Сравнение REW с TECS
REW (ProShares UltraShort Technology) and TECS (Direxion Daily Technology Bear 3X Shares) are both Leveraged Equities funds - REW tracks the Dow Jones U.S. Technology Index (-200%) while TECS tracks the Technology Select Sector Index (-300%). Both are passively managed. Over the past 10 years, REW returned -43.85%/yr vs -61.22%/yr for TECS. With a 0.96 correlation, they move nearly in lockstep. REW charges 0.95%/yr vs 1.08%/yr for TECS.
Доходность
Сравнение доходности REW и TECS
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, REW показывает доходность -39.78%, что значительно выше, чем у TECS с доходностью -56.17%. За последние 10 лет акции REW превзошли акции TECS по среднегодовой доходности: -43.85% против -61.22% соответственно.
REW
- 1 день
- 4.43%
- 1 месяц
- 8.43%
- 6 месяцев
- -38.44%
- С начала года
- -39.78%
- 1 год
- -51.65%
- 3 года*
- -41.91%
- 5 лет*
- -36.52%
- 10 лет*
- -43.85%
TECS
- 1 день
- 6.95%
- 1 месяц
- 11.35%
- 6 месяцев
- -54.81%
- С начала года
- -56.17%
- 1 год
- -69.26%
- 3 года*
- -59.70%
- 5 лет*
- -55.35%
- 10 лет*
- -61.22%
Сравнение доходности по годам REW и TECS
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
REW ProShares UltraShort Technology | -39.78% | -43.15% | -33.70% | -61.35% | 65.72% | -53.61% | -71.34% | -56.83% | -10.02% | -49.11% |
TECS Direxion Daily Technology Bear 3X Shares | -56.17% | -62.44% | -49.76% | -74.45% | 45.05% | -67.92% | -87.79% | -73.77% | -19.14% | -60.81% |
Correlation
The correlation between REW and TECS is 1.00 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.00 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.99 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.99 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.97 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 дек. 2008 г. | 0.96 |
The correlation between REW and TECS has been stable across timeframes, ranging from 0.96 to 1.00 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
REW vs. TECS — Ранг доходности на риск
REW
TECS
Сравнение REW c TECS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares UltraShort Technology (REW) и Direxion Daily Technology Bear 3X Shares (TECS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| REW | TECS | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.10 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.03 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.82 | 0.82 | 0.00 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.86 | -0.91 | +0.05 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.75 | -1.72 | -0.04 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок REW и TECS
Максимальная просадка REW за все время составила -99.99%, примерно равная максимальной просадке TECS в -100.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок REW и TECS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| REW | TECS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.99% | -100.00% | +0.01% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -60.10% | -76.16% | +16.06% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -86.76% | -96.22% | +9.46% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -93.62% | -98.82% | +5.20% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -99.74% | -99.99% | +0.25% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -99.99% | -100.00% | +0.01% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -86.94% | -96.77% | +9.83% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 29.45% | 40.31% | -10.86% |
Волатильность
Сравнение волатильности REW и TECS
Текущая волатильность для ProShares UltraShort Technology (REW) составляет 19.92%, в то время как у Direxion Daily Technology Bear 3X Shares (TECS) волатильность равна 29.37%. Это указывает на то, что REW испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TECS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| REW | TECS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 19.92% | 29.37% | -9.45% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 42.41% | 62.76% | -20.35% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 49.67% | 73.64% | -23.97% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 52.97% | 76.34% | -23.37% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 49.45% | 73.12% | -23.67% |
Сравнение комиссий REW и TECS
REW берет комиссию в 0.95%, что меньше комиссии TECS в 1.08%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов REW и TECS
Дивидендная доходность REW за последние двенадцать месяцев составляет около 8.27%, что больше доходности TECS в 7.39%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
REW ProShares UltraShort Technology | 8.27% | 6.69% | 5.68% | 5.97% | 0.65% | 0.00% | 0.27% | 1.80% | 0.51% |
TECS Direxion Daily Technology Bear 3X Shares | 7.39% | 5.83% | 5.24% | 7.52% | 0.00% | 0.00% | 1.50% | 2.40% | 0.72% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 1.00, REW and TECS move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
TECS has higher volatility (29.37%) compared to REW (19.92%). In terms of maximum drawdown, REW dropped -99.99% vs TECS's -100.00%.
On 10-year performance, REW leads with -43.85% vs -61.22% for TECS. On fees, REW is cheaper at 0.95% per year. On volatility, REW has been the lower-risk option at 19.92%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 10-year period, REW has performed better with a -43.85% return vs -61.22%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
REW is cheaper with a 0.95% expense ratio, compared with 1.08% for TECS.
REW has the higher dividend yield at 8.27%, compared with 7.39% for TECS.
REW tracks Dow Jones U.S. Technology Index (-200%), while TECS tracks Technology Select Sector Index (-300%). They also come from different issuers: ProShares and Direxion. Their fees differ too: 0.95% for REW and 1.08% for TECS.
TECS currently has the higher Sharpe Ratio (-0.94 vs -1.04), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для REW и TECS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор