PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение REW с ^GSPC
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность

Сравнение REW с ^GSPC

Последнее обновление 25 июн. 2026 г.

REW (ProShares UltraShort Technology) is Leveraged Equities fund tracking the Dow Jones U.S. Technology Index (-200%), while ^GSPC (S&P 500 Index) is an index. Over the past 10 years, REW returned -45.02%/yr vs 13.70%/yr for ^GSPC. At a correlation of -0.84, they often move in opposite directions.

Доходность

Сравнение доходности REW и ^GSPC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares UltraShort Technology (REW) и S&P 500 Index (^GSPC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, REW показывает доходность -43.42%, что значительно ниже, чем у ^GSPC с доходностью 7.49%. За последние 10 лет акции REW уступали акциям ^GSPC по среднегодовой доходности: -45.02% против 13.70% соответственно.

REW

1 день
0.07%
1 месяц
-7.63%
С начала года
-43.42%
6 месяцев
-41.39%
1 год
-58.32%
3 года*
-45.09%
5 лет*
-37.89%
10 лет*
-45.02%

^GSPC

1 день
-0.10%
1 месяц
-1.54%
С начала года
7.49%
6 месяцев
6.15%
1 год
20.78%
3 года*
19.17%
5 лет*
11.44%
10 лет*
13.70%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам REW и ^GSPC

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
REW
ProShares UltraShort Technology		-43.42%-43.15%-33.70%-61.35%65.72%-53.61%-71.34%-56.83%-10.02%-49.11%
^GSPC
S&P 500 Index		7.49%16.39%23.31%24.23%-19.44%26.89%16.26%28.88%-6.24%19.42%

Correlation

The correlation between REW and ^GSPC is -0.85, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.85

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.88

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.90

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

-0.86

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 февр. 2007 г.

-0.84

The correlation between REW and ^GSPC has been stable across timeframes, ranging from -0.90 to -0.84 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ProShares UltraShort Technology

S&P 500 Index

Часто сравнивают с REW:
REW с TECSREW с ^VVIXREW с XLKREW с VXXREW с SPYREW с SSGREW с FTEC
Часто сравнивают с ^GSPC:
^GSPC с ^IBEX^GSPC с AVGO^GSPC с SCHD^GSPC с GC=F^GSPC с QQQ^GSPC с TSMU^GSPC с ACWI

Доходность на риск

REW vs. ^GSPC — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
REW
Ранг доходности на риск REW: 00
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа REW: 00
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино REW: 00
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега REW: 00
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара REW: 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина REW: 00
Ранг коэф-та Мартина
^GSPC
Ранг доходности на риск ^GSPC: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ^GSPC: 5757
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ^GSPC: 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ^GSPC: 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ^GSPC: 5555
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ^GSPC: 7272
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение REW c ^GSPC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares UltraShort Technology (REW) и S&P 500 Index (^GSPC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

REW^GSPCDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-1.24
1.67

-2.91

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-2.24
2.29

-4.53

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.76

1.30

-0.54

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.94

2.29

-3.23

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.99

10.15

-12.14

REW vs. ^GSPC - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа REW на текущий момент составляет -1.24, что ниже коэффициента Шарпа ^GSPC равного 1.67. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа REW и ^GSPC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок REW и ^GSPC

Максимальная просадка REW за все время составила -99.99%, что больше максимальной просадки ^GSPC в -56.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок REW и ^GSPC.

Загрузка графика...

Показатели просадок

REW^GSPCРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-99.99%

-56.78%

-43.21%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-62.24%

-9.10%

-53.14%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-86.76%

-18.90%

-67.86%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-93.62%

-25.43%

-68.19%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-99.79%

-33.92%

-65.87%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-99.99%

-3.31%

-96.68%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-86.90%

-10.71%

-76.19%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

30.17%

2.05%

+28.12%

Волатильность

Сравнение волатильности REW и ^GSPC

ProShares UltraShort Technology (REW) имеет более высокую волатильность в 24.76% по сравнению с S&P 500 Index (^GSPC) с волатильностью 4.87%. Это указывает на то, что REW испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ^GSPC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

REW^GSPCРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

24.76%

4.87%

+19.89%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

39.69%

9.90%

+29.79%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

47.45%

12.54%

+34.91%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

52.55%

17.00%

+35.55%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

49.29%

18.08%

+31.21%

Часто задаваемые вопросы

REW and ^GSPC have a correlation of -0.85, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

REW has higher volatility (24.76%) compared to ^GSPC (4.87%). In terms of maximum drawdown, REW dropped -99.99% vs ^GSPC's -56.78%.

^GSPC currently has the higher Sharpe Ratio (1.67 vs -1.24), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для REW и ^GSPC

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор