PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение QID с UVXY
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение QID с UVXY

Последнее обновление 25 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ProShares UltraShort QQQ (QID) и ProShares Ultra VIX Short-Term Futures ETF (UVXY).

QID и UVXY являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. QID - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность NASDAQ-100 Index (-200%). Фонд был запущен 11 июл. 2006 г.. UVXY - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность S&P 500 VIX SHORT-TERM FUTURES TR (150%). Фонд был запущен 3 окт. 2011 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: QID или UVXY.

Корреляция

Корреляция между QID и UVXY составляет -0.58. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.

-0.50.00.51.0
Корреляция: -0.6

Доходность

Сравнение доходности QID и UVXY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares UltraShort QQQ (QID) и ProShares Ultra VIX Short-Term Futures ETF (UVXY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
-100.00%-99.95%-99.90%-99.85%-99.80%-99.75%-99.70%-99.65%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-99.76%
-100.00%
QID
UVXY

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

QID:

-0.50

UVXY:

-0.09

Коэф-т Сортино

QID:

-0.45

UVXY:

0.99

Коэф-т Омега

QID:

0.94

UVXY:

1.12

Коэф-т Кальмара

QID:

-0.25

UVXY:

-0.13

Коэф-т Мартина

QID:

-1.02

UVXY:

-0.24

Индекс Язвы

QID:

24.81%

UVXY:

53.78%

Дневная вол-ть

QID:

50.25%

UVXY:

140.64%

Макс. просадка

QID:

-99.97%

UVXY:

-100.00%

Текущая просадка

QID:

-99.97%

UVXY:

-100.00%

Доходность по периодам

С начала года, QID показывает доходность 9.73%, что значительно ниже, чем у UVXY с доходностью 50.68%. За последние 10 лет акции QID превзошли акции UVXY по среднегодовой доходности: -34.13% против -64.65% соответственно.

QID

С начала года

9.73%

1 месяц

3.05%

6 месяцев

2.10%

1 год

-22.53%

5 лет

-35.27%

10 лет

-34.13%

UVXY

С начала года

50.68%

1 месяц

58.72%

6 месяцев

15.16%

1 год

-6.22%

5 лет

-73.71%

10 лет

-64.65%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий QID и UVXY

И QID, и UVXY имеют комиссию равную 0.95%.

QID
ProShares UltraShort QQQ
График комиссии QID с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
QID: 0.95%
UVXY
ProShares Ultra VIX Short-Term Futures ETF
График комиссии UVXY с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
UVXY: 0.95%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности QID и UVXY

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
QID
Ранг риск-скорректированной доходности QID, с текущим значением в 77
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа QID, с текущим значением в 55
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QID, с текущим значением в 77
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QID, с текущим значением в 66
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QID, с текущим значением в 88
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QID, с текущим значением в 66
Ранг коэф-та Мартина
UVXY
Ранг риск-скорректированной доходности UVXY, с текущим значением в 3636
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа UVXY, с текущим значением в 1717
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UVXY, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UVXY, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UVXY, с текущим значением в 1414
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UVXY, с текущим значением в 1818
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение QID c UVXY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares UltraShort QQQ (QID) и ProShares Ultra VIX Short-Term Futures ETF (UVXY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа QID, с текущим значением в -0.50, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
QID: -0.50
UVXY: -0.09
Коэффициент Сортино QID, с текущим значением в -0.45, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
QID: -0.45
UVXY: 0.99
Коэффициент Омега QID, с текущим значением в 0.94, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.50
QID: 0.94
UVXY: 1.12
Коэффициент Кальмара QID, с текущим значением в -0.25, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
QID: -0.25
UVXY: -0.13
Коэффициент Мартина QID, с текущим значением в -1.02, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
QID: -1.02
UVXY: -0.24

Показатель коэффициента Шарпа QID на текущий момент составляет -0.50, что ниже коэффициента Шарпа UVXY равного -0.09. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа QID и UVXY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.50-1.00-0.500.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.50
-0.09
QID
UVXY

Дивиденды

Сравнение дивидендов QID и UVXY

Дивидендная доходность QID за последние двенадцать месяцев составляет около 6.18%, тогда как UVXY не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM20242023202220212020201920182017
QID
ProShares UltraShort QQQ		6.18%8.00%5.64%0.15%0.00%0.92%2.54%1.38%0.07%
UVXY
ProShares Ultra VIX Short-Term Futures ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок QID и UVXY

Максимальная просадка QID за все время составила -99.97%, примерно равная максимальной просадке UVXY в -100.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QID и UVXY. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-100.00%-99.95%-99.90%-99.85%-99.80%-99.75%-99.70%-99.65%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-99.76%
-100.00%
QID
UVXY

Волатильность

Сравнение волатильности QID и UVXY

Текущая волатильность для ProShares UltraShort QQQ (QID) составляет 36.22%, в то время как у ProShares Ultra VIX Short-Term Futures ETF (UVXY) волатильность равна 71.52%. Это указывает на то, что QID испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с UVXY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

10.00%20.00%30.00%40.00%50.00%60.00%70.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
36.22%
71.52%
QID
UVXY