Сравнение IEFA с VEA
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Core MSCI EAFE ETF (IEFA) и Vanguard FTSE Developed Markets ETF (VEA).
IEFA и VEA являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IEFA - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI EAFE Investable Market Index. Фонд был запущен 18 окт. 2012 г.. VEA - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность MSCI EAFE Index. Фонд был запущен 20 июл. 2007 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: IEFA или VEA.
Основные характеристики
| IEFA | VEA | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 2.06% | 1.88% |
| Дох-ть за 1 год | 9.20% | 9.79% |
| Дох-ть за 3 года | 1.47% | 1.35% |
| Дох-ть за 5 лет | 5.97% | 6.19% |
| Дох-ть за 10 лет | 4.57% | 4.64% |
| Коэф-т Шарпа | 0.74 | 0.77 |
| Дневная вол-ть | 12.48% | 12.71% |
| Макс. просадка | -34.78% | -60.70% |
| Current Drawdown | -3.53% | -3.48% |
Корреляция
Корреляция между IEFA и VEA составляет 0.99 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности IEFA и VEA
С начала года, IEFA показывает доходность 2.06%, что значительно выше, чем у VEA с доходностью 1.88%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции IEFA имеют среднегодовую доходность 4.57%, а акции VEA немного впереди с 4.64%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IEFA и VEA
IEFA берет комиссию в 0.07%, что несколько больше комиссии VEA в 0.05%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение IEFA c VEA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Core MSCI EAFE ETF (IEFA) и Vanguard FTSE Developed Markets ETF (VEA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IEFA и VEA
Дивидендная доходность IEFA за последние двенадцать месяцев составляет около 3.14%, что меньше доходности VEA в 3.38%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IEFA iShares Core MSCI EAFE ETF | 3.14% | 3.20% | 2.70% | 3.32% | 1.90% | 3.18% | 3.46% | 2.57% | 2.96% | 2.63% | 3.10% | 2.16% |
VEA Vanguard FTSE Developed Markets ETF | 3.38% | 3.15% | 2.91% | 3.16% | 2.04% | 3.04% | 3.35% | 2.77% | 3.05% | 2.92% | 3.68% | 2.60% |
Просадки
Сравнение просадок IEFA и VEA
Максимальная просадка IEFA за все время составила -34.78%, что меньше максимальной просадки VEA в -60.70%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IEFA и VEA. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности IEFA и VEA
iShares Core MSCI EAFE ETF (IEFA) и Vanguard FTSE Developed Markets ETF (VEA) имеют волатильность 3.35% и 3.42% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.