Сравнение QID с TZA
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ProShares UltraShort QQQ (QID) и Direxion Daily Small Cap Bear 3X Shares (TZA).
QID и TZA являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. QID - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность NASDAQ-100 Index (-200%). Фонд был запущен 11 июл. 2006 г.. TZA - это пассивный фонд от Direxion, который отслеживает доходность Russell 2000 Index (-300%). Фонд был запущен 5 нояб. 2008 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: QID или TZA.
Корреляция
Корреляция между QID и TZA составляет 0.75 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности QID и TZA
Основные характеристики
QID:
-0.31
TZA:
-0.03
QID:
-0.20
TZA:
0.40
QID:
0.98
TZA:
1.05
QID:
-0.12
TZA:
-0.02
QID:
-0.45
TZA:
-0.05
QID:
26.54%
TZA:
32.12%
QID:
39.22%
TZA:
61.34%
QID:
-99.97%
TZA:
-100.00%
QID:
-99.97%
TZA:
-100.00%
Доходность по периодам
С начала года, QID показывает доходность 14.24%, что значительно ниже, чем у TZA с доходностью 27.14%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции QID имеют среднегодовую доходность -34.51%, а акции TZA немного отстают с -36.15%.
QID
14.24%
8.00%
2.35%
-13.56%
-39.09%
-34.51%
TZA
27.14%
7.36%
17.55%
-6.78%
-50.66%
-36.15%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий QID и TZA
QID берет комиссию в 0.95%, что меньше комиссии TZA в 1.11%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности QID и TZA
QID
TZA
Сравнение QID c TZA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares UltraShort QQQ (QID) и Direxion Daily Small Cap Bear 3X Shares (TZA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов QID и TZA
Дивидендная доходность QID за последние двенадцать месяцев составляет около 5.94%, что больше доходности TZA в 4.33%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
QID ProShares UltraShort QQQ | 5.94% | 8.00% | 5.64% | 0.15% | 0.00% | 0.92% | 2.54% | 1.38% | 0.07% |
TZA Direxion Daily Small Cap Bear 3X Shares | 4.33% | 5.40% | 5.49% | 0.00% | 0.00% | 1.21% | 1.57% | 0.63% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок QID и TZA
Максимальная просадка QID за все время составила -99.97%, примерно равная максимальной просадке TZA в -100.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QID и TZA. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности QID и TZA
Текущая волатильность для ProShares UltraShort QQQ (QID) составляет 15.04%, в то время как у Direxion Daily Small Cap Bear 3X Shares (TZA) волатильность равна 19.12%. Это указывает на то, что QID испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TZA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.