Сравнение IEFA с IDEV
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Core MSCI EAFE ETF (IEFA) и iShares Core MSCI International Developed Markets ETF (IDEV).
IEFA и IDEV являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IEFA - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI EAFE Investable Market Index. Фонд был запущен 18 окт. 2012 г.. IDEV - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI World ex USA Investable Market Index. Фонд был запущен 21 мар. 2017 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: IEFA или IDEV.
Доходность
Сравнение доходности IEFA и IDEV
Доходность по периодам
С начала года, IEFA показывает доходность 4.45%, что значительно ниже, чем у IDEV с доходностью 5.92%.
IEFA
4.45%
-5.46%
-3.04%
10.79%
5.55%
5.22%
IDEV
5.92%
-4.73%
-1.54%
12.42%
6.04%
N/A
Основные характеристики
| IEFA | IDEV | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | 0.88 | 1.02 |
| Коэф-т Сортино | 1.28 | 1.46 |
| Коэф-т Омега | 1.16 | 1.18 |
| Коэф-т Кальмара | 1.29 | 1.52 |
| Коэф-т Мартина | 4.08 | 5.07 |
| Индекс Язвы | 2.75% | 2.54% |
| Дневная вол-ть | 12.80% | 12.64% |
| Макс. просадка | -34.78% | -34.77% |
| Текущая просадка | -8.31% | -7.18% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IEFA и IDEV
IEFA берет комиссию в 0.07%, что несколько больше комиссии IDEV в 0.05%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Корреляция
Корреляция между IEFA и IDEV составляет 0.98 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение IEFA c IDEV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Core MSCI EAFE ETF (IEFA) и iShares Core MSCI International Developed Markets ETF (IDEV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IEFA и IDEV
Дивидендная доходность IEFA за последние двенадцать месяцев составляет около 3.16%, что больше доходности IDEV в 3.02%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IEFA iShares Core MSCI EAFE ETF | 3.16% | 3.20% | 2.70% | 3.32% | 1.90% | 3.18% | 3.46% | 2.57% | 2.96% | 2.63% | 3.10% | 2.16% |
IDEV iShares Core MSCI International Developed Markets ETF | 3.02% | 3.06% | 2.69% | 3.05% | 2.00% | 3.19% | 3.16% | 1.54% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок IEFA и IDEV
Максимальная просадка IEFA за все время составила -34.78%, примерно равная максимальной просадке IDEV в -34.77%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IEFA и IDEV. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности IEFA и IDEV
iShares Core MSCI EAFE ETF (IEFA) имеет более высокую волатильность в 3.82% по сравнению с iShares Core MSCI International Developed Markets ETF (IDEV) с волатильностью 3.59%. Это указывает на то, что IEFA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IDEV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.