Сравнение REW с SPY
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ProShares UltraShort Technology (REW) и SPDR S&P 500 ETF (SPY).
REW и SPY являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. REW - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Technology Index (-200%). Фонд был запущен 30 янв. 2007 г.. SPY - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 22 янв. 1993 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: REW или SPY.
Корреляция
Корреляция между REW и SPY составляет 0.99 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности REW и SPY
Основные характеристики
REW:
-0.38
SPY:
0.52
REW:
-0.17
SPY:
0.87
REW:
0.98
SPY:
1.13
REW:
-0.23
SPY:
0.55
REW:
-0.86
SPY:
2.26
REW:
26.39%
SPY:
4.59%
REW:
60.53%
SPY:
20.10%
REW:
-99.98%
SPY:
-55.19%
REW:
-99.98%
SPY:
-9.86%
Доходность по периодам
С начала года, REW показывает доходность 9.46%, что значительно выше, чем у SPY с доходностью -5.73%. За последние 10 лет акции REW уступали акциям SPY по среднегодовой доходности: -38.43% против 12.04% соответственно.
REW
9.46%
-11.01%
7.29%
-21.42%
-38.57%
-38.43%
SPY
-5.73%
-0.87%
-4.56%
9.76%
15.17%
12.04%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий REW и SPY
REW берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии SPY в 0.09%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности REW и SPY
REW
SPY
Сравнение REW c SPY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares UltraShort Technology (REW) и SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов REW и SPY
Дивидендная доходность REW за последние двенадцать месяцев составляет около 5.27%, что больше доходности SPY в 1.30%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
REW ProShares UltraShort Technology | 5.27% | 5.68% | 5.98% | 0.22% | 0.00% | 0.28% | 1.80% | 0.50% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SPY SPDR S&P 500 ETF | 1.30% | 1.21% | 1.40% | 1.65% | 1.20% | 1.52% | 1.75% | 2.04% | 1.80% | 2.03% | 2.06% | 1.87% |
Просадки
Сравнение просадок REW и SPY
Максимальная просадка REW за все время составила -99.98%, что больше максимальной просадки SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок REW и SPY. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности REW и SPY
ProShares UltraShort Technology (REW) имеет более высокую волатильность в 40.97% по сравнению с SPDR S&P 500 ETF (SPY) с волатильностью 15.12%. Это указывает на то, что REW испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.