PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение VWUSX с VOO
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Основные характеристики


VWUSXVOO
Дох-ть с нач. г.30.87%26.59%
Дох-ть за 1 год45.13%38.23%
Дох-ть за 3 года2.47%9.99%
Дох-ть за 5 лет17.05%15.91%
Дох-ть за 10 лет14.82%13.40%
Коэф-т Шарпа2.453.11
Коэф-т Сортино3.164.14
Коэф-т Омега1.441.58
Коэф-т Кальмара1.684.54
Коэф-т Мартина14.3920.72
Индекс Язвы3.17%1.85%
Дневная вол-ть18.61%12.33%
Макс. просадка-71.26%-33.99%
Текущая просадка0.00%0.00%

Корреляция

-0.50.00.51.00.9

Корреляция между VWUSX и VOO составляет 0.90 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности VWUSX и VOO

С начала года, VWUSX показывает доходность 30.87%, что значительно выше, чем у VOO с доходностью 26.59%. За последние 10 лет акции VWUSX превзошли акции VOO по среднегодовой доходности: 14.82% против 13.40% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


0.00%5.00%10.00%15.00%20.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
18.33%
15.13%
VWUSX
VOO

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий VWUSX и VOO

VWUSX берет комиссию в 0.38%, что несколько больше комиссии VOO в 0.03%.


VWUSX
Vanguard U.S. Growth Fund Investor Shares
График комиссии VWUSX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.38%
График комиссии VOO с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.03%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение VWUSX c VOO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard U.S. Growth Fund Investor Shares (VWUSX) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


VWUSX
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа VWUSX, с текущим значением в 2.45, в сравнении с широким рынком0.002.004.002.45
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино VWUSX, с текущим значением в 3.16, в сравнении с широким рынком0.005.0010.003.16
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега VWUSX, с текущим значением в 1.44, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.44
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара VWUSX, с текущим значением в 1.68, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.0025.001.68
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина VWUSX, с текущим значением в 14.39, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.0014.39
VOO
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа VOO, с текущим значением в 3.11, в сравнении с широким рынком0.002.004.003.11
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино VOO, с текущим значением в 4.14, в сравнении с широким рынком0.005.0010.004.14
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега VOO, с текущим значением в 1.58, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.58
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара VOO, с текущим значением в 4.54, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.0025.004.54
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина VOO, с текущим значением в 20.72, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.0020.72

Сравнение коэффициента Шарпа VWUSX и VOO

Показатель коэффициента Шарпа VWUSX на текущий момент составляет 2.45, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VOO равному 3.11. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VWUSX и VOO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.001.502.002.503.003.50JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
2.45
3.11
VWUSX
VOO

Дивиденды

Сравнение дивидендов VWUSX и VOO

Дивидендная доходность VWUSX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.21%, что меньше доходности VOO в 1.24%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
VWUSX
Vanguard U.S. Growth Fund Investor Shares
0.21%0.28%0.37%0.00%0.03%0.35%0.39%0.40%0.42%0.49%0.65%0.39%
VOO
Vanguard S&P 500 ETF
1.24%1.46%1.69%1.25%1.54%1.88%2.06%1.78%2.02%2.10%1.85%1.84%

Просадки

Сравнение просадок VWUSX и VOO

Максимальная просадка VWUSX за все время составила -71.26%, что больше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VWUSX и VOO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-14.00%-12.00%-10.00%-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember00
VWUSX
VOO

Волатильность

Сравнение волатильности VWUSX и VOO

Vanguard U.S. Growth Fund Investor Shares (VWUSX) имеет более высокую волатильность в 5.27% по сравнению с Vanguard S&P 500 ETF (VOO) с волатильностью 3.95%. Это указывает на то, что VWUSX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
5.27%
3.95%
VWUSX
VOO