PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение REW с ^GSPC
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности REW и ^GSPC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares UltraShort Technology (REW) и S&P 500 Index (^GSPC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам REW и ^GSPC


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
REW
ProShares UltraShort Technology
10.53%-43.15%-33.70%-61.35%65.72%-53.61%-71.34%-56.83%-10.02%-49.11%
^GSPC
S&P 500 Index
-3.95%16.39%23.31%24.23%-19.44%26.89%16.26%28.88%-6.24%19.42%

Доходность по периодам

С начала года, REW показывает доходность 10.53%, что значительно выше, чем у ^GSPC с доходностью -3.95%. За последние 10 лет акции REW уступали акциям ^GSPC по среднегодовой доходности: -40.72% против 12.24% соответственно.


REW

1 день
-3.28%
1 месяц
5.09%
С начала года
10.53%
6 месяцев
6.66%
1 год
-48.43%
3 года*
-36.26%
5 лет*
-31.94%
10 лет*
-40.72%

^GSPC

1 день
0.72%
1 месяц
-4.45%
С начала года
-3.95%
6 месяцев
-2.02%
1 год
16.73%
3 года*
16.96%
5 лет*
10.34%
10 лет*
12.24%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


ProShares UltraShort Technology

S&P 500 Index

Доходность на риск

REW vs. ^GSPC — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

REW
Ранг доходности на риск REW: 22
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа REW: 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино REW: 11
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега REW: 11
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара REW: 22
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина REW: 55
Ранг коэф-та Мартина

^GSPC
Ранг доходности на риск ^GSPC: 6767
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ^GSPC: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ^GSPC: 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ^GSPC: 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ^GSPC: 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ^GSPC: 7777
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение REW c ^GSPC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares UltraShort Technology (REW) и S&P 500 Index (^GSPC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


REW^GSPCDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.90

0.92

-1.82

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

-1.26

1.41

-2.67

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

0.83

1.21

-0.38

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.73

1.41

-2.14

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-0.86

6.61

-7.48

REW vs. ^GSPC - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа REW на текущий момент составляет -0.90, что ниже коэффициента Шарпа ^GSPC равного 0.92. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа REW и ^GSPC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


REW^GSPCРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.90

0.92

-1.82

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.63

0.61

-1.24

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.84

0.68

-1.52

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.74

0.46

-1.20

Корреляция

Корреляция между REW и ^GSPC составляет -0.84. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.


Просадки

Сравнение просадок REW и ^GSPC

Максимальная просадка REW за все время составила -99.99%, что больше максимальной просадки ^GSPC в -56.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок REW и ^GSPC.


Загрузка...

Показатели просадок


REW^GSPCРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-99.99%

-56.78%

-43.21%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-67.44%

-12.14%

-55.30%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-88.56%

-25.43%

-63.13%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-99.62%

-33.92%

-65.70%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-99.99%

-5.78%

-94.21%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-86.76%

-10.75%

-76.01%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

56.64%

2.60%

+54.04%

Волатильность

Сравнение волатильности REW и ^GSPC

ProShares UltraShort Technology (REW) имеет более высокую волатильность в 16.64% по сравнению с S&P 500 Index (^GSPC) с волатильностью 5.37%. Это указывает на то, что REW испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ^GSPC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


REW^GSPCРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

16.64%

5.37%

+11.27%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

33.04%

9.55%

+23.49%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

54.03%

18.33%

+35.70%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

51.29%

16.90%

+34.39%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

48.53%

18.05%

+30.48%