PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение REW с SPY
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение REW с SPY

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

REW (ProShares UltraShort Technology) and SPY (State Street SPDR S&P 500 ETF) are both exchange-traded funds - REW is a Leveraged Equities fund tracking the Dow Jones U.S. Technology Index (-200%), while SPY is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, REW returned -45.16%/yr vs 15.49%/yr for SPY. At a correlation of -0.84, they often move in opposite directions. REW charges 0.95%/yr vs 0.09%/yr for SPY.

Доходность

Сравнение доходности REW и SPY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares UltraShort Technology (REW) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, REW показывает доходность -48.44%, что значительно ниже, чем у SPY с доходностью 10.91%. За последние 10 лет акции REW уступали акциям SPY по среднегодовой доходности: -45.16% против 15.49% соответственно.

REW

1 день
2.13%
1 месяц
-32.71%
С начала года
-48.44%
6 месяцев
-47.77%
1 год
-65.29%
3 года*
-47.19%
5 лет*
-40.21%
10 лет*
-45.16%

SPY

1 день
-0.70%
1 месяц
5.05%
С начала года
10.91%
6 месяцев
10.91%
1 год
27.98%
3 года*
22.35%
5 лет*
13.83%
10 лет*
15.49%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам REW и SPY

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
REW
ProShares UltraShort Technology		-48.44%-43.15%-33.70%-61.35%65.72%-53.61%-71.34%-56.83%-10.02%-49.11%
SPY
State Street SPDR S&P 500 ETF		10.91%17.72%24.89%26.18%-18.18%28.73%18.33%31.22%-4.57%21.71%

Correlation

The correlation between REW and SPY is -0.86, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.86

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.88

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.90

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

-0.86

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 февр. 2007 г.

-0.84

The correlation between REW and SPY has been stable across timeframes, ranging from -0.90 to -0.84 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ProShares UltraShort Technology

State Street SPDR S&P 500 ETF

Часто сравнивают с REW:
REW с TECSREW с ^VVIXREW с XLKREW с VXXREW с ^GSPCREW с SSGREW с FTEC
Часто сравнивают с SPY:
SPY с QQQSPY с VOOSPY с BRK-BSPY с RSPSPY с VTISPY с SCHDSPY с GLD

Доходность на риск

REW vs. SPY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
REW
Ранг доходности на риск REW: 00
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа REW: 00
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино REW: 00
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега REW: 00
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара REW: 00
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина REW: 00
Ранг коэф-та Мартина
SPY
Ранг доходности на риск SPY: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPY: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPY: 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPY: 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPY: 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPY: 7575
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение REW c SPY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares UltraShort Technology (REW) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

REWSPYDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-1.56
2.38

-3.94

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-3.03
3.24

-6.27

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.69

1.43

-0.74

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.99

3.16

-4.15

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-2.00

14.72

-16.72

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

REW vs. SPY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа REW на текущий момент составляет -1.56, что ниже коэффициента Шарпа SPY равного 2.38. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа REW и SPY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

REWSPYРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-1.56

2.38

-3.94

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.78

0.82

-1.60

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.93

0.87

-1.79

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.79

0.59

-1.38

Просадки

Сравнение просадок REW и SPY

Максимальная просадка REW за все время составила -99.99%, что больше максимальной просадки SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок REW и SPY.

Загрузка графика...

Показатели просадок

REWSPYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-99.99%

-55.19%

-44.80%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-66.25%

-8.88%

-57.37%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-86.76%

-18.76%

-68.00%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-93.62%

-24.50%

-69.12%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-99.79%

-33.72%

-66.07%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-99.99%

-0.70%

-99.29%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-86.88%

-9.05%

-77.83%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

32.60%

1.91%

+30.69%

Волатильность

Сравнение волатильности REW и SPY

ProShares UltraShort Technology (REW) имеет более высокую волатильность в 14.84% по сравнению с State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY) с волатильностью 2.84%. Это указывает на то, что REW испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

REWSPYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

14.84%

2.84%

+12.00%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

34.14%

8.90%

+25.24%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

42.11%

11.83%

+30.28%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

51.64%

17.05%

+34.59%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

48.83%

17.94%

+30.89%

Сравнение комиссий REW и SPY

REW берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии SPY в 0.09%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов REW и SPY

Дивидендная доходность REW за последние двенадцать месяцев составляет около 11.04%, что больше доходности SPY в 0.98%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
REW
ProShares UltraShort Technology		11.04%6.69%5.68%5.97%0.65%0.00%0.27%1.80%0.51%0.00%0.00%0.00%
SPY
State Street SPDR S&P 500 ETF		0.98%1.07%1.21%1.40%1.65%1.20%1.52%1.75%2.04%1.80%2.03%2.06%

Часто задаваемые вопросы

REW and SPY have a correlation of -0.86, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

REW has higher volatility (14.84%) compared to SPY (2.84%). In terms of maximum drawdown, REW dropped -99.99% vs SPY's -55.19%.

On 10-year performance, SPY leads with 15.49% vs -45.16% for REW. On fees, SPY is cheaper at 0.09% per year. On volatility, SPY has been the lower-risk option at 2.84%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, SPY has performed better with a 15.49% return vs -45.16%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SPY is cheaper with a 0.09% expense ratio, compared with 0.95% for REW.

REW has the higher dividend yield at 11.04%, compared with 0.98% for SPY.

REW is categorized as Leveraged Equities, while SPY is S&P 500. REW tracks Dow Jones U.S. Technology Index (-200%), while SPY tracks S&P 500 Index. They also come from different issuers: ProShares and State Street. Their fees differ too: 0.95% for REW and 0.09% for SPY.

SPY currently has the higher Sharpe Ratio (2.38 vs -1.56), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для REW и SPY

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор