Сравнение SPGM с FZROX
SPGM (SPDR Portfolio MSCI Global Stock Market ETF) and FZROX (Fidelity ZERO Total Market Index Fund) are both funds - SPGM is a Global Equities fund tracking the MSCI ACWI IMI Index, while FZROX is a Large Cap Blend Equities fund managed by Fidelity. Over the past 5 years, SPGM returned 11.56%/yr vs 12.54%/yr for FZROX. Their correlation of 0.94 means they have usually moved in the same direction. SPGM charges 0.09%/yr vs 0.00%/yr for FZROX.
Доходность
Сравнение доходности SPGM и FZROX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: SPGM показывает доходность 14.87%, а FZROX немного ниже – 14.34%.
SPGM
- 1 день
- -0.15%
- 1 месяц
- 1.65%
- 6 месяцев
- 11.35%
- С начала года
- 14.87%
- 1 год
- 27.40%
- 3 года*
- 20.61%
- 5 лет*
- 11.56%
- 10 лет*
- 12.77%
- Всё время*
- 11.43%
FZROX
- 1 день
- 1.85%
- 1 месяц
- 2.50%
- 6 месяцев
- 13.38%
- С начала года
- 14.34%
- 1 год
- 24.68%
- 3 года*
- 21.28%
- 5 лет*
- 12.54%
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 14.51%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $0.00 | $0.00 | $0.00 | |
| $10.56M | $8.33M | $20.53M |
Сравнение доходности по годам SPGM и FZROX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SPGM SPDR Portfolio MSCI Global Stock Market ETF | 14.87% | 23.62% | 16.75% | 21.34% | -17.53% | 21.13% | 15.28% | 26.58% | -9.76% |
FZROX Fidelity ZERO Total Market Index Fund | 14.34% | 17.23% | 23.94% | 26.20% | -19.21% | 26.00% | 20.51% | 31.15% | -12.72% |
Correlation
The correlation between SPGM and FZROX is 0.96 - they have historically moved very closely together. At this level, their price movements offset little of one another.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.96 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.95 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.95 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 авг. 2018 г. | 0.94 |
The correlation between SPGM and FZROX has been stable across timeframes, ranging from 0.94 to 0.96 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SPGM vs. FZROX — Ранг доходности на риск
SPGM
FZROX
Сравнение SPGM c FZROX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR Portfolio MSCI Global Stock Market ETF (SPGM) и Fidelity ZERO Total Market Index Fund (FZROX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SPGM | FZROX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.12 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.15 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.35 | 1.33 | +0.03 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.90 | 2.72 | +0.17 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 12.20 | 11.77 | +0.43 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SPGM и FZROX
Максимальная просадка SPGM за все время составила -33.97%, примерно равная максимальной просадке FZROX в -34.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPGM и FZROX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SPGM | FZROX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -33.97% | -34.96% | +0.99% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.50% | -8.89% | -0.61% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -16.90% | -19.38% | +2.48% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.93% | -25.12% | -0.81% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -33.97% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.15% | 0.00% | -0.15% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.77% | -5.42% | +0.65% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.25% | 2.05% | +0.20% |
Волатильность
Сравнение волатильности SPGM и FZROX
SPDR Portfolio MSCI Global Stock Market ETF (SPGM) и Fidelity ZERO Total Market Index Fund (FZROX) имеют волатильность 4.22% и 4.15% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SPGM | FZROX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.22% | 4.15% | +0.07% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.88% | 10.56% | +1.32% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.06% | 13.27% | +0.79% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.21% | 17.57% | -1.36% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.34% | 20.04% | -2.70% |
Сравнение комиссий SPGM и FZROX
SPGM берет комиссию в 0.09%, что несколько больше комиссии FZROX в 0.00%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SPGM и FZROX
Дивидендная доходность SPGM за последние двенадцать месяцев составляет около 1.76%, что больше доходности FZROX в 0.90%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FZROX Fidelity ZERO Total Market Index Fund | 0.90% | 1.02% | 1.16% | 1.36% | 1.57% | 1.25% | 1.27% | 1.51% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SPGM SPDR Portfolio MSCI Global Stock Market ETF | 1.76% | 1.89% | 1.98% | 2.09% | 2.37% | 1.94% | 1.45% | 2.46% | 1.89% | 2.29% | 1.87% | 3.70% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.96, SPGM and FZROX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
SPGM has higher volatility (4.22%) compared to FZROX (4.15%). In terms of maximum drawdown, SPGM dropped -33.97% vs FZROX's -34.96%.
SPGM currently has the higher Sharpe Ratio (1.96 vs 1.84), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SPGM и FZROX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор