PortfoliosLab logo
Сравнение QID с TZA
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между QID и TZA составляет -0.85. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: -0.9

Доходность

Сравнение доходности QID и TZA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares UltraShort QQQ (QID) и Direxion Daily Small Cap Bear 3X Shares (TZA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-100.00%-99.99%-99.98%-99.97%-99.96%-99.95%-99.94%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-99.95%
-100.00%
QID
TZA

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

QID:

-0.50

TZA:

-0.23

Коэф-т Сортино

QID:

-0.45

TZA:

0.16

Коэф-т Омега

QID:

0.94

TZA:

1.02

Коэф-т Кальмара

QID:

-0.25

TZA:

-0.17

Коэф-т Мартина

QID:

-1.02

TZA:

-0.57

Индекс Язвы

QID:

24.81%

TZA:

29.82%

Дневная вол-ть

QID:

50.25%

TZA:

72.23%

Макс. просадка

QID:

-99.97%

TZA:

-100.00%

Текущая просадка

QID:

-99.97%

TZA:

-100.00%

Доходность по периодам

С начала года, QID показывает доходность 9.73%, что значительно ниже, чем у TZA с доходностью 30.51%. За последние 10 лет акции QID превзошли акции TZA по среднегодовой доходности: -34.13% против -35.98% соответственно.


QID

С начала года

9.73%

1 месяц

3.05%

6 месяцев

2.10%

1 год

-22.53%

5 лет

-35.27%

10 лет

-34.13%

TZA

С начала года

30.51%

1 месяц

10.40%

6 месяцев

24.10%

1 год

-13.61%

5 лет

-44.19%

10 лет

-35.98%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий QID и TZA

QID берет комиссию в 0.95%, что меньше комиссии TZA в 1.11%.


График комиссии TZA с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
TZA: 1.11%
График комиссии QID с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
QID: 0.95%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности QID и TZA

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

QID
Ранг риск-скорректированной доходности QID, с текущим значением в 77
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа QID, с текущим значением в 55
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QID, с текущим значением в 77
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QID, с текущим значением в 66
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QID, с текущим значением в 88
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QID, с текущим значением в 66
Ранг коэф-та Мартина

TZA
Ранг риск-скорректированной доходности TZA, с текущим значением в 1717
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа TZA, с текущим значением в 1111
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TZA, с текущим значением в 2424
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TZA, с текущим значением в 2424
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TZA, с текущим значением в 1212
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TZA, с текущим значением в 1212
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение QID c TZA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares UltraShort QQQ (QID) и Direxion Daily Small Cap Bear 3X Shares (TZA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа QID, с текущим значением в -0.50, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
QID: -0.50
TZA: -0.23
Коэффициент Сортино QID, с текущим значением в -0.45, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
QID: -0.45
TZA: 0.16
Коэффициент Омега QID, с текущим значением в 0.94, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.50
QID: 0.94
TZA: 1.02
Коэффициент Кальмара QID, с текущим значением в -0.25, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
QID: -0.25
TZA: -0.17
Коэффициент Мартина QID, с текущим значением в -1.02, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
QID: -1.02
TZA: -0.57

Показатель коэффициента Шарпа QID на текущий момент составляет -0.50, что ниже коэффициента Шарпа TZA равного -0.23. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа QID и TZA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.50-1.00-0.500.000.50NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.50
-0.23
QID
TZA

Дивиденды

Сравнение дивидендов QID и TZA

Дивидендная доходность QID за последние двенадцать месяцев составляет около 6.18%, что больше доходности TZA в 4.21%


TTM20242023202220212020201920182017
QID
ProShares UltraShort QQQ
6.18%8.00%5.64%0.15%0.00%0.92%2.54%1.38%0.07%
TZA
Direxion Daily Small Cap Bear 3X Shares
4.21%5.40%5.49%0.00%0.00%1.21%1.57%0.63%0.00%

Просадки

Сравнение просадок QID и TZA

Максимальная просадка QID за все время составила -99.97%, примерно равная максимальной просадке TZA в -100.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QID и TZA. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-100.00%-99.99%-99.98%-99.97%-99.96%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-99.97%
-100.00%
QID
TZA

Волатильность

Сравнение волатильности QID и TZA

Текущая волатильность для ProShares UltraShort QQQ (QID) составляет 36.22%, в то время как у Direxion Daily Small Cap Bear 3X Shares (TZA) волатильность равна 43.88%. Это указывает на то, что QID испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TZA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


10.00%20.00%30.00%40.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
36.22%
43.88%
QID
TZA