PortfoliosLab logo
Сравнение REW с TECS
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между REW и TECS составляет -0.75. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: -0.7

Доходность

Сравнение доходности REW и TECS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares UltraShort Technology (REW) и Direxion Daily Technology Bear 3X Shares (TECS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-100.00%-99.99%-99.98%-99.97%-99.96%-99.95%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-99.97%
-100.00%
REW
TECS

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

REW:

-0.38

TECS:

-0.48

Коэф-т Сортино

REW:

-0.17

TECS:

-0.21

Коэф-т Омега

REW:

0.98

TECS:

0.97

Коэф-т Кальмара

REW:

-0.23

TECS:

-0.42

Коэф-т Мартина

REW:

-0.86

TECS:

-1.07

Индекс Язвы

REW:

26.39%

TECS:

39.47%

Дневная вол-ть

REW:

60.53%

TECS:

89.47%

Макс. просадка

REW:

-99.98%

TECS:

-100.00%

Текущая просадка

REW:

-99.98%

TECS:

-100.00%

Доходность по периодам

С начала года, REW показывает доходность 9.46%, что значительно выше, чем у TECS с доходностью 4.10%. За последние 10 лет акции REW превзошли акции TECS по среднегодовой доходности: -38.43% против -55.93% соответственно.


REW

С начала года

9.46%

1 месяц

-11.01%

6 месяцев

7.29%

1 год

-21.42%

5 лет

-38.57%

10 лет

-38.43%

TECS

С начала года

4.10%

1 месяц

-22.24%

6 месяцев

-0.54%

1 год

-40.86%

5 лет

-56.51%

10 лет

-55.93%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий REW и TECS

REW берет комиссию в 0.95%, что меньше комиссии TECS в 1.08%.


График комиссии TECS с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
TECS: 1.08%
График комиссии REW с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
REW: 0.95%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности REW и TECS

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

REW
Ранг риск-скорректированной доходности REW, с текущим значением в 99
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа REW, с текущим значением в 77
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино REW, с текущим значением в 1111
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега REW, с текущим значением в 1111
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара REW, с текущим значением в 99
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина REW, с текущим значением в 77
Ранг коэф-та Мартина

TECS
Ранг риск-скорректированной доходности TECS, с текущим значением в 77
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа TECS, с текущим значением в 55
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TECS, с текущим значением в 1010
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TECS, с текущим значением в 1010
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TECS, с текущим значением в 33
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TECS, с текущим значением в 55
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение REW c TECS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares UltraShort Technology (REW) и Direxion Daily Technology Bear 3X Shares (TECS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа REW, с текущим значением в -0.38, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
REW: -0.38
TECS: -0.48
Коэффициент Сортино REW, с текущим значением в -0.17, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
REW: -0.17
TECS: -0.21
Коэффициент Омега REW, с текущим значением в 0.98, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.50
REW: 0.98
TECS: 0.97
Коэффициент Кальмара REW, с текущим значением в -0.23, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
REW: -0.23
TECS: -0.42
Коэффициент Мартина REW, с текущим значением в -0.86, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
REW: -0.86
TECS: -1.07

Показатель коэффициента Шарпа REW на текущий момент составляет -0.38, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа TECS равному -0.48. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа REW и TECS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.00-0.500.000.50NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.38
-0.48
REW
TECS

Дивиденды

Сравнение дивидендов REW и TECS

Дивидендная доходность REW за последние двенадцать месяцев составляет около 5.27%, что больше доходности TECS в 4.81%


TTM2024202320222021202020192018
REW
ProShares UltraShort Technology
5.27%5.68%5.98%0.22%0.00%0.28%1.80%0.50%
TECS
Direxion Daily Technology Bear 3X Shares
4.81%5.25%7.52%0.00%0.00%1.49%2.41%0.72%

Просадки

Сравнение просадок REW и TECS

Максимальная просадка REW за все время составила -99.98%, примерно равная максимальной просадке TECS в -100.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок REW и TECS. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-100.00%-99.99%-99.98%-99.97%-99.96%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-99.97%
-100.00%
REW
TECS

Волатильность

Сравнение волатильности REW и TECS

Текущая волатильность для ProShares UltraShort Technology (REW) составляет 40.97%, в то время как у Direxion Daily Technology Bear 3X Shares (TECS) волатильность равна 64.06%. Это указывает на то, что REW испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TECS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


10.00%20.00%30.00%40.00%50.00%60.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
40.97%
64.06%
REW
TECS