PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение QID с QQQ
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение QID с QQQ

Последнее обновление 13 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ProShares UltraShort QQQ (QID) и Invesco QQQ (QQQ).

QID и QQQ являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. QID - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность NASDAQ-100 Index (-200%). Фонд был запущен 11 июл. 2006 г.. QQQ - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность NASDAQ-100 Index. Фонд был запущен 10 мар. 1999 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: QID или QQQ.

Корреляция

Корреляция между QID и QQQ составляет 0.89 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности QID и QQQ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares UltraShort QQQ (QID) и Invesco QQQ (QQQ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

QID:

-0.59

QQQ:

0.62

Коэф-т Сортино

QID:

-0.63

QQQ:

1.05

Коэф-т Омега

QID:

0.92

QQQ:

1.15

Коэф-т Кальмара

QID:

-0.30

QQQ:

0.71

Коэф-т Мартина

QID:

-1.39

QQQ:

2.31

Индекс Язвы

QID:

21.75%

QQQ:

6.97%

Дневная вол-ть

QID:

50.74%

QQQ:

25.51%

Макс. просадка

QID:

-99.97%

QQQ:

-82.98%

Текущая просадка

QID:

-99.97%

QQQ:

-5.73%

Доходность по периодам

С начала года, QID показывает доходность -7.25%, что значительно ниже, чем у QQQ с доходностью -0.51%. За последние 10 лет акции QID уступали акциям QQQ по среднегодовой доходности: -35.30% против 17.55% соответственно.

QID

С начала года

-7.25%

1 месяц

-20.68%

6 месяцев

-6.06%

1 год

-29.80%

5 лет

-36.64%

10 лет

-35.30%

QQQ

С начала года

-0.51%

1 месяц

11.76%

6 месяцев

-0.86%

1 год

15.58%

5 лет

19.11%

10 лет

17.55%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий QID и QQQ

QID берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии QQQ в 0.20%.

QID
ProShares UltraShort QQQ
QQQ
Invesco QQQ

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности QID и QQQ

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
QID
Ранг риск-скорректированной доходности QID, с текущим значением в 33
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа QID, с текущим значением в 33
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QID, с текущим значением в 33
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QID, с текущим значением в 33
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QID, с текущим значением в 55
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QID, с текущим значением в 11
Ранг коэф-та Мартина
QQQ
Ранг риск-скорректированной доходности QQQ, с текущим значением в 6363
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа QQQ, с текущим значением в 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QQQ, с текущим значением в 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QQQ, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QQQ, с текущим значением в 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QQQ, с текущим значением в 6060
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение QID c QQQ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares UltraShort QQQ (QID) и Invesco QQQ (QQQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа QID на текущий момент составляет -0.59, что ниже коэффициента Шарпа QQQ равного 0.62. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа QID и QQQ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов QID и QQQ

Дивидендная доходность QID за последние двенадцать месяцев составляет около 7.31%, что больше доходности QQQ в 0.59%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
QID
ProShares UltraShort QQQ		7.31%8.00%5.64%0.15%0.00%0.92%2.54%1.38%0.07%0.00%0.00%0.00%
QQQ
Invesco QQQ		0.59%0.56%0.62%0.80%0.43%0.55%0.74%0.91%0.84%1.06%0.99%1.41%

Просадки

Сравнение просадок QID и QQQ

Максимальная просадка QID за все время составила -99.97%, что больше максимальной просадки QQQ в -82.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QID и QQQ. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности QID и QQQ

ProShares UltraShort QQQ (QID) имеет более высокую волатильность в 15.36% по сравнению с Invesco QQQ (QQQ) с волатильностью 7.59%. Это указывает на то, что QID испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QQQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...