PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение REW с SSG
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение REW с SSG

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

REW (ProShares UltraShort Technology) and SSG (Proshares Ultrashort Semiconductors) are both Leveraged Equities funds from ProShares - REW tracks the Dow Jones U.S. Technology Index (-200%) while SSG tracks the Dow Jones U.S. Semiconductors Index (-200%). Both are passively managed. Over the past 10 years, REW returned -45.16%/yr vs -62.12%/yr for SSG. Their correlation of 0.83 suggests significant overlap in exposure. Both charge a 0.95% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности REW и SSG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares UltraShort Technology (REW) и Proshares Ultrashort Semiconductors (SSG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, REW показывает доходность -48.44%, что значительно выше, чем у SSG с доходностью -60.94%. За последние 10 лет акции REW превзошли акции SSG по среднегодовой доходности: -45.16% против -62.12% соответственно.

REW

1 день
2.13%
1 месяц
-32.71%
С начала года
-48.44%
6 месяцев
-47.77%
1 год
-65.29%
3 года*
-47.19%
5 лет*
-40.21%
10 лет*
-45.16%

SSG

1 день
1.36%
1 месяц
-33.91%
С начала года
-60.94%
6 месяцев
-61.42%
1 год
-81.06%
3 года*
-74.84%
5 лет*
-66.94%
10 лет*
-62.12%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам REW и SSG

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
REW
ProShares UltraShort Technology		-48.44%-43.15%-33.70%-61.35%65.72%-53.61%-71.34%-56.83%-10.02%-49.11%
SSG
Proshares Ultrashort Semiconductors		-60.94%-70.03%-77.59%-78.69%37.90%-67.46%-76.50%-63.33%-0.79%-51.60%

Correlation

The correlation between REW and SSG is 0.85, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.85

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.86

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.88

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.84

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 февр. 2007 г.

0.83

The correlation between REW and SSG has been stable across timeframes, ranging from 0.83 to 0.88 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ProShares UltraShort Technology

Proshares Ultrashort Semiconductors

Часто сравнивают с REW:
REW с TECSREW с ^VVIXREW с XLKREW с VXXREW с SPYREW с ^GSPCREW с FTEC
Часто сравнивают с SSG:
SSG с SOXSSSG с SMHSSG с SMGSSG с USDSSG с PSISSG с SOXQSSG с SZK

Доходность на риск

REW vs. SSG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
REW
Ранг доходности на риск REW: 00
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа REW: 00
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино REW: 00
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега REW: 00
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара REW: 00
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина REW: 00
Ранг коэф-та Мартина
SSG
Ранг доходности на риск SSG: 00
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SSG: 00
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SSG: 00
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SSG: 00
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SSG: 00
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SSG: 11
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение REW c SSG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares UltraShort Technology (REW) и Proshares Ultrashort Semiconductors (SSG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

REWSSGDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-1.56
-1.32

-0.24

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-3.03
-3.11

+0.08

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.69

0.67

+0.02

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.99

-1.00

+0.01

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-2.00

-1.60

-0.40

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

REW vs. SSG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа REW на текущий момент составляет -1.56, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SSG равному -1.32. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа REW и SSG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

REWSSGРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-1.56

-1.32

-0.24

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.78

-0.87

+0.09

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.93

-0.90

-0.02

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.79

-0.79

-0.01

Просадки

Сравнение просадок REW и SSG

Максимальная просадка REW за все время составила -99.99%, примерно равная максимальной просадке SSG в -100.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок REW и SSG.

Загрузка графика...

Показатели просадок

REWSSGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-99.99%

-100.00%

+0.01%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-66.25%

-81.36%

+15.11%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-86.76%

-98.49%

+11.73%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-93.62%

-99.64%

+6.02%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-99.79%

-99.99%

+0.20%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-99.99%

-100.00%

+0.01%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-86.88%

-88.59%

+1.71%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

32.60%

50.50%

-17.90%

Волатильность

Сравнение волатильности REW и SSG

Текущая волатильность для ProShares UltraShort Technology (REW) составляет 14.84%, в то время как у Proshares Ultrashort Semiconductors (SSG) волатильность равна 21.44%. Это указывает на то, что REW испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SSG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

REWSSGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

14.84%

21.44%

-6.60%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

34.14%

47.41%

-13.27%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

42.11%

61.80%

-19.69%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

51.64%

77.33%

-25.69%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

48.83%

68.97%

-20.14%

Сравнение комиссий REW и SSG

И REW, и SSG имеют комиссию равную 0.95%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов REW и SSG

Дивидендная доходность REW за последние двенадцать месяцев составляет около 11.04%, что меньше доходности SSG в 13.36%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
REW
ProShares UltraShort Technology		11.04%6.69%5.68%5.97%0.65%0.00%0.27%1.80%0.51%
SSG
Proshares Ultrashort Semiconductors		13.36%9.19%7.67%6.73%0.75%0.00%0.34%1.81%0.62%

Часто задаваемые вопросы

REW and SSG have a correlation of 0.85, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SSG has higher volatility (21.44%) compared to REW (14.84%). In terms of maximum drawdown, REW dropped -99.99% vs SSG's -100.00%.

On 10-year performance, REW leads with -45.16% vs -62.12% for SSG. Both ETFs have the same 0.95% expense ratio. On volatility, REW has been the lower-risk option at 14.84%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, REW has performed better with a -45.16% return vs -62.12%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

REW and SSG have the same expense ratio: 0.95% per year.

SSG has the higher dividend yield at 13.36%, compared with 11.04% for REW.

REW tracks Dow Jones U.S. Technology Index (-200%), while SSG tracks Dow Jones U.S. Semiconductors Index (-200%).

SSG currently has the higher Sharpe Ratio (-1.32 vs -1.56), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для REW и SSG

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор