PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение VXUS с SPGM
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VXUS с SPGM

Последнее обновление 6 авг. 2026 г.
Документация

VXUS (Vanguard Total International Stock ETF) and SPGM (SPDR Portfolio MSCI Global Stock Market ETF) are both Global Equities funds - VXUS tracks the FTSE Global All Cap ex US Index while SPGM tracks the MSCI ACWI IMI Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, VXUS returned 9.60%/yr vs 12.77%/yr for SPGM. Their 0.78 correlation means they have sometimes moved together and sometimes differently. VXUS charges 0.05%/yr vs 0.09%/yr for SPGM.

Доходность

Сравнение доходности VXUS и SPGM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Total International Stock ETF (VXUS) и SPDR Portfolio MSCI Global Stock Market ETF (SPGM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: VXUS показывает доходность 15.31%, а SPGM немного ниже – 14.87%. За последние 10 лет акции VXUS уступали акциям SPGM по среднегодовой доходности: 9.60% против 12.77% соответственно.

VXUS

1 день
0.07%
1 месяц
0.39%
6 месяцев
8.40%
С начала года
15.31%
1 год
28.53%
3 года*
18.83%
5 лет*
9.10%
10 лет*
9.60%
Всё время*
6.70%

SPGM

1 день
-0.15%
1 месяц
1.65%
6 месяцев
11.35%
С начала года
14.87%
1 год
27.40%
3 года*
20.61%
5 лет*
11.56%
10 лет*
12.77%
Всё время*
11.43%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Liquidity Comparison

ПозицияAvg. Volume Value (2W)Avg. Volume Value (1M)Avg. Volume Value (3M)

SPGM

SPDR Portfolio MSCI Global Stock Market ETF
$10.56M$8.33M$20.53M

VXUS

Vanguard Total International Stock ETF
$389.99M$399.74M$498.52M

Сравнение доходности по годам VXUS и SPGM

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VXUS
Vanguard Total International Stock ETF		15.31%32.35%5.08%15.86%-16.08%8.98%10.66%21.75%-14.43%27.46%
SPGM
SPDR Portfolio MSCI Global Stock Market ETF		14.87%23.62%16.75%21.34%-17.53%21.13%15.28%26.58%-10.12%23.26%

Correlation

The correlation between VXUS and SPGM is 0.93, meaning they have usually moved in the same direction, including during past declines.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего.

0.93

Корреляция (3 года)
Сочетает недавнее поведение с более длинной историей.

0.89

Корреляция (5 лет)
Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде.

0.90

Корреляция (10 лет)
Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях.

0.89

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 мар. 2012 г.

0.78

The correlation between VXUS and SPGM shifts across timeframes, from 0.78 (all time) to 0.93 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов VXUS и SPGM

Секторы
VXUS
SPGM

Технологии

23.7%
30.7%

Финансовые услуги

23.2%
16.4%

Промышленность

14.5%
12.7%

Потребительский циклический сектор

6.8%
8.7%

Здравоохранение

6.8%
8.4%

Сырьевые материалы

6.6%
3.5%

Потребительский защитный сектор

4.8%
4.5%

Энергетика

4.2%
3.7%

Коммуникационные услуги

3.8%
7.7%

Коммунальные услуги

2.9%
2.0%

Недвижимость

1.7%
1.8%

Технологии

VXUS
23.7%
SPGM
30.7%

Финансовые услуги

VXUS
23.2%
SPGM
16.4%

Промышленность

VXUS
14.5%
SPGM
12.7%

Потребительский циклический сектор

VXUS
6.8%
SPGM
8.7%

Здравоохранение

VXUS
6.8%
SPGM
8.4%

Сырьевые материалы

VXUS
6.6%
SPGM
3.5%

Потребительский защитный сектор

VXUS
4.8%
SPGM
4.5%

Энергетика

VXUS
4.2%
SPGM
3.7%

Коммуникационные услуги

VXUS
3.8%
SPGM
7.7%

Коммунальные услуги

VXUS
2.9%
SPGM
2.0%

Недвижимость

VXUS
1.7%
SPGM
1.8%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard Total International Stock ETF

