Сравнение REW с TECS
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ProShares UltraShort Technology (REW) и Direxion Daily Technology Bear 3X Shares (TECS).
REW и TECS являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. REW - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Technology Index (-200%). Фонд был запущен 30 янв. 2007 г.. TECS - это пассивный фонд от Direxion, который отслеживает доходность Technology Select Sector Index (-300%). Фонд был запущен 17 дек. 2008 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности REW и TECS
Загрузка...
Сравнение доходности по годам REW и TECS
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
REW ProShares UltraShort Technology | 9.43% | -43.15% | -33.70% | -61.35% | 65.72% | -53.61% | -71.34% | -56.83% | -10.02% | -49.11% |
TECS Direxion Daily Technology Bear 3X Shares | 12.21% | -62.44% | -49.76% | -74.45% | 45.05% | -67.92% | -87.79% | -73.77% | -19.14% | -60.81% |
Доходность по периодам
С начала года, REW показывает доходность 9.43%, что значительно ниже, чем у TECS с доходностью 12.21%. За последние 10 лет акции REW превзошли акции TECS по среднегодовой доходности: -40.76% против -57.85% соответственно.
REW
- 1 день
- -0.99%
- 1 месяц
- 0.91%
- С начала года
- 9.43%
- 6 месяцев
- 6.80%
- 1 год
- -48.05%
- 3 года*
- -36.56%
- 5 лет*
- -32.08%
- 10 лет*
- -40.76%
TECS
- 1 день
- -2.23%
- 1 месяц
- 0.52%
- С начала года
- 12.21%
- 6 месяцев
- 6.16%
- 1 год
- -67.22%
- 3 года*
- -53.50%
- 5 лет*
- -49.95%
- 10 лет*
- -57.85%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий REW и TECS
REW берет комиссию в 0.95%, что меньше комиссии TECS в 1.08%.
Доходность на риск
REW vs. TECS — Ранг доходности на риск
REW
TECS
Сравнение REW c TECS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares UltraShort Technology (REW) и Direxion Daily Technology Bear 3X Shares (TECS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| REW | TECS | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.89 | -0.84 | -0.05 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.24 | -1.28 | +0.04 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.84 | 0.83 | 0.00 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.73 | -0.82 | +0.09 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.86 | -0.93 | +0.07 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| REW | TECS | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.89 | -0.84 | -0.05 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.63 | -0.68 | +0.05 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.84 | -0.81 | -0.03 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.74 | -0.85 | +0.11 |
Корреляция
Корреляция между REW и TECS составляет 0.95 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов REW и TECS
Дивидендная доходность REW за последние двенадцать месяцев составляет около 5.20%, что больше доходности TECS в 3.47%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
REW ProShares UltraShort Technology | 5.20% | 6.69% | 5.68% | 5.97% | 0.65% | 0.00% | 0.27% | 1.80% | 0.51% |
TECS Direxion Daily Technology Bear 3X Shares | 3.47% | 5.83% | 5.24% | 7.52% | 0.00% | 0.00% | 1.50% | 2.40% | 0.72% |
Просадки
Сравнение просадок REW и TECS
Максимальная просадка REW за все время составила -99.99%, примерно равная максимальной просадке TECS в -100.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок REW и TECS.
Загрузка...
Показатели просадок
| REW | TECS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.99% | -100.00% | +0.01% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -67.44% | -83.03% | +15.59% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -88.56% | -97.73% | +9.17% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -99.62% | -99.99% | +0.37% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -99.99% | -100.00% | +0.01% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -86.77% | -96.73% | +9.96% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 56.77% | 72.87% | -16.10% |
Волатильность
Сравнение волатильности REW и TECS
Текущая волатильность для ProShares UltraShort Technology (REW) составляет 16.22%, в то время как у Direxion Daily Technology Bear 3X Shares (TECS) волатильность равна 24.18%. Это указывает на то, что REW испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TECS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| REW | TECS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 16.22% | 24.18% | -7.96% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 33.00% | 49.02% | -16.02% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 54.03% | 80.20% | -26.17% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 51.27% | 73.68% | -22.41% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 48.52% | 71.66% | -23.14% |