Сравнение VXX с ^VIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iPath Series B S&P 500 VIX Short-Term Futures ETN (VXX) и CBOE Volatility Index (^VIX).
VXX - это пассивный фонд от Barclays Capital, который отслеживает доходность S&P 500 VIX Short-Term Futures Index Total Return. Фонд был запущен 19 янв. 2018 г..
Доходность
Сравнение доходности VXX и ^VIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам VXX и ^VIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VXX iPath Series B S&P 500 VIX Short-Term Futures ETN | 31.09% | -42.21% | -26.22% | -72.52% | -23.80% | -72.41% | 11.04% | -67.75% | 67.91% | -72.64% |
^VIX CBOE Volatility Index | 59.67% | -13.83% | 39.36% | -42.55% | 25.84% | -24.31% | 65.09% | -45.79% | 130.25% | -21.37% |
Доходность по периодам
С начала года, VXX показывает доходность 31.09%, что значительно ниже, чем у ^VIX с доходностью 59.67%. За последние 10 лет акции VXX уступали акциям ^VIX по среднегодовой доходности: -46.48% против 5.39% соответственно.
VXX
- 1 день
- -0.09%
- 1 месяц
- 13.85%
- С начала года
- 31.09%
- 6 месяцев
- 3.77%
- 1 год
- -30.72%
- 3 года*
- -41.76%
- 5 лет*
- -45.28%
- 10 лет*
- -46.48%
^VIX
- 1 день
- -2.73%
- 1 месяц
- 1.27%
- С начала года
- 59.67%
- 6 месяцев
- 43.54%
- 1 год
- 10.97%
- 3 года*
- 8.77%
- 5 лет*
- 6.61%
- 10 лет*
- 5.39%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
VXX vs. ^VIX — Ранг доходности на риск
VXX
^VIX
Сравнение VXX c ^VIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iPath Series B S&P 500 VIX Short-Term Futures ETN (VXX) и CBOE Volatility Index (^VIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VXX | ^VIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.41 | 0.08 | -0.49 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.20 | 1.23 | -1.42 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.98 | 1.15 | -0.17 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.47 | -0.38 | -0.09 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.59 | -0.49 | -0.10 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VXX | ^VIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.41 | 0.08 | -0.49 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.66 | 0.05 | -0.71 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.65 | 0.04 | -0.69 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.75 | 0.01 | -0.76 |
Корреляция
Корреляция между VXX и ^VIX составляет 0.86 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Просадки
Сравнение просадок VXX и ^VIX
Максимальная просадка VXX за все время составила -100.00%, что больше максимальной просадки ^VIX в -88.70%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VXX и ^VIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| VXX | ^VIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -100.00% | -88.70% | -11.30% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -69.85% | -74.26% | +4.41% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -96.67% | -74.26% | -22.41% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -99.87% | -85.66% | -14.21% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -100.00% | -71.13% | -28.87% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -95.03% | -64.04% | -30.99% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 54.97% | 46.12% | +8.85% |
Волатильность
Сравнение волатильности VXX и ^VIX
Текущая волатильность для iPath Series B S&P 500 VIX Short-Term Futures ETN (VXX) составляет 28.51%, в то время как у CBOE Volatility Index (^VIX) волатильность равна 47.19%. Это указывает на то, что VXX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ^VIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| VXX | ^VIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 28.51% | 47.19% | -18.68% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 46.98% | 93.43% | -46.45% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 74.80% | 139.42% | -64.62% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 69.01% | 125.21% | -56.20% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 71.14% | 135.95% | -64.81% |