Сравнение SPGM с FZROX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SPDR Portfolio MSCI Global Stock Market ETF (SPGM) и Fidelity ZERO Total Market Index Fund (FZROX).
SPGM - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность MSCI AC World IMI. Фонд был запущен 27 февр. 2012 г.. FZROX управляется Fidelity.
Доходность
Сравнение доходности SPGM и FZROX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SPGM и FZROX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SPGM SPDR Portfolio MSCI Global Stock Market ETF | -0.38% | 23.62% | 16.75% | 21.34% | -17.53% | 21.13% | 15.28% | 26.58% | -10.83% |
FZROX Fidelity ZERO Total Market Index Fund | -3.98% | 17.23% | 23.94% | 26.20% | -19.21% | 26.00% | 20.51% | 31.15% | -12.72% |
Доходность по периодам
С начала года, SPGM показывает доходность -0.38%, что значительно выше, чем у FZROX с доходностью -3.98%.
SPGM
- 1 день
- 0.94%
- 1 месяц
- -4.67%
- С начала года
- -0.38%
- 6 месяцев
- 2.64%
- 1 год
- 24.52%
- 3 года*
- 17.72%
- 5 лет*
- 9.90%
- 10 лет*
- 11.83%
FZROX
- 1 день
- 2.99%
- 1 месяц
- -5.06%
- С начала года
- -3.98%
- 6 месяцев
- -1.97%
- 1 год
- 17.77%
- 3 года*
- 17.96%
- 5 лет*
- 10.74%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SPGM и FZROX
SPGM берет комиссию в 0.09%, что несколько больше комиссии FZROX в 0.00%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
SPGM vs. FZROX — Ранг доходности на риск
SPGM
FZROX
Сравнение SPGM c FZROX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR Portfolio MSCI Global Stock Market ETF (SPGM) и Fidelity ZERO Total Market Index Fund (FZROX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SPGM | FZROX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.41 | 0.98 | +0.43 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.03 | 1.50 | +0.53 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.30 | 1.23 | +0.08 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.09 | 1.51 | +0.57 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.76 | 7.28 | +2.48 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SPGM | FZROX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.41 | 0.98 | +0.43 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.62 | 0.62 | 0.00 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.68 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.61 | 0.63 | -0.02 |
Корреляция
Корреляция между SPGM и FZROX составляет 0.94 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SPGM и FZROX
Дивидендная доходность SPGM за последние двенадцать месяцев составляет около 1.90%, что больше доходности FZROX в 1.07%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SPGM SPDR Portfolio MSCI Global Stock Market ETF | 1.90% | 1.89% | 1.98% | 2.09% | 2.37% | 1.94% | 1.45% | 2.46% | 1.89% | 2.29% | 1.87% | 3.70% |
FZROX Fidelity ZERO Total Market Index Fund | 1.07% | 1.02% | 1.16% | 1.36% | 1.57% | 1.25% | 1.27% | 1.51% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок SPGM и FZROX
Максимальная просадка SPGM за все время составила -33.97%, примерно равная максимальной просадке FZROX в -34.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPGM и FZROX.
Загрузка...
Показатели просадок
| SPGM | FZROX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -33.97% | -34.96% | +0.99% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.96% | -12.44% | +0.48% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.93% | -25.12% | -0.81% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -33.97% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.72% | -6.16% | +0.44% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.85% | -5.61% | +0.76% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.56% | 2.58% | -0.02% |
Волатильность
Сравнение волатильности SPGM и FZROX
SPDR Portfolio MSCI Global Stock Market ETF (SPGM) имеет более высокую волатильность в 6.33% по сравнению с Fidelity ZERO Total Market Index Fund (FZROX) с волатильностью 5.52%. Это указывает на то, что SPGM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FZROX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SPGM | FZROX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.33% | 5.52% | +0.81% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.22% | 9.81% | +0.41% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.49% | 18.68% | -1.19% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.94% | 17.45% | -1.51% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.56% | 20.28% | -2.72% |