PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение QID с QQQ
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение QID с QQQ

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

QID (ProShares UltraShort QQQ) and QQQ (Invesco QQQ ETF) are both exchange-traded funds - QID is a Leveraged Equities fund tracking the NASDAQ-100 Index (-200%), while QQQ is a Nasdaq-100 fund tracking the NASDAQ-100 Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, QID returned -37.89%/yr vs 21.01%/yr for QQQ. At a correlation of -0.99, they often move in opposite directions. QID charges 0.95%/yr vs 0.18%/yr for QQQ.

Доходность

Сравнение доходности QID и QQQ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares UltraShort QQQ (QID) и Invesco QQQ ETF (QQQ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, QID показывает доходность -24.66%, что значительно ниже, чем у QQQ с доходностью 15.19%. За последние 10 лет акции QID уступали акциям QQQ по среднегодовой доходности: -37.89% против 21.01% соответственно.

QID

1 день
3.44%
1 месяц
7.92%
6 месяцев
-23.02%
С начала года
-24.66%
1 год
-37.01%
3 года*
-34.07%
5 лет*
-29.22%
10 лет*
-37.89%

QQQ

1 день
-1.64%
1 месяц
-3.17%
6 месяцев
13.80%
С начала года
15.19%
1 год
27.28%
3 года*
23.36%
5 лет*
15.26%
10 лет*
21.01%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам QID и QQQ

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
QID
ProShares UltraShort QQQ		-24.66%-34.97%-34.06%-57.19%66.30%-44.93%-69.71%-49.57%-9.90%-44.00%
QQQ
Invesco QQQ ETF		15.19%20.77%25.58%54.86%-32.58%27.42%48.62%38.96%-0.13%32.66%

Correlation

The correlation between QID and QQQ is -1.00, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-1.00

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-1.00

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-1.00

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

-1.00

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 июл. 2006 г.

-0.99

The correlation between QID and QQQ has been stable across timeframes, ranging from -1.00 to -0.99 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов QID и QQQ

Секторы
QID
QQQ

Финансовые услуги

97.7%
0.2%

Сырьевые материалы

-

1.0%

Коммуникационные услуги

-

14.3%

Потребительский циклический сектор

-

11.4%

Потребительский защитный сектор

-

6.4%

Энергетика

-

0.5%

Здравоохранение

-

3.7%

Промышленность

-

2.6%

Недвижимость

-

0.1%

Технологии

-

58.7%

Коммунальные услуги

-

1.2%

Финансовые услуги

QID
97.7%
QQQ
0.2%

Сырьевые материалы

QID

-

QQQ
1.0%

Коммуникационные услуги

QID

-

QQQ
14.3%

Потребительский циклический сектор

QID

-

QQQ
11.4%

Потребительский защитный сектор

QID

-

QQQ
6.4%

Энергетика

QID

-

QQQ
0.5%

Здравоохранение

QID

-

QQQ
3.7%

Промышленность

QID

-

QQQ
2.6%

Недвижимость

QID

-

QQQ
0.1%

Технологии

QID

-

QQQ
58.7%

Коммунальные услуги

QID

-

QQQ
1.2%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ProShares UltraShort QQQ

Invesco QQQ ETF

Часто сравнивают с QID:
QID с SQQQQID с PSQQID с TQQQQID с UVXYQID с RWMQID с TZAQID с SPY
Часто сравнивают с QQQ:
QQQ с SPYQQQ с VOOQQQ с VGTQQQ с TQQQQQQ с SMHQQQ с QQQMQQQ с SPMO

Доходность на риск

QID vs. QQQ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
QID
Ранг доходности на риск QID: 22
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QID: 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QID: 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QID: 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QID: 22
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QID: 00
Ранг коэф-та Мартина
QQQ
Ранг доходности на риск QQQ: 5353
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QQQ: 5353
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QQQ: 4949
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QQQ: 5050
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QQQ: 5757
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QQQ: 5858
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение QID c QQQ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares UltraShort QQQ (QID) и Invesco QQQ ETF (QQQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

QIDQQQDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.99
1.47

-2.46

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-1.48
2.00

-3.49

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.84

1.26

-0.42

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.83

2.29

-3.12

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.61

8.13

-9.74

QID vs. QQQ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа QID на текущий момент составляет -0.99, что ниже коэффициента Шарпа QQQ равного 1.47. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа QID и QQQ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок QID и QQQ

Максимальная просадка QID за все время составила -99.99%, что больше максимальной просадки QQQ в -82.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QID и QQQ.

Загрузка графика...

Показатели просадок

QIDQQQРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-99.99%

-82.97%

-17.02%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-44.65%

-11.96%

-32.69%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-79.50%

-22.77%

-56.73%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-88.72%

-35.12%

-53.60%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-99.24%

-35.12%

-64.12%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-99.99%

-5.29%

-94.70%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-87.06%

-32.66%

-54.40%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

23.08%

3.36%

+19.72%

Волатильность

Сравнение волатильности QID и QQQ

ProShares UltraShort QQQ (QID) имеет более высокую волатильность в 15.04% по сравнению с Invesco QQQ ETF (QQQ) с волатильностью 7.53%. Это указывает на то, что QID испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QQQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

QIDQQQРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

15.04%

7.53%

+7.51%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

30.91%

15.52%

+15.39%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

37.38%

18.69%

+18.69%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

45.63%

22.81%

+22.82%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

44.85%

22.44%

+22.41%

Сравнение комиссий QID и QQQ

QID берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии QQQ в 0.18%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов QID и QQQ

Дивидендная доходность QID за последние двенадцать месяцев составляет около 7.82%, что больше доходности QQQ в 0.43%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
QID
ProShares UltraShort QQQ		7.82%6.25%7.99%5.63%0.15%0.00%0.92%2.54%1.38%0.08%0.00%0.00%
QQQ
Invesco QQQ ETF		0.43%0.45%0.56%0.62%0.80%0.43%0.55%0.74%0.91%0.84%1.06%0.99%

Часто задаваемые вопросы

QID and QQQ have a correlation of -1.00, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

QID has higher volatility (15.04%) compared to QQQ (7.53%). In terms of maximum drawdown, QID dropped -99.99% vs QQQ's -82.97%.

On 10-year performance, QQQ leads with 21.01% vs -37.89% for QID. On fees, QQQ is cheaper at 0.18% per year. On volatility, QQQ has been the lower-risk option at 7.53%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, QQQ has performed better with a 21.01% return vs -37.89%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

QQQ is cheaper with a 0.18% expense ratio, compared with 0.95% for QID.

QID has the higher dividend yield at 7.82%, compared with 0.43% for QQQ.

QID is categorized as Leveraged Equities, while QQQ is Nasdaq-100. QID tracks NASDAQ-100 Index (-200%), while QQQ tracks NASDAQ-100 Index. They also come from different issuers: ProShares and Invesco. Their fees differ too: 0.95% for QID and 0.18% for QQQ.

QQQ currently has the higher Sharpe Ratio (1.47 vs -0.99), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для QID и QQQ

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор