PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение REW с XLK
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение REW с XLK

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

REW (ProShares UltraShort Technology) and XLK (State Street Technology Select Sector SPDR ETF) are both exchange-traded funds - REW is a Leveraged Equities fund tracking the Dow Jones U.S. Technology Index (-200%), while XLK is a Technology Equities fund tracking the S&P Technology Select Sector Daily Capped 35/20 Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, REW returned -43.85%/yr vs 24.16%/yr for XLK. At a correlation of -0.94, they often move in opposite directions. REW charges 0.95%/yr vs 0.08%/yr for XLK.

Доходность

Сравнение доходности REW и XLK

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares UltraShort Technology (REW) и State Street Technology Select Sector SPDR ETF (XLK). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, REW показывает доходность -39.78%, что значительно ниже, чем у XLK с доходностью 23.60%. За последние 10 лет акции REW уступали акциям XLK по среднегодовой доходности: -43.85% против 24.16% соответственно.

REW

1 день
4.43%
1 месяц
8.43%
6 месяцев
-38.44%
С начала года
-39.78%
1 год
-51.65%
3 года*
-41.91%
5 лет*
-36.52%
10 лет*
-43.85%

XLK

1 день
-2.24%
1 месяц
-4.67%
6 месяцев
22.34%
С начала года
23.60%
1 год
37.95%
3 года*
26.66%
5 лет*
19.65%
10 лет*
24.16%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам REW и XLK

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
REW
ProShares UltraShort Technology		-39.78%-43.15%-33.70%-61.35%65.72%-53.61%-71.34%-56.83%-10.02%-49.11%
XLK
State Street Technology Select Sector SPDR ETF		23.60%24.61%21.63%56.02%-27.73%34.74%43.62%49.86%-1.68%34.26%

Correlation

The correlation between REW and XLK is -1.00, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-1.00

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.99

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.99

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

-0.97

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 февр. 2007 г.

-0.94

The correlation between REW and XLK has been stable across timeframes, ranging from -1.00 to -0.94 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ProShares UltraShort Technology

State Street Technology Select Sector SPDR ETF

Часто сравнивают с REW:
REW с TECSREW с ^VVIXREW с VXXREW с SPYREW с ^GSPCREW с SSGREW с FTEC
Часто сравнивают с XLK:
XLK с QQQXLK с VGTXLK с SMHXLK с SPYXLK с FTECXLK с XLEXLK с IYW

Доходность на риск

REW vs. XLK — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
REW
Ранг доходности на риск REW: 11
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа REW: 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино REW: 11
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега REW: 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара REW: 22
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина REW: 00
Ранг коэф-та Мартина
XLK
Ранг доходности на риск XLK: 5454
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XLK: 5757
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XLK: 5151
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XLK: 5151
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XLK: 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XLK: 5252
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение REW c XLK - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares UltraShort Technology (REW) и State Street Technology Select Sector SPDR ETF (XLK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

REWXLKDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-1.04
1.55

-2.60

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-1.72
2.04

-3.76

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.82

1.26

-0.45

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.86

2.39

-3.26

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.75

7.13

-8.88

REW vs. XLK - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа REW на текущий момент составляет -1.04, что ниже коэффициента Шарпа XLK равного 1.55. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа REW и XLK, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок REW и XLK

Максимальная просадка REW за все время составила -99.99%, что больше максимальной просадки XLK в -82.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок REW и XLK.

Загрузка графика...

Показатели просадок

REWXLKРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-99.99%

-82.05%

-17.94%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-60.10%

-15.92%

-44.18%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-86.76%

-25.66%

-61.10%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-93.62%

-33.56%

-60.06%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-99.74%

-33.56%

-66.18%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-99.99%

-10.33%

-89.66%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-86.94%

-34.84%

-52.10%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

29.45%

5.34%

+24.11%

Волатильность

Сравнение волатильности REW и XLK

ProShares UltraShort Technology (REW) имеет более высокую волатильность в 19.92% по сравнению с State Street Technology Select Sector SPDR ETF (XLK) с волатильностью 9.89%. Это указывает на то, что REW испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XLK. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

REWXLKРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

19.92%

9.89%

+10.03%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

42.41%

20.95%

+21.46%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

49.67%

24.54%

+25.13%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

52.97%

25.58%

+27.39%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

49.45%

24.80%

+24.65%

Сравнение комиссий REW и XLK

REW берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии XLK в 0.08%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов REW и XLK

Дивидендная доходность REW за последние двенадцать месяцев составляет около 8.27%, что больше доходности XLK в 0.45%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
REW
ProShares UltraShort Technology		8.27%6.69%5.68%5.97%0.65%0.00%0.27%1.80%0.51%0.00%0.00%0.00%
XLK
State Street Technology Select Sector SPDR ETF		0.45%0.54%0.66%0.76%1.04%0.65%0.92%1.16%1.60%1.37%1.74%1.79%

Часто задаваемые вопросы

REW and XLK have a correlation of -1.00, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

REW has higher volatility (19.92%) compared to XLK (9.89%). In terms of maximum drawdown, REW dropped -99.99% vs XLK's -82.05%.

On 10-year performance, XLK leads with 24.16% vs -43.85% for REW. On fees, XLK is cheaper at 0.08% per year. On volatility, XLK has been the lower-risk option at 9.89%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, XLK has performed better with a 24.16% return vs -43.85%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

XLK is cheaper with a 0.08% expense ratio, compared with 0.95% for REW.

REW has the higher dividend yield at 8.27%, compared with 0.45% for XLK.

REW is categorized as Leveraged Equities, while XLK is Technology Equities. REW tracks Dow Jones U.S. Technology Index (-200%), while XLK tracks S&P Technology Select Sector Daily Capped 35/20 Index. They also come from different issuers: ProShares and State Street. Their fees differ too: 0.95% for REW and 0.08% for XLK.

XLK currently has the higher Sharpe Ratio (1.55 vs -1.04), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для REW и XLK

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор