PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение REW с XLK
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение REW с XLK

Последнее обновление 21 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ProShares UltraShort Technology (REW) и Technology Select Sector SPDR Fund (XLK).

REW и XLK являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. REW - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Technology Index (-200%). Фонд был запущен 30 янв. 2007 г.. XLK - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность Technology Select Sector Index. Фонд был запущен 16 дек. 1998 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: REW или XLK.

Корреляция

Корреляция между REW и XLK составляет 0.89 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности REW и XLK

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares UltraShort Technology (REW) и Technology Select Sector SPDR Fund (XLK). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

REW:

-0.48

XLK:

0.32

Коэф-т Сортино

REW:

-0.38

XLK:

0.70

Коэф-т Омега

REW:

0.95

XLK:

1.10

Коэф-т Кальмара

REW:

-0.30

XLK:

0.42

Коэф-т Мартина

REW:

-1.21

XLK:

1.32

Индекс Язвы

REW:

24.54%

XLK:

8.19%

Дневная вол-ть

REW:

60.81%

XLK:

30.38%

Макс. просадка

REW:

-99.98%

XLK:

-82.05%

Текущая просадка

REW:

-99.98%

XLK:

-3.34%

Доходность по периодам

С начала года, REW показывает доходность -13.48%, что значительно ниже, чем у XLK с доходностью 0.67%. За последние 10 лет акции REW уступали акциям XLK по среднегодовой доходности: -39.57% против 19.73% соответственно.

REW

С начала года

-13.48%

1 месяц

-32.80%

6 месяцев

-14.38%

1 год

-28.79%

3 года

-39.35%

5 лет

-39.74%

10 лет

-39.57%

XLK

С начала года

0.67%

1 месяц

21.16%

6 месяцев

1.35%

1 год

9.79%

3 года

22.28%

5 лет

20.44%

10 лет

19.73%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ProShares UltraShort Technology

Technology Select Sector SPDR Fund

Сравнение комиссий REW и XLK

REW берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии XLK в 0.13%.

REW
ProShares UltraShort Technology
XLK
Technology Select Sector SPDR Fund

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности REW и XLK

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
REW
Ранг риск-скорректированной доходности REW, с текущим значением в 55
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа REW, с текущим значением в 55
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино REW, с текущим значением в 77
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега REW, с текущим значением в 66
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара REW, с текущим значением в 55
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина REW, с текущим значением в 33
Ранг коэф-та Мартина
XLK
Ранг риск-скорректированной доходности XLK, с текущим значением в 4242
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа XLK, с текущим значением в 3535
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XLK, с текущим значением в 4242
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XLK, с текущим значением в 4141
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XLK, с текущим значением в 4949
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XLK, с текущим значением в 4343
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение REW c XLK - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares UltraShort Technology (REW) и Technology Select Sector SPDR Fund (XLK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа REW на текущий момент составляет -0.48, что ниже коэффициента Шарпа XLK равного 0.32. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа REW и XLK, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов REW и XLK

Дивидендная доходность REW за последние двенадцать месяцев составляет около 6.66%, что больше доходности XLK в 0.67%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
REW
ProShares UltraShort Technology		6.66%5.68%5.98%0.22%0.00%0.28%1.80%0.50%0.00%0.00%0.00%0.00%
XLK
Technology Select Sector SPDR Fund		0.67%0.66%0.76%1.04%0.65%0.92%1.16%1.60%1.37%1.74%1.79%1.75%

Просадки

Сравнение просадок REW и XLK

Максимальная просадка REW за все время составила -99.98%, что больше максимальной просадки XLK в -82.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок REW и XLK. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности REW и XLK

ProShares UltraShort Technology (REW) имеет более высокую волатильность в 13.93% по сравнению с Technology Select Sector SPDR Fund (XLK) с волатильностью 6.55%. Это указывает на то, что REW испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XLK. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...