PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VXX с ^VVIX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность

Сравнение VXX с ^VVIX

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iPath Series B S&P 500 VIX Short-Term Futures ETN (VXX) и CBOE VIX Volatility Index (^VVIX).

VXX - это пассивный фонд от Barclays Capital, который отслеживает доходность S&P 500 VIX Short-Term Futures Index Total Return. Фонд был запущен 19 янв. 2018 г..

Доходность

Сравнение доходности VXX и ^VVIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iPath Series B S&P 500 VIX Short-Term Futures ETN (VXX) и CBOE VIX Volatility Index (^VVIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам VXX и ^VVIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VXX
iPath Series B S&P 500 VIX Short-Term Futures ETN		31.09%-42.21%-26.22%-72.52%-23.80%-72.41%11.04%-67.75%67.91%-72.64%
^VVIX
CBOE VIX Volatility Index		24.45%-11.18%19.97%12.86%-29.74%-1.96%18.87%8.02%-13.55%10.00%

Доходность по периодам

С начала года, VXX показывает доходность 31.09%, что значительно выше, чем у ^VVIX с доходностью 24.45%. За последние 10 лет акции VXX уступали акциям ^VVIX по среднегодовой доходности: -46.48% против 3.17% соответственно.

VXX

1 день
-0.09%
1 месяц
13.85%
С начала года
31.09%
6 месяцев
3.77%
1 год
-30.72%
3 года*
-41.76%
5 лет*
-45.28%
10 лет*
-46.48%

^VVIX

1 день
0.44%
1 месяц
-0.59%
С начала года
24.45%
6 месяцев
22.56%
1 год
-2.57%
3 года*
11.11%
5 лет*
3.11%
10 лет*
3.17%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iPath Series B S&P 500 VIX Short-Term Futures ETN

CBOE VIX Volatility Index

Часто сравнивают с VXX:
VXX с VIXYVXX с UVXYVXX с VXZVXX с UVIXVXX с QQQVXX с SPYVXX с SVXY
Часто сравнивают с ^VVIX:
^VVIX с QQQ^VVIX с ^VXN^VVIX с VIXY^VVIX с ETH-USD^VVIX с SPY^VVIX с XXXX^VVIX с ^GSPC

Доходность на риск

VXX vs. ^VVIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VXX
Ранг доходности на риск VXX: 66
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VXX: 55
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VXX: 77
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VXX: 77
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VXX: 44
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VXX: 77
Ранг коэф-та Мартина
^VVIX
Ранг доходности на риск ^VVIX: 1313
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ^VVIX: 1313
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ^VVIX: 2525
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ^VVIX: 2525
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ^VVIX: 00
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ^VVIX: 44
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VXX c ^VVIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iPath Series B S&P 500 VIX Short-Term Futures ETN (VXX) и CBOE VIX Volatility Index (^VVIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VXX^VVIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.41

-0.03

-0.39

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

-0.20

0.64

-0.84

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

0.98

1.08

-0.10

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.47

-0.68

+0.21

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-0.59

-0.91

+0.32

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VXX vs. ^VVIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VXX на текущий момент составляет -0.41, что ниже коэффициента Шарпа ^VVIX равного -0.03. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VXX и ^VVIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VXX^VVIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.41

-0.03

-0.39

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.66

0.04

-0.69

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.65

0.04

-0.69

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.75

0.03

-0.78

Корреляция

Корреляция между VXX и ^VVIX составляет 0.76 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Просадки

Сравнение просадок VXX и ^VVIX

Максимальная просадка VXX за все время составила -100.00%, что больше максимальной просадки ^VVIX в -78.10%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VXX и ^VVIX.

Загрузка...

Показатели просадок

VXX^VVIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-100.00%

-78.10%

-21.90%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-69.85%

-52.04%

-17.81%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-96.67%

-53.07%

-43.60%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-99.87%

-64.71%

-35.16%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-100.00%

-44.44%

-55.56%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-95.03%

-43.32%

-51.71%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

54.97%

35.71%

+19.26%

Волатильность

Сравнение волатильности VXX и ^VVIX

Текущая волатильность для iPath Series B S&P 500 VIX Short-Term Futures ETN (VXX) составляет 28.51%, в то время как у CBOE VIX Volatility Index (^VVIX) волатильность равна 36.03%. Это указывает на то, что VXX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ^VVIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

VXX^VVIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

28.51%

36.03%

-7.52%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

46.98%

69.57%

-22.59%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

74.80%

95.47%

-20.67%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

69.01%

87.93%

-18.92%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

71.14%

85.82%

-14.68%