Сравнение REW с XLK
REW (ProShares UltraShort Technology) and XLK (State Street Technology Select Sector SPDR ETF) are both exchange-traded funds - REW is a Leveraged Equities fund tracking the Dow Jones U.S. Technology Index (-200%), while XLK is a Technology Equities fund tracking the S&P Technology Select Sector Daily Capped 35/20 Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, REW returned -45.02%/yr vs 25.40%/yr for XLK. At a correlation of -0.94, they often move in opposite directions. REW charges 0.95%/yr vs 0.08%/yr for XLK.
Доходность
Сравнение доходности REW и XLK
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, REW показывает доходность -43.42%, что значительно ниже, чем у XLK с доходностью 27.45%. За последние 10 лет акции REW уступали акциям XLK по среднегодовой доходности: -45.02% против 25.40% соответственно.
REW
- 1 день
- 0.07%
- 1 месяц
- -7.63%
- С начала года
- -43.42%
- 6 месяцев
- -41.39%
- 1 год
- -58.32%
- 3 года*
- -45.09%
- 5 лет*
- -37.89%
- 10 лет*
- -45.02%
XLK
- 1 день
- -0.62%
- 1 месяц
- 1.60%
- С начала года
- 27.45%
- 6 месяцев
- 25.42%
- 1 год
- 48.85%
- 3 года*
- 30.34%
- 5 лет*
- 21.22%
- 10 лет*
- 25.40%
Сравнение доходности по годам REW и XLK
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
REW ProShares UltraShort Technology | -43.42% | -43.15% | -33.70% | -61.35% | 65.72% | -53.61% | -71.34% | -56.83% | -10.02% | -49.11% |
XLK State Street Technology Select Sector SPDR ETF | 27.45% | 24.61% | 21.63% | 56.02% | -27.73% | 34.74% | 43.62% | 49.86% | -1.68% | 34.26% |
Correlation
The correlation between REW and XLK is -1.00, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -1.00 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.99 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | -0.99 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | -0.96 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 февр. 2007 г. | -0.94 |
The correlation between REW and XLK has been stable across timeframes, ranging from -1.00 to -0.94 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
REW vs. XLK — Ранг доходности на риск
REW
XLK
Сравнение REW c XLK - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares UltraShort Technology (REW) и State Street Technology Select Sector SPDR ETF (XLK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| REW | XLK | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -3.33 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -4.86 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.76 | 1.35 | -0.59 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.94 | 3.08 | -4.02 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.99 | 9.79 | -11.78 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок REW и XLK
Максимальная просадка REW за все время составила -99.99%, что больше максимальной просадки XLK в -82.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок REW и XLK.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| REW | XLK | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.99% | -82.05% | -17.94% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -62.24% | -15.92% | -46.32% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -86.76% | -25.66% | -61.10% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -93.62% | -33.56% | -60.06% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -99.79% | -33.56% | -66.23% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -99.99% | -7.54% | -92.45% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -86.90% | -34.90% | -52.00% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 30.17% | 5.00% | +25.17% |
Волатильность
Сравнение волатильности REW и XLK
ProShares UltraShort Technology (REW) имеет более высокую волатильность в 24.76% по сравнению с State Street Technology Select Sector SPDR ETF (XLK) с волатильностью 12.50%. Это указывает на то, что REW испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XLK. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| REW | XLK | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 24.76% | 12.50% | +12.26% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 39.69% | 19.62% | +20.07% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 47.45% | 23.47% | +23.98% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 52.55% | 25.37% | +27.18% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 49.29% | 24.71% | +24.58% |
Сравнение комиссий REW и XLK
REW берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии XLK в 0.08%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов REW и XLK
Дивидендная доходность REW за последние двенадцать месяцев составляет около 10.06%, что больше доходности XLK в 0.43%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
REW ProShares UltraShort Technology | 10.06% | 6.69% | 5.68% | 5.97% | 0.65% | 0.00% | 0.27% | 1.80% | 0.51% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
XLK State Street Technology Select Sector SPDR ETF | 0.43% | 0.54% | 0.66% | 0.76% | 1.04% | 0.65% | 0.92% | 1.16% | 1.60% | 1.37% | 1.74% | 1.79% |
Часто задаваемые вопросы
REW and XLK have a correlation of -1.00, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
REW has higher volatility (24.76%) compared to XLK (12.50%). In terms of maximum drawdown, REW dropped -99.99% vs XLK's -82.05%.
On 10-year performance, XLK leads with 25.40% vs -45.02% for REW. On fees, XLK is cheaper at 0.08% per year. On volatility, XLK has been the lower-risk option at 12.50%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 10-year period, XLK has performed better with a 25.40% return vs -45.02%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
XLK is cheaper with a 0.08% expense ratio, compared with 0.95% for REW.
REW has the higher dividend yield at 10.06%, compared with 0.43% for XLK.
REW is categorized as Leveraged Equities, while XLK is Technology Equities. REW tracks Dow Jones U.S. Technology Index (-200%), while XLK tracks S&P Technology Select Sector Daily Capped 35/20 Index. They also come from different issuers: ProShares and State Street. Their fees differ too: 0.95% for REW and 0.08% for XLK.
XLK currently has the higher Sharpe Ratio (2.10 vs -1.24), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для REW и XLK
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор