PortfoliosLab logo
Сравнение IEFA с FSPSX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между IEFA и FSPSX составляет 0.75 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.8

Доходность

Сравнение доходности IEFA и FSPSX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Core MSCI EAFE ETF (IEFA) и Fidelity International Index Fund (FSPSX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

95.00%100.00%105.00%110.00%115.00%120.00%125.00%130.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
128.15%
127.45%
IEFA
FSPSX

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

IEFA:

0.66

FSPSX:

0.70

Коэф-т Сортино

IEFA:

1.05

FSPSX:

1.06

Коэф-т Омега

IEFA:

1.14

FSPSX:

1.14

Коэф-т Кальмара

IEFA:

0.84

FSPSX:

0.86

Коэф-т Мартина

IEFA:

2.47

FSPSX:

2.50

Индекс Язвы

IEFA:

4.70%

FSPSX:

4.69%

Дневная вол-ть

IEFA:

17.63%

FSPSX:

16.75%

Макс. просадка

IEFA:

-34.79%

FSPSX:

-33.69%

Текущая просадка

IEFA:

-0.72%

FSPSX:

-0.83%

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: IEFA показывает доходность 11.10%, а FSPSX немного выше – 11.21%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции IEFA имеют среднегодовую доходность 5.40%, а акции FSPSX немного отстают с 5.36%.


IEFA

С начала года

11.10%

1 месяц

1.43%

6 месяцев

6.59%

1 год

12.41%

5 лет

11.88%

10 лет

5.40%

FSPSX

С начала года

11.21%

1 месяц

1.32%

6 месяцев

6.68%

1 год

12.44%

5 лет

12.17%

10 лет

5.36%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий IEFA и FSPSX

IEFA берет комиссию в 0.07%, что несколько больше комиссии FSPSX в 0.04%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


График комиссии IEFA с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
IEFA: 0.07%
График комиссии FSPSX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
FSPSX: 0.04%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности IEFA и FSPSX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

IEFA
Ранг риск-скорректированной доходности IEFA, с текущим значением в 6969
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа IEFA, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IEFA, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IEFA, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IEFA, с текущим значением в 7878
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IEFA, с текущим значением в 6666
Ранг коэф-та Мартина

FSPSX
Ранг риск-скорректированной доходности FSPSX, с текущим значением в 6969
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FSPSX, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FSPSX, с текущим значением в 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FSPSX, с текущим значением в 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FSPSX, с текущим значением в 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FSPSX, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение IEFA c FSPSX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Core MSCI EAFE ETF (IEFA) и Fidelity International Index Fund (FSPSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа IEFA, с текущим значением в 0.66, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
IEFA: 0.66
FSPSX: 0.70
Коэффициент Сортино IEFA, с текущим значением в 1.05, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
IEFA: 1.05
FSPSX: 1.06
Коэффициент Омега IEFA, с текущим значением в 1.14, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.50
IEFA: 1.14
FSPSX: 1.14
Коэффициент Кальмара IEFA, с текущим значением в 0.84, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
IEFA: 0.84
FSPSX: 0.86
Коэффициент Мартина IEFA, с текущим значением в 2.47, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
IEFA: 2.47
FSPSX: 2.50

Показатель коэффициента Шарпа IEFA на текущий момент составляет 0.66, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FSPSX равному 0.70. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IEFA и FSPSX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.000.501.001.502.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.66
0.70
IEFA
FSPSX

Дивиденды

Сравнение дивидендов IEFA и FSPSX

Дивидендная доходность IEFA за последние двенадцать месяцев составляет около 3.12%, что больше доходности FSPSX в 2.61%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
IEFA
iShares Core MSCI EAFE ETF
3.12%3.47%3.20%2.70%3.32%1.90%3.18%3.46%2.57%2.96%2.63%3.10%
FSPSX
Fidelity International Index Fund
2.61%3.27%2.79%2.66%3.07%1.84%3.18%2.79%2.36%2.99%2.79%3.53%

Просадки

Сравнение просадок IEFA и FSPSX

Максимальная просадка IEFA за все время составила -34.79%, примерно равная максимальной просадке FSPSX в -33.69%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IEFA и FSPSX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-14.00%-12.00%-10.00%-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.72%
-0.83%
IEFA
FSPSX

Волатильность

Сравнение волатильности IEFA и FSPSX

iShares Core MSCI EAFE ETF (IEFA) имеет более высокую волатильность в 11.85% по сравнению с Fidelity International Index Fund (FSPSX) с волатильностью 10.91%. Это указывает на то, что IEFA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FSPSX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
11.85%
10.91%
IEFA
FSPSX