Сравнение QID с TZA
QID (ProShares UltraShort QQQ) and TZA (Direxion Daily Small Cap Bear 3X Shares) are both Leveraged Equities funds - QID tracks the NASDAQ-100 Index (-200%) while TZA tracks the Russell 2000 Index (-300%). Both are passively managed. Over the past 10 years, QID returned -37.66%/yr vs -42.68%/yr for TZA. Their 0.75 correlation means they have sometimes moved together and sometimes differently. QID charges 0.95%/yr vs 1.11%/yr for TZA.
Доходность
Сравнение доходности QID и TZA
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, QID показывает доходность -27.57%, что значительно выше, чем у TZA с доходностью -48.09%. За последние 10 лет акции QID превзошли акции TZA по среднегодовой доходности: -37.66% против -42.68% соответственно.
QID
- 1 день
- 1.80%
- 1 месяц
- 0.71%
- 6 месяцев
- -29.76%
- С начала года
- -27.57%
- 1 год
- -39.08%
- 3 года*
- -36.18%
- 5 лет*
- -28.93%
- 10 лет*
- -37.66%
- Всё время*
- -34.80%
TZA
- 1 день
- 1.92%
- 1 месяц
- -0.96%
- 6 месяцев
- -38.61%
- С начала года
- -48.09%
- 1 год
- -64.24%
- 3 года*
- -43.47%
- 5 лет*
- -32.10%
- 10 лет*
- -42.68%
- Всё время*
- -49.89%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $269.32M | $234.86M | $300.05M | |
| $170.77M | $382.01M | $993.42M |
Сравнение доходности по годам QID и TZA
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
QID ProShares UltraShort QQQ | -27.57% | -34.97% | -34.06% | -57.19% | 66.30% | -44.93% | -69.71% | -49.57% | -9.90% | -44.00% |
TZA Direxion Daily Small Cap Bear 3X Shares | -48.09% | -40.22% | -32.22% | -41.19% | 30.21% | -50.80% | -80.43% | -53.25% | 25.06% | -38.19% |
Correlation
The correlation between QID and TZA is 0.71, which is moderate. They have sometimes moved together and sometimes differently, sharing some price drivers without tracking each other closely.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.71 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.67 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.73 |
Корреляция (10 лет) Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях. | 0.69 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 нояб. 2008 г. | 0.75 |
The correlation between QID and TZA has been stable across timeframes, ranging from 0.67 to 0.75 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
QID vs. TZA — Ранг доходности на риск
QID
TZA
Сравнение QID c TZA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares UltraShort QQQ (QID) и Direxion Daily Small Cap Bear 3X Shares (TZA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| QID | TZA | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.12 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.48 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.84 | 0.78 | +0.05 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.88 | -0.98 | +0.10 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.67 | -1.48 | -0.19 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок QID и TZA
Максимальная просадка QID за все время составила -99.99%, примерно равная максимальной просадке TZA в -100.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QID и TZA.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| QID | TZA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.99% | -100.00% | +0.01% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -44.38% | -65.42% | +21.04% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -79.50% | -89.61% | +10.11% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -88.72% | -91.82% | +3.10% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -99.21% | -99.67% | +0.46% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -99.99% | -100.00% | +0.01% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -87.10% | -98.00% | +10.90% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 23.73% | 43.46% | -19.73% |
Волатильность
Сравнение волатильности QID и TZA
ProShares UltraShort QQQ (QID) имеет более высокую волатильность в 15.17% по сравнению с Direxion Daily Small Cap Bear 3X Shares (TZA) с волатильностью 13.41%. Это указывает на то, что QID испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TZA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| QID | TZA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 15.17% | 13.41% | +1.76% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 32.77% | 42.67% | -9.90% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 39.13% | 57.39% | -18.26% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 45.94% | 67.32% | -21.38% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 45.03% | 68.85% | -23.82% |
Сравнение комиссий QID и TZA
QID берет комиссию в 0.95%, что меньше комиссии TZA в 1.11%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов QID и TZA
Дивидендная доходность QID за последние двенадцать месяцев составляет около 8.14%, что больше доходности TZA в 5.11%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
QID ProShares UltraShort QQQ | 8.14% | 6.25% | 7.99% | 5.63% | 0.15% | 0.00% | 0.92% | 2.54% | 1.38% | 0.08% |
TZA Direxion Daily Small Cap Bear 3X Shares | 5.11% | 5.08% | 5.40% | 5.49% | 0.00% | 0.00% | 1.21% | 1.56% | 0.63% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
QID and TZA have a correlation of 0.71, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
QID has higher volatility (15.17%) compared to TZA (13.41%). In terms of maximum drawdown, QID dropped -99.99% vs TZA's -100.00%.
On 10-year performance, QID leads with -37.66% vs -42.68% for TZA. On fees, QID is cheaper at 0.95% per year. On volatility, TZA has been the lower-risk option at 13.41%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 10-year period, QID has performed better with a -37.66% return vs -42.68%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
QID is cheaper with a 0.95% expense ratio, compared with 1.11% for TZA.
QID has the higher dividend yield at 8.14%, compared with 5.11% for TZA.
QID tracks NASDAQ-100 Index (-200%), while TZA tracks Russell 2000 Index (-300%). They also come from different issuers: ProShares and Direxion. Their fees differ too: 0.95% for QID and 1.11% for TZA.
QID currently has the higher Sharpe Ratio (-1.00 vs -1.12), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для QID и TZA
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор