Сравнение IEFA с FSPSX
IEFA (iShares Core MSCI EAFE ETF) and FSPSX (Fidelity International Index Fund) are both Foreign Large Cap Equities funds - IEFA tracks the MSCI EAFE IMI Index (Net) while FSPSX tracks the MSCI EAFE Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, IEFA returned 9.22%/yr vs 9.45%/yr for FSPSX. With a 0.97 correlation, they move nearly in lockstep. IEFA charges 0.07%/yr vs 0.04%/yr for FSPSX.
Доходность
Сравнение доходности IEFA и FSPSX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, IEFA показывает доходность 8.85%, что значительно ниже, чем у FSPSX с доходностью 9.51%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции IEFA имеют среднегодовую доходность 9.22%, а акции FSPSX немного впереди с 9.45%.
IEFA
- 1 день
- -0.78%
- 1 месяц
- 3.43%
- С начала года
- 8.85%
- 6 месяцев
- 11.45%
- 1 год
- 22.00%
- 3 года*
- 16.72%
- 5 лет*
- 8.07%
- 10 лет*
- 9.22%
FSPSX
- 1 день
- 0.41%
- 1 месяц
- 4.06%
- С начала года
- 9.51%
- 6 месяцев
- 12.14%
- 1 год
- 22.52%
- 3 года*
- 17.23%
- 5 лет*
- 8.91%
- 10 лет*
- 9.45%
Сравнение доходности по годам IEFA и FSPSX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IEFA iShares Core MSCI EAFE ETF | 8.85% | 32.08% | 3.26% | 17.95% | -15.24% | 11.63% | 8.18% | 22.64% | -14.14% | 26.57% |
FSPSX Fidelity International Index Fund | 9.51% | 31.98% | 3.70% | 18.31% | -14.23% | 11.45% | 8.16% | 22.03% | -13.55% | 25.37% |
Correlation
The correlation between IEFA and FSPSX is 0.98 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.98 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.98 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.98 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.98 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 окт. 2012 г. | 0.97 |
The correlation between IEFA and FSPSX has been stable across timeframes, ranging from 0.97 to 0.98 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IEFA vs. FSPSX — Ранг доходности на риск
IEFA
FSPSX
Сравнение IEFA c FSPSX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Core MSCI EAFE ETF (IEFA) и Fidelity International Index Fund (FSPSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IEFA | FSPSX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.01 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.03 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.27 | 1.27 | 0.00 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.92 | 1.91 | +0.02 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.34 | 7.16 | +0.18 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IEFA | FSPSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.48 | 1.47 | +0.01 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.49 | 0.56 | -0.07 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.53 | 0.57 | -0.04 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.51 | 0.50 | +0.01 |
Просадки
Сравнение просадок IEFA и FSPSX
Максимальная просадка IEFA за все время составила -34.78%, примерно равная максимальной просадке FSPSX в -33.69%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IEFA и FSPSX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IEFA | FSPSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -34.78% | -33.69% | -1.09% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.50% | -11.39% | -0.11% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -13.76% | -13.58% | -0.18% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -30.41% | -29.41% | -1.00% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -34.78% | -33.69% | -1.09% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.20% | -0.45% | -0.75% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.69% | -6.55% | -0.14% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.01% | 3.03% | -0.02% |
Волатильность
Сравнение волатильности IEFA и FSPSX
iShares Core MSCI EAFE ETF (IEFA) имеет более высокую волатильность в 4.86% по сравнению с Fidelity International Index Fund (FSPSX) с волатильностью 4.62%. Это указывает на то, что IEFA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FSPSX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IEFA | FSPSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.86% | 4.62% | +0.24% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.42% | 12.04% | +0.38% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.96% | 14.80% | +0.16% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.51% | 15.98% | +0.53% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.30% | 16.56% | +0.74% |
Сравнение комиссий IEFA и FSPSX
IEFA берет комиссию в 0.07%, что несколько больше комиссии FSPSX в 0.04%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IEFA и FSPSX
Дивидендная доходность IEFA за последние двенадцать месяцев составляет около 3.26%, что больше доходности FSPSX в 2.88%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FSPSX Fidelity International Index Fund | 2.88% | 3.15% | 3.27% | 2.79% | 2.66% | 3.07% | 1.84% | 3.18% | 2.79% | 2.50% | 3.08% | 2.79% |
IEFA iShares Core MSCI EAFE ETF | 3.26% | 3.55% | 3.47% | 3.20% | 2.70% | 3.32% | 1.90% | 3.18% | 3.46% | 2.57% | 2.96% | 2.63% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.98, IEFA and FSPSX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
IEFA has higher volatility (4.86%) compared to FSPSX (4.62%). In terms of maximum drawdown, IEFA dropped -34.78% vs FSPSX's -33.69%.
IEFA currently has the higher Sharpe Ratio (1.48 vs 1.47), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для IEFA и FSPSX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор