Сравнение REW с XLK
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ProShares UltraShort Technology (REW) и Technology Select Sector SPDR Fund (XLK).
REW и XLK являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. REW - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Technology Index (-200%). Фонд был запущен 30 янв. 2007 г.. XLK - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность Technology Select Sector Index. Фонд был запущен 16 дек. 1998 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: REW или XLK.
Основные характеристики
| REW | XLK | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | -35.51% | 22.90% |
| Дох-ть за 1 год | -42.11% | 30.23% |
| Дох-ть за 3 года | -26.84% | 13.03% |
| Дох-ть за 5 лет | -45.26% | 23.18% |
| Дох-ть за 10 лет | -39.97% | 20.50% |
| Коэф-т Шарпа | -1.00 | 1.52 |
| Коэф-т Сортино | -1.55 | 2.03 |
| Коэф-т Омега | 0.83 | 1.28 |
| Коэф-т Кальмара | -0.44 | 1.93 |
| Коэф-т Мартина | -1.64 | 6.69 |
| Индекс Язвы | 26.96% | 4.91% |
| Дневная вол-ть | 44.06% | 21.64% |
| Макс. просадка | -99.98% | -82.05% |
| Текущая просадка | -99.98% | -0.88% |
Корреляция
Корреляция между REW и XLK составляет -0.94. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Доходность
Сравнение доходности REW и XLK
С начала года, REW показывает доходность -35.51%, что значительно ниже, чем у XLK с доходностью 22.90%. За последние 10 лет акции REW уступали акциям XLK по среднегодовой доходности: -39.97% против 20.50% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий REW и XLK
REW берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии XLK в 0.13%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение REW c XLK - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares UltraShort Technology (REW) и Technology Select Sector SPDR Fund (XLK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов REW и XLK
Дивидендная доходность REW за последние двенадцать месяцев составляет около 6.69%, что больше доходности XLK в 0.66%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
REW ProShares UltraShort Technology | 6.69% | 5.98% | 0.22% | 0.00% | 0.28% | 1.80% | 0.50% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
XLK Technology Select Sector SPDR Fund | 0.66% | 0.76% | 1.04% | 0.65% | 0.92% | 1.16% | 1.60% | 1.37% | 1.74% | 1.79% | 1.75% | 1.70% |
Просадки
Сравнение просадок REW и XLK
Максимальная просадка REW за все время составила -99.98%, что больше максимальной просадки XLK в -82.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок REW и XLK. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности REW и XLK
ProShares UltraShort Technology (REW) имеет более высокую волатильность в 11.19% по сравнению с Technology Select Sector SPDR Fund (XLK) с волатильностью 5.75%. Это указывает на то, что REW испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XLK. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.