
- 1 год
- 18.14%
- 3 года*
- 18.48%
- 5 лет*
- 11.86%
- 10 лет*
- 14.06%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий REW и SPY
REW берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии SPY в 0.09%.
Доходность на риск
REW vs. SPY — Ранг доходности на риск
REW
SPY
Сравнение REW c SPY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares UltraShort Technology (REW) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| REW | SPY | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.90 | 0.96 | -1.86 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.26 | 1.49 | -2.75 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.83 | 1.23 | -0.40 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.73 | 1.53 | -2.26 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.86 | 7.27 | -8.13 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| REW | SPY | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.90 | 0.96 | -1.86 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.63 | 0.70 | -1.32 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.84 | 0.79 | -1.63 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.74 | 0.56 | -1.31 |
Корреляция
Корреляция между REW и SPY составляет -0.84. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов REW и SPY
Дивидендная доходность REW за последние двенадцать месяцев составляет около 5.15%, что больше доходности SPY в 1.13%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
REW ProShares UltraShort Technology | 5.15% | 6.69% | 5.68% | 5.97% | 0.65% | 0.00% | 0.27% | 1.80% | 0.51% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SPY State Street SPDR S&P 500 ETF | 1.13% | 1.07% | 1.21% | 1.40% | 1.65% | 1.20% | 1.52% | 1.75% | 2.04% | 1.80% | 2.03% | 2.06% |
Просадки
Сравнение просадок REW и SPY
Максимальная просадка REW за все время составила -99.99%, что больше максимальной просадки SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок REW и SPY.
Загрузка...
Показатели просадок
| REW | SPY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.99% | -55.19% | -44.80% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -67.44% | -12.05% | -55.39% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -88.56% | -24.50% | -64.06% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -99.62% | -33.72% | -65.90% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -99.99% | -5.53% | -94.46% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -86.76% | -9.09% | -77.67% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 56.64% | 2.54% | +54.10% |
Волатильность
Сравнение волатильности REW и SPY
ProShares UltraShort Technology (REW) имеет более высокую волатильность в 16.64% по сравнению с State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY) с волатильностью 5.35%. Это указывает на то, что REW испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| REW | SPY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 16.64% | 5.35% | +11.29% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 33.04% | 9.50% | +23.54% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 54.03% | 19.06% | +34.97% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 51.29% | 17.06% | +34.23% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 48.53% | 17.92% | +30.61% |