PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение REW с ^GSPC
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между REW и ^GSPC составляет -0.84. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.


-0.50.00.51.0-0.8

Доходность

Сравнение доходности REW и ^GSPC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares UltraShort Technology (REW) и S&P 500 (^GSPC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-20.00%-10.00%0.00%10.00%20.00%30.00%AugustSeptemberOctoberNovemberDecember2025
-11.67%
8.88%
REW
^GSPC

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

REW:

-0.74

^GSPC:

2.06

Коэф-т Сортино

REW:

-0.97

^GSPC:

2.74

Коэф-т Омега

REW:

0.89

^GSPC:

1.38

Коэф-т Кальмара

REW:

-0.33

^GSPC:

3.13

Коэф-т Мартина

REW:

-1.39

^GSPC:

12.83

Индекс Язвы

REW:

24.14%

^GSPC:

2.07%

Дневная вол-ть

REW:

45.12%

^GSPC:

12.85%

Макс. просадка

REW:

-99.98%

^GSPC:

-56.78%

Текущая просадка

REW:

-99.98%

^GSPC:

-0.67%

Доходность по периодам

С начала года, REW показывает доходность -2.94%, что значительно ниже, чем у ^GSPC с доходностью 2.85%. За последние 10 лет акции REW уступали акциям ^GSPC по среднегодовой доходности: -39.83% против 11.45% соответственно.


REW

С начала года

-2.94%

1 месяц

-0.34%

6 месяцев

-11.67%

1 год

-29.67%

5 лет

-42.62%

10 лет

-39.83%

^GSPC

С начала года

2.85%

1 месяц

2.00%

6 месяцев

8.88%

1 год

24.72%

5 лет

12.77%

10 лет

11.45%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности REW и ^GSPC

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

REW
Ранг риск-скорректированной доходности REW, с текущим значением в 22
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа REW, с текущим значением в 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино REW, с текущим значением в 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега REW, с текущим значением в 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара REW, с текущим значением в 22
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина REW, с текущим значением в 11
Ранг коэф-та Мартина

^GSPC
Ранг риск-скорректированной доходности ^GSPC, с текущим значением в 9191
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ^GSPC, с текущим значением в 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ^GSPC, с текущим значением в 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ^GSPC, с текущим значением в 9090
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ^GSPC, с текущим значением в 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ^GSPC, с текущим значением в 9595
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение REW c ^GSPC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares UltraShort Technology (REW) и S&P 500 (^GSPC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа REW, с текущим значением в -0.74, в сравнении с широким рынком0.002.004.00-0.742.06
Коэффициент Сортино REW, с текущим значением в -0.97, в сравнении с широким рынком0.005.0010.00-0.972.74
Коэффициент Омега REW, с текущим значением в 0.89, в сравнении с широким рынком1.002.003.000.891.38
Коэффициент Кальмара REW, с текущим значением в -0.33, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.00-0.333.13
Коэффициент Мартина REW, с текущим значением в -1.39, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.00-1.3912.83
REW
^GSPC

Показатель коэффициента Шарпа REW на текущий момент составляет -0.74, что ниже коэффициента Шарпа ^GSPC равного 2.06. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа REW и ^GSPC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.00AugustSeptemberOctoberNovemberDecember2025
-0.74
2.06
REW
^GSPC

Просадки

Сравнение просадок REW и ^GSPC

Максимальная просадка REW за все время составила -99.98%, что больше максимальной просадки ^GSPC в -56.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок REW и ^GSPC. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-100.00%-80.00%-60.00%-40.00%-20.00%0.00%AugustSeptemberOctoberNovemberDecember2025
-99.98%
-0.67%
REW
^GSPC

Волатильность

Сравнение волатильности REW и ^GSPC

ProShares UltraShort Technology (REW) имеет более высокую волатильность в 12.35% по сравнению с S&P 500 (^GSPC) с волатильностью 5.14%. Это указывает на то, что REW испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ^GSPC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.00%5.00%10.00%15.00%20.00%25.00%AugustSeptemberOctoberNovemberDecember2025
12.35%
5.14%
REW
^GSPC
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2025 PortfoliosLab