Сравнение REW с SPY
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ProShares UltraShort Technology (REW) и SPDR S&P 500 ETF (SPY).
REW и SPY являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. REW - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Technology Index (-200%). Фонд был запущен 30 янв. 2007 г.. SPY - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 22 янв. 1993 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: REW или SPY.
Корреляция
Корреляция между REW и SPY составляет -0.84. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Доходность
Сравнение доходности REW и SPY
Основные характеристики
REW:
0.36
SPY:
-0.09
REW:
0.97
SPY:
-0.02
REW:
1.11
SPY:
1.00
REW:
0.19
SPY:
-0.09
REW:
0.69
SPY:
-0.45
REW:
27.33%
SPY:
3.31%
REW:
52.24%
SPY:
15.87%
REW:
-99.98%
SPY:
-55.19%
REW:
-99.97%
SPY:
-17.32%
Доходность по периодам
С начала года, REW показывает доходность 53.86%, что значительно выше, чем у SPY с доходностью -13.53%. За последние 10 лет акции REW уступали акциям SPY по среднегодовой доходности: -36.69% против 11.25% соответственно.
REW
53.86%
41.77%
44.92%
15.09%
-39.60%
-36.69%
SPY
-13.53%
-13.08%
-11.25%
-0.26%
17.01%
11.25%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий REW и SPY
REW берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии SPY в 0.09%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности REW и SPY
REW
SPY
Сравнение REW c SPY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares UltraShort Technology (REW) и SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов REW и SPY
Дивидендная доходность REW за последние двенадцать месяцев составляет около 3.75%, что больше доходности SPY в 1.42%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
REW ProShares UltraShort Technology | 3.75% | 5.68% | 5.98% | 0.22% | 0.00% | 0.28% | 1.80% | 0.50% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SPY SPDR S&P 500 ETF | 1.42% | 1.21% | 1.40% | 1.65% | 1.20% | 1.52% | 1.75% | 2.04% | 1.80% | 2.03% | 2.06% | 1.87% |
Просадки
Сравнение просадок REW и SPY
Максимальная просадка REW за все время составила -99.98%, что больше максимальной просадки SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок REW и SPY. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности REW и SPY
ProShares UltraShort Technology (REW) имеет более высокую волатильность в 22.85% по сравнению с SPDR S&P 500 ETF (SPY) с волатильностью 9.29%. Это указывает на то, что REW испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.