Сравнение REW с FTEC
REW (ProShares UltraShort Technology) and FTEC (Fidelity MSCI Information Technology Index ETF) are both exchange-traded funds - REW is a Leveraged Equities fund tracking the Dow Jones U.S. Technology Index (-200%), while FTEC is a Technology Equities fund tracking the MSCI USA IMI Information Technology 25/50 Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, REW returned -43.85%/yr vs 24.23%/yr for FTEC. At a correlation of -0.95, they often move in opposite directions. REW charges 0.95%/yr vs 0.08%/yr for FTEC.
Доходность
Сравнение доходности REW и FTEC
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, REW показывает доходность -39.78%, что значительно ниже, чем у FTEC с доходностью 21.67%. За последние 10 лет акции REW уступали акциям FTEC по среднегодовой доходности: -43.85% против 24.23% соответственно.
REW
- 1 день
- 4.43%
- 1 месяц
- 8.43%
- 6 месяцев
- -38.44%
- С начала года
- -39.78%
- 1 год
- -51.65%
- 3 года*
- -41.91%
- 5 лет*
- -36.52%
- 10 лет*
- -43.85%
FTEC
- 1 день
- -1.93%
- 1 месяц
- -2.95%
- 6 месяцев
- 20.75%
- С начала года
- 21.67%
- 1 год
- 35.73%
- 3 года*
- 27.36%
- 5 лет*
- 18.86%
- 10 лет*
- 24.23%
Сравнение доходности по годам REW и FTEC
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
REW ProShares UltraShort Technology | -39.78% | -43.15% | -33.70% | -61.35% | 65.72% | -53.61% | -71.34% | -56.83% | -10.02% | -49.11% |
FTEC Fidelity MSCI Information Technology Index ETF | 21.67% | 22.11% | 29.40% | 53.30% | -29.59% | 30.49% | 45.83% | 48.93% | -0.39% | 36.83% |
Correlation
The correlation between REW and FTEC is -0.99, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.99 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.98 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | -0.99 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | -0.96 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 окт. 2013 г. | -0.95 |
The correlation between REW and FTEC has been stable across timeframes, ranging from -0.99 to -0.95 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
REW vs. FTEC — Ранг доходности на риск
REW
FTEC
Сравнение REW c FTEC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares UltraShort Technology (REW) и Fidelity MSCI Information Technology Index ETF (FTEC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| REW | FTEC | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.57 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.75 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.82 | 1.26 | -0.44 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.86 | 2.21 | -3.07 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.75 | 6.36 | -8.12 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок REW и FTEC
Максимальная просадка REW за все время составила -99.99%, что больше максимальной просадки FTEC в -34.95%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок REW и FTEC.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| REW | FTEC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.99% | -34.95% | -65.04% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -60.10% | -16.26% | -43.84% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -86.76% | -27.30% | -59.46% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -93.62% | -34.95% | -58.67% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -99.74% | -34.95% | -64.79% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -99.99% | -9.13% | -90.86% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -86.94% | -5.58% | -81.36% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 29.45% | 5.63% | +23.82% |
Волатильность
Сравнение волатильности REW и FTEC
ProShares UltraShort Technology (REW) имеет более высокую волатильность в 19.92% по сравнению с Fidelity MSCI Information Technology Index ETF (FTEC) с волатильностью 8.65%. Это указывает на то, что REW испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FTEC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| REW | FTEC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 19.92% | 8.65% | +11.27% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 42.41% | 19.55% | +22.86% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 49.67% | 23.50% | +26.17% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 52.97% | 25.75% | +27.22% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 49.45% | 24.90% | +24.55% |
Сравнение комиссий REW и FTEC
REW берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии FTEC в 0.08%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов REW и FTEC
Дивидендная доходность REW за последние двенадцать месяцев составляет около 8.27%, что больше доходности FTEC в 0.37%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FTEC Fidelity MSCI Information Technology Index ETF | 0.37% | 0.43% | 0.49% | 0.77% | 0.93% | 0.63% | 0.83% | 1.03% | 1.20% | 0.96% | 1.25% | 1.27% |
REW ProShares UltraShort Technology | 8.27% | 6.69% | 5.68% | 5.97% | 0.65% | 0.00% | 0.27% | 1.80% | 0.51% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
REW and FTEC have a correlation of -0.99, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
REW has higher volatility (19.92%) compared to FTEC (8.65%). In terms of maximum drawdown, REW dropped -99.99% vs FTEC's -34.95%.
On 10-year performance, FTEC leads with 24.23% vs -43.85% for REW. On fees, FTEC is cheaper at 0.08% per year. On volatility, FTEC has been the lower-risk option at 8.65%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 10-year period, FTEC has performed better with a 24.23% return vs -43.85%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
FTEC is cheaper with a 0.08% expense ratio, compared with 0.95% for REW.
REW has the higher dividend yield at 8.27%, compared with 0.37% for FTEC.
REW is categorized as Leveraged Equities, while FTEC is Technology Equities. REW tracks Dow Jones U.S. Technology Index (-200%), while FTEC tracks MSCI USA IMI Information Technology 25/50 Index. They also come from different issuers: ProShares and Fidelity. Their fees differ too: 0.95% for REW and 0.08% for FTEC.
FTEC currently has the higher Sharpe Ratio (1.53 vs -1.04), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для REW и FTEC
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор