PortfoliosLab logo
Сравнение VWUSX с VOO
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между VWUSX и VOO составляет 0.89 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


-0.50.00.51.00.9

Доходность

Сравнение доходности VWUSX и VOO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard U.S. Growth Fund Investor Shares (VWUSX) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-5.00%0.00%5.00%10.00%15.00%SeptemberOctoberNovemberDecember2025February
7.37%
7.70%
VWUSX
VOO

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

VWUSX:

0.97

VOO:

1.70

Коэф-т Сортино

VWUSX:

1.33

VOO:

2.30

Коэф-т Омега

VWUSX:

1.19

VOO:

1.31

Коэф-т Кальмара

VWUSX:

0.80

VOO:

2.58

Коэф-т Мартина

VWUSX:

4.86

VOO:

10.72

Индекс Язвы

VWUSX:

4.12%

VOO:

2.03%

Дневная вол-ть

VWUSX:

20.38%

VOO:

12.66%

Макс. просадка

VWUSX:

-71.26%

VOO:

-33.99%

Текущая просадка

VWUSX:

-8.40%

VOO:

-2.58%

Доходность по периодам

С начала года, VWUSX показывает доходность 0.98%, что значительно ниже, чем у VOO с доходностью 1.92%. За последние 10 лет акции VWUSX уступали акциям VOO по среднегодовой доходности: 8.96% против 13.05% соответственно.


VWUSX

С начала года

0.98%

1 месяц

-3.74%

6 месяцев

6.41%

1 год

16.19%

5 лет

10.49%

10 лет

8.96%

VOO

С начала года

1.92%

1 месяц

-1.77%

6 месяцев

7.22%

1 год

19.19%

5 лет

15.78%

10 лет

13.05%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий VWUSX и VOO

VWUSX берет комиссию в 0.38%, что несколько больше комиссии VOO в 0.03%.


График комиссии VWUSX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.38%
График комиссии VOO с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.03%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности VWUSX и VOO

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

VWUSX
Ранг риск-скорректированной доходности VWUSX, с текущим значением в 5656
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VWUSX, с текущим значением в 5151
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VWUSX, с текущим значением в 5050
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VWUSX, с текущим значением в 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VWUSX, с текущим значением в 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VWUSX, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Мартина

VOO
Ранг риск-скорректированной доходности VOO, с текущим значением в 7575
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VOO, с текущим значением в 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VOO, с текущим значением в 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VOO, с текущим значением в 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VOO, с текущим значением в 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VOO, с текущим значением в 7979
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение VWUSX c VOO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard U.S. Growth Fund Investor Shares (VWUSX) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа VWUSX, с текущим значением в 0.97, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.000.971.70
Коэффициент Сортино VWUSX, с текущим значением в 1.33, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.001.332.30
Коэффициент Омега VWUSX, с текущим значением в 1.19, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.191.31
Коэффициент Кальмара VWUSX, с текущим значением в 0.80, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.000.802.58
Коэффициент Мартина VWUSX, с текущим значением в 4.86, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.004.8610.72
VWUSX
VOO

Показатель коэффициента Шарпа VWUSX на текущий момент составляет 0.97, что ниже коэффициента Шарпа VOO равного 1.70. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VWUSX и VOO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.001.502.002.503.003.50SeptemberOctoberNovemberDecember2025February
0.97
1.70
VWUSX
VOO

Дивиденды

Сравнение дивидендов VWUSX и VOO

Дивидендная доходность VWUSX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.20%, что меньше доходности VOO в 1.22%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
VWUSX
Vanguard U.S. Growth Fund Investor Shares
0.20%0.20%0.28%0.37%0.00%0.03%0.35%0.39%0.40%0.42%0.49%0.65%
VOO
Vanguard S&P 500 ETF
1.22%1.24%1.46%1.69%1.25%1.54%1.88%2.06%1.78%2.02%2.10%1.85%

Просадки

Сравнение просадок VWUSX и VOO

Максимальная просадка VWUSX за все время составила -71.26%, что больше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VWUSX и VOO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%SeptemberOctoberNovemberDecember2025February
-8.40%
-2.58%
VWUSX
VOO

Волатильность

Сравнение волатильности VWUSX и VOO

Vanguard U.S. Growth Fund Investor Shares (VWUSX) имеет более высокую волатильность в 5.55% по сравнению с Vanguard S&P 500 ETF (VOO) с волатильностью 3.34%. Это указывает на то, что VWUSX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%SeptemberOctoberNovemberDecember2025February
5.55%
3.34%
VWUSX
VOO