Сравнение IEFA с EFA
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Core MSCI EAFE ETF (IEFA) и iShares MSCI EAFE ETF (EFA).
IEFA и EFA являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IEFA - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI EAFE Investable Market Index. Фонд был запущен 18 окт. 2012 г.. EFA - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI EAFE Index. Фонд был запущен 14 авг. 2001 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: IEFA или EFA.
Основные характеристики
| IEFA | EFA | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 2.57% | 3.12% |
| Дох-ть за 1 год | 9.75% | 10.07% |
| Дох-ть за 3 года | 1.67% | 2.43% |
| Дох-ть за 5 лет | 6.08% | 6.24% |
| Дох-ть за 10 лет | 4.65% | 4.45% |
| Коэф-т Шарпа | 0.65 | 0.68 |
| Дневная вол-ть | 12.55% | 12.46% |
| Макс. просадка | -34.78% | -61.04% |
| Current Drawdown | -3.05% | -2.92% |
Корреляция
Корреляция между IEFA и EFA составляет 0.99 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности IEFA и EFA
С начала года, IEFA показывает доходность 2.57%, что значительно ниже, чем у EFA с доходностью 3.12%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции IEFA имеют среднегодовую доходность 4.65%, а акции EFA немного отстают с 4.45%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IEFA и EFA
IEFA берет комиссию в 0.07%, что меньше комиссии EFA в 0.32%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение IEFA c EFA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Core MSCI EAFE ETF (IEFA) и iShares MSCI EAFE ETF (EFA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IEFA и EFA
Дивидендная доходность IEFA за последние двенадцать месяцев составляет около 3.12%, что больше доходности EFA в 2.89%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IEFA iShares Core MSCI EAFE ETF | 3.12% | 3.20% | 2.70% | 3.32% | 1.90% | 3.18% | 3.46% | 2.57% | 2.96% | 2.63% | 3.10% | 2.16% |
EFA iShares MSCI EAFE ETF | 2.89% | 2.98% | 2.69% | 3.33% | 2.13% | 3.10% | 3.39% | 2.57% | 3.07% | 2.76% | 3.72% | 2.54% |
Просадки
Сравнение просадок IEFA и EFA
Максимальная просадка IEFA за все время составила -34.78%, что меньше максимальной просадки EFA в -61.04%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IEFA и EFA. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности IEFA и EFA
iShares Core MSCI EAFE ETF (IEFA) и iShares MSCI EAFE ETF (EFA) имеют волатильность 3.34% и 3.32% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.