PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение REW с ^GSPC
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между REW и ^GSPC составляет -0.84. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.


-0.50.00.51.0-0.8

Доходность

Сравнение доходности REW и ^GSPC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares UltraShort Technology (REW) и S&P 500 (^GSPC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

0.00%5,000.00%10,000.00%15,000.00%OctoberNovemberDecember2025FebruaryMarch
14,001.38%
288.30%
REW
^GSPC

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

REW:

-0.18

^GSPC:

0.89

Коэф-т Сортино

REW:

0.07

^GSPC:

1.26

Коэф-т Омега

REW:

1.01

^GSPC:

1.17

Коэф-т Кальмара

REW:

-0.09

^GSPC:

1.40

Коэф-т Мартина

REW:

-0.32

^GSPC:

5.27

Индекс Язвы

REW:

26.66%

^GSPC:

2.25%

Дневная вол-ть

REW:

47.23%

^GSPC:

13.22%

Макс. просадка

REW:

-99.98%

^GSPC:

-56.78%

Текущая просадка

REW:

-99.98%

^GSPC:

-6.60%

Доходность по периодам

С начала года, REW показывает доходность 14.51%, что значительно выше, чем у ^GSPC с доходностью -2.43%. За последние 10 лет акции REW уступали акциям ^GSPC по среднегодовой доходности: -38.31% против 10.71% соответственно.


REW

С начала года

14.51%

1 месяц

14.10%

6 месяцев

-7.68%

1 год

-11.79%

5 лет

-42.65%

10 лет

-38.31%

^GSPC

С начала года

-2.43%

1 месяц

-4.96%

6 месяцев

4.27%

1 год

12.42%

5 лет

14.11%

10 лет

10.71%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности REW и ^GSPC

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

REW
Ранг риск-скорректированной доходности REW, с текущим значением в 99
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа REW, с текущим значением в 88
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино REW, с текущим значением в 1111
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега REW, с текущим значением в 1111
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара REW, с текущим значением в 99
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина REW, с текущим значением в 99
Ранг коэф-та Мартина

^GSPC
Ранг риск-скорректированной доходности ^GSPC, с текущим значением в 7373
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ^GSPC, с текущим значением в 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ^GSPC, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ^GSPC, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ^GSPC, с текущим значением в 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ^GSPC, с текущим значением в 8282
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение REW c ^GSPC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares UltraShort Technology (REW) и S&P 500 (^GSPC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа REW, с текущим значением в -0.16, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.005.00-0.160.74
Коэффициент Сортино REW, с текущим значением в 0.11, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.0012.000.111.05
Коэффициент Омега REW, с текущим значением в 1.01, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.001.011.14
Коэффициент Кальмара REW, с текущим значением в -0.08, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.00-0.081.16
Коэффициент Мартина REW, с текущим значением в -0.28, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.00-0.284.26
REW
^GSPC

Показатель коэффициента Шарпа REW на текущий момент составляет -0.18, что ниже коэффициента Шарпа ^GSPC равного 0.89. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа REW и ^GSPC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.00OctoberNovemberDecember2025FebruaryMarch
-0.16
0.74
REW
^GSPC

Просадки

Сравнение просадок REW и ^GSPC

Максимальная просадка REW за все время составила -99.98%, что больше максимальной просадки ^GSPC в -56.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок REW и ^GSPC. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-100.00%-80.00%-60.00%-40.00%-20.00%0.00%OctoberNovemberDecember2025FebruaryMarch
-99.98%
-8.62%
REW
^GSPC

Волатильность

Сравнение волатильности REW и ^GSPC

ProShares UltraShort Technology (REW) имеет более высокую волатильность в 16.01% по сравнению с S&P 500 (^GSPC) с волатильностью 5.14%. Это указывает на то, что REW испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ^GSPC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.00%5.00%10.00%15.00%20.00%OctoberNovemberDecember2025FebruaryMarch
16.01%
5.14%
REW
^GSPC
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2025 PortfoliosLab