Сравнение REW с ^GSPC
REW (ProShares UltraShort Technology) is Leveraged Equities fund tracking the Dow Jones U.S. Technology Index (-200%), while ^GSPC (S&P 500 Index) is an index. Over the past 10 years, REW returned -45.02%/yr vs 13.70%/yr for ^GSPC. At a correlation of -0.84, they often move in opposite directions.
Доходность
Сравнение доходности REW и ^GSPC
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, REW показывает доходность -43.42%, что значительно ниже, чем у ^GSPC с доходностью 7.49%. За последние 10 лет акции REW уступали акциям ^GSPC по среднегодовой доходности: -45.02% против 13.70% соответственно.
REW
- 1 день
- 0.07%
- 1 месяц
- -7.63%
- С начала года
- -43.42%
- 6 месяцев
- -41.39%
- 1 год
- -58.32%
- 3 года*
- -45.09%
- 5 лет*
- -37.89%
- 10 лет*
- -45.02%
^GSPC
- 1 день
- -0.10%
- 1 месяц
- -1.54%
- С начала года
- 7.49%
- 6 месяцев
- 6.15%
- 1 год
- 20.78%
- 3 года*
- 19.17%
- 5 лет*
- 11.44%
- 10 лет*
- 13.70%
Сравнение доходности по годам REW и ^GSPC
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
REW ProShares UltraShort Technology | -43.42% | -43.15% | -33.70% | -61.35% | 65.72% | -53.61% | -71.34% | -56.83% | -10.02% | -49.11% |
^GSPC S&P 500 Index | 7.49% | 16.39% | 23.31% | 24.23% | -19.44% | 26.89% | 16.26% | 28.88% | -6.24% | 19.42% |
Correlation
The correlation between REW and ^GSPC is -0.85, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.85 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.88 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | -0.90 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | -0.86 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 февр. 2007 г. | -0.84 |
The correlation between REW and ^GSPC has been stable across timeframes, ranging from -0.90 to -0.84 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
REW vs. ^GSPC — Ранг доходности на риск
REW
^GSPC
Сравнение REW c ^GSPC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares UltraShort Technology (REW) и S&P 500 Index (^GSPC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| REW | ^GSPC | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.91 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -4.53 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.76 | 1.30 | -0.54 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.94 | 2.29 | -3.23 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.99 | 10.15 | -12.14 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок REW и ^GSPC
Максимальная просадка REW за все время составила -99.99%, что больше максимальной просадки ^GSPC в -56.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок REW и ^GSPC.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| REW | ^GSPC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.99% | -56.78% | -43.21% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -62.24% | -9.10% | -53.14% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -86.76% | -18.90% | -67.86% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -93.62% | -25.43% | -68.19% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -99.79% | -33.92% | -65.87% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -99.99% | -3.31% | -96.68% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -86.90% | -10.71% | -76.19% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 30.17% | 2.05% | +28.12% |
Волатильность
Сравнение волатильности REW и ^GSPC
ProShares UltraShort Technology (REW) имеет более высокую волатильность в 24.76% по сравнению с S&P 500 Index (^GSPC) с волатильностью 4.87%. Это указывает на то, что REW испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ^GSPC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| REW | ^GSPC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 24.76% | 4.87% | +19.89% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 39.69% | 9.90% | +29.79% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 47.45% | 12.54% | +34.91% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 52.55% | 17.00% | +35.55% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 49.29% | 18.08% | +31.21% |
Часто задаваемые вопросы
REW and ^GSPC have a correlation of -0.85, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
REW has higher volatility (24.76%) compared to ^GSPC (4.87%). In terms of maximum drawdown, REW dropped -99.99% vs ^GSPC's -56.78%.
^GSPC currently has the higher Sharpe Ratio (1.67 vs -1.24), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для REW и ^GSPC
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор