PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение REW с ^GSPC
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность

Сравнение REW с ^GSPC

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

REW (ProShares UltraShort Technology) is Leveraged Equities fund tracking the Dow Jones U.S. Technology Index (-200%), while ^GSPC (S&P 500 Index) is an index. Over the past 10 years, REW returned -44.91%/yr vs 13.65%/yr for ^GSPC. At a correlation of -0.84, they often move in opposite directions.

Доходность

Сравнение доходности REW и ^GSPC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares UltraShort Technology (REW) и S&P 500 Index (^GSPC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, REW показывает доходность -46.84%, что значительно ниже, чем у ^GSPC с доходностью 10.79%. За последние 10 лет акции REW уступали акциям ^GSPC по среднегодовой доходности: -44.91% против 13.65% соответственно.

REW

1 день
3.10%
1 месяц
-27.36%
С начала года
-46.84%
6 месяцев
-45.91%
1 год
-64.13%
3 года*
-46.81%
5 лет*
-39.85%
10 лет*
-44.91%

^GSPC

1 день
0.41%
1 месяц
4.48%
С начала года
10.79%
6 месяцев
10.60%
1 год
27.02%
3 года*
21.07%
5 лет*
12.39%
10 лет*
13.65%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам REW и ^GSPC

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
REW
ProShares UltraShort Technology		-46.84%-43.15%-33.70%-61.35%65.72%-53.61%-71.34%-56.83%-10.02%-49.11%
^GSPC
S&P 500 Index		10.79%16.39%23.31%24.23%-19.44%26.89%16.26%28.88%-6.24%19.42%

Correlation

The correlation between REW and ^GSPC is -0.85, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.85

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.88

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.90

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

-0.86

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 февр. 2007 г.

-0.84

The correlation between REW and ^GSPC has been stable across timeframes, ranging from -0.90 to -0.84 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ProShares UltraShort Technology

S&P 500 Index

Часто сравнивают с REW:
REW с TECSREW с ^VVIXREW с XLKREW с VXXREW с SPYREW с SSGREW с FTEC
Часто сравнивают с ^GSPC:
^GSPC с ^IBEX^GSPC с AVGO^GSPC с SCHD^GSPC с GC=F^GSPC с TSMU^GSPC с QQQ^GSPC с ACWI

Доходность на риск

REW vs. ^GSPC — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
REW
Ранг доходности на риск REW: 00
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа REW: 00
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино REW: 00
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега REW: 00
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара REW: 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина REW: 00
Ранг коэф-та Мартина
^GSPC
Ранг доходности на риск ^GSPC: 8080
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ^GSPC: 7979
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ^GSPC: 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ^GSPC: 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ^GSPC: 7676
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ^GSPC: 8686
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение REW c ^GSPC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares UltraShort Technology (REW) и S&P 500 Index (^GSPC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

REW^GSPCDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-1.52
2.28

-3.81

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-2.92
3.12

-6.05

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.70

1.41

-0.72

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.97

2.98

-3.95

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.95

13.78

-15.73

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

REW vs. ^GSPC - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа REW на текущий момент составляет -1.52, что ниже коэффициента Шарпа ^GSPC равного 2.28. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа REW и ^GSPC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

REW^GSPCРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-1.52

2.28

-3.81

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.77

0.74

-1.51

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.92

0.76

-1.68

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.79

0.47

-1.26

Просадки

Сравнение просадок REW и ^GSPC

Максимальная просадка REW за все время составила -99.99%, что больше максимальной просадки ^GSPC в -56.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок REW и ^GSPC.

Загрузка графика...

Показатели просадок

REW^GSPCРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-99.99%

-56.78%

-43.21%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-66.25%

-9.10%

-57.15%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-86.76%

-18.90%

-67.86%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-93.62%

-25.43%

-68.19%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-99.79%

-33.92%

-65.87%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-99.99%

-0.33%

-99.66%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-86.88%

-10.72%

-76.16%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

32.85%

1.97%

+30.88%

Волатильность

Сравнение волатильности REW и ^GSPC

ProShares UltraShort Technology (REW) имеет более высокую волатильность в 15.34% по сравнению с S&P 500 Index (^GSPC) с волатильностью 2.88%. Это указывает на то, что REW испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ^GSPC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

REW^GSPCРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

15.34%

2.88%

+12.46%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

34.28%

9.00%

+25.28%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

42.16%

11.89%

+30.27%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

51.63%

16.90%

+34.73%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

48.84%

18.06%

+30.78%

Часто задаваемые вопросы

REW and ^GSPC have a correlation of -0.85, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

REW has higher volatility (15.34%) compared to ^GSPC (2.88%). In terms of maximum drawdown, REW dropped -99.99% vs ^GSPC's -56.78%.

^GSPC currently has the higher Sharpe Ratio (2.28 vs -1.52), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для REW и ^GSPC

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор