PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VXX с ^VIX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность

Сравнение VXX с ^VIX

Последнее обновление 26 июн. 2026 г.

VXX (iPath Series B S&P 500 VIX Short-Term Futures ETN) is Volatility fund tracking the S&P 500 VIX Short-Term Futures Index Total Return, while ^VIX (CBOE Volatility Index) is an index. Over the past 10 years, VXX returned -48.35%/yr vs -2.30%/yr for ^VIX. Their correlation of 0.87 suggests significant overlap in exposure.

Доходность

Сравнение доходности VXX и ^VIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iPath Series B S&P 500 VIX Short-Term Futures ETN (VXX) и CBOE Volatility Index (^VIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, VXX показывает доходность -12.16%, что значительно ниже, чем у ^VIX с доходностью 26.35%. За последние 10 лет акции VXX уступали акциям ^VIX по среднегодовой доходности: -48.35% против -2.30% соответственно.

VXX

1 день
-1.86%
1 месяц
-9.32%
С начала года
-12.16%
6 месяцев
-14.08%
1 год
-52.08%
3 года*
-39.64%
5 лет*
-45.10%
10 лет*
-48.35%

^VIX

1 день
1.40%
1 месяц
11.05%
С начала года
26.35%
6 месяцев
40.24%
1 год
12.71%
3 года*
9.85%
5 лет*
3.87%
10 лет*
-2.30%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VXX и ^VIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VXX
iPath Series B S&P 500 VIX Short-Term Futures ETN		-12.16%-42.21%-26.22%-72.52%-23.80%-72.41%11.04%-67.75%67.91%-72.64%
^VIX
CBOE Volatility Index		26.35%-13.83%39.36%-42.55%25.84%-24.31%65.09%-45.79%130.25%-21.37%

Correlation

The correlation between VXX and ^VIX is 0.87, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.87

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.88

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.87

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.87

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 янв. 2009 г.

0.87

The correlation between VXX and ^VIX has been stable across timeframes, ranging from 0.87 to 0.88 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iPath Series B S&P 500 VIX Short-Term Futures ETN

CBOE Volatility Index

Часто сравнивают с VXX:
VXX с VIXYVXX с UVXYVXX с VXZVXX с UVIXVXX с QQQVXX с SPYVXX с SVXY
Часто сравнивают с ^VIX:
^VIX с SPY^VIX с UVIX^VIX с TSLA^VIX с VIXM^VIX с ^VXN^VIX с SVOL^VIX с AAPL

Доходность на риск

VXX vs. ^VIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VXX
Ранг доходности на риск VXX: 11
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VXX: 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VXX: 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VXX: 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VXX: 00
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VXX: 11
Ранг коэф-та Мартина
^VIX
Ранг доходности на риск ^VIX: 2222
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ^VIX: 1616
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ^VIX: 2828
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ^VIX: 2727
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ^VIX: 2020
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ^VIX: 1818
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VXX c ^VIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iPath Series B S&P 500 VIX Short-Term Futures ETN (VXX) и CBOE Volatility Index (^VIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

VXX^VIXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.93
0.10

-1.04

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-1.49
1.14

-2.62

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.83

1.13

-0.30

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.98

0.25

-1.23

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.50

0.41

-1.91

VXX vs. ^VIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VXX на текущий момент составляет -0.93, что ниже коэффициента Шарпа ^VIX равного 0.10. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VXX и ^VIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок VXX и ^VIX

Максимальная просадка VXX за все время составила -100.00%, что больше максимальной просадки ^VIX в -88.70%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VXX и ^VIX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VXX^VIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-100.00%

-88.70%

-11.30%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-53.48%

-50.66%

-2.82%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-79.21%

-74.26%

-4.95%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-95.97%

-74.26%

-21.71%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-99.85%

-85.66%

-14.19%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-100.00%

-77.16%

-22.84%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-95.08%

-64.07%

-31.01%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

34.97%

30.89%

+4.08%

Волатильность

Сравнение волатильности VXX и ^VIX

Текущая волатильность для iPath Series B S&P 500 VIX Short-Term Futures ETN (VXX) составляет 17.03%, в то время как у CBOE Volatility Index (^VIX) волатильность равна 49.39%. Это указывает на то, что VXX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ^VIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VXX^VIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

17.03%

49.39%

-32.36%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

43.25%

91.06%

-47.81%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

55.88%

123.44%

-67.56%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

68.03%

127.79%

-59.76%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

70.38%

136.63%

-66.25%

Часто задаваемые вопросы

VXX and ^VIX have a correlation of 0.87, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

^VIX has higher volatility (49.39%) compared to VXX (17.03%). In terms of maximum drawdown, VXX dropped -100.00% vs ^VIX's -88.70%.

^VIX currently has the higher Sharpe Ratio (0.10 vs -0.93), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VXX и ^VIX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор