PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение VWUSX с VOO
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности VWUSX и VOO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard U.S. Growth Fund Investor Shares (VWUSX) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-5.00%0.00%5.00%10.00%15.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
15.00%
13.05%
VWUSX
VOO

Доходность по периодам

С начала года, VWUSX показывает доходность 29.95%, что значительно выше, чем у VOO с доходностью 25.52%. За последние 10 лет акции VWUSX превзошли акции VOO по среднегодовой доходности: 14.57% против 13.15% соответственно.


VWUSX

С начала года

29.95%

1 месяц

2.51%

6 месяцев

14.59%

1 год

37.92%

5 лет (среднегодовая)

16.36%

10 лет (среднегодовая)

14.57%

VOO

С начала года

25.52%

1 месяц

1.19%

6 месяцев

12.21%

1 год

32.23%

5 лет (среднегодовая)

15.58%

10 лет (среднегодовая)

13.15%

Основные характеристики


VWUSXVOO
Коэф-т Шарпа2.012.62
Коэф-т Сортино2.643.50
Коэф-т Омега1.361.49
Коэф-т Кальмара1.623.78
Коэф-т Мартина11.7417.12
Индекс Язвы3.18%1.86%
Дневная вол-ть18.57%12.19%
Макс. просадка-71.26%-33.99%
Текущая просадка-1.53%-1.36%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий VWUSX и VOO

VWUSX берет комиссию в 0.38%, что несколько больше комиссии VOO в 0.03%.


VWUSX
Vanguard U.S. Growth Fund Investor Shares
График комиссии VWUSX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.38%
График комиссии VOO с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.03%

Корреляция

-0.50.00.51.00.9

Корреляция между VWUSX и VOO составляет 0.90 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение VWUSX c VOO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard U.S. Growth Fund Investor Shares (VWUSX) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа VWUSX, с текущим значением в 2.01, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.005.002.012.62
Коэффициент Сортино VWUSX, с текущим значением в 2.64, в сравнении с широким рынком0.005.0010.002.643.50
Коэффициент Омега VWUSX, с текущим значением в 1.36, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.361.49
Коэффициент Кальмара VWUSX, с текущим значением в 1.62, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.0025.001.623.78
Коэффициент Мартина VWUSX, с текущим значением в 11.74, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.0011.7417.12
VWUSX
VOO

Показатель коэффициента Шарпа VWUSX на текущий момент составляет 2.01, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VOO равному 2.62. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VWUSX и VOO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.001.502.002.503.003.50JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
2.01
2.62
VWUSX
VOO

Дивиденды

Сравнение дивидендов VWUSX и VOO

Дивидендная доходность VWUSX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.22%, что меньше доходности VOO в 1.25%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
VWUSX
Vanguard U.S. Growth Fund Investor Shares
0.22%0.28%0.37%0.00%0.03%0.35%0.39%0.40%0.42%0.49%0.65%0.39%
VOO
Vanguard S&P 500 ETF
1.25%1.46%1.69%1.25%1.54%1.88%2.06%1.78%2.02%2.10%1.85%1.84%

Просадки

Сравнение просадок VWUSX и VOO

Максимальная просадка VWUSX за все время составила -71.26%, что больше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VWUSX и VOO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-14.00%-12.00%-10.00%-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-1.53%
-1.36%
VWUSX
VOO

Волатильность

Сравнение волатильности VWUSX и VOO

Vanguard U.S. Growth Fund Investor Shares (VWUSX) имеет более высокую волатильность в 5.92% по сравнению с Vanguard S&P 500 ETF (VOO) с волатильностью 4.10%. Это указывает на то, что VWUSX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
5.92%
4.10%
VWUSX
VOO