Сравнение IEFA с FSPSX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Core MSCI EAFE ETF (IEFA) и Fidelity International Index Fund (FSPSX).
IEFA - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI EAFE Investable Market Index. Фонд был запущен 18 окт. 2012 г.. FSPSX управляется Fidelity. Фонд был запущен 5 нояб. 1997 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: IEFA или FSPSX.
Основные характеристики
| IEFA | FSPSX | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 3.27% | 3.63% |
| Дох-ть за 1 год | 10.11% | 10.48% |
| Дох-ть за 3 года | 1.92% | 2.90% |
| Дох-ть за 5 лет | 6.05% | 6.38% |
| Дох-ть за 10 лет | 4.58% | 4.57% |
| Коэф-т Шарпа | 0.83 | 0.92 |
| Дневная вол-ть | 12.55% | 11.96% |
| Макс. просадка | -34.78% | -33.69% |
| Current Drawdown | -2.39% | -2.30% |
Корреляция
Корреляция между IEFA и FSPSX составляет 0.97 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности IEFA и FSPSX
С начала года, IEFA показывает доходность 3.27%, что значительно ниже, чем у FSPSX с доходностью 3.63%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции IEFA имеют среднегодовую доходность 4.58%, а акции FSPSX немного отстают с 4.57%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IEFA и FSPSX
IEFA берет комиссию в 0.07%, что несколько больше комиссии FSPSX в 0.04%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение IEFA c FSPSX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Core MSCI EAFE ETF (IEFA) и Fidelity International Index Fund (FSPSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IEFA и FSPSX
Дивидендная доходность IEFA за последние двенадцать месяцев составляет около 3.10%, что сопоставимо с доходностью FSPSX в 3.07%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IEFA iShares Core MSCI EAFE ETF | 3.10% | 3.20% | 2.70% | 3.32% | 1.90% | 3.18% | 3.46% | 2.57% | 2.96% | 2.63% | 3.10% | 2.16% |
FSPSX Fidelity International Index Fund | 3.07% | 2.79% | 2.66% | 3.07% | 1.84% | 3.18% | 2.79% | 2.50% | 3.08% | 2.79% | 3.53% | 2.59% |
Просадки
Сравнение просадок IEFA и FSPSX
Максимальная просадка IEFA за все время составила -34.78%, примерно равная максимальной просадке FSPSX в -33.69%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IEFA и FSPSX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности IEFA и FSPSX
iShares Core MSCI EAFE ETF (IEFA) и Fidelity International Index Fund (FSPSX) имеют волатильность 3.84% и 3.76% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.