Сравнение VXUS с IEFA
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Total International Stock ETF (VXUS) и iShares Core MSCI EAFE ETF (IEFA).
VXUS и IEFA являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. VXUS - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность MSCI All Country World ex USA Investable Market Index. Фонд был запущен 26 янв. 2011 г.. IEFA - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI EAFE Investable Market Index. Фонд был запущен 18 окт. 2012 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: VXUS или IEFA.
Корреляция
Корреляция между VXUS и IEFA составляет 0.80 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности VXUS и IEFA
Основные характеристики
VXUS:
0.60
IEFA:
0.63
VXUS:
0.94
IEFA:
1.02
VXUS:
1.13
IEFA:
1.14
VXUS:
0.73
IEFA:
0.81
VXUS:
2.30
IEFA:
2.38
VXUS:
4.29%
IEFA:
4.70%
VXUS:
16.92%
IEFA:
17.57%
VXUS:
-35.97%
IEFA:
-34.79%
VXUS:
-1.01%
IEFA:
-0.75%
Доходность по периодам
С начала года, VXUS показывает доходность 9.97%, что значительно ниже, чем у IEFA с доходностью 13.09%. За последние 10 лет акции VXUS уступали акциям IEFA по среднегодовой доходности: 5.12% против 5.69% соответственно.
VXUS
9.97%
16.33%
4.45%
10.10%
10.68%
5.12%
IEFA
13.09%
17.18%
7.89%
11.05%
11.58%
5.69%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VXUS и IEFA
И VXUS, и IEFA имеют комиссию равную 0.07%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности VXUS и IEFA
VXUS
IEFA
Сравнение VXUS c IEFA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Total International Stock ETF (VXUS) и iShares Core MSCI EAFE ETF (IEFA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VXUS и IEFA
Дивидендная доходность VXUS за последние двенадцать месяцев составляет около 3.02%, что меньше доходности IEFA в 3.07%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VXUS Vanguard Total International Stock ETF | 3.02% | 3.37% | 3.24% | 3.09% | 3.10% | 2.14% | 3.06% | 3.18% | 2.73% | 2.93% | 2.83% | 3.40% |
IEFA iShares Core MSCI EAFE ETF | 3.07% | 3.47% | 3.20% | 2.70% | 3.32% | 1.90% | 3.18% | 3.46% | 2.57% | 2.96% | 2.63% | 3.10% |
Просадки
Сравнение просадок VXUS и IEFA
Максимальная просадка VXUS за все время составила -35.97%, примерно равная максимальной просадке IEFA в -34.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VXUS и IEFA. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности VXUS и IEFA
Текущая волатильность для Vanguard Total International Stock ETF (VXUS) составляет 7.98%, в то время как у iShares Core MSCI EAFE ETF (IEFA) волатильность равна 8.51%. Это указывает на то, что VXUS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IEFA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.