PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение QID с PSQ
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение QID с PSQ

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

QID (ProShares UltraShort QQQ) and PSQ (ProShares Short QQQ) are both exchange-traded funds - QID is a Leveraged Equities fund tracking the NASDAQ-100 Index (-200%), while PSQ is a Inverse Equities fund tracking the NASDAQ-100 Index (-100%). Both are passively managed. Over the past 10 years, QID returned -38.80%/yr vs -19.16%/yr for PSQ. With a 0.99 correlation, they move nearly in lockstep. Both charge a 0.95% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности QID и PSQ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares UltraShort QQQ (QID) и ProShares Short QQQ (PSQ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, QID показывает доходность -31.33%, что значительно ниже, чем у PSQ с доходностью -16.05%. За последние 10 лет акции QID уступали акциям PSQ по среднегодовой доходности: -38.80% против -19.16% соответственно.

QID

1 день
1.03%
1 месяц
-15.20%
С начала года
-31.33%
6 месяцев
-29.30%
1 год
-47.99%
3 года*
-39.14%
5 лет*
-32.35%
10 лет*
-38.80%

PSQ

1 день
0.48%
1 месяц
-7.75%
С начала года
-16.05%
6 месяцев
-14.67%
1 год
-25.77%
3 года*
-18.85%
5 лет*
-14.47%
10 лет*
-19.16%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам QID и PSQ

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
QID
ProShares UltraShort QQQ		-31.33%-34.97%-34.06%-57.19%66.30%-44.93%-69.71%-49.57%-9.90%-44.00%
PSQ
ProShares Short QQQ		-16.05%-15.51%-15.68%-32.01%36.40%-24.84%-41.23%-27.49%-2.34%-24.77%

Correlation

The correlation between QID and PSQ is 1.00 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

1.00

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

1.00

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

1.00

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

1.00

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 июл. 2006 г.

0.99

The correlation between QID and PSQ has been stable across timeframes, ranging from 0.99 to 1.00 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов QID и PSQ

Секторы
QID
PSQ

Финансовые услуги

110.5%
74.7%

Сырьевые материалы

-

-

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский циклический сектор

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

-

Здравоохранение

-

-

Промышленность

-

-

Недвижимость

-

-

Технологии

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Финансовые услуги

QID
110.5%
PSQ
74.7%

Сырьевые материалы

QID

-

PSQ

-

Коммуникационные услуги

QID

-

PSQ

-

Потребительский циклический сектор

QID

-

PSQ

-

Потребительский защитный сектор

QID

-

PSQ

-

Энергетика

QID

-

PSQ

-

Здравоохранение

QID

-

PSQ

-

Промышленность

QID

-

PSQ

-

Недвижимость

QID

-

PSQ

-

Технологии

QID

-

PSQ

-

Коммунальные услуги

QID

-

PSQ

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ProShares UltraShort QQQ

ProShares Short QQQ

Часто сравнивают с QID:
QID с SQQQQID с QQQQID с TQQQQID с UVXYQID с TZAQID с RWMQID с SPY
Часто сравнивают с PSQ:
PSQ с SQQQPSQ с QQQPSQ с SPXUPSQ с TQQQPSQ с DOGPSQ с QLDPSQ с SPY

Доходность на риск

QID vs. PSQ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
QID
Ранг доходности на риск QID: 00
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QID: 00
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QID: 00
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QID: 00
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QID: 00
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QID: 00
Ранг коэф-та Мартина
PSQ
Ранг доходности на риск PSQ: 00
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PSQ: 00
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PSQ: 00
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PSQ: 00
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PSQ: 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PSQ: 00
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение QID c PSQ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares UltraShort QQQ (QID) и ProShares Short QQQ (PSQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

QIDPSQDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-1.51
-1.62

+0.11

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-2.53
-2.40

-0.13

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.73

0.75

-0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.97

-0.96

-0.01

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.91

-2.06

+0.15

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

QID vs. PSQ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа QID на текущий момент составляет -1.51, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа PSQ равному -1.62. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа QID и PSQ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

QIDPSQРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-1.51

-1.62

+0.11

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.73

-0.65

-0.08

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.87

-0.86

-0.01

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.81

-0.76

-0.04

Просадки

Сравнение просадок QID и PSQ

Максимальная просадка QID за все время составила -99.99%, примерно равная максимальной просадке PSQ в -98.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QID и PSQ.

Загрузка графика...

Показатели просадок

QIDPSQРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-99.99%

-98.26%

-1.73%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-49.58%

-26.93%

-22.65%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-79.41%

-49.65%

-29.76%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-88.67%

-60.91%

-27.76%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-99.37%

-88.98%

-10.39%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-99.99%

-98.24%

-1.75%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-87.01%

-73.98%

-13.03%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

25.10%

12.52%

+12.58%

Волатильность

Сравнение волатильности QID и PSQ

ProShares UltraShort QQQ (QID) имеет более высокую волатильность в 9.00% по сравнению с ProShares Short QQQ (PSQ) с волатильностью 4.51%. Это указывает на то, что QID испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PSQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

QIDPSQРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.00%

4.51%

+4.49%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

24.28%

12.14%

+12.14%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

31.91%

16.00%

+15.91%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

44.75%

22.41%

+22.34%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

44.53%

22.25%

+22.28%

Сравнение комиссий QID и PSQ

И QID, и PSQ имеют комиссию равную 0.95%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов QID и PSQ

Дивидендная доходность QID за последние двенадцать месяцев составляет около 7.56%, что больше доходности PSQ в 5.21%

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
PSQ
ProShares Short QQQ		5.21%4.97%7.15%6.01%0.35%0.00%0.31%1.75%0.95%0.02%
QID
ProShares UltraShort QQQ		7.56%6.25%7.99%5.63%0.15%0.00%0.92%2.54%1.38%0.08%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 1.00, QID and PSQ move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

QID has higher volatility (9.00%) compared to PSQ (4.51%). In terms of maximum drawdown, QID dropped -99.99% vs PSQ's -98.26%.

On 10-year performance, PSQ leads with -19.16% vs -38.80% for QID. Both ETFs have the same 0.95% expense ratio. On volatility, PSQ has been the lower-risk option at 4.51%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, PSQ has performed better with a -19.16% return vs -38.80%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

QID and PSQ have the same expense ratio: 0.95% per year.

QID has the higher dividend yield at 7.56%, compared with 5.21% for PSQ.

QID is categorized as Leveraged Equities, while PSQ is Inverse Equities. QID tracks NASDAQ-100 Index (-200%), while PSQ tracks NASDAQ-100 Index (-100%).

QID currently has the higher Sharpe Ratio (-1.51 vs -1.62), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для QID и PSQ

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор