PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VXUS с BDVL
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VXUS с BDVL

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

VXUS (Vanguard Total International Stock ETF) and BDVL (iShares Disciplined Volatility Equity Active ETF) are both Global Equities funds - VXUS tracks the FTSE Global All Cap ex US Index while BDVL tracks the MSCI ACWI Minimum Volatility Index. Both are passively managed. Their correlation of 0.83 suggests significant overlap in exposure. VXUS charges 0.05%/yr vs 0.40%/yr for BDVL.

Доходность

Сравнение доходности VXUS и BDVL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Total International Stock ETF (VXUS) и iShares Disciplined Volatility Equity Active ETF (BDVL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, VXUS показывает доходность 14.25%, что значительно выше, чем у BDVL с доходностью 4.71%.

VXUS

1 день
-0.99%
1 месяц
4.68%
С начала года
14.25%
6 месяцев
16.92%
1 год
32.01%
3 года*
19.30%
5 лет*
8.46%
10 лет*
9.76%

BDVL

1 день
-0.44%
1 месяц
0.91%
С начала года
4.71%
6 месяцев
5.43%
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VXUS и BDVL

2026 (YTD)2025
VXUS
Vanguard Total International Stock ETF		14.25%4.81%
BDVL
iShares Disciplined Volatility Equity Active ETF		4.71%1.97%

Correlation

The correlation between VXUS and BDVL is 0.83, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 сент. 2025 г.

0.83

Сравнение распределения секторов VXUS и BDVL

Секторы
VXUS
BDVL

Финансовые услуги

22.3%
13.9%

Технологии

18.1%
23.0%

Промышленность

16.1%
15.4%

Потребительский циклический сектор

8.4%
8.5%

Сырьевые материалы

7.6%
2.6%

Здравоохранение

7.1%
11.1%

Энергетика

5.2%
2.8%

Потребительский защитный сектор

5.0%
6.3%

Коммуникационные услуги

4.4%
10.7%

Коммунальные услуги

3.2%
4.8%

Недвижимость

2.6%
1.0%

Финансовые услуги

VXUS
22.3%
BDVL
13.9%

Технологии

VXUS
18.1%
BDVL
23.0%

Промышленность

VXUS
16.1%
BDVL
15.4%

Потребительский циклический сектор

VXUS
8.4%
BDVL
8.5%

Сырьевые материалы

VXUS
7.6%
BDVL
2.6%

Здравоохранение

VXUS
7.1%
BDVL
11.1%

Энергетика

VXUS
5.2%
BDVL
2.8%

Потребительский защитный сектор

VXUS
5.0%
BDVL
6.3%

Коммуникационные услуги

VXUS
4.4%
BDVL
10.7%

Коммунальные услуги

VXUS
3.2%
BDVL
4.8%

Недвижимость

VXUS
2.6%
BDVL
1.0%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard Total International Stock ETF

iShares Disciplined Volatility Equity Active ETF

Часто сравнивают с VXUS:
VXUS с VTIVXUS с VOOVXUS с VTVXUS с VEAVXUS с FZILXVXUS с VEUVXUS с SCHF
Часто сравнивают с BDVL:
BDVL с CGGEBDVL с VTBDVL с DFAWBDVL с UFOBDVL с IVESBDVL с AVGVBDVL с PAWZ

Доходность на риск

VXUS vs. BDVL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VXUS
Ранг доходности на риск VXUS: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VXUS: 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VXUS: 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VXUS: 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VXUS: 5656
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VXUS: 6161
Ранг коэф-та Мартина
BDVL
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VXUS c BDVL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Total International Stock ETF (VXUS) и iShares Disciplined Volatility Equity Active ETF (BDVL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VXUSBDVLDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.12

—

—

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.90

—

—

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.39

—

—

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.85

—

—

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.14

—

—

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VXUS vs. BDVL - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VXUSBDVLРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.12

—

—

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.53

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.57

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.39

1.01

-0.63

Просадки

Сравнение просадок VXUS и BDVL

Максимальная просадка VXUS за все время составила -35.97%, что больше максимальной просадки BDVL в -7.71%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VXUS и BDVL.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VXUSBDVLРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-35.97%

-7.71%

-28.26%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.27%

—

—

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-13.58%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-29.44%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-35.97%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.99%

-0.95%

-0.04%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.22%

-1.19%

-7.03%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.88%

—

—

Волатильность

Сравнение волатильности VXUS и BDVL

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VXUSBDVLРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.60%

—

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.00%

—

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.21%

9.49%

+5.72%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.05%

9.49%

+6.56%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.16%

9.49%

+7.67%

Сравнение комиссий VXUS и BDVL

VXUS берет комиссию в 0.05%, что меньше комиссии BDVL в 0.40%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VXUS и BDVL

Дивидендная доходность VXUS за последние двенадцать месяцев составляет около 2.66%, что сопоставимо с доходностью BDVL в 2.66%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
BDVL
iShares Disciplined Volatility Equity Active ETF		2.66%2.79%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VXUS
Vanguard Total International Stock ETF		2.66%3.18%3.37%3.24%3.09%3.10%2.14%3.06%3.18%2.73%2.93%2.83%

Часто задаваемые вопросы

VXUS and BDVL have a correlation of 0.83, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, VXUS is cheaper at 0.05% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

VXUS is cheaper with a 0.05% expense ratio, compared with 0.40% for BDVL.

VXUS and BDVL have nearly identical dividend yields, around 2.66%.

VXUS tracks FTSE Global All Cap ex US Index, while BDVL tracks MSCI ACWI Minimum Volatility Index. They also come from different issuers: Vanguard and iShares. Their fees differ too: 0.05% for VXUS and 0.40% for BDVL.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VXUS и BDVL

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор