Сравнение REW с ^GSPC
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ProShares UltraShort Technology (REW) и S&P 500 Index (^GSPC).
REW - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Technology Index (-200%). Фонд был запущен 30 янв. 2007 г..
Доходность
Сравнение доходности REW и ^GSPC
Загрузка...
Сравнение доходности по годам REW и ^GSPC
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
REW ProShares UltraShort Technology | 10.53% | -43.15% | -33.70% | -61.35% | 65.72% | -53.61% | -71.34% | -56.83% | -10.02% | -49.11% |
^GSPC S&P 500 Index | -3.95% | 16.39% | 23.31% | 24.23% | -19.44% | 26.89% | 16.26% | 28.88% | -6.24% | 19.42% |
Доходность по периодам
С начала года, REW показывает доходность 10.53%, что значительно выше, чем у ^GSPC с доходностью -3.95%. За последние 10 лет акции REW уступали акциям ^GSPC по среднегодовой доходности: -40.72% против 12.24% соответственно.
REW
- 1 день
- -3.28%
- 1 месяц
- 5.09%
- С начала года
- 10.53%
- 6 месяцев
- 6.66%
- 1 год
- -48.43%
- 3 года*
- -36.26%
- 5 лет*
- -31.94%
- 10 лет*
- -40.72%
^GSPC
- 1 день
- 0.72%
- 1 месяц
- -4.45%
- С начала года
- -3.95%
- 6 месяцев
- -2.02%
- 1 год
- 16.73%
- 3 года*
- 16.96%
- 5 лет*
- 10.34%
- 10 лет*
- 12.24%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
REW vs. ^GSPC — Ранг доходности на риск
REW
^GSPC
Сравнение REW c ^GSPC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares UltraShort Technology (REW) и S&P 500 Index (^GSPC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| REW | ^GSPC | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.90 | 0.92 | -1.82 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.26 | 1.41 | -2.67 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.83 | 1.21 | -0.38 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.73 | 1.41 | -2.14 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.86 | 6.61 | -7.48 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| REW | ^GSPC | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.90 | 0.92 | -1.82 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.63 | 0.61 | -1.24 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.84 | 0.68 | -1.52 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.74 | 0.46 | -1.20 |
Корреляция
Корреляция между REW и ^GSPC составляет -0.84. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Просадки
Сравнение просадок REW и ^GSPC
Максимальная просадка REW за все время составила -99.99%, что больше максимальной просадки ^GSPC в -56.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок REW и ^GSPC.
Загрузка...
Показатели просадок
| REW | ^GSPC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.99% | -56.78% | -43.21% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -67.44% | -12.14% | -55.30% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -88.56% | -25.43% | -63.13% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -99.62% | -33.92% | -65.70% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -99.99% | -5.78% | -94.21% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -86.76% | -10.75% | -76.01% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 56.64% | 2.60% | +54.04% |
Волатильность
Сравнение волатильности REW и ^GSPC
ProShares UltraShort Technology (REW) имеет более высокую волатильность в 16.64% по сравнению с S&P 500 Index (^GSPC) с волатильностью 5.37%. Это указывает на то, что REW испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ^GSPC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| REW | ^GSPC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 16.64% | 5.37% | +11.27% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 33.04% | 9.55% | +23.49% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 54.03% | 18.33% | +35.70% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 51.29% | 16.90% | +34.39% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 48.53% | 18.05% | +30.48% |