Сравнение VXX с ^VVIX
VXX (iPath Series B S&P 500 VIX Short-Term Futures ETN) is Volatility fund tracking the S&P 500 VIX Short-Term Futures Index Total Return, while ^VVIX (Cboe VVIX Index) is an index. Over the past 10 years, VXX returned -46.50%/yr vs 1.65%/yr for ^VVIX. A 0.76 correlation means they provide meaningful diversification when combined.
Доходность
Сравнение доходности VXX и ^VVIX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, VXX показывает доходность -15.07%, что значительно ниже, чем у ^VVIX с доходностью 13.16%. За последние 10 лет акции VXX уступали акциям ^VVIX по среднегодовой доходности: -46.50% против 1.65% соответственно.
VXX
- 1 день
- 4.80%
- 1 месяц
- -4.50%
- 6 месяцев
- -14.91%
- С начала года
- -15.07%
- 1 год
- -50.97%
- 3 года*
- -37.91%
- 5 лет*
- -45.98%
- 10 лет*
- -46.50%
^VVIX
- 1 день
- 7.77%
- 1 месяц
- 10.94%
- 6 месяцев
- 2.76%
- С начала года
- 13.16%
- 1 год
- 12.88%
- 3 года*
- 4.09%
- 5 лет*
- -4.04%
- 10 лет*
- 1.65%
Сравнение доходности по годам VXX и ^VVIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VXX iPath Series B S&P 500 VIX Short-Term Futures ETN | -15.07% | -42.21% | -26.22% | -72.52% | -23.80% | -72.41% | 11.04% | -67.75% | 67.91% | -72.64% |
^VVIX Cboe VVIX Index | 13.16% | -11.18% | 19.97% | 12.86% | -29.74% | -1.96% | 18.87% | 8.02% | -13.55% | 10.00% |
Correlation
The correlation between VXX and ^VVIX is 0.87, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.87 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.85 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.81 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.77 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 янв. 2009 г. | 0.76 |
The correlation between VXX and ^VVIX shifts across timeframes, from 0.76 (all time) to 0.87 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
VXX vs. ^VVIX — Ранг доходности на риск
VXX
^VVIX
Сравнение VXX c ^VVIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iPath Series B S&P 500 VIX Short-Term Futures ETN (VXX) и Cboe VVIX Index (^VVIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| VXX | ^VVIX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.05 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.28 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.84 | 1.10 | -0.26 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.94 | 0.33 | -1.27 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.49 | 0.53 | -2.02 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок VXX и ^VVIX
Максимальная просадка VXX за все время составила -100.00%, что больше максимальной просадки ^VVIX в -64.71%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VXX и ^VVIX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| VXX | ^VVIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -100.00% | -64.71% | -35.29% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -54.59% | -38.94% | -15.65% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -80.75% | -52.75% | -28.00% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -96.27% | -53.07% | -43.20% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -99.82% | -64.71% | -35.11% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -100.00% | -49.48% | -50.52% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -95.09% | -43.99% | -51.10% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 34.19% | 24.32% | +9.87% |
Волатильность
Сравнение волатильности VXX и ^VVIX
Текущая волатильность для iPath Series B S&P 500 VIX Short-Term Futures ETN (VXX) составляет 13.10%, в то время как у Cboe VVIX Index (^VVIX) волатильность равна 21.10%. Это указывает на то, что VXX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ^VVIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| VXX | ^VVIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 13.10% | 21.10% | -8.00% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 44.02% | 65.07% | -21.05% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 56.52% | 87.19% | -30.67% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 67.95% | 88.21% | -20.26% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 70.30% | 86.09% | -15.79% |
Часто задаваемые вопросы
VXX and ^VVIX have a correlation of 0.87, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
^VVIX has higher volatility (21.10%) compared to VXX (13.10%). In terms of maximum drawdown, VXX dropped -100.00% vs ^VVIX's -64.71%.
^VVIX currently has the higher Sharpe Ratio (0.15 vs -0.90), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для VXX и ^VVIX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор