PortfoliosLab logo
Сравнение AVDE с SCHF
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между AVDE и SCHF составляет 0.78 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.8

Доходность

Сравнение доходности AVDE и SCHF

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Avantis International Equity ETF (AVDE) и Schwab International Equity ETF (SCHF). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

40.00%45.00%50.00%55.00%60.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
56.64%
61.88%
AVDE
SCHF

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

AVDE:

0.79

SCHF:

0.73

Коэф-т Сортино

AVDE:

1.19

SCHF:

1.13

Коэф-т Омега

AVDE:

1.16

SCHF:

1.15

Коэф-т Кальмара

AVDE:

1.01

SCHF:

0.94

Коэф-т Мартина

AVDE:

3.28

SCHF:

2.83

Индекс Язвы

AVDE:

4.16%

SCHF:

4.44%

Дневная вол-ть

AVDE:

17.25%

SCHF:

17.18%

Макс. просадка

AVDE:

-36.99%

SCHF:

-34.64%

Текущая просадка

AVDE:

-0.63%

SCHF:

-0.88%

Доходность по периодам

С начала года, AVDE показывает доходность 11.00%, что значительно выше, чем у SCHF с доходностью 9.89%.


AVDE

С начала года

11.00%

1 месяц

-0.06%

6 месяцев

7.01%

1 год

12.94%

5 лет

13.49%

10 лет

N/A

SCHF

С начала года

9.89%

1 месяц

-0.29%

6 месяцев

5.26%

1 год

11.68%

5 лет

13.63%

10 лет

6.43%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий AVDE и SCHF

AVDE берет комиссию в 0.23%, что несколько больше комиссии SCHF в 0.06%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


График комиссии AVDE с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
AVDE: 0.23%
График комиссии SCHF с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
SCHF: 0.06%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности AVDE и SCHF

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

AVDE
Ранг риск-скорректированной доходности AVDE, с текущим значением в 7676
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа AVDE, с текущим значением в 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AVDE, с текущим значением в 7474
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AVDE, с текущим значением в 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AVDE, с текущим значением в 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AVDE, с текущим значением в 7676
Ранг коэф-та Мартина

SCHF
Ранг риск-скорректированной доходности SCHF, с текущим значением в 7474
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SCHF, с текущим значением в 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SCHF, с текущим значением в 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SCHF, с текущим значением в 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SCHF, с текущим значением в 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SCHF, с текущим значением в 7272
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение AVDE c SCHF - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Avantis International Equity ETF (AVDE) и Schwab International Equity ETF (SCHF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа AVDE, с текущим значением в 0.79, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
AVDE: 0.79
SCHF: 0.73
Коэффициент Сортино AVDE, с текущим значением в 1.19, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
AVDE: 1.19
SCHF: 1.13
Коэффициент Омега AVDE, с текущим значением в 1.16, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.50
AVDE: 1.16
SCHF: 1.15
Коэффициент Кальмара AVDE, с текущим значением в 1.01, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
AVDE: 1.01
SCHF: 0.94
Коэффициент Мартина AVDE, с текущим значением в 3.28, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
AVDE: 3.28
SCHF: 2.83

Показатель коэффициента Шарпа AVDE на текущий момент составляет 0.79, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SCHF равному 0.73. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AVDE и SCHF, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.000.501.001.502.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.79
0.73
AVDE
SCHF

Дивиденды

Сравнение дивидендов AVDE и SCHF

Дивидендная доходность AVDE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.97%, что сопоставимо с доходностью SCHF в 2.97%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
AVDE
Avantis International Equity ETF
2.97%3.29%3.01%2.79%2.46%1.63%0.29%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SCHF
Schwab International Equity ETF
2.97%3.26%2.97%2.80%3.19%2.08%2.95%3.06%2.35%2.58%2.26%2.90%

Просадки

Сравнение просадок AVDE и SCHF

Максимальная просадка AVDE за все время составила -36.99%, что больше максимальной просадки SCHF в -34.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AVDE и SCHF. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-14.00%-12.00%-10.00%-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.63%
-0.88%
AVDE
SCHF

Волатильность

Сравнение волатильности AVDE и SCHF

Avantis International Equity ETF (AVDE) и Schwab International Equity ETF (SCHF) имеют волатильность 11.51% и 11.53% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
11.51%
11.53%
AVDE
SCHF