PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение REW с ^GSPC
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность

Сравнение REW с ^GSPC

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

REW (ProShares UltraShort Technology) is Leveraged Equities fund tracking the Dow Jones U.S. Technology Index (-200%), while ^GSPC (S&P 500 Index) is an index. Over the past 10 years, REW returned -43.85%/yr vs 13.27%/yr for ^GSPC. At a correlation of -0.84, they often move in opposite directions.

Доходность

Сравнение доходности REW и ^GSPC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares UltraShort Technology (REW) и S&P 500 Index (^GSPC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, REW показывает доходность -39.78%, что значительно ниже, чем у ^GSPC с доходностью 10.05%. За последние 10 лет акции REW уступали акциям ^GSPC по среднегодовой доходности: -43.85% против 13.27% соответственно.

REW

1 день
4.43%
1 месяц
8.43%
6 месяцев
-38.44%
С начала года
-39.78%
1 год
-51.65%
3 года*
-41.91%
5 лет*
-36.52%
10 лет*
-43.85%

^GSPC

1 день
-0.51%
1 месяц
0.30%
6 месяцев
8.49%
С начала года
10.05%
1 год
20.28%
3 года*
18.54%
5 лет*
11.73%
10 лет*
13.27%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам REW и ^GSPC

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
REW
ProShares UltraShort Technology		-39.78%-43.15%-33.70%-61.35%65.72%-53.61%-71.34%-56.83%-10.02%-49.11%
^GSPC
S&P 500 Index		10.05%16.39%23.31%24.23%-19.44%26.89%16.26%28.88%-6.24%19.42%

Correlation

The correlation between REW and ^GSPC is -0.85, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.85

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.88

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.90

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

-0.86

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 февр. 2007 г.

-0.84

The correlation between REW and ^GSPC has been stable across timeframes, ranging from -0.90 to -0.84 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ProShares UltraShort Technology

S&P 500 Index

Часто сравнивают с REW:
REW с TECSREW с ^VVIXREW с XLKREW с VXXREW с SPYREW с SSGREW с FTEC
Часто сравнивают с ^GSPC:
^GSPC с ^IBEX^GSPC с AVGO^GSPC с SCHD^GSPC с QQQ^GSPC с GC=F^GSPC с TSMU^GSPC с ACWI

Доходность на риск

REW vs. ^GSPC — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
REW
Ранг доходности на риск REW: 11
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа REW: 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино REW: 11
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега REW: 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара REW: 22
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина REW: 00
Ранг коэф-та Мартина
^GSPC
Ранг доходности на риск ^GSPC: 6767
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ^GSPC: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ^GSPC: 6565
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ^GSPC: 6868
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ^GSPC: 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ^GSPC: 7777
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение REW c ^GSPC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares UltraShort Technology (REW) и S&P 500 Index (^GSPC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

REW^GSPCDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-1.04
1.62

-2.66

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-1.72
2.24

-3.96

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.82

1.29

-0.48

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.86

2.24

-3.10

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.75

9.71

-11.46

REW vs. ^GSPC - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа REW на текущий момент составляет -1.04, что ниже коэффициента Шарпа ^GSPC равного 1.62. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа REW и ^GSPC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок REW и ^GSPC

Максимальная просадка REW за все время составила -99.99%, что больше максимальной просадки ^GSPC в -56.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок REW и ^GSPC.

Загрузка графика...

Показатели просадок

REW^GSPCРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-99.99%

-56.78%

-43.21%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-60.10%

-9.10%

-51.00%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-86.76%

-18.90%

-67.86%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-93.62%

-25.43%

-68.19%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-99.74%

-33.92%

-65.82%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-99.99%

-1.00%

-98.99%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-86.94%

-10.70%

-76.24%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

29.45%

2.09%

+27.36%

Волатильность

Сравнение волатильности REW и ^GSPC

ProShares UltraShort Technology (REW) имеет более высокую волатильность в 19.92% по сравнению с S&P 500 Index (^GSPC) с волатильностью 3.25%. Это указывает на то, что REW испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ^GSPC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

REW^GSPCРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

19.92%

3.25%

+16.67%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

42.41%

10.00%

+32.41%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

49.67%

12.56%

+37.11%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

52.97%

17.00%

+35.97%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

49.45%

18.05%

+31.40%

Часто задаваемые вопросы

REW and ^GSPC have a correlation of -0.85, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

REW has higher volatility (19.92%) compared to ^GSPC (3.25%). In terms of maximum drawdown, REW dropped -99.99% vs ^GSPC's -56.78%.

^GSPC currently has the higher Sharpe Ratio (1.62 vs -1.04), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для REW и ^GSPC

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор