Сравнение QID с RWM
QID (ProShares UltraShort QQQ) and RWM (ProShares Short Russell2000) are both exchange-traded funds - QID is a Leveraged Equities fund tracking the NASDAQ-100 Index (-200%), while RWM is a Inverse Equities fund tracking the Russell 2000 (-100%). Both are passively managed. Over the past 10 years, QID returned -37.66%/yr vs -11.60%/yr for RWM. Their 0.76 correlation means they have sometimes moved together and sometimes differently. Both charge a 0.95% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности QID и RWM
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, QID показывает доходность -27.57%, что значительно ниже, чем у RWM с доходностью -17.16%. За последние 10 лет акции QID уступали акциям RWM по среднегодовой доходности: -37.66% против -11.60% соответственно.
QID
- 1 день
- 1.80%
- 1 месяц
- 0.71%
- 6 месяцев
- -29.76%
- С начала года
- -27.57%
- 1 год
- -39.08%
- 3 года*
- -36.18%
- 5 лет*
- -28.93%
- 10 лет*
- -37.66%
- Всё время*
- -34.80%
RWM
- 1 день
- 0.60%
- 1 месяц
- -0.15%
- 6 месяцев
- -12.73%
- С начала года
- -17.16%
- 1 год
- -25.16%
- 3 года*
- -11.56%
- 5 лет*
- -6.10%
- 10 лет*
- -11.60%
- Всё время*
- -12.11%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $269.32M | $234.86M | $300.05M | |
| $347.28M | $311.24M | $253.71M |
Сравнение доходности по годам QID и RWM
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
QID ProShares UltraShort QQQ | -27.57% | -34.97% | -34.06% | -57.19% | 66.30% | -44.93% | -69.71% | -49.57% | -9.90% | -44.00% |
RWM ProShares Short Russell2000 | -17.16% | -9.40% | -5.91% | -10.43% | 18.34% | -17.90% | -31.04% | -19.83% | 11.57% | -13.61% |
Correlation
The correlation between QID and RWM is 0.71, which is moderate. They have sometimes moved together and sometimes differently, sharing some price drivers without tracking each other closely.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.71 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.67 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.73 |
Корреляция (10 лет) Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях. | 0.69 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 янв. 2007 г. | 0.76 |
The correlation between QID and RWM has been stable across timeframes, ranging from 0.67 to 0.76 - a consistent structural relationship.
Сравнение распределения секторов QID и RWM
Секторы
QID
RWM
Финансовые услуги
Сырьевые материалы
-
-
Коммуникационные услуги
-
-
Потребительский циклический сектор
-
-
Потребительский защитный сектор
-
-
Энергетика
-
-
Здравоохранение
-
-
Промышленность
-
-
Недвижимость
-
-
Технологии
-
-
Коммунальные услуги
-
-
Финансовые услуги
QID
RWM
Сырьевые материалы
QID
-
RWM
-
Коммуникационные услуги
QID
-
RWM
-
Потребительский циклический сектор
QID
-
RWM
-
Потребительский защитный сектор
QID
-
RWM
-
Энергетика
QID
-
RWM
-
Здравоохранение
QID
-
RWM
-
Промышленность
QID
-
RWM
-
Недвижимость
QID
-
RWM
-
Технологии
QID
-
RWM
-
Коммунальные услуги
QID
-
RWM
-
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
QID vs. RWM — Ранг доходности на риск
QID
RWM
Сравнение QID c RWM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares UltraShort QQQ (QID) и ProShares Short Russell2000 (RWM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| QID | RWM | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.31 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.37 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.84 | 0.80 | +0.04 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.88 | -0.97 | +0.09 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.67 | -1.60 | -0.07 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок QID и RWM
Максимальная просадка QID за все время составила -99.99%, примерно равная максимальной просадке RWM в -95.61%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QID и RWM.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| QID | RWM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.99% | -95.61% | -4.38% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -44.38% | -25.97% | -18.41% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -79.50% | -43.12% | -36.38% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -88.72% | -43.12% | -45.60% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -99.21% | -72.51% | -26.70% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -99.99% | -95.58% | -4.41% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -87.10% | -74.21% | -12.89% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 23.73% | 15.77% | +7.96% |
Волатильность
Сравнение волатильности QID и RWM
ProShares UltraShort QQQ (QID) имеет более высокую волатильность в 15.17% по сравнению с ProShares Short Russell2000 (RWM) с волатильностью 4.46%. Это указывает на то, что QID испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с RWM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| QID | RWM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 15.17% | 4.46% | +10.71% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 32.77% | 14.19% | +18.58% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 39.13% | 19.19% | +19.94% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 45.94% | 22.52% | +23.42% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 45.03% | 23.10% | +21.93% |
Сравнение комиссий QID и RWM
И QID, и RWM имеют комиссию равную 0.95%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов QID и RWM
Дивидендная доходность QID за последние двенадцать месяцев составляет около 8.14%, что больше доходности RWM в 3.85%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
QID ProShares UltraShort QQQ | 8.14% | 6.25% | 7.99% | 5.63% | 0.15% | 0.00% | 0.92% | 2.54% | 1.38% | 0.08% |
RWM ProShares Short Russell2000 | 3.85% | 3.97% | 6.03% | 4.78% | 0.39% | 0.00% | 0.20% | 1.55% | 0.87% | 0.07% |
Часто задаваемые вопросы
QID and RWM have a correlation of 0.71, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
QID has higher volatility (15.17%) compared to RWM (4.46%). In terms of maximum drawdown, QID dropped -99.99% vs RWM's -95.61%.
On 10-year performance, RWM leads with -11.60% vs -37.66% for QID. Both ETFs have the same 0.95% expense ratio. On volatility, RWM has been the lower-risk option at 4.46%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 10-year period, RWM has performed better with a -11.60% return vs -37.66%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
QID and RWM have the same expense ratio: 0.95% per year.
QID has the higher dividend yield at 8.14%, compared with 3.85% for RWM.
QID is categorized as Leveraged Equities, while RWM is Inverse Equities. QID tracks NASDAQ-100 Index (-200%), while RWM tracks Russell 2000 (-100%).
QID currently has the higher Sharpe Ratio (-1.00 vs -1.32), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для QID и RWM
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор