Сравнение VXX с QID
VXX (iPath Series B S&P 500 VIX Short-Term Futures ETN) and QID (ProShares UltraShort QQQ) are both exchange-traded funds - VXX is a Volatility fund tracking the S&P 500 VIX Short-Term Futures Index Total Return, while QID is a Leveraged Equities fund tracking the NASDAQ-100 Index (-200%). Both are passively managed. Over the past 10 years, VXX returned -48.35%/yr vs -39.35%/yr for QID. A 0.71 correlation means they provide meaningful diversification when combined. VXX charges 0.89%/yr vs 0.95%/yr for QID.
Доходность
Сравнение доходности VXX и QID
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, VXX показывает доходность -12.16%, что значительно выше, чем у QID с доходностью -27.87%. За последние 10 лет акции VXX уступали акциям QID по среднегодовой доходности: -48.35% против -39.35% соответственно.
VXX
- 1 день
- -1.86%
- 1 месяц
- -9.32%
- С начала года
- -12.16%
- 6 месяцев
- -14.08%
- 1 год
- -52.08%
- 3 года*
- -39.64%
- 5 лет*
- -45.10%
- 10 лет*
- -48.35%
QID
- 1 день
- -1.58%
- 1 месяц
- 2.22%
- С начала года
- -27.87%
- 6 месяцев
- -25.43%
- 1 год
- -42.86%
- 3 года*
- -37.79%
- 5 лет*
- -30.50%
- 10 лет*
- -39.35%
Сравнение доходности по годам VXX и QID
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VXX iPath Series B S&P 500 VIX Short-Term Futures ETN | -12.16% | -42.21% | -26.22% | -72.52% | -23.80% | -72.41% | 11.04% | -67.75% | 67.91% | -72.64% |
QID ProShares UltraShort QQQ | -27.87% | -34.97% | -34.06% | -57.19% | 66.30% | -44.93% | -69.71% | -49.57% | -9.90% | -44.00% |
Correlation
The correlation between VXX and QID is 0.66, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.66 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.69 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.67 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.68 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 янв. 2009 г. | 0.71 |
The correlation between VXX and QID has been stable across timeframes, ranging from 0.66 to 0.71 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
VXX vs. QID — Ранг доходности на риск
VXX
QID
Сравнение VXX c QID - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iPath Series B S&P 500 VIX Short-Term Futures ETN (VXX) и ProShares UltraShort QQQ (QID). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| VXX | QID | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.27 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.45 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.83 | 0.79 | +0.04 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.98 | -0.94 | -0.04 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.50 | -1.93 | +0.43 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок VXX и QID
Максимальная просадка VXX за все время составила -100.00%, примерно равная максимальной просадке QID в -99.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VXX и QID.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| VXX | QID | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -100.00% | -99.99% | -0.01% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -53.48% | -45.68% | -7.80% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -79.21% | -79.50% | +0.29% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -95.97% | -88.72% | -7.25% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -99.85% | -99.34% | -0.51% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -100.00% | -99.99% | -0.01% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -95.08% | -87.02% | -8.06% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 34.97% | 23.45% | +11.52% |
Волатильность
Сравнение волатильности VXX и QID
iPath Series B S&P 500 VIX Short-Term Futures ETN (VXX) и ProShares UltraShort QQQ (QID) имеют волатильность 17.03% и 17.59% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| VXX | QID | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 17.03% | 17.59% | -0.56% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 43.25% | 28.86% | +14.39% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 55.88% | 35.72% | +20.16% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 68.03% | 45.36% | +22.67% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 70.38% | 44.77% | +25.61% |
Сравнение комиссий VXX и QID
VXX берет комиссию в 0.89%, что меньше комиссии QID в 0.95%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VXX и QID
VXX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность QID за последние двенадцать месяцев составляет около 6.37%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
QID ProShares UltraShort QQQ | 6.37% | 6.25% | 7.99% | 5.63% | 0.15% | 0.00% | 0.92% | 2.54% | 1.38% | 0.08% |
VXX iPath Series B S&P 500 VIX Short-Term Futures ETN | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
VXX and QID have a correlation of 0.66, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
QID has higher volatility (17.59%) compared to VXX (17.03%). In terms of maximum drawdown, VXX dropped -100.00% vs QID's -99.99%.
On 10-year performance, QID leads with -39.35% vs -48.35% for VXX. On fees, VXX is cheaper at 0.89% per year. On volatility, VXX has been the lower-risk option at 17.03%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 10-year period, QID has performed better with a -39.35% return vs -48.35%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
VXX is cheaper with a 0.89% expense ratio, compared with 0.95% for QID.
QID has the higher dividend yield at 6.37%, compared with 0.00% for VXX.
VXX is categorized as Volatility, while QID is Leveraged Equities. VXX tracks S&P 500 VIX Short-Term Futures Index Total Return, while QID tracks NASDAQ-100 Index (-200%). They also come from different issuers: Barclays Capital and ProShares. Their fees differ too: 0.89% for VXX and 0.95% for QID.
VXX currently has the higher Sharpe Ratio (-0.93 vs -1.20), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для VXX и QID
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор