PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение REW с FTEC
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение REW с FTEC

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

REW (ProShares UltraShort Technology) and FTEC (Fidelity MSCI Information Technology Index ETF) are both exchange-traded funds - REW is a Leveraged Equities fund tracking the Dow Jones U.S. Technology Index (-200%), while FTEC is a Technology Equities fund tracking the MSCI USA IMI Information Technology 25/50 Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, REW returned -45.16%/yr vs 25.57%/yr for FTEC. At a correlation of -0.95, they often move in opposite directions. REW charges 0.95%/yr vs 0.08%/yr for FTEC.

Доходность

Сравнение доходности REW и FTEC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares UltraShort Technology (REW) и Fidelity MSCI Information Technology Index ETF (FTEC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, REW показывает доходность -48.44%, что значительно ниже, чем у FTEC с доходностью 31.89%. За последние 10 лет акции REW уступали акциям FTEC по среднегодовой доходности: -45.16% против 25.57% соответственно.

REW

1 день
2.13%
1 месяц
-32.71%
С начала года
-48.44%
6 месяцев
-47.77%
1 год
-65.29%
3 года*
-47.19%
5 лет*
-40.21%
10 лет*
-45.16%

FTEC

1 день
-1.49%
1 месяц
18.21%
С начала года
31.89%
6 месяцев
30.74%
1 год
60.87%
3 года*
33.93%
5 лет*
22.49%
10 лет*
25.57%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам REW и FTEC

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
REW
ProShares UltraShort Technology		-48.44%-43.15%-33.70%-61.35%65.72%-53.61%-71.34%-56.83%-10.02%-49.11%
FTEC
Fidelity MSCI Information Technology Index ETF		31.89%22.11%29.40%53.30%-29.59%30.49%45.83%48.93%-0.39%36.83%

Correlation

The correlation between REW and FTEC is -0.99, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.99

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.98

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.99

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

-0.96

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 окт. 2013 г.

-0.95

The correlation between REW and FTEC has been stable across timeframes, ranging from -0.99 to -0.95 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ProShares UltraShort Technology

Fidelity MSCI Information Technology Index ETF

Часто сравнивают с REW:
REW с TECSREW с ^VVIXREW с XLKREW с VXXREW с SPYREW с ^GSPCREW с SSG
Часто сравнивают с FTEC:
FTEC с VGTFTEC с QQQMFTEC с QQQFTEC с FSPTXFTEC с XLKFTEC с FXAIXFTEC с SMH

Доходность на риск

REW vs. FTEC — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
REW
Ранг доходности на риск REW: 00
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа REW: 00
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино REW: 00
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега REW: 00
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара REW: 00
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина REW: 00
Ранг коэф-та Мартина
FTEC
Ранг доходности на риск FTEC: 7777
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FTEC: 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FTEC: 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FTEC: 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FTEC: 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FTEC: 6565
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение REW c FTEC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares UltraShort Technology (REW) и Fidelity MSCI Information Technology Index ETF (FTEC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

REWFTECDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-1.56
2.97

-4.53

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-3.03
3.65

-6.68

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.69

1.48

-0.79

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.99

3.76

-4.75

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-2.00

12.10

-14.10

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

REW vs. FTEC - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа REW на текущий момент составляет -1.56, что ниже коэффициента Шарпа FTEC равного 2.97. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа REW и FTEC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

REWFTECРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-1.56

2.97

-4.53

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.78

0.90

-1.68

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.93

1.04

-1.97

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.79

0.99

-1.78

Просадки

Сравнение просадок REW и FTEC

Максимальная просадка REW за все время составила -99.99%, что больше максимальной просадки FTEC в -34.95%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок REW и FTEC.

Загрузка графика...

Показатели просадок

REWFTECРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-99.99%

-34.95%

-65.04%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-66.25%

-16.26%

-49.99%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-86.76%

-27.30%

-59.46%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-93.62%

-34.95%

-58.67%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-99.79%

-34.95%

-64.84%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-99.99%

-1.49%

-98.50%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-86.88%

-5.56%

-81.32%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

32.60%

5.05%

+27.55%

Волатильность

Сравнение волатильности REW и FTEC

ProShares UltraShort Technology (REW) имеет более высокую волатильность в 14.84% по сравнению с Fidelity MSCI Information Technology Index ETF (FTEC) с волатильностью 6.43%. Это указывает на то, что REW испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FTEC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

REWFTECРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

14.84%

6.43%

+8.41%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

34.14%

16.14%

+18.00%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

42.11%

20.63%

+21.48%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

51.64%

25.23%

+26.41%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

48.83%

24.69%

+24.14%

Сравнение комиссий REW и FTEC

REW берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии FTEC в 0.08%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов REW и FTEC

Дивидендная доходность REW за последние двенадцать месяцев составляет около 11.04%, что больше доходности FTEC в 0.32%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FTEC
Fidelity MSCI Information Technology Index ETF		0.32%0.43%0.49%0.77%0.93%0.63%0.83%1.03%1.20%0.96%1.25%1.27%
REW
ProShares UltraShort Technology		11.04%6.69%5.68%5.97%0.65%0.00%0.27%1.80%0.51%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

REW and FTEC have a correlation of -0.99, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

REW has higher volatility (14.84%) compared to FTEC (6.43%). In terms of maximum drawdown, REW dropped -99.99% vs FTEC's -34.95%.

On 10-year performance, FTEC leads with 25.57% vs -45.16% for REW. On fees, FTEC is cheaper at 0.08% per year. On volatility, FTEC has been the lower-risk option at 6.43%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, FTEC has performed better with a 25.57% return vs -45.16%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

FTEC is cheaper with a 0.08% expense ratio, compared with 0.95% for REW.

REW has the higher dividend yield at 11.04%, compared with 0.32% for FTEC.

REW is categorized as Leveraged Equities, while FTEC is Technology Equities. REW tracks Dow Jones U.S. Technology Index (-200%), while FTEC tracks MSCI USA IMI Information Technology 25/50 Index. They also come from different issuers: ProShares and Fidelity. Their fees differ too: 0.95% for REW and 0.08% for FTEC.

FTEC currently has the higher Sharpe Ratio (2.97 vs -1.56), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для REW и FTEC

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор