Сравнение IEFA с EFA
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Core MSCI EAFE ETF (IEFA) и iShares MSCI EAFE ETF (EFA).
IEFA и EFA являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IEFA - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI EAFE Investable Market Index. Фонд был запущен 18 окт. 2012 г.. EFA - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI EAFE Index. Фонд был запущен 14 авг. 2001 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: IEFA или EFA.
Доходность
Сравнение доходности IEFA и EFA
Доходность по периодам
С начала года, IEFA показывает доходность 4.45%, что значительно выше, чем у EFA с доходностью 4.15%. За последние 10 лет акции IEFA превзошли акции EFA по среднегодовой доходности: 5.31% против 4.98% соответственно.
IEFA
4.45%
-5.45%
-3.12%
11.23%
5.39%
5.31%
EFA
4.15%
-5.87%
-3.88%
10.59%
5.42%
4.98%
Основные характеристики
| IEFA | EFA | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | 0.99 | 0.94 |
| Коэф-т Сортино | 1.44 | 1.36 |
| Коэф-т Омега | 1.17 | 1.17 |
| Коэф-т Кальмара | 1.46 | 1.39 |
| Коэф-т Мартина | 4.73 | 4.51 |
| Индекс Язвы | 2.70% | 2.66% |
| Дневная вол-ть | 12.82% | 12.76% |
| Макс. просадка | -34.78% | -61.04% |
| Текущая просадка | -8.30% | -8.65% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IEFA и EFA
IEFA берет комиссию в 0.07%, что меньше комиссии EFA в 0.32%.
Корреляция
Корреляция между IEFA и EFA составляет 0.99 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение IEFA c EFA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Core MSCI EAFE ETF (IEFA) и iShares MSCI EAFE ETF (EFA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IEFA и EFA
Дивидендная доходность IEFA за последние двенадцать месяцев составляет около 3.15%, что больше доходности EFA в 3.01%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IEFA iShares Core MSCI EAFE ETF | 3.15% | 3.20% | 2.70% | 3.32% | 1.90% | 3.18% | 3.46% | 2.57% | 2.96% | 2.63% | 3.10% | 2.16% |
EFA iShares MSCI EAFE ETF | 3.01% | 2.98% | 2.69% | 3.33% | 2.13% | 3.10% | 3.39% | 2.57% | 3.07% | 2.76% | 3.72% | 2.54% |
Просадки
Сравнение просадок IEFA и EFA
Максимальная просадка IEFA за все время составила -34.78%, что меньше максимальной просадки EFA в -61.04%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IEFA и EFA. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности IEFA и EFA
iShares Core MSCI EAFE ETF (IEFA) и iShares MSCI EAFE ETF (EFA) имеют волатильность 3.94% и 3.89% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.