Сравнение IEFA с VEA
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Core MSCI EAFE ETF (IEFA) и Vanguard FTSE Developed Markets ETF (VEA).
IEFA и VEA являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IEFA - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI EAFE Investable Market Index. Фонд был запущен 18 окт. 2012 г.. VEA - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность MSCI EAFE Index. Фонд был запущен 20 июл. 2007 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: IEFA или VEA.
Корреляция
Корреляция между IEFA и VEA составляет 0.80 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности IEFA и VEA
Основные характеристики
IEFA:
0.66
VEA:
0.62
IEFA:
1.05
VEA:
0.99
IEFA:
1.14
VEA:
1.13
IEFA:
0.84
VEA:
0.80
IEFA:
2.47
VEA:
2.41
IEFA:
4.70%
VEA:
4.45%
IEFA:
17.63%
VEA:
17.30%
IEFA:
-34.79%
VEA:
-60.69%
IEFA:
-0.72%
VEA:
-0.60%
Доходность по периодам
С начала года, IEFA показывает доходность 11.10%, что значительно выше, чем у VEA с доходностью 10.15%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции IEFA имеют среднегодовую доходность 5.40%, а акции VEA немного отстают с 5.34%.
IEFA
11.10%
1.43%
6.59%
12.41%
11.88%
5.40%
VEA
10.15%
1.27%
5.84%
11.52%
11.96%
5.34%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IEFA и VEA
IEFA берет комиссию в 0.07%, что несколько больше комиссии VEA в 0.05%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности IEFA и VEA
IEFA
VEA
Сравнение IEFA c VEA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Core MSCI EAFE ETF (IEFA) и Vanguard FTSE Developed Markets ETF (VEA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IEFA и VEA
Дивидендная доходность IEFA за последние двенадцать месяцев составляет около 3.12%, что больше доходности VEA в 2.98%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IEFA iShares Core MSCI EAFE ETF | 3.12% | 3.47% | 3.20% | 2.70% | 3.32% | 1.90% | 3.18% | 3.46% | 2.57% | 2.96% | 2.63% | 3.10% |
VEA Vanguard FTSE Developed Markets ETF | 2.98% | 3.36% | 3.16% | 2.91% | 3.16% | 2.04% | 3.04% | 3.35% | 2.77% | 3.05% | 2.92% | 3.68% |
Просадки
Сравнение просадок IEFA и VEA
Максимальная просадка IEFA за все время составила -34.79%, что меньше максимальной просадки VEA в -60.69%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IEFA и VEA. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности IEFA и VEA
iShares Core MSCI EAFE ETF (IEFA) и Vanguard FTSE Developed Markets ETF (VEA) имеют волатильность 11.85% и 11.52% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.