Сравнение QID с RWM
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ProShares UltraShort QQQ (QID) и ProShares Short Russell2000 (RWM).
QID и RWM являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. QID - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность NASDAQ-100 Index (-200%). Фонд был запущен 11 июл. 2006 г.. RWM - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность Russell 2000 (-100%). Фонд был запущен 23 янв. 2007 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: QID или RWM.
Основные характеристики
| QID | RWM | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | -34.89% | -14.27% |
| Дох-ть за 1 год | -44.02% | -27.69% |
| Дох-ть за 3 года | -23.66% | -1.18% |
| Дох-ть за 5 лет | -41.48% | -13.34% |
| Дох-ть за 10 лет | -35.96% | -11.25% |
| Коэф-т Шарпа | -1.33 | -1.32 |
| Коэф-т Сортино | -2.19 | -1.86 |
| Коэф-т Омега | 0.76 | 0.78 |
| Коэф-т Кальмара | -0.46 | -0.30 |
| Коэф-т Мартина | -1.62 | -1.73 |
| Индекс Язвы | 28.61% | 16.47% |
| Дневная вол-ть | 34.80% | 21.58% |
| Макс. просадка | -99.97% | -94.64% |
| Текущая просадка | -99.97% | -94.64% |
Корреляция
Корреляция между QID и RWM составляет 0.76 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности QID и RWM
С начала года, QID показывает доходность -34.89%, что значительно ниже, чем у RWM с доходностью -14.27%. За последние 10 лет акции QID уступали акциям RWM по среднегодовой доходности: -35.96% против -11.25% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий QID и RWM
И QID, и RWM имеют комиссию равную 0.95%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение QID c RWM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares UltraShort QQQ (QID) и ProShares Short Russell2000 (RWM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов QID и RWM
Дивидендная доходность QID за последние двенадцать месяцев составляет около 9.54%, что больше доходности RWM в 6.81%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
QID ProShares UltraShort QQQ | 9.54% | 5.64% | 0.15% | 0.00% | 0.92% | 2.54% | 1.38% | 0.07% |
RWM ProShares Short Russell2000 | 6.81% | 4.78% | 0.39% | 0.00% | 0.20% | 1.55% | 0.87% | 0.07% |
Просадки
Сравнение просадок QID и RWM
Максимальная просадка QID за все время составила -99.97%, что больше максимальной просадки RWM в -94.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QID и RWM. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности QID и RWM
ProShares UltraShort QQQ (QID) имеет более высокую волатильность в 10.34% по сравнению с ProShares Short Russell2000 (RWM) с волатильностью 7.37%. Это указывает на то, что QID испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с RWM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.