Сравнение QID с TZA
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ProShares UltraShort QQQ (QID) и Direxion Daily Small Cap Bear 3X Shares (TZA).
QID и TZA являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. QID - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность NASDAQ-100 Index (-200%). Фонд был запущен 11 июл. 2006 г.. TZA - это пассивный фонд от Direxion, который отслеживает доходность Russell 2000 Index (-300%). Фонд был запущен 5 нояб. 2008 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности QID и TZA
Загрузка...
Сравнение доходности по годам QID и TZA
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
QID ProShares UltraShort QQQ | 10.13% | -34.97% | -34.06% | -57.19% | 66.30% | -44.93% | -69.71% | -49.57% | -9.90% | -44.00% |
TZA Direxion Daily Small Cap Bear 3X Shares | -7.36% | -40.22% | -32.22% | -41.19% | 30.21% | -50.80% | -80.43% | -53.25% | 25.06% | -38.19% |
Доходность по периодам
С начала года, QID показывает доходность 10.13%, что значительно выше, чем у TZA с доходностью -7.36%. За последние 10 лет акции QID превзошли акции TZA по среднегодовой доходности: -35.92% против -41.52% соответственно.
QID
- 1 день
- -2.47%
- 1 месяц
- 7.52%
- С начала года
- 10.13%
- 6 месяцев
- 6.26%
- 1 год
- -38.21%
- 3 года*
- -33.24%
- 5 лет*
- -26.91%
- 10 лет*
- -35.92%
TZA
- 1 день
- -1.85%
- 1 месяц
- 14.81%
- С начала года
- -7.36%
- 6 месяцев
- -14.42%
- 1 год
- -58.53%
- 3 года*
- -37.32%
- 5 лет*
- -24.98%
- 10 лет*
- -41.52%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий QID и TZA
QID берет комиссию в 0.95%, что меньше комиссии TZA в 1.11%.
Доходность на риск
QID vs. TZA — Ранг доходности на риск
QID
TZA
Сравнение QID c TZA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares UltraShort QQQ (QID) и Direxion Daily Small Cap Bear 3X Shares (TZA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| QID | TZA | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.85 | -0.85 | 0.00 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.10 | -1.24 | +0.14 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.85 | 0.85 | 0.00 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.67 | -0.77 | +0.10 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.80 | -0.96 | +0.16 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| QID | TZA | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.85 | -0.85 | 0.00 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.60 | -0.37 | -0.23 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.81 | -0.60 | -0.20 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.77 | -0.70 | -0.08 |
Корреляция
Корреляция между QID и TZA составляет 0.75 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов QID и TZA
Дивидендная доходность QID за последние двенадцать месяцев составляет около 4.71%, что больше доходности TZA в 3.10%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
QID ProShares UltraShort QQQ | 4.71% | 6.25% | 7.99% | 5.63% | 0.15% | 0.00% | 0.92% | 2.54% | 1.38% | 0.08% |
TZA Direxion Daily Small Cap Bear 3X Shares | 3.10% | 5.08% | 5.40% | 5.49% | 0.00% | 0.00% | 1.21% | 1.56% | 0.63% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок QID и TZA
Максимальная просадка QID за все время составила -99.98%, примерно равная максимальной просадке TZA в -100.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QID и TZA.
Загрузка...
Показатели просадок
| QID | TZA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.98% | -100.00% | +0.02% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -58.65% | -76.19% | +17.54% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -84.37% | -87.77% | +3.40% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -99.13% | -99.64% | +0.51% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -99.98% | -100.00% | +0.02% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -86.89% | -97.98% | +11.09% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 49.18% | 61.24% | -12.06% |
Волатильность
Сравнение волатильности QID и TZA
Текущая волатильность для ProShares UltraShort QQQ (QID) составляет 13.33%, в то время как у Direxion Daily Small Cap Bear 3X Shares (TZA) волатильность равна 22.27%. Это указывает на то, что QID испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TZA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| QID | TZA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 13.33% | 22.27% | -8.94% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 25.59% | 43.41% | -17.82% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 45.20% | 69.32% | -24.12% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 44.78% | 67.52% | -22.74% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 44.45% | 68.78% | -24.33% |