Сравнение QID с UVXY
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ProShares UltraShort QQQ (QID) и ProShares Ultra VIX Short-Term Futures ETF (UVXY).
QID и UVXY являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. QID - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность NASDAQ-100 Index (-200%). Фонд был запущен 11 июл. 2006 г.. UVXY - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность S&P 500 VIX SHORT-TERM FUTURES TR (150%). Фонд был запущен 3 окт. 2011 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: QID или UVXY.
Основные характеристики
| QID | UVXY | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | -34.89% | -50.59% |
| Дох-ть за 1 год | -44.02% | -66.34% |
| Дох-ть за 3 года | -23.66% | -70.06% |
| Дох-ть за 5 лет | -41.48% | -70.27% |
| Дох-ть за 10 лет | -35.96% | -66.07% |
| Коэф-т Шарпа | -1.33 | -0.62 |
| Коэф-т Сортино | -2.19 | -0.97 |
| Коэф-т Омега | 0.76 | 0.89 |
| Коэф-т Кальмара | -0.46 | -0.68 |
| Коэф-т Мартина | -1.62 | -1.39 |
| Индекс Язвы | 28.61% | 49.41% |
| Дневная вол-ть | 34.80% | 110.32% |
| Макс. просадка | -99.97% | -100.00% |
| Текущая просадка | -99.97% | -100.00% |
Корреляция
Корреляция между QID и UVXY составляет 0.53 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности QID и UVXY
С начала года, QID показывает доходность -34.89%, что значительно выше, чем у UVXY с доходностью -50.59%. За последние 10 лет акции QID превзошли акции UVXY по среднегодовой доходности: -35.96% против -66.07% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий QID и UVXY
И QID, и UVXY имеют комиссию равную 0.95%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение QID c UVXY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares UltraShort QQQ (QID) и ProShares Ultra VIX Short-Term Futures ETF (UVXY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов QID и UVXY
Дивидендная доходность QID за последние двенадцать месяцев составляет около 9.54%, тогда как UVXY не выплачивал дивиденды акционерам.
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
QID ProShares UltraShort QQQ | 9.54% | 5.64% | 0.15% | 0.00% | 0.92% | 2.54% | 1.38% | 0.07% |
UVXY ProShares Ultra VIX Short-Term Futures ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок QID и UVXY
Максимальная просадка QID за все время составила -99.97%, примерно равная максимальной просадке UVXY в -100.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QID и UVXY. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности QID и UVXY
Текущая волатильность для ProShares UltraShort QQQ (QID) составляет 10.34%, в то время как у ProShares Ultra VIX Short-Term Futures ETF (UVXY) волатильность равна 27.60%. Это указывает на то, что QID испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с UVXY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.