PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение QID с PSQ
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение QID с PSQ

Последнее обновление 6 авг. 2026 г.
Документация

QID (ProShares UltraShort QQQ) and PSQ (ProShares Short QQQ) are both exchange-traded funds - QID is a Leveraged Equities fund tracking the NASDAQ-100 Index (-200%), while PSQ is a Inverse Equities fund tracking the NASDAQ-100 Index (-100%). Both are passively managed. Over the past 10 years, QID returned -37.66%/yr vs -18.42%/yr for PSQ. Their 0.99 correlation means they have historically moved very closely together. Both charge a 0.95% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности QID и PSQ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares UltraShort QQQ (QID) и ProShares Short QQQ (PSQ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, QID показывает доходность -27.57%, что значительно ниже, чем у PSQ с доходностью -13.70%. За последние 10 лет акции QID уступали акциям PSQ по среднегодовой доходности: -37.66% против -18.42% соответственно.

QID

1 день
1.80%
1 месяц
0.71%
6 месяцев
-29.76%
С начала года
-27.57%
1 год
-39.08%
3 года*
-36.18%
5 лет*
-28.93%
10 лет*
-37.66%
Всё время*
-34.80%

PSQ

1 день
0.94%
1 месяц
0.74%
6 месяцев
-15.27%
С начала года
-13.70%
1 год
-19.91%
3 года*
-17.05%
5 лет*
-12.31%
10 лет*
-18.42%
Всё время*
-16.55%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Liquidity Comparison

ПозицияAvg. Volume Value (2W)Avg. Volume Value (1M)Avg. Volume Value (3M)

PSQ

ProShares Short QQQ
$287.33M$232.99M$223.23M

QID

ProShares UltraShort QQQ
$269.32M$234.86M$300.05M

Сравнение доходности по годам QID и PSQ

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
QID
ProShares UltraShort QQQ		-27.57%-34.97%-34.06%-57.19%66.30%-44.93%-69.71%-49.57%-9.90%-44.00%
PSQ
ProShares Short QQQ		-13.70%-15.51%-15.68%-32.01%36.40%-24.84%-41.23%-27.49%-2.34%-24.77%

Correlation

The correlation between QID and PSQ is 1.00 - they have historically moved very closely together. At this level, their price movements offset little of one another.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего.

1.00

Корреляция (3 года)
Сочетает недавнее поведение с более длинной историей.

1.00

Корреляция (5 лет)
Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде.

1.00

Корреляция (10 лет)
Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях.

1.00

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 июл. 2006 г.

0.99

The correlation between QID and PSQ has been stable across timeframes, ranging from 0.99 to 1.00 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов QID и PSQ

Секторы
QID
PSQ

Финансовые услуги

64.8%
64.9%

Сырьевые материалы

-

-

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский циклический сектор

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

-

Здравоохранение

-

-

Промышленность

-

-

Недвижимость

-

-

Технологии

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Финансовые услуги

QID
64.8%
PSQ
64.9%

Сырьевые материалы

QID

-

PSQ

-

Коммуникационные услуги

QID

-

PSQ

-

Потребительский циклический сектор

QID

-

PSQ

-

Потребительский защитный сектор

QID

-

PSQ

-

Энергетика

QID

-

PSQ

-

Здравоохранение

QID

-

PSQ

-

Промышленность

QID

-

PSQ

-

Недвижимость

QID

-

PSQ

-

Технологии

QID

-

PSQ

-

Коммунальные услуги

QID

-

PSQ

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ProShares UltraShort QQQ

ProShares Short QQQ

Часто сравнивают с QID:
QID с SQQQQID с QQQQID с TQQQQID с UVXYQID с RWMQID с TZAQID с SPY
Часто сравнивают с PSQ:
PSQ с SQQQPSQ с QQQPSQ с SPXUPSQ с TQQQPSQ с DOGPSQ с SPYPSQ с QLD

Доходность на риск

QID vs. PSQ — Ранг доходности на риск

Сравните исторические ранги показателей доходности на риск за последние 12 месяцев.
QID
Ранг доходности на риск QID: 11
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QID: 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QID: 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QID: 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QID: 22
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QID: 00
Ранг коэф-та Мартина
PSQ
Ранг доходности на риск PSQ: 22
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PSQ: 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PSQ: 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PSQ: 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PSQ: 33
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PSQ: 11
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) использует взвешенное среднее процентильных рангов коэффициентов Шарпа, Сортино, Омега, Кальмара и Мартина за последние 12 месяцев. Чем выше значение, тем сильнее исторический результат с учётом риска в группе сравнения.

Сравнение QID c PSQ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares UltraShort QQQ (QID) и ProShares Short QQQ (PSQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

QIDPSQDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-1.00
-1.02

+0.02

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-1.48
-1.44

-0.05

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.84

0.84

0.00

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.88

-0.80

-0.08

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.67

-1.59

-0.08

QID vs. PSQ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа QID на текущий момент составляет -1.00, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа PSQ равному -1.02. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа QID и PSQ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок QID и PSQ

Максимальная просадка QID за все время составила -99.99%, примерно равная максимальной просадке PSQ в -98.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QID и PSQ.

Загрузка графика...

Показатели просадок

QIDPSQРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-99.99%

-98.26%

-1.73%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-44.38%

-24.83%

-19.55%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-79.50%

-49.65%

-29.85%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-88.72%

-60.91%

-27.81%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-99.21%

-87.66%

-11.55%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-99.99%

-98.19%

-1.80%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-87.10%

-74.17%

-12.93%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

23.73%

12.62%

+11.11%

Волатильность

Сравнение волатильности QID и PSQ

ProShares UltraShort QQQ (QID) имеет более высокую волатильность в 15.17% по сравнению с ProShares Short QQQ (PSQ) с волатильностью 7.55%. Это указывает на то, что QID испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PSQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

QIDPSQРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

15.17%

7.55%

+7.62%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

32.77%

16.35%

+16.42%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

39.13%

19.56%

+19.57%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

45.94%

23.00%

+22.94%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

45.03%

22.49%

+22.54%

Сравнение комиссий QID и PSQ

И QID, и PSQ имеют комиссию равную 0.95%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов QID и PSQ

Дивидендная доходность QID за последние двенадцать месяцев составляет около 8.14%, что больше доходности PSQ в 4.44%

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
PSQ
ProShares Short QQQ		4.44%4.97%7.15%6.01%0.35%0.00%0.31%1.75%0.95%0.02%
QID
ProShares UltraShort QQQ		8.14%6.25%7.99%5.63%0.15%0.00%0.92%2.54%1.38%0.08%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 1.00, QID and PSQ move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

QID has higher volatility (15.17%) compared to PSQ (7.55%). In terms of maximum drawdown, QID dropped -99.99% vs PSQ's -98.26%.

On 10-year performance, PSQ leads with -18.42% vs -37.66% for QID. Both ETFs have the same 0.95% expense ratio. On volatility, PSQ has been the lower-risk option at 7.55%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, PSQ has performed better with a -18.42% return vs -37.66%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

QID and PSQ have the same expense ratio: 0.95% per year.

QID has the higher dividend yield at 8.14%, compared with 4.44% for PSQ.

QID is categorized as Leveraged Equities, while PSQ is Inverse Equities. QID tracks NASDAQ-100 Index (-200%), while PSQ tracks NASDAQ-100 Index (-100%).

QID currently has the higher Sharpe Ratio (-1.00 vs -1.02), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для QID и PSQ

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор