Сравнение IEFA с XEF.TO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Core MSCI EAFE ETF (IEFA) и iShares Core MSCI EAFE IMI Index ETF (XEF.TO).
IEFA и XEF.TO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IEFA - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI EAFE Investable Market Index. Фонд был запущен 18 окт. 2012 г.. XEF.TO - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Morningstar DM xNA GR CAD. Фонд был запущен 10 апр. 2013 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: IEFA или XEF.TO.
Корреляция
Корреляция между IEFA и XEF.TO составляет 0.72 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности IEFA и XEF.TO
Основные характеристики
IEFA:
0.70
XEF.TO:
0.80
IEFA:
1.10
XEF.TO:
1.19
IEFA:
1.15
XEF.TO:
1.17
IEFA:
0.90
XEF.TO:
0.87
IEFA:
2.62
XEF.TO:
4.06
IEFA:
4.70%
XEF.TO:
3.05%
IEFA:
17.63%
XEF.TO:
15.45%
IEFA:
-34.79%
XEF.TO:
-28.51%
IEFA:
-1.12%
XEF.TO:
-4.42%
Доходность по периодам
С начала года, IEFA показывает доходность 10.66%, что значительно выше, чем у XEF.TO с доходностью 6.35%. За последние 10 лет акции IEFA уступали акциям XEF.TO по среднегодовой доходности: 5.37% против 6.57% соответственно.
IEFA
10.66%
-0.26%
5.81%
11.40%
11.80%
5.37%
XEF.TO
6.35%
-3.29%
5.82%
12.42%
11.17%
6.57%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IEFA и XEF.TO
IEFA берет комиссию в 0.07%, что меньше комиссии XEF.TO в 0.22%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности IEFA и XEF.TO
IEFA
XEF.TO
Сравнение IEFA c XEF.TO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Core MSCI EAFE ETF (IEFA) и iShares Core MSCI EAFE IMI Index ETF (XEF.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IEFA и XEF.TO
Дивидендная доходность IEFA за последние двенадцать месяцев составляет около 3.14%, что больше доходности XEF.TO в 2.59%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IEFA iShares Core MSCI EAFE ETF | 3.14% | 3.47% | 3.20% | 2.70% | 3.32% | 1.90% | 3.18% | 3.46% | 2.57% | 2.96% | 2.63% | 3.10% |
XEF.TO iShares Core MSCI EAFE IMI Index ETF | 2.59% | 2.76% | 2.75% | 2.93% | 2.42% | 1.93% | 2.72% | 2.76% | 2.10% | 2.42% | 2.42% | 5.21% |
Просадки
Сравнение просадок IEFA и XEF.TO
Максимальная просадка IEFA за все время составила -34.79%, что больше максимальной просадки XEF.TO в -28.51%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IEFA и XEF.TO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности IEFA и XEF.TO
iShares Core MSCI EAFE ETF (IEFA) и iShares Core MSCI EAFE IMI Index ETF (XEF.TO) имеют волатильность 11.92% и 12.20% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.