PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение VWUSX с VQNPX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между VWUSX и VQNPX составляет 0.91 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


-0.50.00.51.00.9

Доходность

Сравнение доходности VWUSX и VQNPX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard U.S. Growth Fund Investor Shares (VWUSX) и Vanguard Growth and Income Fund Investor Shares (VQNPX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-10.00%-5.00%0.00%5.00%10.00%15.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
8.89%
-1.53%
VWUSX
VQNPX

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

VWUSX:

1.45

VQNPX:

0.87

Коэф-т Сортино

VWUSX:

1.87

VQNPX:

1.07

Коэф-т Омега

VWUSX:

1.28

VQNPX:

1.22

Коэф-т Кальмара

VWUSX:

1.39

VQNPX:

0.69

Коэф-т Мартина

VWUSX:

8.86

VQNPX:

6.00

Индекс Язвы

VWUSX:

3.33%

VQNPX:

2.65%

Дневная вол-ть

VWUSX:

20.39%

VQNPX:

18.32%

Макс. просадка

VWUSX:

-71.26%

VQNPX:

-61.71%

Текущая просадка

VWUSX:

-6.76%

VQNPX:

-11.67%

Доходность по периодам

С начала года, VWUSX показывает доходность 29.37%, что значительно выше, чем у VQNPX с доходностью 15.35%. За последние 10 лет акции VWUSX превзошли акции VQNPX по среднегодовой доходности: 14.37% против 5.64% соответственно.


VWUSX

С начала года

29.37%

1 месяц

-1.29%

6 месяцев

10.41%

1 год

29.53%

5 лет

15.23%

10 лет

14.37%

VQNPX

С начала года

15.35%

1 месяц

-9.51%

6 месяцев

-1.03%

1 год

15.75%

5 лет

5.33%

10 лет

5.64%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий VWUSX и VQNPX

VWUSX берет комиссию в 0.38%, что несколько больше комиссии VQNPX в 0.32%.


VWUSX
Vanguard U.S. Growth Fund Investor Shares
График комиссии VWUSX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.38%
График комиссии VQNPX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.32%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение VWUSX c VQNPX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard U.S. Growth Fund Investor Shares (VWUSX) и Vanguard Growth and Income Fund Investor Shares (VQNPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа VWUSX, с текущим значением в 1.45, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.001.450.87
Коэффициент Сортино VWUSX, с текущим значением в 1.87, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.001.871.07
Коэффициент Омега VWUSX, с текущим значением в 1.28, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.003.501.281.22
Коэффициент Кальмара VWUSX, с текущим значением в 1.39, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.0014.001.390.69
Коэффициент Мартина VWUSX, с текущим значением в 8.86, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.008.866.00
VWUSX
VQNPX

Показатель коэффициента Шарпа VWUSX на текущий момент составляет 1.45, что выше коэффициента Шарпа VQNPX равного 0.87. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VWUSX и VQNPX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.501.001.502.002.503.00JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
1.45
0.87
VWUSX
VQNPX

Дивиденды

Сравнение дивидендов VWUSX и VQNPX

VWUSX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность VQNPX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.44%.


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
VWUSX
Vanguard U.S. Growth Fund Investor Shares
0.00%0.28%0.37%0.00%0.03%0.35%0.39%0.40%0.42%0.49%0.65%0.39%
VQNPX
Vanguard Growth and Income Fund Investor Shares
0.44%1.20%1.64%1.15%1.36%1.58%1.79%1.47%2.07%1.87%1.65%1.50%

Просадки

Сравнение просадок VWUSX и VQNPX

Максимальная просадка VWUSX за все время составила -71.26%, что больше максимальной просадки VQNPX в -61.71%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VWUSX и VQNPX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-15.00%-10.00%-5.00%0.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
-6.76%
-11.67%
VWUSX
VQNPX

Волатильность

Сравнение волатильности VWUSX и VQNPX

Текущая волатильность для Vanguard U.S. Growth Fund Investor Shares (VWUSX) составляет 9.52%, в то время как у Vanguard Growth and Income Fund Investor Shares (VQNPX) волатильность равна 14.13%. Это указывает на то, что VWUSX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VQNPX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
9.52%
14.13%
VWUSX
VQNPX
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2024 PortfoliosLab