PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IEFA с IXUS
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение IEFA с IXUS

Последнее обновление 24 июн. 2026 г.

IEFA (iShares Core MSCI EAFE ETF) and IXUS (iShares Core MSCI Total International Stock ETF) are both Foreign Large Cap Equities funds from iShares - IEFA tracks the MSCI EAFE IMI Index (Net) while IXUS tracks the MSCI ACWI ex USA IMI Index (Net). Both are passively managed. Over the past 10 years, IEFA returned 9.96%/yr vs 10.21%/yr for IXUS. With a 0.96 correlation, they move nearly in lockstep. Both charge a 0.07% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности IEFA и IXUS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Core MSCI EAFE ETF (IEFA) и iShares Core MSCI Total International Stock ETF (IXUS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, IEFA показывает доходность 8.47%, что значительно ниже, чем у IXUS с доходностью 12.74%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции IEFA имеют среднегодовую доходность 9.96%, а акции IXUS немного впереди с 10.21%.

IEFA

1 день
-1.97%
1 месяц
-0.19%
С начала года
8.47%
6 месяцев
8.11%
1 год
22.09%
3 года*
16.84%
5 лет*
8.24%
10 лет*
9.96%

IXUS

1 день
-3.08%
1 месяц
0.45%
С начала года
12.74%
6 месяцев
12.52%
1 год
29.41%
3 года*
19.01%
5 лет*
8.29%
10 лет*
10.21%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IEFA и IXUS

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
IEFA
iShares Core MSCI EAFE ETF		8.47%32.08%3.26%17.95%-15.24%11.63%8.18%22.64%-14.14%26.57%
IXUS
iShares Core MSCI Total International Stock ETF		12.74%32.40%5.19%15.83%-16.47%8.86%10.80%21.71%-14.41%28.12%

Correlation

The correlation between IEFA and IXUS is 0.96 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.96

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.96

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.97

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.97

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 окт. 2012 г.

0.96

The correlation between IEFA and IXUS has been stable across timeframes, ranging from 0.96 to 0.97 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов IEFA и IXUS

Секторы
IEFA
IXUS

Финансовые услуги

22.6%
23.8%

Промышленность

20.1%
11.3%

Технологии

11.6%
30.5%

Здравоохранение

9.7%
6.5%

Потребительский циклический сектор

8.3%
5.6%

Сырьевые материалы

6.8%
5.0%

Потребительский защитный сектор

6.2%
3.9%

Коммуникационные услуги

4.7%
4.2%

Энергетика

3.6%
4.4%

Коммунальные услуги

3.5%
1.9%

Недвижимость

2.9%
0.2%

Финансовые услуги

IEFA
22.6%
IXUS
23.8%

Промышленность

IEFA
20.1%
IXUS
11.3%

Технологии

IEFA
11.6%
IXUS
30.5%

Здравоохранение

IEFA
9.7%
IXUS
6.5%

Потребительский циклический сектор

IEFA
8.3%
IXUS
5.6%

Сырьевые материалы

IEFA
6.8%
IXUS
5.0%

Потребительский защитный сектор

IEFA
6.2%
IXUS
3.9%

Коммуникационные услуги

IEFA
4.7%
IXUS
4.2%

Энергетика

IEFA
3.6%
IXUS
4.4%

Коммунальные услуги

IEFA
3.5%
IXUS
1.9%

Недвижимость

IEFA
2.9%
IXUS
0.2%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Core MSCI EAFE ETF

iShares Core MSCI Total International Stock ETF

Часто сравнивают с IEFA:
IEFA с VEAIEFA с VXUSIEFA с EFAIEFA с FSPSXIEFA с IEMGIEFA с XEF.TOIEFA с IDEV
Часто сравнивают с IXUS:
IXUS с VXUSIXUS с ITOTIXUS с VEAIXUS с SCHFIXUS с ACWXIXUS с IEMGIXUS с IDEV

Доходность на риск

IEFA vs. IXUS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IEFA
Ранг доходности на риск IEFA: 4242
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IEFA: 4242
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IEFA: 4242
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IEFA: 4242
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IEFA: 4040
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IEFA: 4646
Ранг коэф-та Мартина
IXUS
Ранг доходности на риск IXUS: 5555
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IXUS: 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IXUS: 5252
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IXUS: 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IXUS: 5454
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IXUS: 5858
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IEFA c IXUS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Core MSCI EAFE ETF (IEFA) и iShares Core MSCI Total International Stock ETF (IXUS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

IEFAIXUSDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.43
1.79

-0.36

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.06
2.44

-0.38

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.26

1.33

-0.07

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.93

2.60

-0.67

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

7.34

10.00

-2.66

IEFA vs. IXUS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IEFA на текущий момент составляет 1.43, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа IXUS равному 1.79. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IEFA и IXUS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок IEFA и IXUS

Максимальная просадка IEFA за все время составила -34.78%, примерно равная максимальной просадке IXUS в -36.22%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IEFA и IXUS.

Загрузка графика...

Показатели просадок

IEFAIXUSРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-34.78%

-36.22%

+1.44%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.50%

-11.36%

-0.14%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-13.76%

-13.75%

-0.01%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-30.41%

-30.03%

-0.38%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-34.78%

-36.22%

+1.44%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.97%

-3.08%

+1.11%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.67%

-7.48%

+0.81%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.02%

2.95%

+0.07%

Волатильность

Сравнение волатильности IEFA и IXUS

Текущая волатильность для iShares Core MSCI EAFE ETF (IEFA) составляет 5.26%, в то время как у iShares Core MSCI Total International Stock ETF (IXUS) волатильность равна 7.22%. Это указывает на то, что IEFA испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IXUS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

IEFAIXUSРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.26%

7.22%

-1.96%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.22%

14.64%

-1.42%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.55%

16.56%

-1.01%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.61%

16.45%

+0.16%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.07%

16.97%

+0.10%

Сравнение комиссий IEFA и IXUS

И IEFA, и IXUS имеют комиссию равную 0.07%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IEFA и IXUS

Дивидендная доходность IEFA за последние двенадцать месяцев составляет около 3.44%, что больше доходности IXUS в 2.98%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
IEFA
iShares Core MSCI EAFE ETF		3.44%3.55%3.47%3.20%2.70%3.32%1.90%3.18%3.46%2.57%2.96%2.63%
IXUS
iShares Core MSCI Total International Stock ETF		2.98%3.24%3.33%3.13%2.48%3.12%1.85%3.09%3.00%2.41%2.58%2.81%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.96, IEFA and IXUS move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

IXUS has higher volatility (7.22%) compared to IEFA (5.26%). In terms of maximum drawdown, IEFA dropped -34.78% vs IXUS's -36.22%.

On 10-year performance, IXUS leads with 10.21% vs 9.96% for IEFA. Both ETFs have the same 0.07% expense ratio. On volatility, IEFA has been the lower-risk option at 5.26%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, IXUS has performed better with a 10.21% return vs 9.96%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

IEFA and IXUS have the same expense ratio: 0.07% per year.

IEFA has the higher dividend yield at 3.44%, compared with 2.98% for IXUS.

IEFA tracks MSCI EAFE IMI Index (Net), while IXUS tracks MSCI ACWI ex USA IMI Index (Net).

IXUS currently has the higher Sharpe Ratio (1.79 vs 1.43), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IEFA и IXUS

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор