Сравнение REW с XLK
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ProShares UltraShort Technology (REW) и Technology Select Sector SPDR Fund (XLK).
REW и XLK являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. REW - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Technology Index (-200%). Фонд был запущен 30 янв. 2007 г.. XLK - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность Technology Select Sector Index. Фонд был запущен 16 дек. 1998 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: REW или XLK.
Корреляция
Корреляция между REW и XLK составляет -0.94. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Доходность
Сравнение доходности REW и XLK
Основные характеристики
REW:
0.36
XLK:
-0.44
REW:
0.97
XLK:
-0.43
REW:
1.11
XLK:
0.94
REW:
0.19
XLK:
-0.47
REW:
0.69
XLK:
-1.76
REW:
27.33%
XLK:
6.50%
REW:
52.24%
XLK:
25.97%
REW:
-99.98%
XLK:
-82.05%
REW:
-99.97%
XLK:
-24.56%
Доходность по периодам
С начала года, REW показывает доходность 53.86%, что значительно выше, чем у XLK с доходностью -21.43%. За последние 10 лет акции REW уступали акциям XLK по среднегодовой доходности: -36.69% против 17.37% соответственно.
REW
53.86%
41.77%
44.92%
15.09%
-39.60%
-36.69%
XLK
-21.43%
-17.55%
-18.78%
-10.03%
19.83%
17.37%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий REW и XLK
REW берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии XLK в 0.13%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности REW и XLK
REW
XLK
Сравнение REW c XLK - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares UltraShort Technology (REW) и Technology Select Sector SPDR Fund (XLK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов REW и XLK
Дивидендная доходность REW за последние двенадцать месяцев составляет около 3.75%, что больше доходности XLK в 0.86%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
REW ProShares UltraShort Technology | 3.75% | 5.68% | 5.98% | 0.22% | 0.00% | 0.28% | 1.80% | 0.50% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
XLK Technology Select Sector SPDR Fund | 0.86% | 0.66% | 0.76% | 1.04% | 0.65% | 0.92% | 1.16% | 1.60% | 1.37% | 1.74% | 1.79% | 1.75% |
Просадки
Сравнение просадок REW и XLK
Максимальная просадка REW за все время составила -99.98%, что больше максимальной просадки XLK в -82.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок REW и XLK. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности REW и XLK
ProShares UltraShort Technology (REW) имеет более высокую волатильность в 22.85% по сравнению с Technology Select Sector SPDR Fund (XLK) с волатильностью 12.18%. Это указывает на то, что REW испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XLK. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.