Сравнение VXX с ^VIX
VXX (iPath Series B S&P 500 VIX Short-Term Futures ETN) is Volatility fund tracking the S&P 500 VIX Short-Term Futures Index Total Return, while ^VIX (CBOE Volatility Index) is an index. Over the past 10 years, VXX returned -46.53%/yr vs 1.21%/yr for ^VIX. Their correlation of 0.86 suggests significant overlap in exposure.
Доходность
Сравнение доходности VXX и ^VIX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, VXX показывает доходность -4.76%, что значительно ниже, чем у ^VIX с доходностью 3.01%. За последние 10 лет акции VXX уступали акциям ^VIX по среднегодовой доходности: -46.53% против 1.21% соответственно.
VXX
- 1 день
- 7.28%
- 1 месяц
- -10.19%
- С начала года
- -4.76%
- 6 месяцев
- -17.94%
- 1 год
- -52.45%
- 3 года*
- -39.72%
- 5 лет*
- -45.70%
- 10 лет*
- -46.53%
^VIX
- 1 день
- -4.11%
- 1 месяц
- -11.39%
- С начала года
- 3.01%
- 6 месяцев
- -2.41%
- 1 год
- -12.55%
- 3 года*
- 1.49%
- 5 лет*
- -1.27%
- 10 лет*
- 1.21%
Сравнение доходности по годам VXX и ^VIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VXX iPath Series B S&P 500 VIX Short-Term Futures ETN | -4.76% | -42.21% | -26.22% | -72.52% | -23.80% | -72.41% | 11.04% | -67.75% | 67.91% | -72.64% |
^VIX CBOE Volatility Index | 3.01% | -13.83% | 39.36% | -42.55% | 25.84% | -24.31% | 65.09% | -45.79% | 130.25% | -21.37% |
Correlation
The correlation between VXX and ^VIX is 0.86, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.86 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.87 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.86 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.87 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 февр. 2009 г. | 0.86 |
The correlation between VXX and ^VIX has been stable across timeframes, ranging from 0.86 to 0.87 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
VXX vs. ^VIX — Ранг доходности на риск
VXX
^VIX
Сравнение VXX c ^VIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iPath Series B S&P 500 VIX Short-Term Futures ETN (VXX) и CBOE Volatility Index (^VIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VXX | ^VIX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.83 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.18 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.83 | 1.08 | -0.25 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.92 | -0.24 | -0.68 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.31 | -0.39 | -0.92 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VXX | ^VIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.94 | -0.11 | -0.83 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.67 | -0.01 | -0.66 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.66 | 0.01 | -0.67 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.76 | -0.00 | -0.76 |
Просадки
Сравнение просадок VXX и ^VIX
Максимальная просадка VXX за все время составила -100.00%, что больше максимальной просадки ^VIX в -88.70%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VXX и ^VIX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| VXX | ^VIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -100.00% | -88.70% | -11.30% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -57.39% | -50.66% | -6.73% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -79.68% | -74.26% | -5.42% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -95.79% | -74.26% | -21.53% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -99.86% | -85.66% | -14.20% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -100.00% | -81.38% | -18.62% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -95.08% | -64.11% | -30.97% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 40.18% | 32.03% | +8.15% |
Волатильность
Сравнение волатильности VXX и ^VIX
Текущая волатильность для iPath Series B S&P 500 VIX Short-Term Futures ETN (VXX) составляет 11.62%, в то время как у CBOE Volatility Index (^VIX) волатильность равна 15.64%. Это указывает на то, что VXX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ^VIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| VXX | ^VIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 11.62% | 15.64% | -4.02% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 41.62% | 78.64% | -37.02% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 56.13% | 112.69% | -56.56% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 67.99% | 123.87% | -55.88% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 70.99% | 135.80% | -64.81% |
Часто задаваемые вопросы
VXX and ^VIX have a correlation of 0.86, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
^VIX has higher volatility (15.64%) compared to VXX (11.62%). In terms of maximum drawdown, VXX dropped -100.00% vs ^VIX's -88.70%.
^VIX currently has the higher Sharpe Ratio (-0.11 vs -0.94), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для VXX и ^VIX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор