PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение REW с TECS
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение REW с TECS

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

REW (ProShares UltraShort Technology) and TECS (Direxion Daily Technology Bear 3X Shares) are both Leveraged Equities funds - REW tracks the Dow Jones U.S. Technology Index (-200%) while TECS tracks the Technology Select Sector Index (-300%). Both are passively managed. Over the past 10 years, REW returned -44.91%/yr vs -62.30%/yr for TECS. With a 0.96 correlation, they move nearly in lockstep. REW charges 0.95%/yr vs 1.08%/yr for TECS.

Доходность

Сравнение доходности REW и TECS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares UltraShort Technology (REW) и Direxion Daily Technology Bear 3X Shares (TECS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, REW показывает доходность -46.84%, что значительно выше, чем у TECS с доходностью -62.68%. За последние 10 лет акции REW превзошли акции TECS по среднегодовой доходности: -44.91% против -62.30% соответственно.

REW

1 день
3.10%
1 месяц
-27.36%
С начала года
-46.84%
6 месяцев
-45.91%
1 год
-64.13%
3 года*
-46.81%
5 лет*
-39.85%
10 лет*
-44.91%

TECS

1 день
4.57%
1 месяц
-38.78%
С начала года
-62.68%
6 месяцев
-61.81%
1 год
-79.89%
3 года*
-64.46%
5 лет*
-58.69%
10 лет*
-62.30%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам REW и TECS

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
REW
ProShares UltraShort Technology		-46.84%-43.15%-33.70%-61.35%65.72%-53.61%-71.34%-56.83%-10.02%-49.11%
TECS
Direxion Daily Technology Bear 3X Shares		-62.68%-62.44%-49.76%-74.45%45.05%-67.92%-87.79%-73.77%-19.14%-60.81%

Correlation

The correlation between REW and TECS is 1.00 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

1.00

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.99

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.99

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.96

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 31 дек. 2008 г.

0.96

The correlation between REW and TECS has been stable across timeframes, ranging from 0.96 to 1.00 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ProShares UltraShort Technology

Direxion Daily Technology Bear 3X Shares

Часто сравнивают с REW:
REW с ^VVIXREW с XLKREW с VXXREW с SPYREW с ^GSPCREW с SSGREW с FTEC
Часто сравнивают с TECS:
TECS с TECLTECS с VGTTECS с SQQQTECS с FNGDTECS с TZATECS с BERZTECS с VOO

Доходность на риск

REW vs. TECS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
REW
Ранг доходности на риск REW: 00
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа REW: 00
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино REW: 00
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега REW: 00
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара REW: 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина REW: 00
Ранг коэф-та Мартина
TECS
Ранг доходности на риск TECS: 00
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TECS: 00
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TECS: 00
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TECS: 00
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TECS: 00
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TECS: 00
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение REW c TECS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares UltraShort Technology (REW) и Direxion Daily Technology Bear 3X Shares (TECS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

REWTECSDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-1.52
-1.28

-0.24

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-2.92
-2.97

+0.05

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.70

0.69

0.00

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.97

-0.98

+0.01

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.95

-1.78

-0.18

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

REW vs. TECS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа REW на текущий момент составляет -1.52, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа TECS равному -1.28. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа REW и TECS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

REWTECSРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-1.52

-1.28

-0.24

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.77

-0.79

+0.02

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.92

-0.86

-0.06

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.79

-0.89

+0.10

Просадки

Сравнение просадок REW и TECS

Максимальная просадка REW за все время составила -99.99%, примерно равная максимальной просадке TECS в -100.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок REW и TECS.

Загрузка графика...

Показатели просадок

REWTECSРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-99.99%

-100.00%

+0.01%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-66.25%

-81.50%

+15.25%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-86.76%

-96.22%

+9.46%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-93.62%

-98.88%

+5.26%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-99.79%

-100.00%

+0.21%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-99.99%

-100.00%

+0.01%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-86.88%

-96.76%

+9.88%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

32.85%

44.95%

-12.10%

Волатильность

Сравнение волатильности REW и TECS

Текущая волатильность для ProShares UltraShort Technology (REW) составляет 15.34%, в то время как у Direxion Daily Technology Bear 3X Shares (TECS) волатильность равна 22.21%. Это указывает на то, что REW испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TECS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

REWTECSРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

15.34%

22.21%

-6.87%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

34.28%

50.75%

-16.47%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

42.16%

62.38%

-20.22%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

51.63%

74.24%

-22.61%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

48.84%

72.17%

-23.33%

Сравнение комиссий REW и TECS

REW берет комиссию в 0.95%, что меньше комиссии TECS в 1.08%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов REW и TECS

Дивидендная доходность REW за последние двенадцать месяцев составляет около 10.71%, что больше доходности TECS в 10.43%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
REW
ProShares UltraShort Technology		10.71%6.69%5.68%5.97%0.65%0.00%0.27%1.80%0.51%
TECS
Direxion Daily Technology Bear 3X Shares		10.43%5.83%5.24%7.52%0.00%0.00%1.50%2.40%0.72%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 1.00, REW and TECS move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

TECS has higher volatility (22.21%) compared to REW (15.34%). In terms of maximum drawdown, REW dropped -99.99% vs TECS's -100.00%.

On 10-year performance, REW leads with -44.91% vs -62.30% for TECS. On fees, REW is cheaper at 0.95% per year. On volatility, REW has been the lower-risk option at 15.34%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, REW has performed better with a -44.91% return vs -62.30%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

REW is cheaper with a 0.95% expense ratio, compared with 1.08% for TECS.

REW has the higher dividend yield at 10.71%, compared with 10.43% for TECS.

REW tracks Dow Jones U.S. Technology Index (-200%), while TECS tracks Technology Select Sector Index (-300%). They also come from different issuers: ProShares and Direxion. Their fees differ too: 0.95% for REW and 1.08% for TECS.

TECS currently has the higher Sharpe Ratio (-1.28 vs -1.52), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для REW и TECS

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор