Сравнение REW с ^VVIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ProShares UltraShort Technology (REW) и CBOE VIX Volatility Index (^VVIX).
REW - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Technology Index (-200%). Фонд был запущен 30 янв. 2007 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: REW или ^VVIX.
Корреляция
Корреляция между REW и ^VVIX составляет 0.52 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности REW и ^VVIX
Основные характеристики
REW:
0.36
^VVIX:
0.39
REW:
0.97
^VVIX:
1.50
REW:
1.11
^VVIX:
1.17
REW:
0.19
^VVIX:
0.67
REW:
0.69
^VVIX:
1.21
REW:
27.33%
^VVIX:
35.76%
REW:
52.24%
^VVIX:
111.24%
REW:
-99.98%
^VVIX:
-78.10%
REW:
-99.97%
^VVIX:
-29.11%
Доходность по периодам
С начала года, REW показывает доходность 53.86%, что значительно выше, чем у ^VVIX с доходностью 41.05%. За последние 10 лет акции REW уступали акциям ^VVIX по среднегодовой доходности: -36.69% против 6.31% соответственно.
REW
53.86%
41.77%
44.92%
15.09%
-39.60%
-36.69%
^VVIX
41.05%
34.23%
33.02%
63.44%
0.50%
6.31%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности REW и ^VVIX
REW
^VVIX
Сравнение REW c ^VVIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares UltraShort Technology (REW) и CBOE VIX Volatility Index (^VVIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Просадки
Сравнение просадок REW и ^VVIX
Максимальная просадка REW за все время составила -99.98%, что больше максимальной просадки ^VVIX в -78.10%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок REW и ^VVIX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности REW и ^VVIX
Текущая волатильность для ProShares UltraShort Technology (REW) составляет 22.85%, в то время как у CBOE VIX Volatility Index (^VVIX) волатильность равна 41.32%. Это указывает на то, что REW испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ^VVIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.