PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VWUSX с VWENX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение VWUSX с VWENX

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard U.S. Growth Fund Investor Shares (VWUSX) и Vanguard Wellington Fund Admiral Shares (VWENX).

VWUSX управляется Vanguard. Фонд был запущен 6 янв. 1959 г.. VWENX управляется Vanguard. Фонд был запущен 14 мая 2001 г..

Доходность

Сравнение доходности VWUSX и VWENX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard U.S. Growth Fund Investor Shares (VWUSX) и Vanguard Wellington Fund Admiral Shares (VWENX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам VWUSX и VWENX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VWUSX
Vanguard U.S. Growth Fund Investor Shares		-11.14%15.39%31.65%45.17%-39.64%35.76%58.63%45.61%0.65%31.11%
VWENX
Vanguard Wellington Fund Admiral Shares		-2.80%16.63%14.82%14.40%-14.31%19.09%10.66%22.61%-3.35%14.05%

Доходность по периодам

С начала года, VWUSX показывает доходность -11.14%, что значительно ниже, чем у VWENX с доходностью -2.80%. За последние 10 лет акции VWUSX превзошли акции VWENX по среднегодовой доходности: 17.43% против 9.46% соответственно.

VWUSX

1 день
0.77%
1 месяц
-4.36%
С начала года
-11.14%
6 месяцев
-11.90%
1 год
11.92%
3 года*
19.17%
5 лет*
9.79%
10 лет*
17.43%

VWENX

1 день
0.55%
1 месяц
-2.72%
С начала года
-2.80%
6 месяцев
0.09%
1 год
14.41%
3 года*
12.95%
5 лет*
7.78%
10 лет*
9.46%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard U.S. Growth Fund Investor Shares

Vanguard Wellington Fund Admiral Shares

Часто сравнивают с VWUSX:
VWUSX с VUGVWUSX с VOOVWUSX с VFIAXVWUSX с SPYVWUSX с VGTVWUSX с VQNPXVWUSX с VTI
Часто сравнивают с VWENX:
VWENX с VWELXVWENX с VWIAXVWENX с VWINXVWENX с VGWAXVWENX с SWOBXVWENX с VTSAXVWENX с SPY

Сравнение комиссий VWUSX и VWENX

VWUSX берет комиссию в 0.38%, что несколько больше комиссии VWENX в 0.16%.

VWUSX
Vanguard U.S. Growth Fund Investor Shares
VWENX
Vanguard Wellington Fund Admiral Shares

Доходность на риск

VWUSX vs. VWENX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VWUSX
Ранг доходности на риск VWUSX: 1717
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VWUSX: 1515
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VWUSX: 1818
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VWUSX: 1717
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VWUSX: 1616
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VWUSX: 1616
Ранг коэф-та Мартина
VWENX
Ранг доходности на риск VWENX: 6666
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VWENX: 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VWENX: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VWENX: 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VWENX: 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VWENX: 7575
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VWUSX c VWENX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard U.S. Growth Fund Investor Shares (VWUSX) и Vanguard Wellington Fund Admiral Shares (VWENX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VWUSXVWENXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.56

1.26

-0.70

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.97

1.85

-0.87

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.14

1.28

-0.14

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.74

1.90

-1.16

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

2.37

8.49

-6.12

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VWUSX vs. VWENX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VWUSX на текущий момент составляет 0.56, что ниже коэффициента Шарпа VWENX равного 1.26. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VWUSX и VWENX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VWUSXVWENXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.56

1.26

-0.70

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.37

0.70

-0.34

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.71

0.82

-0.11

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.39

0.65

-0.26

Корреляция

Корреляция между VWUSX и VWENX составляет 0.86 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VWUSX и VWENX

Дивидендная доходность VWUSX за последние двенадцать месяцев составляет около 10.54%, что меньше доходности VWENX в 11.94%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
VWUSX
Vanguard U.S. Growth Fund Investor Shares		10.54%9.37%4.60%0.28%0.37%30.03%3.90%11.66%9.65%4.63%1.52%8.95%
VWENX
Vanguard Wellington Fund Admiral Shares		11.94%11.55%10.85%6.08%8.28%8.72%7.85%4.74%9.58%5.88%4.53%6.58%

Просадки

Сравнение просадок VWUSX и VWENX

Максимальная просадка VWUSX за все время составила -73.31%, что больше максимальной просадки VWENX в -36.02%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VWUSX и VWENX.

Загрузка...

Показатели просадок

VWUSXVWENXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-73.31%

-36.02%

-37.29%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-19.15%

-6.77%

-12.38%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-42.18%

-20.84%

-21.34%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-42.18%

-25.33%

-16.85%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-15.42%

-4.37%

-11.05%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-22.89%

-4.38%

-18.51%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.99%

1.80%

+4.19%

Волатильность

Сравнение волатильности VWUSX и VWENX

Vanguard U.S. Growth Fund Investor Shares (VWUSX) имеет более высокую волатильность в 7.18% по сравнению с Vanguard Wellington Fund Admiral Shares (VWENX) с волатильностью 4.08%. Это указывает на то, что VWUSX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VWENX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

VWUSXVWENXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.18%

4.08%

+3.10%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.37%

6.68%

+6.69%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

23.66%

11.88%

+11.78%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

26.95%

11.12%

+15.83%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

24.60%

11.50%

+13.10%