Сравнение VXUS с IEFA
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Total International Stock ETF (VXUS) и iShares Core MSCI EAFE ETF (IEFA).
VXUS и IEFA являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. VXUS - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность MSCI All Country World ex USA Investable Market Index. Фонд был запущен 26 янв. 2011 г.. IEFA - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI EAFE Investable Market Index. Фонд был запущен 18 окт. 2012 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: VXUS или IEFA.
Основные характеристики
| VXUS | IEFA | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 2.12% | 2.57% |
| Дох-ть за 1 год | 10.34% | 9.75% |
| Дох-ть за 3 года | -0.08% | 1.67% |
| Дох-ть за 5 лет | 5.23% | 6.08% |
| Дох-ть за 10 лет | 4.23% | 4.65% |
| Коэф-т Шарпа | 0.69 | 0.65 |
| Дневная вол-ть | 12.51% | 12.55% |
| Макс. просадка | -35.97% | -34.78% |
| Current Drawdown | -3.81% | -3.05% |
Корреляция
Корреляция между VXUS и IEFA составляет 0.97 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности VXUS и IEFA
С начала года, VXUS показывает доходность 2.12%, что значительно ниже, чем у IEFA с доходностью 2.57%. За последние 10 лет акции VXUS уступали акциям IEFA по среднегодовой доходности: 4.23% против 4.65% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VXUS и IEFA
И VXUS, и IEFA имеют комиссию равную 0.07%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение VXUS c IEFA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Total International Stock ETF (VXUS) и iShares Core MSCI EAFE ETF (IEFA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VXUS и IEFA
Дивидендная доходность VXUS за последние двенадцать месяцев составляет около 3.36%, что больше доходности IEFA в 3.12%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VXUS Vanguard Total International Stock ETF | 3.36% | 3.24% | 3.09% | 3.10% | 2.14% | 3.06% | 3.18% | 2.73% | 2.93% | 2.83% | 3.40% | 2.70% |
IEFA iShares Core MSCI EAFE ETF | 3.12% | 3.20% | 2.70% | 3.32% | 1.90% | 3.18% | 3.46% | 2.57% | 2.96% | 2.63% | 3.10% | 2.16% |
Просадки
Сравнение просадок VXUS и IEFA
Максимальная просадка VXUS за все время составила -35.97%, примерно равная максимальной просадке IEFA в -34.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VXUS и IEFA. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности VXUS и IEFA
Vanguard Total International Stock ETF (VXUS) и iShares Core MSCI EAFE ETF (IEFA) имеют волатильность 3.27% и 3.34% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.