PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение VWUSX с VQNPX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Основные характеристики


VWUSXVQNPX
Дох-ть с нач. г.31.11%27.98%
Дох-ть за 1 год46.75%30.11%
Дох-ть за 3 года2.74%0.42%
Дох-ть за 5 лет17.08%7.93%
Дох-ть за 10 лет14.80%6.39%
Коэф-т Шарпа2.442.00
Коэф-т Сортино3.152.51
Коэф-т Омега1.441.40
Коэф-т Кальмара1.681.27
Коэф-т Мартина14.3410.23
Индекс Язвы3.17%2.85%
Дневная вол-ть18.61%14.59%
Макс. просадка-71.26%-61.71%
Текущая просадка0.00%0.00%

Корреляция

-0.50.00.51.00.9

Корреляция между VWUSX и VQNPX составляет 0.91 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности VWUSX и VQNPX

С начала года, VWUSX показывает доходность 31.11%, что значительно выше, чем у VQNPX с доходностью 27.98%. За последние 10 лет акции VWUSX превзошли акции VQNPX по среднегодовой доходности: 14.80% против 6.39% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


1,400.00%1,600.00%1,800.00%2,000.00%2,200.00%2,400.00%2,600.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
2,658.17%
1,566.11%
VWUSX
VQNPX

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий VWUSX и VQNPX

VWUSX берет комиссию в 0.38%, что несколько больше комиссии VQNPX в 0.32%.


VWUSX
Vanguard U.S. Growth Fund Investor Shares
График комиссии VWUSX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.38%
График комиссии VQNPX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.32%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение VWUSX c VQNPX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard U.S. Growth Fund Investor Shares (VWUSX) и Vanguard Growth and Income Fund Investor Shares (VQNPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


VWUSX
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа VWUSX, с текущим значением в 2.44, в сравнении с широким рынком0.002.004.002.44
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино VWUSX, с текущим значением в 3.15, в сравнении с широким рынком0.005.0010.003.15
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега VWUSX, с текущим значением в 1.44, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.44
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара VWUSX, с текущим значением в 1.68, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.001.68
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина VWUSX, с текущим значением в 14.34, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.0014.34
VQNPX
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа VQNPX, с текущим значением в 2.00, в сравнении с широким рынком0.002.004.002.00
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино VQNPX, с текущим значением в 2.51, в сравнении с широким рынком0.005.0010.002.51
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега VQNPX, с текущим значением в 1.40, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.40
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара VQNPX, с текущим значением в 1.27, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.001.27
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина VQNPX, с текущим значением в 10.23, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.0010.23

Сравнение коэффициента Шарпа VWUSX и VQNPX

Показатель коэффициента Шарпа VWUSX на текущий момент составляет 2.44, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VQNPX равному 2.00. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VWUSX и VQNPX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.001.502.002.503.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
2.44
2.00
VWUSX
VQNPX

Дивиденды

Сравнение дивидендов VWUSX и VQNPX

Дивидендная доходность VWUSX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.21%, что меньше доходности VQNPX в 0.86%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
VWUSX
Vanguard U.S. Growth Fund Investor Shares
0.21%0.28%0.37%0.00%0.03%0.35%0.39%0.40%0.42%0.49%0.65%0.39%
VQNPX
Vanguard Growth and Income Fund Investor Shares
0.86%1.20%1.64%1.15%1.36%1.58%1.79%1.47%2.07%1.87%1.65%1.50%

Просадки

Сравнение просадок VWUSX и VQNPX

Максимальная просадка VWUSX за все время составила -71.26%, что больше максимальной просадки VQNPX в -61.71%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VWUSX и VQNPX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-15.00%-10.00%-5.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember00
VWUSX
VQNPX

Волатильность

Сравнение волатильности VWUSX и VQNPX

Vanguard U.S. Growth Fund Investor Shares (VWUSX) имеет более высокую волатильность в 5.27% по сравнению с Vanguard Growth and Income Fund Investor Shares (VQNPX) с волатильностью 4.04%. Это указывает на то, что VWUSX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VQNPX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
5.27%
4.04%
VWUSX
VQNPX