SPDR Portfolio MSCI Global Stock Market ETF

Часто сравнивают с VXUS:
VXUS с VTIVXUS с VOOVXUS с VTVXUS с VEAVXUS с FZILXVXUS с VEUVXUS с SCHF
Часто сравнивают с SPGM:
SPGM с VTSPGM с VOOSPGM с CWISPGM с QWLDSPGM с SPGPSPGM с SWRD.ASSPGM с FZROX

Доходность на риск

VXUS vs. SPGM — Ранг доходности на риск

Сравните исторические ранги показателей доходности на риск за последние 12 месяцев.
VXUS
Ранг доходности на риск VXUS: 6464
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VXUS: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VXUS: 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VXUS: 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VXUS: 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VXUS: 6767
Ранг коэф-та Мартина
SPGM
Ранг доходности на риск SPGM: 7676
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPGM: 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPGM: 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPGM: 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPGM: 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPGM: 8181
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) использует взвешенное среднее процентильных рангов коэффициентов Шарпа, Сортино, Омега, Кальмара и Мартина за последние 12 месяцев. Чем выше значение, тем сильнее исторический результат с учётом риска в группе сравнения.

Сравнение VXUS c SPGM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Total International Stock ETF (VXUS) и SPDR Portfolio MSCI Global Stock Market ETF (SPGM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

VXUSSPGMDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.70
1.96

-0.26

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.34
2.69

-0.35

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.31

1.35

-0.04

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.54

2.90

-0.36

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.32

12.20

-2.88

VXUS vs. SPGM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VXUS на текущий момент составляет 1.70, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SPGM равному 1.96. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VXUS и SPGM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок VXUS и SPGM

Максимальная просадка VXUS за все время составила -35.97%, что больше максимальной просадки SPGM в -33.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VXUS и SPGM.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VXUSSPGMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-35.97%

-33.97%

-2.00%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.27%

-9.50%

-1.77%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-13.58%

-16.90%

+3.32%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-29.44%

-25.93%

-3.51%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-35.97%

-33.97%

-2.00%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.63%

-0.15%

-0.48%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.15%

-4.77%

-3.38%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.07%

2.25%

+0.82%

Волатильность

Сравнение волатильности VXUS и SPGM

Vanguard Total International Stock ETF (VXUS) имеет более высокую волатильность в 5.00% по сравнению с SPDR Portfolio MSCI Global Stock Market ETF (SPGM) с волатильностью 4.22%. Это указывает на то, что VXUS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPGM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VXUSSPGMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.00%

4.22%

+0.78%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.06%

11.88%

+3.18%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.87%

14.06%

+2.81%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.37%

16.21%

+0.16%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.04%

17.34%

-0.30%

Сравнение комиссий VXUS и SPGM

VXUS берет комиссию в 0.05%, что меньше комиссии SPGM в 0.09%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VXUS и SPGM

Дивидендная доходность VXUS за последние двенадцать месяцев составляет около 2.53%, что больше доходности SPGM в 1.76%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
SPGM
SPDR Portfolio MSCI Global Stock Market ETF		1.76%1.89%1.98%2.09%2.37%1.94%1.45%2.46%1.89%2.29%1.87%3.70%
VXUS
Vanguard Total International Stock ETF		2.53%3.18%3.37%3.24%3.09%3.10%2.14%3.06%3.18%2.73%2.93%2.83%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.93, VXUS and SPGM move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

VXUS has higher volatility (5.00%) compared to SPGM (4.22%). In terms of maximum drawdown, VXUS dropped -35.97% vs SPGM's -33.97%.

On 10-year performance, SPGM leads with 12.77% vs 9.60% for VXUS. On fees, VXUS is cheaper at 0.05% per year. On volatility, SPGM has been the lower-risk option at 4.22%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, SPGM has performed better with a 12.77% return vs 9.60%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

VXUS is cheaper with a 0.05% expense ratio, compared with 0.09% for SPGM.

VXUS has the higher dividend yield at 2.53%, compared with 1.76% for SPGM.

VXUS tracks FTSE Global All Cap ex US Index, while SPGM tracks MSCI ACWI IMI Index. They also come from different issuers: Vanguard and State Street. Their fees differ too: 0.05% for VXUS and 0.09% for SPGM.

SPGM currently has the higher Sharpe Ratio (1.96 vs 1.70), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VXUS и SPGM

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор