PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение QID с SQQQ
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение QID с SQQQ

Последнее обновление 13 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ProShares UltraShort QQQ (QID) и ProShares UltraPro Short QQQ (SQQQ).

QID и SQQQ являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. QID - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность NASDAQ-100 Index (-200%). Фонд был запущен 11 июл. 2006 г.. SQQQ - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность NASDAQ-100 Index (-300%). Фонд был запущен 9 февр. 2010 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: QID или SQQQ.

Корреляция

Корреляция между QID и SQQQ составляет -0.87. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.

Доходность

Сравнение доходности QID и SQQQ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares UltraShort QQQ (QID) и ProShares UltraPro Short QQQ (SQQQ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

QID:

-0.59

SQQQ:

-0.64

Коэф-т Сортино

QID:

-0.63

SQQQ:

-0.68

Коэф-т Омега

QID:

0.92

SQQQ:

0.91

Коэф-т Кальмара

QID:

-0.30

SQQQ:

-0.49

Коэф-т Мартина

QID:

-1.39

SQQQ:

-1.53

Индекс Язвы

QID:

21.75%

SQQQ:

32.00%

Дневная вол-ть

QID:

50.74%

SQQQ:

75.75%

Макс. просадка

QID:

-99.97%

SQQQ:

-100.00%

Текущая просадка

QID:

-99.97%

SQQQ:

-100.00%

Доходность по периодам

С начала года, QID показывает доходность -7.25%, что значительно выше, чем у SQQQ с доходностью -17.50%. За последние 10 лет акции QID превзошли акции SQQQ по среднегодовой доходности: -35.30% против -52.08% соответственно.

QID

С начала года

-7.25%

1 месяц

-20.68%

6 месяцев

-6.06%

1 год

-29.80%

5 лет

-36.64%

10 лет

-35.30%

SQQQ

С начала года

-17.50%

1 месяц

-30.09%

6 месяцев

-16.72%

1 год

-48.27%

5 лет

-54.06%

10 лет

-52.08%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий QID и SQQQ

И QID, и SQQQ имеют комиссию равную 0.95%.

QID
ProShares UltraShort QQQ
SQQQ
ProShares UltraPro Short QQQ

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности QID и SQQQ

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
QID
Ранг риск-скорректированной доходности QID, с текущим значением в 33
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа QID, с текущим значением в 33
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QID, с текущим значением в 33
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QID, с текущим значением в 33
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QID, с текущим значением в 55
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QID, с текущим значением в 11
Ранг коэф-та Мартина
SQQQ
Ранг риск-скорректированной доходности SQQQ, с текущим значением в 22
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SQQQ, с текущим значением в 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SQQQ, с текущим значением в 33
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SQQQ, с текущим значением в 33
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SQQQ, с текущим значением в 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SQQQ, с текущим значением в 11
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение QID c SQQQ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares UltraShort QQQ (QID) и ProShares UltraPro Short QQQ (SQQQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа QID на текущий момент составляет -0.59, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SQQQ равному -0.64. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа QID и SQQQ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов QID и SQQQ

Дивидендная доходность QID за последние двенадцать месяцев составляет около 7.31%, что меньше доходности SQQQ в 11.25%

TTM20242023202220212020201920182017
QID
ProShares UltraShort QQQ		7.31%8.00%5.64%0.15%0.00%0.92%2.54%1.38%0.07%
SQQQ
ProShares UltraPro Short QQQ		11.25%10.23%8.01%0.28%0.00%2.15%2.92%1.47%0.14%

Просадки

Сравнение просадок QID и SQQQ

Максимальная просадка QID за все время составила -99.97%, примерно равная максимальной просадке SQQQ в -100.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QID и SQQQ. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности QID и SQQQ

Текущая волатильность для ProShares UltraShort QQQ (QID) составляет 15.36%, в то время как у ProShares UltraPro Short QQQ (SQQQ) волатильность равна 23.03%. Это указывает на то, что QID испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SQQQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...