Сравнение QID с QQQ
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ProShares UltraShort QQQ (QID) и Invesco QQQ (QQQ).
QID и QQQ являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. QID - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность NASDAQ-100 Index (-200%). Фонд был запущен 11 июл. 2006 г.. QQQ - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность NASDAQ-100 Index. Фонд был запущен 10 мар. 1999 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: QID или QQQ.
Основные характеристики
| QID | QQQ | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | -34.45% | 25.63% |
| Дох-ть за 1 год | -41.51% | 33.85% |
| Дох-ть за 3 года | -23.44% | 9.83% |
| Дох-ть за 5 лет | -41.24% | 21.21% |
| Дох-ть за 10 лет | -35.90% | 18.37% |
| Коэф-т Шарпа | -1.27 | 2.12 |
| Коэф-т Сортино | -2.05 | 2.79 |
| Коэф-т Омега | 0.77 | 1.38 |
| Коэф-т Кальмара | -0.44 | 2.71 |
| Коэф-т Мартина | -1.65 | 9.88 |
| Индекс Язвы | 26.58% | 3.72% |
| Дневная вол-ть | 34.73% | 17.31% |
| Макс. просадка | -99.97% | -82.98% |
| Текущая просадка | -99.97% | -0.37% |
Корреляция
Корреляция между QID и QQQ составляет -0.99. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Доходность
Сравнение доходности QID и QQQ
С начала года, QID показывает доходность -34.45%, что значительно ниже, чем у QQQ с доходностью 25.63%. За последние 10 лет акции QID уступали акциям QQQ по среднегодовой доходности: -35.90% против 18.37% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий QID и QQQ
QID берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии QQQ в 0.20%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение QID c QQQ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares UltraShort QQQ (QID) и Invesco QQQ (QQQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов QID и QQQ
Дивидендная доходность QID за последние двенадцать месяцев составляет около 9.48%, что больше доходности QQQ в 0.59%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
QID ProShares UltraShort QQQ | 9.48% | 5.64% | 0.15% | 0.00% | 0.92% | 2.54% | 1.38% | 0.07% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
QQQ Invesco QQQ | 0.59% | 0.62% | 0.80% | 0.43% | 0.55% | 0.74% | 0.91% | 0.84% | 1.06% | 0.99% | 1.41% | 1.02% |
Просадки
Сравнение просадок QID и QQQ
Максимальная просадка QID за все время составила -99.97%, что больше максимальной просадки QQQ в -82.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QID и QQQ. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности QID и QQQ
ProShares UltraShort QQQ (QID) имеет более высокую волатильность в 9.81% по сравнению с Invesco QQQ (QQQ) с волатильностью 4.91%. Это указывает на то, что QID испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QQQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.