PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VWUSX с VQNPX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VWUSX с VQNPX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

VWUSX (Vanguard U.S. Growth Fund Investor Shares) and VQNPX (Vanguard Growth and Income Fund Investor Shares) are both mutual funds - VWUSX is a Large Cap Growth Equities fund managed by Vanguard, while VQNPX is a Large Cap Blend Equities fund managed by Vanguard. Over the past 10 years, VWUSX returned 19.00%/yr vs 15.22%/yr for VQNPX. Their correlation of 0.91 suggests significant overlap in exposure. VWUSX charges 0.38%/yr vs 0.32%/yr for VQNPX.

Доходность

Сравнение доходности VWUSX и VQNPX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard U.S. Growth Fund Investor Shares (VWUSX) и Vanguard Growth and Income Fund Investor Shares (VQNPX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, VWUSX показывает доходность 3.23%, что значительно ниже, чем у VQNPX с доходностью 9.70%. За последние 10 лет акции VWUSX превзошли акции VQNPX по среднегодовой доходности: 19.00% против 15.22% соответственно.

VWUSX

1 день
-1.47%
1 месяц
4.40%
С начала года
3.23%
6 месяцев
1.68%
1 год
15.30%
3 года*
21.68%
5 лет*
12.69%
10 лет*
19.00%

VQNPX

1 день
-0.65%
1 месяц
4.40%
С начала года
9.70%
6 месяцев
9.92%
1 год
27.64%
3 года*
22.80%
5 лет*
13.81%
10 лет*
15.22%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VWUSX и VQNPX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VWUSX
Vanguard U.S. Growth Fund Investor Shares		3.23%15.39%31.65%45.17%-39.64%35.76%58.63%45.61%0.65%31.11%
VQNPX
Vanguard Growth and Income Fund Investor Shares		9.70%19.13%25.72%24.72%-17.26%28.74%17.90%29.66%-4.70%19.82%

Correlation

The correlation between VWUSX and VQNPX is 0.91, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.91

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.93

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.91

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.89

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 дек. 1986 г.

0.91

The correlation between VWUSX and VQNPX has been stable across timeframes, ranging from 0.89 to 0.93 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов VWUSX и VQNPX

Секторы
VWUSX
VQNPX

Технологии

45.1%
30.6%

Коммуникационные услуги

16.2%
10.1%

Потребительский циклический сектор

12.4%
11.2%

Здравоохранение

10.3%
10.6%

Промышленность

5.6%
8.9%

Финансовые услуги

5.5%
12.5%

Недвижимость

1.3%
1.6%

Потребительский защитный сектор

1.2%
3.6%

Коммунальные услуги

0.5%
2.4%

Сырьевые материалы

0.4%
2.9%

Энергетика

-

5.8%

Технологии

VWUSX
45.1%
VQNPX
30.6%

Коммуникационные услуги

VWUSX
16.2%
VQNPX
10.1%

Потребительский циклический сектор

VWUSX
12.4%
VQNPX
11.2%

Здравоохранение

VWUSX
10.3%
VQNPX
10.6%

Промышленность

VWUSX
5.6%
VQNPX
8.9%

Финансовые услуги

VWUSX
5.5%
VQNPX
12.5%

Недвижимость

VWUSX
1.3%
VQNPX
1.6%

Потребительский защитный сектор

VWUSX
1.2%
VQNPX
3.6%

Коммунальные услуги

VWUSX
0.5%
VQNPX
2.4%

Сырьевые материалы

VWUSX
0.4%
VQNPX
2.9%

Энергетика

VWUSX

-

VQNPX
5.8%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard U.S. Growth Fund Investor Shares

Vanguard Growth and Income Fund Investor Shares

Часто сравнивают с VWUSX:
VWUSX с VUGVWUSX с VOOVWUSX с VFIAXVWUSX с SPYVWUSX с VMFXXVWUSX с VGTVWUSX с VTI
Часто сравнивают с VQNPX:
VQNPX с VOOVQNPX с VFIAXVQNPX с VPMAXVQNPX с VUGVQNPX с VIGVQNPX с SPYVQNPX с VMGRX

Доходность на риск

VWUSX vs. VQNPX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VWUSX
Ранг доходности на риск VWUSX: 1111
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VWUSX: 1313
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VWUSX: 1212
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VWUSX: 1212
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VWUSX: 99
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VWUSX: 99
Ранг коэф-та Мартина
VQNPX
Ранг доходности на риск VQNPX: 5656
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VQNPX: 5656
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VQNPX: 5151
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VQNPX: 5151
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VQNPX: 5656
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VQNPX: 6666
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VWUSX c VQNPX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard U.S. Growth Fund Investor Shares (VWUSX) и Vanguard Growth and Income Fund Investor Shares (VQNPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VWUSXVQNPXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.96
2.23

-1.27

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.39
3.03

-1.64

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.18

1.40

-0.22

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.84

2.87

-2.03

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

2.49

12.93

-10.44

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VWUSX vs. VQNPX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VWUSX на текущий момент составляет 0.96, что ниже коэффициента Шарпа VQNPX равного 2.23. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VWUSX и VQNPX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VWUSXVQNPXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.96

2.23

-1.27

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.48

0.81

-0.34

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.77

0.84

-0.06

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.41

0.62

-0.21

Просадки

Сравнение просадок VWUSX и VQNPX

Максимальная просадка VWUSX за все время составила -73.31%, что больше максимальной просадки VQNPX в -55.93%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VWUSX и VQNPX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VWUSXVQNPXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-73.31%

-55.93%

-17.38%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-19.15%

-9.75%

-9.40%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-25.01%

-19.68%

-5.33%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-42.18%

-23.36%

-18.82%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-42.18%

-34.33%

-7.85%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.23%

-0.65%

-1.58%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-22.82%

-8.87%

-13.95%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.43%

2.16%

+4.27%

Волатильность

Сравнение волатильности VWUSX и VQNPX

Vanguard U.S. Growth Fund Investor Shares (VWUSX) имеет более высокую волатильность в 4.05% по сравнению с Vanguard Growth and Income Fund Investor Shares (VQNPX) с волатильностью 3.12%. Это указывает на то, что VWUSX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VQNPX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VWUSXVQNPXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.05%

3.12%

+0.93%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.57%

9.47%

+3.10%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.65%

12.55%

+4.10%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

26.85%

17.11%

+9.74%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

24.64%

18.21%

+6.43%

Сравнение комиссий VWUSX и VQNPX

VWUSX берет комиссию в 0.38%, что несколько больше комиссии VQNPX в 0.32%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VWUSX и VQNPX

Дивидендная доходность VWUSX за последние двенадцать месяцев составляет около 9.08%, что меньше доходности VQNPX в 9.66%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
VQNPX
Vanguard Growth and Income Fund Investor Shares		9.66%10.60%11.56%8.60%9.69%15.16%6.53%4.09%7.92%5.01%6.90%7.60%
VWUSX
Vanguard U.S. Growth Fund Investor Shares		9.08%9.37%4.60%0.28%0.37%30.03%3.90%11.66%9.65%4.63%1.52%8.95%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.91, VWUSX and VQNPX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

VWUSX has higher volatility (4.05%) compared to VQNPX (3.12%). In terms of maximum drawdown, VWUSX dropped -73.31% vs VQNPX's -55.93%.

VQNPX currently has the higher Sharpe Ratio (2.23 vs 0.96), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VWUSX и VQNPX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор