Сравнение QID с TZA
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ProShares UltraShort QQQ (QID) и Direxion Daily Small Cap Bear 3X Shares (TZA).
QID и TZA являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. QID - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность NASDAQ-100 Index (-200%). Фонд был запущен 11 июл. 2006 г.. TZA - это пассивный фонд от Direxion, который отслеживает доходность Russell 2000 Index (-300%). Фонд был запущен 5 нояб. 2008 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: QID или TZA.
Основные характеристики
| QID | TZA | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | -34.89% | -47.46% |
| Дох-ть за 1 год | -44.02% | -69.82% |
| Дох-ть за 3 года | -23.66% | -22.12% |
| Дох-ть за 5 лет | -41.48% | -49.46% |
| Дох-ть за 10 лет | -35.96% | -41.03% |
| Коэф-т Шарпа | -1.33 | -1.10 |
| Коэф-т Сортино | -2.19 | -2.01 |
| Коэф-т Омега | 0.76 | 0.77 |
| Коэф-т Кальмара | -0.46 | -0.71 |
| Коэф-т Мартина | -1.62 | -1.50 |
| Индекс Язвы | 28.61% | 47.37% |
| Дневная вол-ть | 34.80% | 64.60% |
| Макс. просадка | -99.97% | -100.00% |
| Текущая просадка | -99.97% | -100.00% |
Корреляция
Корреляция между QID и TZA составляет 0.75 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности QID и TZA
С начала года, QID показывает доходность -34.89%, что значительно выше, чем у TZA с доходностью -47.46%. За последние 10 лет акции QID превзошли акции TZA по среднегодовой доходности: -35.96% против -41.03% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий QID и TZA
QID берет комиссию в 0.95%, что меньше комиссии TZA в 1.11%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение QID c TZA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares UltraShort QQQ (QID) и Direxion Daily Small Cap Bear 3X Shares (TZA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов QID и TZA
Дивидендная доходность QID за последние двенадцать месяцев составляет около 9.54%, что больше доходности TZA в 7.18%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
QID ProShares UltraShort QQQ | 9.54% | 5.64% | 0.15% | 0.00% | 0.92% | 2.54% | 1.38% | 0.07% |
TZA Direxion Daily Small Cap Bear 3X Shares | 7.18% | 5.49% | 0.00% | 0.00% | 1.21% | 1.57% | 0.63% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок QID и TZA
Максимальная просадка QID за все время составила -99.97%, примерно равная максимальной просадке TZA в -100.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QID и TZA. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности QID и TZA
Текущая волатильность для ProShares UltraShort QQQ (QID) составляет 10.34%, в то время как у Direxion Daily Small Cap Bear 3X Shares (TZA) волатильность равна 23.14%. Это указывает на то, что QID испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TZA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.