PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VXUS с AVDE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VXUS с AVDE

Последнее обновление 24 июн. 2026 г.

VXUS (Vanguard Total International Stock ETF) and AVDE (Avantis International Equity ETF) are both exchange-traded funds - VXUS is a Global Equities fund tracking the FTSE Global All Cap ex US Index, while AVDE is a Foreign Large Cap Equities fund actively managed by Avantis. VXUS is passively managed, while AVDE is actively managed. Over the past 5 years, VXUS returned 8.35%/yr vs 10.08%/yr for AVDE. With a 0.96 correlation, they move nearly in lockstep. VXUS charges 0.05%/yr vs 0.23%/yr for AVDE.

Доходность

Сравнение доходности VXUS и AVDE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Total International Stock ETF (VXUS) и Avantis International Equity ETF (AVDE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, VXUS показывает доходность 12.51%, что значительно выше, чем у AVDE с доходностью 9.44%.

VXUS

1 день
-3.04%
1 месяц
0.39%
С начала года
12.51%
6 месяцев
12.35%
1 год
29.41%
3 года*
18.90%
5 лет*
8.35%
10 лет*
10.23%

AVDE

1 день
-2.02%
1 месяц
-0.88%
С начала года
9.44%
6 месяцев
8.96%
1 год
26.87%
3 года*
19.94%
5 лет*
10.08%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VXUS и AVDE

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
VXUS
Vanguard Total International Stock ETF		12.51%32.35%5.08%15.86%-16.08%8.98%10.66%8.90%
AVDE
Avantis International Equity ETF		9.44%38.05%4.88%17.18%-13.68%13.62%8.26%7.95%

Correlation

The correlation between VXUS and AVDE is 0.95, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.95

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.96

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.96

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 сент. 2019 г.

0.96

The correlation between VXUS and AVDE has been stable across timeframes, ranging from 0.95 to 0.96 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов VXUS и AVDE

Секторы
VXUS
AVDE

Финансовые услуги

21.7%
23.9%

Технологии

21.0%
8.0%

Промышленность

15.6%
20.2%

Потребительский циклический сектор

8.2%
9.4%

Сырьевые материалы

7.6%
11.4%

Здравоохранение

6.8%
5.7%

Потребительский защитный сектор

4.8%
4.3%

Энергетика

4.7%
7.4%

Коммуникационные услуги

4.4%
4.1%

Коммунальные услуги

3.0%
4.0%

Недвижимость

2.4%
1.5%

Финансовые услуги

VXUS
21.7%
AVDE
23.9%

Технологии

VXUS
21.0%
AVDE
8.0%

Промышленность

VXUS
15.6%
AVDE
20.2%

Потребительский циклический сектор

VXUS
8.2%
AVDE
9.4%

Сырьевые материалы

VXUS
7.6%
AVDE
11.4%

Здравоохранение

VXUS
6.8%
AVDE
5.7%

Потребительский защитный сектор

VXUS
4.8%
AVDE
4.3%

Энергетика

VXUS
4.7%
AVDE
7.4%

Коммуникационные услуги

VXUS
4.4%
AVDE
4.1%

Коммунальные услуги

VXUS
3.0%
AVDE
4.0%

Недвижимость

VXUS
2.4%
AVDE
1.5%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard Total International Stock ETF

Avantis International Equity ETF

Часто сравнивают с VXUS:
VXUS с VTIVXUS с VOOVXUS с VTVXUS с VEAVXUS с FZILXVXUS с VEUVXUS с SCHF
Часто сравнивают с AVDE:
AVDE с VEAAVDE с AVDVAVDE с DFAIAVDE с AVEMAVDE с AVNMAVDE с DFIVAVDE с SCHF

Доходность на риск

VXUS vs. AVDE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VXUS
Ранг доходности на риск VXUS: 5555
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VXUS: 5555
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VXUS: 5252
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VXUS: 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VXUS: 5555
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VXUS: 5959
Ранг коэф-та Мартина
AVDE
Ранг доходности на риск AVDE: 5353
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AVDE: 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AVDE: 5353
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AVDE: 5353
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AVDE: 4949
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AVDE: 5555
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VXUS c AVDE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Total International Stock ETF (VXUS) и Avantis International Equity ETF (AVDE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

VXUSAVDEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.81
1.78

+0.02

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.46
2.48

-0.02

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.34

1.32

+0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.62

2.35

+0.27

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.07

9.18

+0.89

VXUS vs. AVDE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VXUS на текущий момент составляет 1.81, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа AVDE равному 1.78. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VXUS и AVDE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок VXUS и AVDE

Максимальная просадка VXUS за все время составила -35.97%, примерно равная максимальной просадке AVDE в -36.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VXUS и AVDE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VXUSAVDEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-35.97%

-36.99%

+1.02%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.27%

-11.48%

+0.21%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-13.58%

-13.46%

-0.12%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-29.44%

-28.73%

-0.71%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-35.97%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.04%

-2.37%

-0.67%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.20%

-6.13%

-2.07%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.93%

2.93%

0.00%

Волатильность

Сравнение волатильности VXUS и AVDE

Vanguard Total International Stock ETF (VXUS) имеет более высокую волатильность в 7.07% по сравнению с Avantis International Equity ETF (AVDE) с волатильностью 5.36%. Это указывает на то, что VXUS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AVDE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VXUSAVDEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.07%

5.36%

+1.71%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.44%

12.95%

+1.49%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.36%

15.13%

+1.23%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.27%

16.39%

-0.12%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.03%

18.92%

-1.89%

Сравнение комиссий VXUS и AVDE

VXUS берет комиссию в 0.05%, что меньше комиссии AVDE в 0.23%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VXUS и AVDE

Дивидендная доходность VXUS за последние двенадцать месяцев составляет около 2.59%, что меньше доходности AVDE в 3.89%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
AVDE
Avantis International Equity ETF		3.89%2.66%3.29%3.01%2.79%2.46%1.63%0.29%0.00%0.00%0.00%0.00%
VXUS
Vanguard Total International Stock ETF		2.59%3.18%3.37%3.24%3.09%3.10%2.14%3.06%3.18%2.73%2.93%2.83%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.95, VXUS and AVDE move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

VXUS has higher volatility (7.07%) compared to AVDE (5.36%). In terms of maximum drawdown, VXUS dropped -35.97% vs AVDE's -36.99%.

On 5-year performance, AVDE leads with 10.08% vs 8.35% for VXUS. On fees, VXUS is cheaper at 0.05% per year. On volatility, AVDE has been the lower-risk option at 5.36%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, AVDE has performed better with a 10.08% return vs 8.35%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

VXUS is cheaper with a 0.05% expense ratio, compared with 0.23% for AVDE.

AVDE has the higher dividend yield at 3.89%, compared with 2.59% for VXUS.

VXUS is categorized as Global Equities, while AVDE is Foreign Large Cap Equities. They also come from different issuers: Vanguard and Avantis. Their fees differ too: 0.05% for VXUS and 0.23% for AVDE.

VXUS currently has the higher Sharpe Ratio (1.81 vs 1.78), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VXUS и AVDE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор