PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение QID с PSQ
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение QID с PSQ

Последнее обновление 25 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ProShares UltraShort QQQ (QID) и ProShares Short QQQ (PSQ).

QID и PSQ являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. QID - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность NASDAQ-100 Index (-200%). Фонд был запущен 11 июл. 2006 г.. PSQ - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность NASDAQ-100 Index (-100%). Фонд был запущен 19 июн. 2006 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: QID или PSQ.

Корреляция

Корреляция между QID и PSQ составляет -0.89. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.

-0.50.00.51.0
Корреляция: -0.9

Доходность

Сравнение доходности QID и PSQ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares UltraShort QQQ (QID) и ProShares Short QQQ (PSQ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
-100.00%-99.00%-98.00%-97.00%-96.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-99.96%
-96.38%
QID
PSQ

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

QID:

-0.50

PSQ:

-0.35

Коэф-т Сортино

QID:

-0.45

PSQ:

-0.34

Коэф-т Омега

QID:

0.94

PSQ:

0.95

Коэф-т Кальмара

QID:

-0.25

PSQ:

-0.09

Коэф-т Мартина

QID:

-1.02

PSQ:

-0.74

Индекс Язвы

QID:

24.81%

PSQ:

11.91%

Дневная вол-ть

QID:

50.25%

PSQ:

25.06%

Макс. просадка

QID:

-99.97%

PSQ:

-97.65%

Текущая просадка

QID:

-99.97%

PSQ:

-97.34%

Доходность по периодам

С начала года, QID показывает доходность 9.73%, что значительно выше, чем у PSQ с доходностью 7.60%. За последние 10 лет акции QID уступали акциям PSQ по среднегодовой доходности: -34.13% против -16.27% соответственно.

QID

С начала года

9.73%

1 месяц

3.05%

6 месяцев

2.10%

1 год

-22.53%

5 лет

-35.27%

10 лет

-34.13%

PSQ

С начала года

7.60%

1 месяц

3.29%

6 месяцев

4.45%

1 год

-7.21%

5 лет

-16.42%

10 лет

-16.27%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий QID и PSQ

И QID, и PSQ имеют комиссию равную 0.95%.

QID
ProShares UltraShort QQQ
График комиссии QID с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
QID: 0.95%
PSQ
ProShares Short QQQ
График комиссии PSQ с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
PSQ: 0.95%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности QID и PSQ

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
QID
Ранг риск-скорректированной доходности QID, с текущим значением в 77
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа QID, с текущим значением в 55
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QID, с текущим значением в 77
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QID, с текущим значением в 66
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QID, с текущим значением в 88
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QID, с текущим значением в 66
Ранг коэф-та Мартина
PSQ
Ранг риск-скорректированной доходности PSQ, с текущим значением в 1010
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа PSQ, с текущим значением в 88
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PSQ, с текущим значением в 88
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PSQ, с текущим значением в 88
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PSQ, с текущим значением в 1616
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PSQ, с текущим значением в 1010
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение QID c PSQ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares UltraShort QQQ (QID) и ProShares Short QQQ (PSQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа QID, с текущим значением в -0.50, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
QID: -0.50
PSQ: -0.35
Коэффициент Сортино QID, с текущим значением в -0.45, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
QID: -0.45
PSQ: -0.34
Коэффициент Омега QID, с текущим значением в 0.94, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.50
QID: 0.94
PSQ: 0.95
Коэффициент Кальмара QID, с текущим значением в -0.25, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
QID: -0.25
PSQ: -0.09
Коэффициент Мартина QID, с текущим значением в -1.02, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
QID: -1.02
PSQ: -0.74

Показатель коэффициента Шарпа QID на текущий момент составляет -0.50, что ниже коэффициента Шарпа PSQ равного -0.35. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа QID и PSQ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.50-1.00-0.500.000.50NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.50
-0.35
QID
PSQ

Дивиденды

Сравнение дивидендов QID и PSQ

Дивидендная доходность QID за последние двенадцать месяцев составляет около 6.18%, что сопоставимо с доходностью PSQ в 6.20%

TTM20242023202220212020201920182017
QID
ProShares UltraShort QQQ		6.18%8.00%5.64%0.15%0.00%0.92%2.54%1.38%0.07%
PSQ
ProShares Short QQQ		6.20%7.15%6.01%0.35%0.00%0.31%1.75%0.94%0.02%

Просадки

Сравнение просадок QID и PSQ

Максимальная просадка QID за все время составила -99.97%, примерно равная максимальной просадке PSQ в -97.65%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QID и PSQ. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-100.00%-99.50%-99.00%-98.50%-98.00%-97.50%-97.00%-96.50%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-99.97%
-97.34%
QID
PSQ

Волатильность

Сравнение волатильности QID и PSQ

ProShares UltraShort QQQ (QID) имеет более высокую волатильность в 36.22% по сравнению с ProShares Short QQQ (PSQ) с волатильностью 17.42%. Это указывает на то, что QID испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PSQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

0.00%10.00%20.00%30.00%40.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
36.22%
17.42%
QID
PSQ