Сравнение QID с TZA
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ProShares UltraShort QQQ (QID) и Direxion Daily Small Cap Bear 3X Shares (TZA).
QID и TZA являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. QID - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность NASDAQ-100 Index (-200%). Фонд был запущен 11 июл. 2006 г.. TZA - это пассивный фонд от Direxion, который отслеживает доходность Russell 2000 Index (-300%). Фонд был запущен 5 нояб. 2008 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: QID или TZA.
Корреляция
Корреляция между QID и TZA составляет 0.75 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности QID и TZA
Основные характеристики
QID:
-1.03
TZA:
-0.75
QID:
-1.56
TZA:
-0.95
QID:
0.83
TZA:
0.89
QID:
-0.37
TZA:
-0.46
QID:
-1.64
TZA:
-1.44
QID:
22.83%
TZA:
32.16%
QID:
36.57%
TZA:
61.98%
QID:
-99.97%
TZA:
-100.00%
QID:
-99.97%
TZA:
-100.00%
Доходность по периодам
С начала года, QID показывает доходность -3.95%, что значительно выше, чем у TZA с доходностью -5.63%. За последние 10 лет акции QID превзошли акции TZA по среднегодовой доходности: -36.19% против -39.58% соответственно.
QID
-3.95%
-2.00%
-17.10%
-35.69%
-39.27%
-36.19%
TZA
-5.63%
-5.37%
-16.98%
-45.28%
-45.16%
-39.58%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий QID и TZA
QID берет комиссию в 0.95%, что меньше комиссии TZA в 1.11%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности QID и TZA
QID
TZA
Сравнение QID c TZA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares UltraShort QQQ (QID) и Direxion Daily Small Cap Bear 3X Shares (TZA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов QID и TZA
Дивидендная доходность QID за последние двенадцать месяцев составляет около 8.32%, что больше доходности TZA в 5.72%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
QID ProShares UltraShort QQQ | 8.32% | 8.00% | 5.64% | 0.15% | 0.00% | 0.92% | 2.54% | 1.38% | 0.07% |
TZA Direxion Daily Small Cap Bear 3X Shares | 5.72% | 5.40% | 5.49% | 0.00% | 0.00% | 1.21% | 1.57% | 0.63% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок QID и TZA
Максимальная просадка QID за все время составила -99.97%, примерно равная максимальной просадке TZA в -100.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QID и TZA. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности QID и TZA
Текущая волатильность для ProShares UltraShort QQQ (QID) составляет 12.73%, в то время как у Direxion Daily Small Cap Bear 3X Shares (TZA) волатильность равна 18.81%. Это указывает на то, что QID испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TZA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.