PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VXUS с IEFA
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение VXUS с IEFA

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Total International Stock ETF (VXUS) и iShares Core MSCI EAFE ETF (IEFA).

VXUS и IEFA являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. VXUS - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность MSCI All Country World ex USA Investable Market Index. Фонд был запущен 26 янв. 2011 г.. IEFA - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI EAFE Investable Market Index. Фонд был запущен 18 окт. 2012 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности VXUS и IEFA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Total International Stock ETF (VXUS) и iShares Core MSCI EAFE ETF (IEFA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам VXUS и IEFA

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VXUS
Vanguard Total International Stock ETF		3.51%32.35%5.08%15.86%-16.08%8.98%10.66%21.75%-14.43%27.46%
IEFA
iShares Core MSCI EAFE ETF		2.74%32.08%3.26%17.95%-15.24%11.63%8.18%22.64%-14.14%26.57%

Доходность по периодам

С начала года, VXUS показывает доходность 3.51%, что значительно выше, чем у IEFA с доходностью 2.74%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции VXUS имеют среднегодовую доходность 9.03%, а акции IEFA немного отстают с 9.02%.

VXUS

1 день
1.17%
1 месяц
-5.23%
С начала года
3.51%
6 месяцев
7.51%
1 год
29.24%
3 года*
15.95%
5 лет*
7.57%
10 лет*
9.03%

IEFA

1 день
1.52%
1 месяц
-4.68%
С начала года
2.74%
6 месяцев
6.58%
1 год
25.75%
3 года*
15.08%
5 лет*
8.12%
10 лет*
9.02%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard Total International Stock ETF

iShares Core MSCI EAFE ETF

Часто сравнивают с VXUS:
VXUS с VTIVXUS с VOOVXUS с VTVXUS с VEAVXUS с FZILXVXUS с VEUVXUS с SCHF
Часто сравнивают с IEFA:
IEFA с VEAIEFA с EFAIEFA с FSPSXIEFA с XEF.TOIEFA с IEMGIEFA с IDEVIEFA с IXUS

Сравнение комиссий VXUS и IEFA

VXUS берет комиссию в 0.05%, что меньше комиссии IEFA в 0.07%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

IEFA
iShares Core MSCI EAFE ETF
VXUS
Vanguard Total International Stock ETF

Доходность на риск

VXUS vs. IEFA — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VXUS
Ранг доходности на риск VXUS: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VXUS: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VXUS: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VXUS: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VXUS: 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VXUS: 8484
Ранг коэф-та Мартина
IEFA
Ранг доходности на риск IEFA: 7878
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IEFA: 7777
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IEFA: 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IEFA: 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IEFA: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IEFA: 7878
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VXUS c IEFA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Total International Stock ETF (VXUS) и iShares Core MSCI EAFE ETF (IEFA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VXUSIEFADifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.71

1.46

+0.24

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.33

2.07

+0.26

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.35

1.30

+0.05

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.63

2.27

+0.36

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

10.05

8.75

+1.30

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VXUS vs. IEFA - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VXUS на текущий момент составляет 1.71, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа IEFA равному 1.46. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VXUS и IEFA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VXUSIEFAРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.71

1.46

+0.24

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.48

0.50

-0.02

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.53

0.52

+0.01

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.35

0.49

-0.14

Корреляция

Корреляция между VXUS и IEFA составляет 0.97 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VXUS и IEFA

Дивидендная доходность VXUS за последние двенадцать месяцев составляет около 2.93%, что меньше доходности IEFA в 3.46%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
VXUS
Vanguard Total International Stock ETF		2.93%3.18%3.37%3.24%3.09%3.10%2.14%3.06%3.18%2.73%2.93%2.83%
IEFA
iShares Core MSCI EAFE ETF		3.46%3.55%3.47%3.20%2.70%3.32%1.90%3.18%3.46%2.57%2.96%2.63%

Просадки

Сравнение просадок VXUS и IEFA

Максимальная просадка VXUS за все время составила -35.97%, примерно равная максимальной просадке IEFA в -34.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VXUS и IEFA.

Загрузка...

Показатели просадок

VXUSIEFAРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-35.97%

-34.78%

-1.19%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.27%

-11.50%

+0.23%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-29.44%

-30.41%

+0.97%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-35.97%

-34.78%

-1.19%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.26%

-6.75%

-0.51%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.29%

-6.74%

-1.55%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.95%

2.98%

-0.03%

Волатильность

Сравнение волатильности VXUS и IEFA

Vanguard Total International Stock ETF (VXUS) и iShares Core MSCI EAFE ETF (IEFA) имеют волатильность 7.72% и 7.51% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

VXUSIEFAРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.72%

7.51%

+0.21%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.54%

11.14%

+0.40%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.21%

17.67%

-0.46%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.81%

16.36%

-0.55%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.09%

17.24%

-0.15%