Сравнение AVDE с SCHF
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Avantis International Equity ETF (AVDE) и Schwab International Equity ETF (SCHF).
AVDE и SCHF являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. AVDE - это пассивный фонд от American Century, который отслеживает доходность MSCI World ex-USA IMI Index. Фонд был запущен 24 сент. 2019 г.. SCHF - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность FTSE Developed ex U.S. Index. Фонд был запущен 3 нояб. 2009 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности AVDE и SCHF
Загрузка...
Сравнение доходности по годам AVDE и SCHF
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AVDE Avantis International Equity ETF | 4.77% | 38.05% | 4.88% | 17.18% | -13.68% | 13.62% | 8.26% | 8.07% |
SCHF Schwab International Equity ETF | 4.58% | 34.55% | 3.28% | 18.35% | -14.80% | 11.40% | 9.48% | 7.81% |
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: AVDE показывает доходность 4.77%, а SCHF немного ниже – 4.58%.
AVDE
- 1 день
- 1.54%
- 1 месяц
- -4.94%
- С начала года
- 4.77%
- 6 месяцев
- 10.06%
- 1 год
- 33.71%
- 3 года*
- 18.35%
- 5 лет*
- 10.21%
- 10 лет*
- —
SCHF
- 1 день
- 1.58%
- 1 месяц
- -5.42%
- С начала года
- 4.58%
- 6 месяцев
- 10.18%
- 1 год
- 31.07%
- 3 года*
- 16.76%
- 5 лет*
- 9.03%
- 10 лет*
- 9.59%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий AVDE и SCHF
AVDE берет комиссию в 0.23%, что несколько больше комиссии SCHF в 0.06%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
AVDE vs. SCHF — Ранг доходности на риск
AVDE
SCHF
Сравнение AVDE c SCHF - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Avantis International Equity ETF (AVDE) и Schwab International Equity ETF (SCHF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| AVDE | SCHF | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.98 | 1.76 | +0.22 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.64 | 2.40 | +0.24 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.41 | 1.35 | +0.05 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.96 | 2.75 | +0.20 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.66 | 10.59 | +1.07 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| AVDE | SCHF | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.98 | 1.76 | +0.22 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.63 | 0.56 | +0.07 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.56 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.61 | 0.40 | +0.21 |
Корреляция
Корреляция между AVDE и SCHF составляет 0.98 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AVDE и SCHF
Дивидендная доходность AVDE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.66%, что меньше доходности SCHF в 3.27%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AVDE Avantis International Equity ETF | 2.66% | 2.66% | 3.29% | 3.01% | 2.79% | 2.46% | 1.63% | 0.29% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SCHF Schwab International Equity ETF | 3.27% | 3.42% | 3.26% | 2.97% | 2.80% | 3.19% | 2.08% | 2.95% | 3.06% | 2.35% | 2.58% | 2.26% |
Просадки
Сравнение просадок AVDE и SCHF
Максимальная просадка AVDE за все время составила -36.99%, что больше максимальной просадки SCHF в -34.87%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AVDE и SCHF.
Загрузка...
Показатели просадок
| AVDE | SCHF | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -36.99% | -34.87% | -2.12% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.48% | -11.48% | 0.00% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -28.73% | -29.14% | +0.41% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -34.87% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.54% | -7.16% | +0.62% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.26% | -7.44% | +1.18% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.91% | 2.98% | -0.07% |
Волатильность
Сравнение волатильности AVDE и SCHF
Текущая волатильность для Avantis International Equity ETF (AVDE) составляет 7.17%, в то время как у Schwab International Equity ETF (SCHF) волатильность равна 7.94%. Это указывает на то, что AVDE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SCHF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| AVDE | SCHF | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.17% | 7.94% | -0.77% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.00% | 11.79% | -0.79% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.08% | 17.75% | -0.67% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.15% | 16.14% | +0.01% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.94% | 17.09% | +1.85% |