Сравнение REW с ^VVIX

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ProShares UltraShort Technology (REW) и CBOE VIX Volatility Index (^VVIX).

REW - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Technology Index (-200%). Фонд был запущен 30 янв. 2007 г..

Доходность

Сравнение доходности REW и ^VVIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares UltraShort Technology (REW) и CBOE VIX Volatility Index (^VVIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам REW и ^VVIX

	2026 (YTD)	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017
REW ProShares UltraShort Technology	9.43%	-43.15%	-33.70%	-61.35%	65.72%	-53.61%	-71.34%	-56.83%	-10.02%	-49.11%
^VVIX CBOE VIX Volatility Index	24.45%	-11.18%	19.97%	12.86%	-29.74%	-1.96%	18.87%	8.02%	-13.55%	10.00%

Доходность по периодам

С начала года, REW показывает доходность 9.43%, что значительно ниже, чем у ^VVIX с доходностью 24.45%. За последние 10 лет акции REW уступали акциям ^VVIX по среднегодовой доходности: -40.76% против 3.17% соответственно.

REW

1 день: -0.99%

1 месяц: 0.91%

С начала года: 9.43%

6 месяцев: 6.80%

1 год: -48.05%

3 года*: -36.56%

5 лет*: -32.08%

10 лет*: -40.76%

^VVIX

1 день: 0.44%

1 месяц: -0.59%

С начала года: 24.45%

6 месяцев: 22.56%

1 год: -2.57%

3 года*: 11.11%

5 лет*: 3.11%

10 лет*: 3.17%

*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

ProShares UltraShort Technology

Название символа

CBOE VIX Volatility Index

Часто сравнивают с REW:

REW с TECS REW с XLK REW с ^GSPC REW с SPY REW с VXX REW с SSG REW с FTEC

Часто сравнивают с ^VVIX:

^VVIX с QQQ ^VVIX с VXX ^VVIX с ^VXN ^VVIX с VIXY ^VVIX с ETH-USD ^VVIX с SPY ^VVIX с XXXX

Доходность на риск

REW vs. ^VVIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

REW

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

^VVIX

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение REW c ^VVIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares UltraShort Technology (REW) и CBOE VIX Volatility Index (^VVIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

	REW	^VVIX	Difference
Коэффициент Шарпа Доходность на единицу общей волатильности	-0.89	-0.03	-0.87
Коэффициент Сортино Доходность на единицу негативного риска	-1.24	0.64	-1.88
Коэффициент Омега Вероятность прибыли против убытков	0.84	1.08	-0.24
Коэффициент Кальмара Доходность относительно максимальной просадки	-0.73	-0.68	-0.05
Коэффициент Мартина Доходность относительно средней просадки	-0.86	-0.91	+0.05
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

REW vs. ^VVIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа REW на текущий момент составляет -0.89, что ниже коэффициента Шарпа ^VVIX равного -0.03. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа REW и ^VVIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

	REW	^VVIX	Разница
Коэф-т Шарпа (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	-0.89	-0.03	-0.87
Коэф-т Шарпа (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет	-0.63	0.04	-0.66
Коэф-т Шарпа (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет	-0.84	0.04	-0.88
Коэф-т Шарпа (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен	-0.74	0.03	-0.77

Корреляция

Корреляция между REW и ^VVIX составляет 0.53 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Просадки

Сравнение просадок REW и ^VVIX

Максимальная просадка REW за все время составила -99.99%, что больше максимальной просадки ^VVIX в -78.10%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок REW и ^VVIX.

Загрузка...

Показатели просадок

	REW	^VVIX	Разница
Макс. просадка Максимальное падение от пика до дна	-99.99%	-78.10%	-21.89%
Макс. просадка (1 год) Максимальное падение за 1 год	-67.44%	-52.04%	-15.40%
Макс. просадка (5 лет) Максимальное падение за 5 лет	-88.56%	-53.07%	-35.49%
Макс. просадка (10 лет) Максимальное падение за 10 лет	-99.62%	-64.71%	-34.91%
Текущая просадка Текущее падение от пика	-99.99%	-44.44%	-55.55%
Средняя просадка Среднее падение от пика до дна	-86.77%	-43.32%	-43.45%
Индекс Язвы Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков	56.77%	35.71%	+21.06%

Волатильность

Сравнение волатильности REW и ^VVIX

Текущая волатильность для ProShares UltraShort Technology (REW) составляет 16.22%, в то время как у CBOE VIX Volatility Index (^VVIX) волатильность равна 36.03%. Это указывает на то, что REW испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ^VVIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

	REW	^VVIX	Разница
Волатильность (1 месяц) Рассчитано за последний месяц	16.22%	36.03%	-19.81%
Волатильность (6 месяцев) Рассчитано за последние 6 месяцев	33.00%	69.57%	-36.57%
Волатильность (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	54.03%	95.47%	-41.44%
Волатильность (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении	51.27%	87.93%	-36.66%
Волатильность (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении	48.52%	85.82%	-37.30%

Сравнение REW с ^VVIX

Доходность

Сравнение доходности REW и ^VVIX

Сравнение доходности по годам REW и ^VVIX

Доходность по периодам

REW

^VVIX

Сравнение акций, фондов или ETF

Доходность на риск

REW vs. ^VVIX — Ранг доходности на риск

REW

^VVIX

Сравнение REW c ^VVIX - Риск-скорректированная доходность

Коэффициент Шарпа

Коэффициент Сортино

Коэффициент Омега

Коэффициент Кальмара

Коэффициент Мартина

REW vs. ^VVIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Коэффициенты Шарпа по периодам

Коэф-т Шарпа (1 год)

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Корреляция

Просадки

Сравнение просадок REW и ^VVIX

Показатели просадок

Макс. просадка

Макс. просадка (1 год)

Макс. просадка (5 лет)

Макс. просадка (10 лет)

Текущая просадка

Средняя просадка

Индекс Язвы

Волатильность

Сравнение волатильности REW и ^VVIX

Волатильность по периодам

Волатильность (1 месяц)

Волатильность (6 месяцев)

Волатильность (1 год)

Волатильность (5 лет)

Волатильность (10 лет)