PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
ProShares UltraShort QQQ (QID)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Информация о ETF

ISINUS74348A4269
CUSIP74347G739
ЭмитентProShares
Дата выпуска11 июл. 2006 г.
РегионNorth America (U.S.)
КатегорияLeveraged Equities, Leveraged
С использованием кредитного плеча2x
Отслеживаемый индексNASDAQ-100 Index (-200%)
Класс активаАкции

Размер класса активов

Высокая

Стиль класса активов

Рост

Комиссия

Комиссия QID составляет 0.95%, что выше среднего уровня по рынку.


График комиссии QID с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.95%

График цены за акцию


Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Популярные сравнения: QID с SQQQ, QID с PSQ, QID с UVXY, QID с QQQ, QID с RWM, QID с TZA, QID с TQQQ, QID с SPY, QID с ONEQ, QID с VUG

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в ProShares UltraShort QQQ и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.


-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%5.00%10.00%15.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-20.00%
14.38%
QID (ProShares UltraShort QQQ)
Benchmark (^GSPC)

Доходность по периодам

ProShares UltraShort QQQ показал доход в -34.89% с начала года и -44.02% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность ProShares UltraShort QQQ составила -35.96%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 11.43%.


ПериодДоходностьБенчмарк
С начала года-34.89%25.82%
1 месяц-7.58%3.20%
6 месяцев-24.98%14.94%
1 год-44.02%35.92%
5 лет (среднегодовая)-41.48%14.22%
10 лет (среднегодовая)-35.96%11.43%

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью QID, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2024-3.20%-9.44%-1.99%9.73%-10.86%-10.74%3.23%-2.48%-4.91%2.18%-34.89%
2023-18.56%0.14%-16.68%-0.68%-13.75%-11.29%-7.03%3.50%11.54%4.36%-18.07%-9.64%-57.19%
202217.39%6.70%-10.92%29.91%-1.15%16.73%-22.36%9.75%23.06%-9.55%-12.82%20.25%66.30%
2021-1.80%-0.90%-5.46%-11.56%1.51%-12.02%-5.77%-8.23%11.76%-14.69%-4.58%-3.69%-44.93%
2020-6.04%10.87%-4.94%-28.05%-12.57%-13.15%-14.75%-19.52%8.62%4.23%-20.30%-9.55%-69.71%
2019-17.00%-5.45%-7.48%-9.88%18.32%-13.85%-4.49%2.54%-1.78%-8.36%-7.59%-7.18%-49.57%
2018-15.38%0.79%6.95%-1.97%-10.33%-2.16%-5.43%-10.78%0.69%16.93%-1.11%16.92%-9.90%
2017-9.65%-8.19%-3.98%-5.19%-7.64%4.61%-7.90%-4.23%0.39%-8.67%-3.97%-1.18%-44.00%
201613.30%1.72%-12.85%6.10%-8.69%3.60%-12.99%-2.19%-4.86%2.80%-1.48%-2.57%-19.45%
20153.22%-13.18%4.18%-4.15%-4.81%4.55%-9.04%12.38%3.03%-20.15%-1.59%2.10%-24.75%
20143.30%-9.98%5.08%-0.44%-8.74%-6.16%-2.82%-9.58%1.05%-6.29%-8.66%4.00%-34.16%
2013-5.70%-1.32%-6.13%-5.52%-7.03%4.22%-11.89%0.24%-9.22%-9.84%-6.88%-6.08%-49.44%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий ранг QID среди ETFs на нашем сайте составляет 1, что соответствует нижним 1% по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.


Ранг риск-скорректированной доходности QID, с текущим значением в 11
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа QID, с текущим значением в 00Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QID, с текущим значением в 00Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QID, с текущим значением в 00Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QID, с текущим значением в 11Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QID, с текущим значением в 00Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для ProShares UltraShort QQQ (QID) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.


QID
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа QID, с текущим значением в -1.33, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.00-1.33
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино QID, с текущим значением в -2.19, в сравнении с широким рынком0.005.0010.00-2.19
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега QID, с текущим значением в 0.76, в сравнении с широким рынком1.001.502.002.503.000.76
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара QID, с текущим значением в -0.46, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.00-0.46
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина QID, с текущим значением в -1.62, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.00120.00-1.62
^GSPC
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ^GSPC, с текущим значением в 3.08, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.003.08
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино ^GSPC, с текущим значением в 4.10, в сравнении с широким рынком0.005.0010.004.10
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега ^GSPC, с текущим значением в 1.58, в сравнении с широким рынком1.001.502.002.503.001.58
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара ^GSPC, с текущим значением в 4.48, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.004.48
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина ^GSPC, с текущим значением в 20.05, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.00120.0020.05

Коэффициент Шарпа

ProShares UltraShort QQQ на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный -1.33. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-1.33
3.08
QID (ProShares UltraShort QQQ)
Benchmark (^GSPC)

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность ProShares UltraShort QQQ за предыдущие двенадцать месяцев составила 9.54%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $3.13 на акцию.


0.00%1.00%2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%$0.00$2.00$4.00$6.00$8.00$10.00$12.00$14.002017201820192020202120222023
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM2023202220212020201920182017
Дивиденд$3.13$2.99$0.19$0.00$1.30$11.92$13.14$0.80

Дивидендный доход

9.54%5.64%0.15%0.00%0.92%2.54%1.38%0.07%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для ProShares UltraShort QQQ. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2024$0.00$0.00$0.79$0.00$0.00$0.78$0.00$0.00$0.53$0.00$0.00$2.10
2023$0.00$0.00$0.42$0.00$0.00$0.67$0.00$0.00$0.88$0.00$0.00$1.03$2.99
2022$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.19$0.19
2021$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00
2020$0.00$0.00$1.30$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$1.30
2019$0.00$0.00$2.38$0.00$0.00$4.14$0.00$0.00$3.30$0.00$0.00$2.10$11.92
2018$0.00$0.00$1.76$0.00$0.00$2.70$0.00$0.00$3.76$0.00$0.00$4.92$13.14
2017$0.80$0.80

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-100.00%-80.00%-60.00%-40.00%-20.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-99.97%
0
QID (ProShares UltraShort QQQ)
Benchmark (^GSPC)

Максимальные просадки

ProShares UltraShort QQQ показал максимальную просадку в 99.97%, зарегистрированную 8 нояб. 2024 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.

Текущая просадка ProShares UltraShort QQQ составляет 99.97%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-99.97%21 нояб. 2008 г.40188 нояб. 2024 г.
-54.53%24 июл. 2006 г.32231 окт. 2007 г.2357 окт. 2008 г.557
-31.23%28 окт. 2008 г.64 нояб. 2008 г.1119 нояб. 2008 г.17
-23.22%10 окт. 2008 г.213 окт. 2008 г.924 окт. 2008 г.11
-3.31%17 июл. 2006 г.319 июл. 2006 г.221 июл. 2006 г.5

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность ProShares UltraShort QQQ составляет 10.34%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


0.00%5.00%10.00%15.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
10.34%
3.89%
QID (ProShares UltraShort QQQ)
Benchmark (^GSPC)