PortfoliosLab logo
Сравнение QID с SQQQ
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между QID и SQQQ составляет -0.87. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: -0.9

Доходность

Сравнение доходности QID и SQQQ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares UltraShort QQQ (QID) и ProShares UltraPro Short QQQ (SQQQ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-100.00%-99.95%-99.90%-99.85%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-99.87%
-100.00%
QID
SQQQ

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

QID:

-0.50

SQQQ:

-0.58

Коэф-т Сортино

QID:

-0.45

SQQQ:

-0.50

Коэф-т Омега

QID:

0.94

SQQQ:

0.93

Коэф-т Кальмара

QID:

-0.25

SQQQ:

-0.43

Коэф-т Мартина

QID:

-1.02

SQQQ:

-1.17

Индекс Язвы

QID:

24.81%

SQQQ:

36.71%

Дневная вол-ть

QID:

50.25%

SQQQ:

75.02%

Макс. просадка

QID:

-99.97%

SQQQ:

-100.00%

Текущая просадка

QID:

-99.97%

SQQQ:

-100.00%

Доходность по периодам

С начала года, QID показывает доходность 9.73%, что значительно выше, чем у SQQQ с доходностью 6.61%. За последние 10 лет акции QID превзошли акции SQQQ по среднегодовой доходности: -34.13% против -50.76% соответственно.


QID

С начала года

9.73%

1 месяц

3.05%

6 месяцев

2.10%

1 год

-22.53%

5 лет

-35.27%

10 лет

-34.13%

SQQQ

С начала года

6.61%

1 месяц

-0.96%

6 месяцев

-5.79%

1 год

-39.95%

5 лет

-52.57%

10 лет

-50.76%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий QID и SQQQ

И QID, и SQQQ имеют комиссию равную 0.95%.


График комиссии QID с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
QID: 0.95%
График комиссии SQQQ с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
SQQQ: 0.95%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности QID и SQQQ

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

QID
Ранг риск-скорректированной доходности QID, с текущим значением в 77
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа QID, с текущим значением в 55
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QID, с текущим значением в 77
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QID, с текущим значением в 66
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QID, с текущим значением в 88
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QID, с текущим значением в 66
Ранг коэф-та Мартина

SQQQ
Ранг риск-скорректированной доходности SQQQ, с текущим значением в 55
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SQQQ, с текущим значением в 44
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SQQQ, с текущим значением в 66
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SQQQ, с текущим значением в 66
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SQQQ, с текущим значением в 33
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SQQQ, с текущим значением в 55
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение QID c SQQQ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares UltraShort QQQ (QID) и ProShares UltraPro Short QQQ (SQQQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа QID, с текущим значением в -0.50, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
QID: -0.50
SQQQ: -0.58
Коэффициент Сортино QID, с текущим значением в -0.45, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
QID: -0.45
SQQQ: -0.50
Коэффициент Омега QID, с текущим значением в 0.94, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.50
QID: 0.94
SQQQ: 0.93
Коэффициент Кальмара QID, с текущим значением в -0.25, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
QID: -0.25
SQQQ: -0.43
Коэффициент Мартина QID, с текущим значением в -1.02, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
QID: -1.02
SQQQ: -1.17

Показатель коэффициента Шарпа QID на текущий момент составляет -0.50, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SQQQ равному -0.58. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа QID и SQQQ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.50-1.00-0.500.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.50
-0.58
QID
SQQQ

Дивиденды

Сравнение дивидендов QID и SQQQ

Дивидендная доходность QID за последние двенадцать месяцев составляет около 6.18%, что меньше доходности SQQQ в 8.71%


TTM20242023202220212020201920182017
QID
ProShares UltraShort QQQ
6.18%8.00%5.64%0.15%0.00%0.92%2.54%1.38%0.07%
SQQQ
ProShares UltraPro Short QQQ
8.71%10.23%8.01%0.28%0.00%2.15%2.92%1.47%0.14%

Просадки

Сравнение просадок QID и SQQQ

Максимальная просадка QID за все время составила -99.97%, примерно равная максимальной просадке SQQQ в -100.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QID и SQQQ. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-100.00%-99.95%-99.90%-99.85%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-99.87%
-100.00%
QID
SQQQ

Волатильность

Сравнение волатильности QID и SQQQ

Текущая волатильность для ProShares UltraShort QQQ (QID) составляет 36.22%, в то время как у ProShares UltraPro Short QQQ (SQQQ) волатильность равна 56.15%. Это указывает на то, что QID испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SQQQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


10.00%20.00%30.00%40.00%50.00%60.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
36.22%
56.15%
QID
SQQQ