Сравнение REW с ^VVIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ProShares UltraShort Technology (REW) и CBOE VIX Volatility Index (^VVIX).
REW - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Technology Index (-200%). Фонд был запущен 30 янв. 2007 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: REW или ^VVIX.
Доходность
Сравнение доходности REW и ^VVIX
Доходность по периодам
С начала года, REW показывает доходность -34.42%, что значительно ниже, чем у ^VVIX с доходностью 16.49%. За последние 10 лет акции REW уступали акциям ^VVIX по среднегодовой доходности: -39.71% против 2.48% соответственно.
REW
-34.42%
-1.25%
-19.19%
-39.42%
-45.20%
-39.71%
^VVIX
16.49%
0.80%
19.71%
21.49%
1.41%
2.48%
Основные характеристики
| REW | ^VVIX | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | -0.90 | 0.19 |
| Коэф-т Сортино | -1.33 | 1.10 |
| Коэф-т Омега | 0.85 | 1.12 |
| Коэф-т Кальмара | -0.40 | 0.28 |
| Коэф-т Мартина | -1.46 | 0.68 |
| Индекс Язвы | 27.36% | 26.44% |
| Дневная вол-ть | 44.33% | 94.96% |
| Макс. просадка | -99.98% | -78.10% |
| Текущая просадка | -99.98% | -51.20% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Корреляция
Корреляция между REW и ^VVIX составляет 0.51 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение REW c ^VVIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares UltraShort Technology (REW) и CBOE VIX Volatility Index (^VVIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Просадки
Сравнение просадок REW и ^VVIX
Максимальная просадка REW за все время составила -99.98%, что больше максимальной просадки ^VVIX в -78.10%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок REW и ^VVIX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности REW и ^VVIX
Текущая волатильность для ProShares UltraShort Technology (REW) составляет 12.64%, в то время как у CBOE VIX Volatility Index (^VVIX) волатильность равна 27.49%. Это указывает на то, что REW испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ^VVIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.