PortfoliosLab logo
Сравнение VWUSX с VQNPX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между VWUSX и VQNPX составляет 0.92 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


Доходность

Сравнение доходности VWUSX и VQNPX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard U.S. Growth Fund Investor Shares (VWUSX) и Vanguard Growth and Income Fund Investor Shares (VQNPX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

VWUSX:

0.63

VQNPX:

0.56

Коэф-т Сортино

VWUSX:

1.03

VQNPX:

0.95

Коэф-т Омега

VWUSX:

1.14

VQNPX:

1.14

Коэф-т Кальмара

VWUSX:

0.68

VQNPX:

0.62

Коэф-т Мартина

VWUSX:

2.22

VQNPX:

2.26

Индекс Язвы

VWUSX:

7.64%

VQNPX:

5.37%

Дневная вол-ть

VWUSX:

26.96%

VQNPX:

20.19%

Макс. просадка

VWUSX:

-71.29%

VQNPX:

-56.93%

Текущая просадка

VWUSX:

-5.03%

VQNPX:

-3.87%

Доходность по периодам

С начала года, VWUSX показывает доходность 1.26%, что значительно выше, чем у VQNPX с доходностью 0.62%. За последние 10 лет акции VWUSX превзошли акции VQNPX по среднегодовой доходности: 15.02% против 12.55% соответственно.


VWUSX

С начала года

1.26%

1 месяц

9.61%

6 месяцев

1.42%

1 год

16.92%

3 года

19.46%

5 лет

13.21%

10 лет

15.02%

VQNPX

С начала года

0.62%

1 месяц

6.38%

6 месяцев

-1.26%

1 год

12.02%

3 года

13.53%

5 лет

15.96%

10 лет

12.55%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Vanguard U.S. Growth Fund Investor Shares

Vanguard Growth and Income Fund Investor Shares

Сравнение комиссий VWUSX и VQNPX

VWUSX берет комиссию в 0.38%, что несколько больше комиссии VQNPX в 0.32%.


Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности VWUSX и VQNPX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

VWUSX
Ранг риск-скорректированной доходности VWUSX, с текущим значением в 5353
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VWUSX, с текущим значением в 5252
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VWUSX, с текущим значением в 5353
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VWUSX, с текущим значением в 5252
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VWUSX, с текущим значением в 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VWUSX, с текущим значением в 4949
Ранг коэф-та Мартина

VQNPX
Ранг риск-скорректированной доходности VQNPX, с текущим значением в 5050
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VQNPX, с текущим значением в 4545
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VQNPX, с текущим значением в 4747
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VQNPX, с текущим значением в 5050
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VQNPX, с текущим значением в 5656
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VQNPX, с текущим значением в 5050
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение VWUSX c VQNPX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard U.S. Growth Fund Investor Shares (VWUSX) и Vanguard Growth and Income Fund Investor Shares (VQNPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Показатель коэффициента Шарпа VWUSX на текущий момент составляет 0.63, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VQNPX равному 0.56. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VWUSX и VQNPX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

Сравнение дивидендов VWUSX и VQNPX

Дивидендная доходность VWUSX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.54%, что меньше доходности VQNPX в 11.48%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
VWUSX
Vanguard U.S. Growth Fund Investor Shares
4.54%4.60%0.28%0.37%13.39%3.90%11.66%9.65%5.03%1.51%8.95%8.28%
VQNPX
Vanguard Growth and Income Fund Investor Shares
11.48%11.56%8.60%9.69%15.16%6.53%4.09%7.93%5.75%6.90%7.60%7.09%

Просадки

Сравнение просадок VWUSX и VQNPX

Максимальная просадка VWUSX за все время составила -71.29%, что больше максимальной просадки VQNPX в -56.93%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VWUSX и VQNPX.


Загрузка...

Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

Сравнение волатильности VWUSX и VQNPX

Vanguard U.S. Growth Fund Investor Shares (VWUSX) имеет более высокую волатильность в 6.03% по сравнению с Vanguard Growth and Income Fund Investor Shares (VQNPX) с волатильностью 4.53%. Это указывает на то, что VWUSX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VQNPX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...