PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение QID с PSQ
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение QID с PSQ

Последнее обновление 13 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ProShares UltraShort QQQ (QID) и ProShares Short QQQ (PSQ).

QID и PSQ являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. QID - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность NASDAQ-100 Index (-200%). Фонд был запущен 11 июл. 2006 г.. PSQ - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность NASDAQ-100 Index (-100%). Фонд был запущен 19 июн. 2006 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: QID или PSQ.

Корреляция

Корреляция между QID и PSQ составляет -0.89. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.

Доходность

Сравнение доходности QID и PSQ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares UltraShort QQQ (QID) и ProShares Short QQQ (PSQ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

QID:

-0.59

PSQ:

-0.46

Коэф-т Сортино

QID:

-0.63

PSQ:

-0.52

Коэф-т Омега

QID:

0.92

PSQ:

0.93

Коэф-т Кальмара

QID:

-0.30

PSQ:

-0.12

Коэф-т Мартина

QID:

-1.39

PSQ:

-1.11

Индекс Язвы

QID:

21.75%

PSQ:

10.79%

Дневная вол-ть

QID:

50.74%

PSQ:

25.30%

Макс. просадка

QID:

-99.97%

PSQ:

-97.65%

Текущая просадка

QID:

-99.97%

PSQ:

-97.54%

Доходность по периодам

С начала года, QID показывает доходность -7.25%, что значительно ниже, чем у PSQ с доходностью -0.84%. За последние 10 лет акции QID уступали акциям PSQ по среднегодовой доходности: -35.30% против -17.00% соответственно.

QID

С начала года

-7.25%

1 месяц

-20.68%

6 месяцев

-6.06%

1 год

-29.80%

5 лет

-36.64%

10 лет

-35.30%

PSQ

С начала года

-0.84%

1 месяц

-10.52%

6 месяцев

0.23%

1 год

-11.64%

5 лет

-17.30%

10 лет

-17.00%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий QID и PSQ

И QID, и PSQ имеют комиссию равную 0.95%.

QID
ProShares UltraShort QQQ
PSQ
ProShares Short QQQ

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности QID и PSQ

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
QID
Ранг риск-скорректированной доходности QID, с текущим значением в 33
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа QID, с текущим значением в 33
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QID, с текущим значением в 33
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QID, с текущим значением в 33
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QID, с текущим значением в 55
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QID, с текущим значением в 11
Ранг коэф-та Мартина
PSQ
Ранг риск-скорректированной доходности PSQ, с текущим значением в 55
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа PSQ, с текущим значением в 55
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PSQ, с текущим значением в 44
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PSQ, с текущим значением в 44
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PSQ, с текущим значением в 1010
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PSQ, с текущим значением в 33
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение QID c PSQ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares UltraShort QQQ (QID) и ProShares Short QQQ (PSQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа QID на текущий момент составляет -0.59, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа PSQ равному -0.46. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа QID и PSQ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов QID и PSQ

Дивидендная доходность QID за последние двенадцать месяцев составляет около 7.31%, что больше доходности PSQ в 6.73%

TTM20242023202220212020201920182017
QID
ProShares UltraShort QQQ		7.31%8.00%5.64%0.15%0.00%0.92%2.54%1.38%0.07%
PSQ
ProShares Short QQQ		6.73%7.15%6.01%0.35%0.00%0.31%1.75%0.94%0.02%

Просадки

Сравнение просадок QID и PSQ

Максимальная просадка QID за все время составила -99.97%, примерно равная максимальной просадке PSQ в -97.65%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QID и PSQ. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности QID и PSQ

ProShares UltraShort QQQ (QID) имеет более высокую волатильность в 15.36% по сравнению с ProShares Short QQQ (PSQ) с волатильностью 7.55%. Это указывает на то, что QID испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PSQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...