PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение REW с ^VVIX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность

Сравнение REW с ^VVIX

Последнее обновление 18 июл. 2026 г.
Документация

REW (ProShares UltraShort Technology) is Leveraged Equities fund tracking the Dow Jones U.S. Technology Index (-200%), while ^VVIX (Cboe VVIX Index) is an index. Over the past 10 years, REW returned -43.75%/yr vs 1.65%/yr for ^VVIX. A 0.52 correlation means they provide meaningful diversification when combined.

Доходность

Сравнение доходности REW и ^VVIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares UltraShort Technology (REW) и Cboe VVIX Index (^VVIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, REW показывает доходность -38.74%, что значительно ниже, чем у ^VVIX с доходностью 13.16%. За последние 10 лет акции REW уступали акциям ^VVIX по среднегодовой доходности: -43.75% против 1.65% соответственно.

REW

1 день
1.73%
1 месяц
9.40%
6 месяцев
-37.43%
С начала года
-38.74%
1 год
-49.90%
3 года*
-41.10%
5 лет*
-36.30%
10 лет*
-43.75%

^VVIX

1 день
7.77%
1 месяц
10.94%
6 месяцев
2.76%
С начала года
13.16%
1 год
12.88%
3 года*
4.09%
5 лет*
-4.04%
10 лет*
1.65%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам REW и ^VVIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
REW
ProShares UltraShort Technology		-38.74%-43.15%-33.70%-61.35%65.72%-53.61%-71.34%-56.83%-10.02%-49.11%
^VVIX
Cboe VVIX Index		13.16%-11.18%19.97%12.86%-29.74%-1.96%18.87%8.02%-13.55%10.00%

Correlation

The correlation between REW and ^VVIX is 0.54, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.54

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.58

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.57

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.54

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 февр. 2007 г.

0.52

The correlation between REW and ^VVIX has been stable across timeframes, ranging from 0.52 to 0.58 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ProShares UltraShort Technology

Cboe VVIX Index

Часто сравнивают с REW:
REW с TECSREW с XLKREW с VXXREW с SPYREW с ^GSPCREW с SSGREW с FTEC
Часто сравнивают с ^VVIX:
^VVIX с QQQ^VVIX с VXX^VVIX с ^VXN^VVIX с SPY^VVIX с VIXY^VVIX с ETH-USD^VVIX с XXXX

Доходность на риск

REW vs. ^VVIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
REW
Ранг доходности на риск REW: 11
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа REW: 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино REW: 11
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега REW: 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара REW: 22
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина REW: 00
Ранг коэф-та Мартина
^VVIX
Ранг доходности на риск ^VVIX: 1818
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ^VVIX: 1515
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ^VVIX: 2121
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ^VVIX: 2020
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ^VVIX: 1919
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ^VVIX: 1616
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение REW c ^VVIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares UltraShort Technology (REW) и Cboe VVIX Index (^VVIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

REW^VVIXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-1.01
0.15

-1.16

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-1.62
0.87

-2.49

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.83

1.10

-0.27

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.83

0.33

-1.16

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.69

0.53

-2.22

REW vs. ^VVIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа REW на текущий момент составляет -1.01, что ниже коэффициента Шарпа ^VVIX равного 0.15. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа REW и ^VVIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок REW и ^VVIX

Максимальная просадка REW за все время составила -99.99%, что больше максимальной просадки ^VVIX в -64.71%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок REW и ^VVIX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

REW^VVIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-99.99%

-64.71%

-35.28%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-60.10%

-38.94%

-21.16%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-86.76%

-52.75%

-34.01%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-93.62%

-53.07%

-40.55%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-99.73%

-64.71%

-35.02%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-99.99%

-49.48%

-50.51%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-86.94%

-43.99%

-42.95%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

29.63%

24.32%

+5.31%

Волатильность

Сравнение волатильности REW и ^VVIX

Текущая волатильность для ProShares UltraShort Technology (REW) составляет 19.31%, в то время как у Cboe VVIX Index (^VVIX) волатильность равна 21.10%. Это указывает на то, что REW испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ^VVIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

REW^VVIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

19.31%

21.10%

-1.79%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

42.37%

65.07%

-22.70%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

49.71%

87.19%

-37.48%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

52.95%

88.21%

-35.26%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

49.46%

86.09%

-36.63%

Часто задаваемые вопросы

REW and ^VVIX have a correlation of 0.54, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

^VVIX has higher volatility (21.10%) compared to REW (19.31%). In terms of maximum drawdown, REW dropped -99.99% vs ^VVIX's -64.71%.

^VVIX currently has the higher Sharpe Ratio (0.15 vs -1.01), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для REW и ^VVIX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор