PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение QID с TQQQ
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение QID с TQQQ

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

QID (ProShares UltraShort QQQ) and TQQQ (ProShares UltraPro QQQ) are both Leveraged Equities funds from ProShares - QID tracks the NASDAQ-100 Index (-200%) while TQQQ tracks the NASDAQ-100 Index (300%). Both are passively managed. Over the past 10 years, QID returned -37.89%/yr vs 41.62%/yr for TQQQ. At a correlation of -1.00, they often move in opposite directions. Both charge a 0.95% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности QID и TQQQ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares UltraShort QQQ (QID) и ProShares UltraPro QQQ (TQQQ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, QID показывает доходность -24.66%, что значительно ниже, чем у TQQQ с доходностью 34.71%. За последние 10 лет акции QID уступали акциям TQQQ по среднегодовой доходности: -37.89% против 41.62% соответственно.

QID

1 день
3.44%
1 месяц
7.92%
6 месяцев
-23.02%
С начала года
-24.66%
1 год
-37.01%
3 года*
-34.07%
5 лет*
-29.22%
10 лет*
-37.89%

TQQQ

1 день
-4.97%
1 месяц
-11.29%
6 месяцев
30.60%
С начала года
34.71%
1 год
67.39%
3 года*
47.91%
5 лет*
18.79%
10 лет*
41.62%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам QID и TQQQ

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
QID
ProShares UltraShort QQQ		-24.66%-34.97%-34.06%-57.19%66.30%-44.93%-69.71%-49.57%-9.90%-44.00%
TQQQ
ProShares UltraPro QQQ		34.71%34.35%58.27%198.04%-79.09%82.98%110.05%133.84%-19.79%118.06%

Correlation

The correlation between QID and TQQQ is -1.00, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-1.00

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-1.00

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-1.00

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

-1.00

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 февр. 2010 г.

-1.00

The correlation between QID and TQQQ has been stable across timeframes, ranging from -1.00 to -1.00 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов QID и TQQQ

Секторы
QID
TQQQ

Финансовые услуги

97.7%
0.2%

Сырьевые материалы

-

1.1%

Коммуникационные услуги

-

15.8%

Потребительский циклический сектор

-

12.3%

Потребительский защитный сектор

-

7.7%

Энергетика

-

0.6%

Здравоохранение

-

4.2%

Промышленность

-

2.8%

Недвижимость

-

0.1%

Технологии

-

53.8%

Коммунальные услуги

-

1.4%

Финансовые услуги

QID
97.7%
TQQQ
0.2%

Сырьевые материалы

QID

-

TQQQ
1.1%

Коммуникационные услуги

QID

-

TQQQ
15.8%

Потребительский циклический сектор

QID

-

TQQQ
12.3%

Потребительский защитный сектор

QID

-

TQQQ
7.7%

Энергетика

QID

-

TQQQ
0.6%

Здравоохранение

QID

-

TQQQ
4.2%

Промышленность

QID

-

TQQQ
2.8%

Недвижимость

QID

-

TQQQ
0.1%

Технологии

QID

-

TQQQ
53.8%

Коммунальные услуги

QID

-

TQQQ
1.4%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ProShares UltraShort QQQ

ProShares UltraPro QQQ

Часто сравнивают с QID:
QID с SQQQQID с PSQQID с QQQQID с UVXYQID с RWMQID с TZAQID с SPY
Часто сравнивают с TQQQ:
TQQQ с QQQTQQQ с SOXLTQQQ с QLDTQQQ с SQQQTQQQ с UPROTQQQ с SPXLTQQQ с TECL

Доходность на риск

QID vs. TQQQ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
QID
Ранг доходности на риск QID: 22
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QID: 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QID: 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QID: 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QID: 22
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QID: 00
Ранг коэф-та Мартина
TQQQ
Ранг доходности на риск TQQQ: 4141
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TQQQ: 4141
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TQQQ: 3939
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TQQQ: 4040
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TQQQ: 4343
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TQQQ: 4242
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение QID c TQQQ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares UltraShort QQQ (QID) и ProShares UltraPro QQQ (TQQQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

QIDTQQQDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.99
1.22

-2.21

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-1.48
1.73

-3.21

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.84

1.22

-0.38

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.83

1.83

-2.66

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.61

5.57

-7.17

QID vs. TQQQ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа QID на текущий момент составляет -0.99, что ниже коэффициента Шарпа TQQQ равного 1.22. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа QID и TQQQ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок QID и TQQQ

Максимальная просадка QID за все время составила -99.99%, что больше максимальной просадки TQQQ в -81.66%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QID и TQQQ.

Загрузка графика...

Показатели просадок

QIDTQQQРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-99.99%

-81.66%

-18.33%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-44.65%

-36.97%

-7.68%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-79.50%

-58.04%

-21.46%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-88.72%

-81.66%

-7.06%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-99.24%

-81.66%

-17.58%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-99.99%

-18.71%

-81.28%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-87.06%

-18.48%

-68.58%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

23.08%

12.14%

+10.94%

Волатильность

Сравнение волатильности QID и TQQQ

Текущая волатильность для ProShares UltraShort QQQ (QID) составляет 15.04%, в то время как у ProShares UltraPro QQQ (TQQQ) волатильность равна 22.28%. Это указывает на то, что QID испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TQQQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

QIDTQQQРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

15.04%

22.28%

-7.24%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

30.91%

46.14%

-15.23%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

37.38%

55.54%

-18.16%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

45.63%

67.78%

-22.15%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

44.85%

66.40%

-21.55%

Сравнение комиссий QID и TQQQ

И QID, и TQQQ имеют комиссию равную 0.95%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов QID и TQQQ

Дивидендная доходность QID за последние двенадцать месяцев составляет около 7.82%, что больше доходности TQQQ в 0.53%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
QID
ProShares UltraShort QQQ		7.82%6.25%7.99%5.63%0.15%0.00%0.92%2.54%1.38%0.08%0.00%0.00%
TQQQ
ProShares UltraPro QQQ		0.53%0.65%1.27%1.26%0.57%0.00%0.00%0.06%0.11%0.00%0.00%0.01%

Часто задаваемые вопросы

QID and TQQQ have a correlation of -1.00, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

TQQQ has higher volatility (22.28%) compared to QID (15.04%). In terms of maximum drawdown, QID dropped -99.99% vs TQQQ's -81.66%.

On 10-year performance, TQQQ leads with 41.62% vs -37.89% for QID. Both ETFs have the same 0.95% expense ratio. On volatility, QID has been the lower-risk option at 15.04%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, TQQQ has performed better with a 41.62% return vs -37.89%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

QID and TQQQ have the same expense ratio: 0.95% per year.

QID has the higher dividend yield at 7.82%, compared with 0.53% for TQQQ.

QID tracks NASDAQ-100 Index (-200%), while TQQQ tracks NASDAQ-100 Index (300%).

TQQQ currently has the higher Sharpe Ratio (1.22 vs -0.99), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для QID и TQQQ

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор