Сравнение IEFA с VEA
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Core MSCI EAFE ETF (IEFA) и Vanguard FTSE Developed Markets ETF (VEA).
IEFA и VEA являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IEFA - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI EAFE Investable Market Index. Фонд был запущен 18 окт. 2012 г.. VEA - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность MSCI EAFE Index. Фонд был запущен 20 июл. 2007 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: IEFA или VEA.
Доходность
Сравнение доходности IEFA и VEA
Доходность по периодам
С начала года, IEFA показывает доходность 4.06%, что значительно ниже, чем у VEA с доходностью 4.47%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции IEFA имеют среднегодовую доходность 5.18%, а акции VEA немного впереди с 5.25%.
IEFA
4.06%
-4.64%
-2.46%
10.80%
5.43%
5.18%
VEA
4.47%
-4.06%
-1.59%
11.38%
5.86%
5.25%
Основные характеристики
| IEFA | VEA | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | 0.81 | 0.86 |
| Коэф-т Сортино | 1.19 | 1.25 |
| Коэф-т Омега | 1.14 | 1.15 |
| Коэф-т Кальмара | 1.19 | 1.25 |
| Коэф-т Мартина | 3.70 | 4.05 |
| Индекс Язвы | 2.81% | 2.70% |
| Дневная вол-ть | 12.80% | 12.79% |
| Макс. просадка | -34.78% | -60.70% |
| Текущая просадка | -8.65% | -7.78% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IEFA и VEA
IEFA берет комиссию в 0.07%, что несколько больше комиссии VEA в 0.05%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Корреляция
Корреляция между IEFA и VEA составляет 0.99 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение IEFA c VEA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Core MSCI EAFE ETF (IEFA) и Vanguard FTSE Developed Markets ETF (VEA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IEFA и VEA
Дивидендная доходность IEFA за последние двенадцать месяцев составляет около 3.17%, что больше доходности VEA в 3.06%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IEFA iShares Core MSCI EAFE ETF | 3.17% | 3.20% | 2.70% | 3.32% | 1.90% | 3.18% | 3.46% | 2.57% | 2.96% | 2.63% | 3.10% | 2.16% |
VEA Vanguard FTSE Developed Markets ETF | 3.06% | 3.16% | 2.91% | 3.16% | 2.04% | 3.04% | 3.35% | 2.77% | 3.05% | 2.92% | 3.68% | 2.60% |
Просадки
Сравнение просадок IEFA и VEA
Максимальная просадка IEFA за все время составила -34.78%, что меньше максимальной просадки VEA в -60.70%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IEFA и VEA. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности IEFA и VEA
iShares Core MSCI EAFE ETF (IEFA) имеет более высокую волатильность в 3.81% по сравнению с Vanguard FTSE Developed Markets ETF (VEA) с волатильностью 3.61%. Это указывает на то, что IEFA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VEA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.