PortfoliosLab logo
Сравнение REW с XLK
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между REW и XLK составляет 0.89 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.9

Доходность

Сравнение доходности REW и XLK

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares UltraShort Technology (REW) и Technology Select Sector SPDR Fund (XLK). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

0.00%5,000.00%10,000.00%15,000.00%20,000.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
12,653.46%
1,026.26%
REW
XLK

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

REW:

-0.38

XLK:

0.19

Коэф-т Сортино

REW:

-0.17

XLK:

0.48

Коэф-т Омега

REW:

0.98

XLK:

1.06

Коэф-т Кальмара

REW:

-0.23

XLK:

0.23

Коэф-т Мартина

REW:

-0.86

XLK:

0.74

Индекс Язвы

REW:

26.39%

XLK:

7.88%

Дневная вол-ть

REW:

60.53%

XLK:

30.26%

Макс. просадка

REW:

-99.98%

XLK:

-82.05%

Текущая просадка

REW:

-99.98%

XLK:

-13.91%

Доходность по периодам

С начала года, REW показывает доходность 9.46%, что значительно выше, чем у XLK с доходностью -10.33%. За последние 10 лет акции REW уступали акциям XLK по среднегодовой доходности: -38.43% против 18.56% соответственно.


REW

С начала года

9.46%

1 месяц

-11.01%

6 месяцев

7.29%

1 год

-21.42%

5 лет

-38.57%

10 лет

-38.43%

XLK

С начала года

-10.33%

1 месяц

0.85%

6 месяцев

-9.29%

1 год

4.88%

5 лет

18.85%

10 лет

18.56%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий REW и XLK

REW берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии XLK в 0.13%.


График комиссии REW с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
REW: 0.95%
График комиссии XLK с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
XLK: 0.13%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности REW и XLK

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

REW
Ранг риск-скорректированной доходности REW, с текущим значением в 99
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа REW, с текущим значением в 77
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино REW, с текущим значением в 1111
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега REW, с текущим значением в 1111
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара REW, с текущим значением в 99
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина REW, с текущим значением в 77
Ранг коэф-та Мартина

XLK
Ранг риск-скорректированной доходности XLK, с текущим значением в 3939
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа XLK, с текущим значением в 3636
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XLK, с текущим значением в 4141
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XLK, с текущим значением в 4040
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XLK, с текущим значением в 4242
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XLK, с текущим значением в 3838
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение REW c XLK - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares UltraShort Technology (REW) и Technology Select Sector SPDR Fund (XLK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа REW, с текущим значением в -0.38, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
REW: -0.38
XLK: 0.19
Коэффициент Сортино REW, с текущим значением в -0.17, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
REW: -0.17
XLK: 0.48
Коэффициент Омега REW, с текущим значением в 0.98, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.50
REW: 0.98
XLK: 1.06
Коэффициент Кальмара REW, с текущим значением в -0.23, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
REW: -0.23
XLK: 0.23
Коэффициент Мартина REW, с текущим значением в -0.86, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
REW: -0.86
XLK: 0.74

Показатель коэффициента Шарпа REW на текущий момент составляет -0.38, что ниже коэффициента Шарпа XLK равного 0.19. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа REW и XLK, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.38
0.19
REW
XLK

Дивиденды

Сравнение дивидендов REW и XLK

Дивидендная доходность REW за последние двенадцать месяцев составляет около 5.27%, что больше доходности XLK в 0.75%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
REW
ProShares UltraShort Technology
5.27%5.68%5.98%0.22%0.00%0.28%1.80%0.50%0.00%0.00%0.00%0.00%
XLK
Technology Select Sector SPDR Fund
0.75%0.66%0.76%1.04%0.65%0.92%1.16%1.60%1.37%1.74%1.79%1.75%

Просадки

Сравнение просадок REW и XLK

Максимальная просадка REW за все время составила -99.98%, что больше максимальной просадки XLK в -82.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок REW и XLK. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-100.00%-80.00%-60.00%-40.00%-20.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-99.98%
-13.91%
REW
XLK

Волатильность

Сравнение волатильности REW и XLK

ProShares UltraShort Technology (REW) имеет более высокую волатильность в 40.97% по сравнению с Technology Select Sector SPDR Fund (XLK) с волатильностью 19.00%. Это указывает на то, что REW испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XLK. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.00%10.00%20.00%30.00%40.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
40.97%
19.00%
REW
XLK