PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение QID с RWM
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение QID с RWM

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

QID (ProShares UltraShort QQQ) and RWM (ProShares Short Russell2000) are both exchange-traded funds - QID is a Leveraged Equities fund tracking the NASDAQ-100 Index (-200%), while RWM is a Inverse Equities fund tracking the Russell 2000 (-100%). Both are passively managed. Over the past 10 years, QID returned -38.90%/yr vs -11.85%/yr for RWM. A 0.76 correlation means they provide meaningful diversification when combined. Both charge a 0.95% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности QID и RWM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares UltraShort QQQ (QID) и ProShares Short Russell2000 (RWM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, QID показывает доходность -32.03%, что значительно ниже, чем у RWM с доходностью -13.83%. За последние 10 лет акции QID уступали акциям RWM по среднегодовой доходности: -38.90% против -11.85% соответственно.

QID

1 день
0.52%
1 месяц
-18.27%
С начала года
-32.03%
6 месяцев
-29.81%
1 год
-48.76%
3 года*
-39.36%
5 лет*
-32.49%
10 лет*
-38.90%

RWM

1 день
1.37%
1 месяц
-3.30%
С начала года
-13.83%
6 месяцев
-12.66%
1 год
-25.94%
3 года*
-12.10%
5 лет*
-5.21%
10 лет*
-11.85%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам QID и RWM

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
QID
ProShares UltraShort QQQ		-32.03%-34.97%-34.06%-57.19%66.30%-44.93%-69.71%-49.57%-9.90%-44.00%
RWM
ProShares Short Russell2000		-13.83%-9.40%-5.91%-10.43%18.34%-17.90%-31.04%-19.83%11.57%-13.61%

Correlation

The correlation between QID and RWM is 0.69, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.69

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.65

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.72

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.69

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 янв. 2007 г.

0.76

The correlation between QID and RWM shifts across timeframes, from 0.65 (3 years) to 0.76 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов QID и RWM

Секторы
QID
RWM

Финансовые услуги

110.5%
80.6%

Сырьевые материалы

-

-

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский циклический сектор

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

-

Здравоохранение

-

-

Промышленность

-

-

Недвижимость

-

-

Технологии

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Финансовые услуги

QID
110.5%
RWM
80.6%

Сырьевые материалы

QID

-

RWM

-

Коммуникационные услуги

QID

-

RWM

-

Потребительский циклический сектор

QID

-

RWM

-

Потребительский защитный сектор

QID

-

RWM

-

Энергетика

QID

-

RWM

-

Здравоохранение

QID

-

RWM

-

Промышленность

QID

-

RWM

-

Недвижимость

QID

-

RWM

-

Технологии

QID

-

RWM

-

Коммунальные услуги

QID

-

RWM

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ProShares UltraShort QQQ

ProShares Short Russell2000

Часто сравнивают с QID:
QID с SQQQQID с PSQQID с QQQQID с TQQQQID с UVXYQID с TZAQID с SPY
Часто сравнивают с RWM:
RWM с IWMRWM с TWMRWM с SPYRWM с PSQRWM с QQQRWM с SHRWM с EMTY

Доходность на риск

QID vs. RWM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
QID
Ранг доходности на риск QID: 00
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QID: 00
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QID: 00
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QID: 00
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QID: 00
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QID: 00
Ранг коэф-та Мартина
RWM
Ранг доходности на риск RWM: 11
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RWM: 00
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RWM: 11
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RWM: 11
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RWM: 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RWM: 11
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение QID c RWM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares UltraShort QQQ (QID) и ProShares Short Russell2000 (RWM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

QIDRWMDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-1.53
-1.37

-0.16

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-2.59
-1.95

-0.64

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.73

0.79

-0.06

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.99

-0.95

-0.03

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.96

-1.65

-0.31

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

QID vs. RWM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа QID на текущий момент составляет -1.53, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа RWM равному -1.37. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа QID и RWM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

QIDRWMРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-1.53

-1.37

-0.16

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.73

-0.23

-0.50

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.88

-0.51

-0.36

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.81

-0.49

-0.32

Просадки

Сравнение просадок QID и RWM

Максимальная просадка QID за все время составила -99.99%, примерно равная максимальной просадке RWM в -95.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QID и RWM.

Загрузка графика...

Показатели просадок

QIDRWMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-99.99%

-95.47%

-4.52%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-49.58%

-27.26%

-22.32%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-79.41%

-41.38%

-38.03%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-88.67%

-41.38%

-47.29%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-99.37%

-73.72%

-25.65%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-99.99%

-95.41%

-4.58%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-87.00%

-74.04%

-12.96%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

24.91%

15.73%

+9.18%

Волатильность

Сравнение волатильности QID и RWM

ProShares UltraShort QQQ (QID) имеет более высокую волатильность в 8.98% по сравнению с ProShares Short Russell2000 (RWM) с волатильностью 5.84%. Это указывает на то, что QID испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с RWM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

QIDRWMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.98%

5.84%

+3.14%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

24.28%

13.52%

+10.76%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

31.91%

19.07%

+12.84%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

44.77%

22.56%

+22.21%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

44.54%

23.11%

+21.43%

Сравнение комиссий QID и RWM

И QID, и RWM имеют комиссию равную 0.95%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов QID и RWM

Дивидендная доходность QID за последние двенадцать месяцев составляет около 7.64%, что больше доходности RWM в 4.12%

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
QID
ProShares UltraShort QQQ		7.64%6.25%7.99%5.63%0.15%0.00%0.92%2.54%1.38%0.08%
RWM
ProShares Short Russell2000		4.12%3.97%6.03%4.78%0.39%0.00%0.20%1.55%0.87%0.07%

Часто задаваемые вопросы

QID and RWM have a correlation of 0.69, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

QID has higher volatility (8.98%) compared to RWM (5.84%). In terms of maximum drawdown, QID dropped -99.99% vs RWM's -95.47%.

On 10-year performance, RWM leads with -11.85% vs -38.90% for QID. Both ETFs have the same 0.95% expense ratio. On volatility, RWM has been the lower-risk option at 5.84%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, RWM has performed better with a -11.85% return vs -38.90%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

QID and RWM have the same expense ratio: 0.95% per year.

QID has the higher dividend yield at 7.64%, compared with 4.12% for RWM.

QID is categorized as Leveraged Equities, while RWM is Inverse Equities. QID tracks NASDAQ-100 Index (-200%), while RWM tracks Russell 2000 (-100%).

RWM currently has the higher Sharpe Ratio (-1.37 vs -1.53), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для QID и RWM

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор