PortfoliosLab logo
Сравнение QID с TQQQ
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между QID и TQQQ составляет -0.90. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: -0.9

Доходность

Сравнение доходности QID и TQQQ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares UltraShort QQQ (QID) и ProShares UltraPro QQQ (TQQQ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

0.00%5,000.00%10,000.00%15,000.00%20,000.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-99.87%
12,463.86%
QID
TQQQ

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

QID:

-0.50

TQQQ:

0.05

Коэф-т Сортино

QID:

-0.45

TQQQ:

0.60

Коэф-т Омега

QID:

0.94

TQQQ:

1.08

Коэф-т Кальмара

QID:

-0.25

TQQQ:

0.06

Коэф-т Мартина

QID:

-1.02

TQQQ:

0.19

Индекс Язвы

QID:

24.81%

TQQQ:

20.26%

Дневная вол-ть

QID:

50.25%

TQQQ:

74.90%

Макс. просадка

QID:

-99.97%

TQQQ:

-81.66%

Текущая просадка

QID:

-99.97%

TQQQ:

-43.76%

Доходность по периодам

С начала года, QID показывает доходность 9.73%, что значительно выше, чем у TQQQ с доходностью -33.91%. За последние 10 лет акции QID уступали акциям TQQQ по среднегодовой доходности: -34.13% против 27.38% соответственно.


QID

С начала года

9.73%

1 месяц

3.05%

6 месяцев

2.10%

1 год

-22.53%

5 лет

-35.27%

10 лет

-34.13%

TQQQ

С начала года

-33.91%

1 месяц

-22.31%

6 месяцев

-28.62%

1 год

-1.62%

5 лет

27.30%

10 лет

27.38%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий QID и TQQQ

И QID, и TQQQ имеют комиссию равную 0.95%.


График комиссии QID с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
QID: 0.95%
График комиссии TQQQ с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
TQQQ: 0.95%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности QID и TQQQ

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

QID
Ранг риск-скорректированной доходности QID, с текущим значением в 77
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа QID, с текущим значением в 55
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QID, с текущим значением в 77
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QID, с текущим значением в 66
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QID, с текущим значением в 88
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QID, с текущим значением в 66
Ранг коэф-та Мартина

TQQQ
Ранг риск-скорректированной доходности TQQQ, с текущим значением в 3636
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа TQQQ, с текущим значением в 2727
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TQQQ, с текущим значением в 4848
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TQQQ, с текущим значением в 4848
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TQQQ, с текущим значением в 3030
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TQQQ, с текущим значением в 2828
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение QID c TQQQ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares UltraShort QQQ (QID) и ProShares UltraPro QQQ (TQQQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа QID, с текущим значением в -0.50, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
QID: -0.50
TQQQ: 0.05
Коэффициент Сортино QID, с текущим значением в -0.45, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
QID: -0.45
TQQQ: 0.60
Коэффициент Омега QID, с текущим значением в 0.94, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.50
QID: 0.94
TQQQ: 1.08
Коэффициент Кальмара QID, с текущим значением в -0.25, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
QID: -0.25
TQQQ: 0.06
Коэффициент Мартина QID, с текущим значением в -1.02, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
QID: -1.02
TQQQ: 0.19

Показатель коэффициента Шарпа QID на текущий момент составляет -0.50, что ниже коэффициента Шарпа TQQQ равного 0.05. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа QID и TQQQ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.50
0.05
QID
TQQQ

Дивиденды

Сравнение дивидендов QID и TQQQ

Дивидендная доходность QID за последние двенадцать месяцев составляет около 6.18%, что больше доходности TQQQ в 1.89%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
QID
ProShares UltraShort QQQ
6.18%8.00%5.64%0.15%0.00%0.92%2.54%1.38%0.07%0.00%0.00%0.00%
TQQQ
ProShares UltraPro QQQ
1.89%1.27%1.26%0.57%0.00%0.00%0.06%0.11%0.00%0.00%0.01%0.03%

Просадки

Сравнение просадок QID и TQQQ

Максимальная просадка QID за все время составила -99.97%, что больше максимальной просадки TQQQ в -81.66%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QID и TQQQ. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-100.00%-80.00%-60.00%-40.00%-20.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-99.87%
-43.76%
QID
TQQQ

Волатильность

Сравнение волатильности QID и TQQQ

Текущая волатильность для ProShares UltraShort QQQ (QID) составляет 36.22%, в то время как у ProShares UltraPro QQQ (TQQQ) волатильность равна 48.70%. Это указывает на то, что QID испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TQQQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


10.00%20.00%30.00%40.00%50.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
36.22%
48.70%
QID
TQQQ