PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение REW с FTEC
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение REW с FTEC

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ProShares UltraShort Technology (REW) и Fidelity MSCI Information Technology Index ETF (FTEC).

REW и FTEC являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. REW - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Technology Index (-200%). Фонд был запущен 30 янв. 2007 г.. FTEC - это пассивный фонд от Fidelity, который отслеживает доходность MSCI USA IMI Information Technology 25/50 Index. Фонд был запущен 21 окт. 2013 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности REW и FTEC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares UltraShort Technology (REW) и Fidelity MSCI Information Technology Index ETF (FTEC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам REW и FTEC

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
REW
ProShares UltraShort Technology		10.53%-43.15%-33.70%-61.35%65.72%-53.61%-71.34%-56.83%-10.02%-49.11%
FTEC
Fidelity MSCI Information Technology Index ETF		-6.12%22.11%29.40%53.30%-29.59%30.49%45.83%48.93%-0.39%36.83%

Доходность по периодам

С начала года, REW показывает доходность 10.53%, что значительно выше, чем у FTEC с доходностью -6.12%. За последние 10 лет акции REW уступали акциям FTEC по среднегодовой доходности: -40.72% против 21.28% соответственно.

REW

1 день
-3.28%
1 месяц
5.09%
С начала года
10.53%
6 месяцев
6.66%
1 год
-48.43%
3 года*
-36.26%
5 лет*
-31.94%
10 лет*
-40.72%

FTEC

1 день
1.28%
1 месяц
-3.61%
С начала года
-6.12%
6 месяцев
-5.70%
1 год
30.17%
3 года*
23.47%
5 лет*
15.05%
10 лет*
21.28%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ProShares UltraShort Technology

Fidelity MSCI Information Technology Index ETF

Часто сравнивают с REW:
REW с TECSREW с ^VVIXREW с XLKREW с ^GSPCREW с SPYREW с VXXREW с SSG
Часто сравнивают с FTEC:
FTEC с VGTFTEC с QQQMFTEC с QQQFTEC с XLKFTEC с FSPTXFTEC с FXAIXFTEC с SMH

Сравнение комиссий REW и FTEC

REW берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии FTEC в 0.08%.

REW
ProShares UltraShort Technology
FTEC
Fidelity MSCI Information Technology Index ETF

Доходность на риск

REW vs. FTEC — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
REW
Ранг доходности на риск REW: 22
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа REW: 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино REW: 11
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега REW: 11
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара REW: 22
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина REW: 55
Ранг коэф-та Мартина
FTEC
Ранг доходности на риск FTEC: 6363
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FTEC: 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FTEC: 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FTEC: 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FTEC: 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FTEC: 5858
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение REW c FTEC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares UltraShort Technology (REW) и Fidelity MSCI Information Technology Index ETF (FTEC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

REWFTECDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.90

1.10

-2.00

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

-1.26

1.69

-2.94

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

0.83

1.24

-0.40

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.73

1.92

-2.65

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-0.86

5.93

-6.79

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

REW vs. FTEC - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа REW на текущий момент составляет -0.90, что ниже коэффициента Шарпа FTEC равного 1.10. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа REW и FTEC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

REWFTECРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.90

1.10

-2.00

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.63

0.60

-1.23

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.84

0.87

-1.71

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.74

0.86

-1.60

Корреляция

Корреляция между REW и FTEC составляет -0.95. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов REW и FTEC

Дивидендная доходность REW за последние двенадцать месяцев составляет около 5.15%, что больше доходности FTEC в 0.45%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
REW
ProShares UltraShort Technology		5.15%6.69%5.68%5.97%0.65%0.00%0.27%1.80%0.51%0.00%0.00%0.00%
FTEC
Fidelity MSCI Information Technology Index ETF		0.45%0.43%0.49%0.77%0.93%0.63%0.83%1.03%1.20%0.96%1.25%1.27%

Просадки

Сравнение просадок REW и FTEC

Максимальная просадка REW за все время составила -99.99%, что больше максимальной просадки FTEC в -34.95%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок REW и FTEC.

Загрузка...

Показатели просадок

REWFTECРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-99.99%

-34.95%

-65.04%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-67.44%

-16.26%

-51.18%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-88.56%

-34.95%

-53.61%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-99.62%

-34.95%

-64.67%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-99.99%

-11.53%

-88.46%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-86.76%

-5.61%

-81.15%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

56.64%

5.27%

+51.37%

Волатильность

Сравнение волатильности REW и FTEC

ProShares UltraShort Technology (REW) имеет более высокую волатильность в 16.64% по сравнению с Fidelity MSCI Information Technology Index ETF (FTEC) с волатильностью 8.01%. Это указывает на то, что REW испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FTEC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

REWFTECРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

16.64%

8.01%

+8.63%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

33.04%

16.40%

+16.64%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

54.03%

27.53%

+26.50%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

51.29%

25.11%

+26.18%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

48.53%

24.57%

+23.96%