Сравнение QID с UVXY
QID (ProShares UltraShort QQQ) and UVXY (ProShares Ultra VIX Short-Term Futures ETF) are both exchange-traded funds - QID is a Leveraged Equities fund tracking the NASDAQ-100 Index (-200%), while UVXY is a Volatility fund tracking the S&P 500 VIX SHORT-TERM FUTURES TR (150%). Both are passively managed. Over the past 10 years, QID returned -39.08%/yr vs -73.88%/yr for UVXY. A 0.70 correlation means they provide meaningful diversification when combined. Both charge a 0.95% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности QID и UVXY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, QID показывает доходность -27.44%, что значительно ниже, чем у UVXY с доходностью -23.04%. За последние 10 лет акции QID превзошли акции UVXY по среднегодовой доходности: -39.08% против -73.88% соответственно.
QID
- 1 день
- -0.07%
- 1 месяц
- -0.75%
- С начала года
- -27.44%
- 6 месяцев
- -24.99%
- 1 год
- -42.80%
- 3 года*
- -37.11%
- 5 лет*
- -30.42%
- 10 лет*
- -39.08%
UVXY
- 1 день
- -1.25%
- 1 месяц
- -15.98%
- С начала года
- -23.04%
- 6 месяцев
- -25.05%
- 1 год
- -71.58%
- 3 года*
- -62.12%
- 5 лет*
- -66.83%
- 10 лет*
- -73.88%
Сравнение доходности по годам QID и UVXY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
QID ProShares UltraShort QQQ | -27.44% | -34.97% | -34.06% | -57.19% | 66.30% | -44.93% | -69.71% | -49.57% | -9.90% | -44.00% |
UVXY ProShares Ultra VIX Short-Term Futures ETF | -23.04% | -65.32% | -50.90% | -87.70% | -44.81% | -88.33% | -17.38% | -84.23% | 60.10% | -94.17% |
Correlation
The correlation between QID and UVXY is 0.66, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.66 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.69 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.69 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.69 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 окт. 2011 г. | 0.70 |
The correlation between QID and UVXY has been stable across timeframes, ranging from 0.66 to 0.70 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
QID vs. UVXY — Ранг доходности на риск
QID
UVXY
Сравнение QID c UVXY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares UltraShort QQQ (QID) и ProShares Ultra VIX Short-Term Futures ETF (UVXY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| QID | UVXY | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.36 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.42 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.79 | 0.83 | -0.04 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.92 | -0.98 | +0.06 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.84 | -1.42 | -0.42 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок QID и UVXY
Максимальная просадка QID за все время составила -99.99%, примерно равная максимальной просадке UVXY в -100.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QID и UVXY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| QID | UVXY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.99% | -100.00% | +0.01% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -46.67% | -72.99% | +26.32% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -79.50% | -94.91% | +15.41% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -88.72% | -99.71% | +10.99% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -99.37% | -100.00% | +0.63% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -99.99% | -100.00% | +0.01% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -87.02% | -98.75% | +11.73% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 23.60% | 51.19% | -27.59% |
Волатильность
Сравнение волатильности QID и UVXY
Текущая волатильность для ProShares UltraShort QQQ (QID) составляет 17.87%, в то время как у ProShares Ultra VIX Short-Term Futures ETF (UVXY) волатильность равна 25.80%. Это указывает на то, что QID испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с UVXY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| QID | UVXY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 17.87% | 25.80% | -7.93% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 28.81% | 66.21% | -37.40% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 35.79% | 85.44% | -49.65% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 45.36% | 103.95% | -58.59% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 44.77% | 112.37% | -67.60% |
Сравнение комиссий QID и UVXY
И QID, и UVXY имеют комиссию равную 0.95%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов QID и UVXY
Дивидендная доходность QID за последние двенадцать месяцев составляет около 7.15%, тогда как UVXY не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
QID ProShares UltraShort QQQ | 7.15% | 6.25% | 7.99% | 5.63% | 0.15% | 0.00% | 0.92% | 2.54% | 1.38% | 0.08% |
UVXY ProShares Ultra VIX Short-Term Futures ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
QID and UVXY have a correlation of 0.66, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
UVXY has higher volatility (25.80%) compared to QID (17.87%). In terms of maximum drawdown, QID dropped -99.99% vs UVXY's -100.00%.
On 10-year performance, QID leads with -39.08% vs -73.88% for UVXY. Both ETFs have the same 0.95% expense ratio. On volatility, QID has been the lower-risk option at 17.87%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 10-year period, QID has performed better with a -39.08% return vs -73.88%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
QID and UVXY have the same expense ratio: 0.95% per year.
QID has the higher dividend yield at 7.15%, compared with 0.00% for UVXY.
QID is categorized as Leveraged Equities, while UVXY is Volatility. QID tracks NASDAQ-100 Index (-200%), while UVXY tracks S&P 500 VIX SHORT-TERM FUTURES TR (150%).
UVXY currently has the higher Sharpe Ratio (-0.84 vs -1.20), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для QID и UVXY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор