PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
ProShares UltraShort Technology (REW)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Информация о ETF

ISINUS74347G1013
CUSIP74347G853
ЭмитентProShares
Дата выпуска30 янв. 2007 г.
РегионNorth America (U.S.)
КатегорияLeveraged Equities, Leveraged
С использованием кредитного плеча2x
Отслеживаемый индексDow Jones U.S. Technology Index (-200%)
Домашняя страницаwww.proshares.com
Класс активаАкции

Размер класса активов

Высокая

Стиль класса активов

Рост

Комиссия

Комиссия REW составляет 0.95%, что выше среднего уровня по рынку.


График комиссии REW с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.95%

График цены за акцию


Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Популярные сравнения: REW с TECS, REW с ^VVIX, REW с XLK, REW с ^GSPC, REW с VXX, REW с SPY

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в ProShares UltraShort Technology и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.


-30.00%-20.00%-10.00%0.00%10.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-27.08%
14.80%
REW (ProShares UltraShort Technology)
Benchmark (^GSPC)

Доходность по периодам

ProShares UltraShort Technology показал доход в -36.40% с начала года и -47.33% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность ProShares UltraShort Technology составила -40.26%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 11.41%.


ПериодДоходностьБенчмарк
С начала года-36.40%25.70%
1 месяц-5.42%3.51%
6 месяцев-27.05%14.80%
1 год-47.33%37.91%
5 лет (среднегодовая)-45.67%14.18%
10 лет (среднегодовая)-40.26%11.41%

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью REW, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2024-5.43%-8.88%-1.78%13.14%-12.26%-14.20%4.80%-1.58%-5.70%2.73%-36.40%
2023-18.81%-2.64%-21.34%0.81%-16.15%-10.62%-4.35%2.58%15.03%-0.09%-21.28%-7.31%-61.34%
202215.74%7.51%-10.18%28.91%-0.83%16.42%-22.13%11.23%27.11%-10.85%-14.88%18.72%65.00%
2021-3.34%-3.31%-5.13%-12.63%-0.36%-14.05%-8.18%-9.59%13.64%-16.56%-6.66%-4.85%-53.62%
2020-8.29%12.25%-5.12%-28.65%-15.10%-14.42%-11.65%-21.93%9.42%2.30%-19.63%-8.76%-71.33%
2019-17.92%-9.43%-8.27%-12.09%20.74%-14.46%-8.78%4.60%-4.05%-7.81%-10.37%-7.85%-56.84%
2018-11.60%-4.12%5.81%-1.49%-12.93%1.84%-4.97%-12.83%1.33%15.31%2.65%15.64%-10.00%
2017-9.80%-8.78%-5.30%-2.90%-9.64%4.98%-9.13%-5.36%-0.55%-14.36%-1.76%-1.44%-49.10%
201610.19%-1.72%-14.62%11.83%-11.25%4.32%-15.93%-4.03%-5.53%0.33%-1.40%-2.41%-29.56%
20158.80%-15.41%8.02%-6.52%-5.60%9.08%-4.68%8.11%3.09%-19.49%-5.71%8.64%-16.16%
20142.26%-9.26%-1.29%-0.71%-7.37%-6.42%-2.81%-7.48%0.52%-2.27%-9.87%0.79%-36.74%
2013-3.65%-1.12%-4.60%-1.75%-9.84%8.56%-9.59%0.44%-6.47%-9.21%-6.05%-7.64%-41.51%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий ранг REW среди ETFs на нашем сайте составляет 1, что соответствует нижним 1% по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.


Ранг риск-скорректированной доходности REW, с текущим значением в 11
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа REW, с текущим значением в 11Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино REW, с текущим значением в 11Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега REW, с текущим значением в 11Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара REW, с текущим значением в 11Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина REW, с текущим значением в 11Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для ProShares UltraShort Technology (REW) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.


REW
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа REW, с текущим значением в -1.05, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.00-1.05
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино REW, с текущим значением в -1.68, в сравнении с широким рынком0.005.0010.00-1.68
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега REW, с текущим значением в 0.81, в сравнении с широким рынком1.001.502.002.503.000.81
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара REW, с текущим значением в -0.47, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.00-0.47
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина REW, с текущим значением в -1.48, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.00-1.48
^GSPC
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ^GSPC, с текущим значением в 2.97, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.002.97
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино ^GSPC, с текущим значением в 3.97, в сравнении с широким рынком0.005.0010.003.97
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега ^GSPC, с текущим значением в 1.56, в сравнении с широким рынком1.001.502.002.503.001.56
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара ^GSPC, с текущим значением в 3.93, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.003.93
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина ^GSPC, с текущим значением в 19.39, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.0019.39

Коэффициент Шарпа

ProShares UltraShort Technology на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный -1.05. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-1.05
2.97
REW (ProShares UltraShort Technology)
Benchmark (^GSPC)

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность ProShares UltraShort Technology за предыдущие двенадцать месяцев составила 6.78%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.68 на акцию.


0.00%1.00%2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%$0.00$1.00$2.00$3.00$4.00201820192020202120222023
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM202320222021202020192018
Дивиденд$0.68$0.97$0.10$0.00$0.16$3.62$2.37

Дивидендный доход

6.78%5.98%0.22%0.00%0.28%1.80%0.50%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для ProShares UltraShort Technology. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2024$0.00$0.00$0.09$0.00$0.00$0.15$0.00$0.00$0.17$0.00$0.00$0.41
2023$0.00$0.00$0.19$0.00$0.00$0.27$0.00$0.00$0.25$0.00$0.00$0.26$0.97
2022$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.10$0.10
2021$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00
2020$0.00$0.00$0.16$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.16
2019$0.00$0.00$1.12$0.00$0.00$1.07$0.00$0.00$0.98$0.00$0.00$0.45$3.62
2018$0.38$0.00$0.00$1.02$0.00$0.00$0.96$2.37

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-100.00%-80.00%-60.00%-40.00%-20.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-99.98%
0
REW (ProShares UltraShort Technology)
Benchmark (^GSPC)

Максимальные просадки

ProShares UltraShort Technology показал максимальную просадку в 99.98%, зарегистрированную 7 нояб. 2024 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.

Текущая просадка ProShares UltraShort Technology составляет 99.98%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-99.98%21 нояб. 2008 г.40177 нояб. 2024 г.
-36.49%6 мар. 2007 г.1726 нояб. 2007 г.626 февр. 2008 г.234
-30.96%18 мар. 2008 г.565 июн. 2008 г.7217 сент. 2008 г.128
-27.81%28 окт. 2008 г.64 нояб. 2008 г.917 нояб. 2008 г.15
-22.43%13 окт. 2008 г.113 окт. 2008 г.924 окт. 2008 г.10

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность ProShares UltraShort Technology составляет 11.96%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


0.00%5.00%10.00%15.00%20.00%25.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
11.96%
3.92%
REW (ProShares UltraShort Technology)
Benchmark (^GSPC)