Сравнение VXUS с AVDE
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Total International Stock ETF (VXUS) и Avantis International Equity ETF (AVDE).
VXUS и AVDE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. VXUS - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность MSCI All Country World ex USA Investable Market Index. Фонд был запущен 26 янв. 2011 г.. AVDE - это пассивный фонд от American Century, который отслеживает доходность MSCI World ex-USA IMI Index. Фонд был запущен 24 сент. 2019 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности VXUS и AVDE
Загрузка...
Сравнение доходности по годам VXUS и AVDE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VXUS Vanguard Total International Stock ETF | 3.51% | 32.35% | 5.08% | 15.86% | -16.08% | 8.98% | 10.66% | 8.79% |
AVDE Avantis International Equity ETF | 4.77% | 38.05% | 4.88% | 17.18% | -13.68% | 13.62% | 8.26% | 8.07% |
Доходность по периодам
С начала года, VXUS показывает доходность 3.51%, что значительно ниже, чем у AVDE с доходностью 4.77%.
VXUS
- 1 день
- 1.17%
- 1 месяц
- -5.23%
- С начала года
- 3.51%
- 6 месяцев
- 7.51%
- 1 год
- 29.24%
- 3 года*
- 15.95%
- 5 лет*
- 7.57%
- 10 лет*
- 9.03%
AVDE
- 1 день
- 1.54%
- 1 месяц
- -4.94%
- С начала года
- 4.77%
- 6 месяцев
- 10.06%
- 1 год
- 33.71%
- 3 года*
- 18.35%
- 5 лет*
- 10.21%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VXUS и AVDE
VXUS берет комиссию в 0.05%, что меньше комиссии AVDE в 0.23%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
VXUS vs. AVDE — Ранг доходности на риск
VXUS
AVDE
Сравнение VXUS c AVDE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Total International Stock ETF (VXUS) и Avantis International Equity ETF (AVDE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VXUS | AVDE | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.71 | 1.98 | -0.28 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.33 | 2.64 | -0.31 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.35 | 1.41 | -0.06 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.63 | 2.96 | -0.33 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.05 | 11.66 | -1.61 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VXUS | AVDE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.71 | 1.98 | -0.28 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.48 | 0.63 | -0.15 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.53 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.35 | 0.61 | -0.26 |
Корреляция
Корреляция между VXUS и AVDE составляет 0.96 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VXUS и AVDE
Дивидендная доходность VXUS за последние двенадцать месяцев составляет около 2.93%, что больше доходности AVDE в 2.66%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VXUS Vanguard Total International Stock ETF | 2.93% | 3.18% | 3.37% | 3.24% | 3.09% | 3.10% | 2.14% | 3.06% | 3.18% | 2.73% | 2.93% | 2.83% |
AVDE Avantis International Equity ETF | 2.66% | 2.66% | 3.29% | 3.01% | 2.79% | 2.46% | 1.63% | 0.29% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок VXUS и AVDE
Максимальная просадка VXUS за все время составила -35.97%, примерно равная максимальной просадке AVDE в -36.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VXUS и AVDE.
Загрузка...
Показатели просадок
| VXUS | AVDE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -35.97% | -36.99% | +1.02% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.27% | -11.48% | +0.21% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -29.44% | -28.73% | -0.71% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -35.97% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.26% | -6.54% | -0.72% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.29% | -6.26% | -2.03% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.95% | 2.91% | +0.04% |
Волатильность
Сравнение волатильности VXUS и AVDE
Vanguard Total International Stock ETF (VXUS) имеет более высокую волатильность в 7.72% по сравнению с Avantis International Equity ETF (AVDE) с волатильностью 7.17%. Это указывает на то, что VXUS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AVDE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| VXUS | AVDE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.72% | 7.17% | +0.55% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.54% | 11.00% | +0.54% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.21% | 17.08% | +0.13% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.81% | 16.15% | -0.34% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.09% | 18.94% | -1.85% |