PortfoliosLab logo
Сравнение VWUSX с VOO
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между VWUSX и VOO составляет 0.89 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.9

Доходность

Сравнение доходности VWUSX и VOO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard U.S. Growth Fund Investor Shares (VWUSX) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

300.00%400.00%500.00%600.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
337.47%
552.28%
VWUSX
VOO

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

VWUSX:

0.32

VOO:

0.57

Коэф-т Сортино

VWUSX:

0.61

VOO:

0.92

Коэф-т Омега

VWUSX:

1.09

VOO:

1.13

Коэф-т Кальмара

VWUSX:

0.32

VOO:

0.58

Коэф-т Мартина

VWUSX:

1.06

VOO:

2.42

Индекс Язвы

VWUSX:

8.30%

VOO:

4.51%

Дневная вол-ть

VWUSX:

27.45%

VOO:

19.17%

Макс. просадка

VWUSX:

-71.26%

VOO:

-33.99%

Текущая просадка

VWUSX:

-17.76%

VOO:

-10.56%

Доходность по периодам

С начала года, VWUSX показывает доходность -9.34%, что значительно ниже, чем у VOO с доходностью -6.43%. За последние 10 лет акции VWUSX уступали акциям VOO по среднегодовой доходности: 7.64% против 12.02% соответственно.


VWUSX

С начала года

-9.34%

1 месяц

-5.43%

6 месяцев

-8.69%

1 год

6.78%

5 лет

8.77%

10 лет

7.64%

VOO

С начала года

-6.43%

1 месяц

-4.99%

6 месяцев

-5.02%

1 год

9.61%

5 лет

15.88%

10 лет

12.02%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий VWUSX и VOO

VWUSX берет комиссию в 0.38%, что несколько больше комиссии VOO в 0.03%.


График комиссии VWUSX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
VWUSX: 0.38%
График комиссии VOO с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
VOO: 0.03%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности VWUSX и VOO

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

VWUSX
Ранг риск-скорректированной доходности VWUSX, с текущим значением в 4747
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VWUSX, с текущим значением в 4545
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VWUSX, с текущим значением в 4848
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VWUSX, с текущим значением в 4949
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VWUSX, с текущим значением в 5151
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VWUSX, с текущим значением в 4545
Ранг коэф-та Мартина

VOO
Ранг риск-скорректированной доходности VOO, с текущим значением в 6666
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VOO, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VOO, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VOO, с текущим значением в 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VOO, с текущим значением в 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VOO, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение VWUSX c VOO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard U.S. Growth Fund Investor Shares (VWUSX) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа VWUSX, с текущим значением в 0.32, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.00
VWUSX: 0.32
VOO: 0.57
Коэффициент Сортино VWUSX, с текущим значением в 0.61, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
VWUSX: 0.61
VOO: 0.92
Коэффициент Омега VWUSX, с текущим значением в 1.09, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.00
VWUSX: 1.09
VOO: 1.13
Коэффициент Кальмара VWUSX, с текущим значением в 0.32, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.00
VWUSX: 0.32
VOO: 0.58
Коэффициент Мартина VWUSX, с текущим значением в 1.06, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.0050.00
VWUSX: 1.06
VOO: 2.42

Показатель коэффициента Шарпа VWUSX на текущий момент составляет 0.32, что ниже коэффициента Шарпа VOO равного 0.57. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VWUSX и VOO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.004.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.32
0.57
VWUSX
VOO

Дивиденды

Сравнение дивидендов VWUSX и VOO

Дивидендная доходность VWUSX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.07%, что больше доходности VOO в 1.39%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
VWUSX
Vanguard U.S. Growth Fund Investor Shares
5.07%4.60%0.28%0.37%13.39%3.90%4.05%9.65%5.03%1.52%8.95%8.28%
VOO
Vanguard S&P 500 ETF
1.39%1.24%1.46%1.69%1.25%1.54%1.88%2.06%1.78%2.02%2.10%1.85%

Просадки

Сравнение просадок VWUSX и VOO

Максимальная просадка VWUSX за все время составила -71.26%, что больше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VWUSX и VOO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-17.76%
-10.56%
VWUSX
VOO

Волатильность

Сравнение волатильности VWUSX и VOO

Vanguard U.S. Growth Fund Investor Shares (VWUSX) имеет более высокую волатильность в 17.39% по сравнению с Vanguard S&P 500 ETF (VOO) с волатильностью 13.97%. Это указывает на то, что VWUSX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.00%5.00%10.00%15.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
17.39%
13.97%
VWUSX
VOO