Сравнение AVDE с SCHF
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Avantis International Equity ETF (AVDE) и Schwab International Equity ETF (SCHF).
AVDE и SCHF являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. AVDE - это пассивный фонд от American Century Investments, который отслеживает доходность MSCI World ex-USA IMI Index. Фонд был запущен 24 сент. 2019 г.. SCHF - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность FTSE Developed ex U.S. Index. Фонд был запущен 3 нояб. 2009 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: AVDE или SCHF.
Доходность
Сравнение доходности AVDE и SCHF
Доходность по периодам
С начала года, AVDE показывает доходность 6.23%, что значительно выше, чем у SCHF с доходностью 4.87%.
AVDE
6.23%
-2.96%
0.00%
13.19%
6.52%
N/A
SCHF
4.87%
-3.32%
-0.82%
11.45%
6.69%
6.07%
Основные характеристики
| AVDE | SCHF | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | 1.04 | 0.92 |
| Коэф-т Сортино | 1.49 | 1.33 |
| Коэф-т Омега | 1.18 | 1.16 |
| Коэф-т Кальмара | 1.80 | 1.46 |
| Коэф-т Мартина | 5.18 | 4.27 |
| Индекс Язвы | 2.58% | 2.73% |
| Дневная вол-ть | 12.84% | 12.67% |
| Макс. просадка | -36.99% | -34.64% |
| Текущая просадка | -6.89% | -7.58% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий AVDE и SCHF
AVDE берет комиссию в 0.23%, что несколько больше комиссии SCHF в 0.06%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Корреляция
Корреляция между AVDE и SCHF составляет 0.98 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение AVDE c SCHF - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Avantis International Equity ETF (AVDE) и Schwab International Equity ETF (SCHF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AVDE и SCHF
Дивидендная доходность AVDE за последние двенадцать месяцев составляет около 3.09%, что меньше доходности SCHF в 4.61%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AVDE Avantis International Equity ETF | 3.09% | 3.01% | 2.79% | 2.46% | 1.63% | 0.29% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SCHF Schwab International Equity ETF | 4.61% | 4.87% | 2.80% | 3.31% | 2.08% | 5.13% | 3.06% | 2.35% | 5.15% | 2.26% | 5.80% | 4.42% |
Просадки
Сравнение просадок AVDE и SCHF
Максимальная просадка AVDE за все время составила -36.99%, что больше максимальной просадки SCHF в -34.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AVDE и SCHF. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности AVDE и SCHF
Avantis International Equity ETF (AVDE) и Schwab International Equity ETF (SCHF) имеют волатильность 3.65% и 3.61% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.