PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение VWUSX с VFIAX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение VWUSX с VFIAX

Последнее обновление 13 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard U.S. Growth Fund Investor Shares (VWUSX) и Vanguard 500 Index Fund Admiral Shares (VFIAX).

VWUSX управляется Vanguard. Фонд был запущен 6 янв. 1959 г.. VFIAX управляется Vanguard. Фонд был запущен 13 нояб. 2000 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: VWUSX или VFIAX.

Корреляция

Корреляция между VWUSX и VFIAX составляет 0.92 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности VWUSX и VFIAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard U.S. Growth Fund Investor Shares (VWUSX) и Vanguard 500 Index Fund Admiral Shares (VFIAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

VWUSX:

0.68

VFIAX:

0.69

Коэф-т Сортино

VWUSX:

1.09

VFIAX:

1.13

Коэф-т Омега

VWUSX:

1.15

VFIAX:

1.17

Коэф-т Кальмара

VWUSX:

0.72

VFIAX:

0.76

Коэф-т Мартина

VWUSX:

2.39

VFIAX:

2.92

Индекс Язвы

VWUSX:

7.55%

VFIAX:

4.85%

Дневная вол-ть

VWUSX:

26.88%

VFIAX:

19.66%

Макс. просадка

VWUSX:

-71.26%

VFIAX:

-55.20%

Текущая просадка

VWUSX:

-7.00%

VFIAX:

-4.61%

Доходность по периодам

С начала года, VWUSX показывает доходность -0.84%, что значительно ниже, чем у VFIAX с доходностью -0.20%. За последние 10 лет акции VWUSX превзошли акции VFIAX по среднегодовой доходности: 13.85% против 12.65% соответственно.

VWUSX

С начала года

-0.84%

1 месяц

13.91%

6 месяцев

-0.82%

1 год

18.04%

5 лет

14.40%

10 лет

13.85%

VFIAX

С начала года

-0.20%

1 месяц

9.05%

6 месяцев

-1.98%

1 год

13.37%

5 лет

17.53%

10 лет

12.65%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий VWUSX и VFIAX

VWUSX берет комиссию в 0.38%, что несколько больше комиссии VFIAX в 0.04%.

VWUSX
Vanguard U.S. Growth Fund Investor Shares
VFIAX
Vanguard 500 Index Fund Admiral Shares

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности VWUSX и VFIAX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
VWUSX
Ранг риск-скорректированной доходности VWUSX, с текущим значением в 6666
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VWUSX, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VWUSX, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VWUSX, с текущим значением в 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VWUSX, с текущим значением в 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VWUSX, с текущим значением в 6262
Ранг коэф-та Мартина
VFIAX
Ранг риск-скорректированной доходности VFIAX, с текущим значением в 7070
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VFIAX, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VFIAX, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VFIAX, с текущим значением в 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VFIAX, с текущим значением в 7676
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VFIAX, с текущим значением в 7171
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение VWUSX c VFIAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard U.S. Growth Fund Investor Shares (VWUSX) и Vanguard 500 Index Fund Admiral Shares (VFIAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа VWUSX на текущий момент составляет 0.68, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VFIAX равному 0.69. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VWUSX и VFIAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов VWUSX и VFIAX

Дивидендная доходность VWUSX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.20%, что меньше доходности VFIAX в 1.29%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
VWUSX
Vanguard U.S. Growth Fund Investor Shares		0.20%0.20%0.28%0.37%0.00%0.03%0.35%0.39%0.40%0.42%0.49%0.65%
VFIAX
Vanguard 500 Index Fund Admiral Shares		1.29%1.24%1.45%1.68%1.24%1.53%1.87%2.05%1.78%2.02%2.10%1.85%

Просадки

Сравнение просадок VWUSX и VFIAX

Максимальная просадка VWUSX за все время составила -71.26%, что больше максимальной просадки VFIAX в -55.20%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VWUSX и VFIAX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности VWUSX и VFIAX

Vanguard U.S. Growth Fund Investor Shares (VWUSX) имеет более высокую волатильность в 8.02% по сравнению с Vanguard 500 Index Fund Admiral Shares (VFIAX) с волатильностью 6.29%. Это указывает на то, что VWUSX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VFIAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...