PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение VWUSX с VQNPX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение VWUSX с VQNPX

Последнее обновление 12 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard U.S. Growth Fund Investor Shares (VWUSX) и Vanguard Growth and Income Fund Investor Shares (VQNPX).

VWUSX управляется Vanguard. Фонд был запущен 6 янв. 1959 г.. VQNPX управляется Vanguard. Фонд был запущен 10 дек. 1986 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: VWUSX или VQNPX.

Корреляция

Корреляция между VWUSX и VQNPX составляет 0.92 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности VWUSX и VQNPX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard U.S. Growth Fund Investor Shares (VWUSX) и Vanguard Growth and Income Fund Investor Shares (VQNPX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

VWUSX:

0.49

VQNPX:

-0.06

Коэф-т Сортино

VWUSX:

0.81

VQNPX:

0.10

Коэф-т Омега

VWUSX:

1.11

VQNPX:

1.02

Коэф-т Кальмара

VWUSX:

0.49

VQNPX:

-0.03

Коэф-т Мартина

VWUSX:

1.63

VQNPX:

-0.09

Индекс Язвы

VWUSX:

7.53%

VQNPX:

9.60%

Дневная вол-ть

VWUSX:

26.49%

VQNPX:

23.19%

Макс. просадка

VWUSX:

-71.26%

VQNPX:

-61.71%

Текущая просадка

VWUSX:

-10.85%

VQNPX:

-15.62%

Доходность по периодам

С начала года, VWUSX показывает доходность -4.94%, что значительно ниже, чем у VQNPX с доходностью -3.36%. За последние 10 лет акции VWUSX превзошли акции VQNPX по среднегодовой доходности: 13.37% против 4.91% соответственно.

VWUSX

С начала года

-4.94%

1 месяц

9.20%

6 месяцев

-4.55%

1 год

13.16%

5 лет

13.13%

10 лет

13.37%

VQNPX

С начала года

-3.36%

1 месяц

6.94%

6 месяцев

-13.90%

1 год

-1.57%

5 лет

6.78%

10 лет

4.91%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий VWUSX и VQNPX

VWUSX берет комиссию в 0.38%, что несколько больше комиссии VQNPX в 0.32%.

VWUSX
Vanguard U.S. Growth Fund Investor Shares
VQNPX
Vanguard Growth and Income Fund Investor Shares

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности VWUSX и VQNPX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
VWUSX
Ранг риск-скорректированной доходности VWUSX, с текущим значением в 5858
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VWUSX, с текущим значением в 5757
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VWUSX, с текущим значением в 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VWUSX, с текущим значением в 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VWUSX, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VWUSX, с текущим значением в 5454
Ранг коэф-та Мартина
VQNPX
Ранг риск-скорректированной доходности VQNPX, с текущим значением в 1717
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VQNPX, с текущим значением в 1616
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VQNPX, с текущим значением в 1919
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VQNPX, с текущим значением в 1919
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VQNPX, с текущим значением в 1414
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VQNPX, с текущим значением в 1616
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение VWUSX c VQNPX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard U.S. Growth Fund Investor Shares (VWUSX) и Vanguard Growth and Income Fund Investor Shares (VQNPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа VWUSX на текущий момент составляет 0.49, что выше коэффициента Шарпа VQNPX равного -0.06. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VWUSX и VQNPX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов VWUSX и VQNPX

Дивидендная доходность VWUSX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.21%, что меньше доходности VQNPX в 1.00%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
VWUSX
Vanguard U.S. Growth Fund Investor Shares		0.21%0.20%0.28%0.37%0.00%0.03%0.35%0.39%0.40%0.42%0.49%0.65%
VQNPX
Vanguard Growth and Income Fund Investor Shares		1.00%0.96%1.20%1.64%1.15%1.36%1.58%1.79%1.47%2.07%1.87%1.65%

Просадки

Сравнение просадок VWUSX и VQNPX

Максимальная просадка VWUSX за все время составила -71.26%, что больше максимальной просадки VQNPX в -61.71%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VWUSX и VQNPX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности VWUSX и VQNPX

Vanguard U.S. Growth Fund Investor Shares (VWUSX) имеет более высокую волатильность в 8.65% по сравнению с Vanguard Growth and Income Fund Investor Shares (VQNPX) с волатильностью 6.57%. Это указывает на то, что VWUSX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VQNPX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...