Сравнение VWUSX с VUG
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard U.S. Growth Fund Investor Shares (VWUSX) и Vanguard Growth ETF (VUG).
VWUSX управляется Vanguard. Фонд был запущен 6 янв. 1959 г.. VUG - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность CRSP US Large Cap Growth Index. Фонд был запущен 13 нояб. 2000 г..
Доходность
Сравнение доходности VWUSX и VUG
Загрузка...
Сравнение доходности по годам VWUSX и VUG
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VWUSX Vanguard U.S. Growth Fund Investor Shares | -11.82% | 15.39% | 31.65% | 45.17% | -39.64% | 35.76% | 58.63% | 45.61% | 0.65% | 31.11% |
VUG Vanguard Growth ETF | -9.39% | 19.40% | 32.69% | 46.83% | -33.16% | 27.35% | 40.25% | 37.03% | -3.32% | 27.72% |
Доходность по периодам
С начала года, VWUSX показывает доходность -11.82%, что значительно ниже, чем у VUG с доходностью -9.39%. За последние 10 лет акции VWUSX превзошли акции VUG по среднегодовой доходности: 17.34% против 16.16% соответственно.
VWUSX
- 1 день
- 3.81%
- 1 месяц
- -5.57%
- С начала года
- -11.82%
- 6 месяцев
- -12.37%
- 1 год
- 12.32%
- 3 года*
- 18.86%
- 5 лет*
- 9.63%
- 10 лет*
- 17.34%
VUG
- 1 день
- 1.09%
- 1 месяц
- -4.37%
- С начала года
- -9.39%
- 6 месяцев
- -8.17%
- 1 год
- 18.52%
- 3 года*
- 21.59%
- 5 лет*
- 11.67%
- 10 лет*
- 16.16%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VWUSX и VUG
VWUSX берет комиссию в 0.38%, что несколько больше комиссии VUG в 0.03%.
Доходность на риск
VWUSX vs. VUG — Ранг доходности на риск
VWUSX
VUG
Сравнение VWUSX c VUG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard U.S. Growth Fund Investor Shares (VWUSX) и Vanguard Growth ETF (VUG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VWUSX | VUG | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.57 | 0.82 | -0.25 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.98 | 1.32 | -0.35 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.14 | 1.19 | -0.05 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.68 | 1.19 | -0.51 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.20 | 4.15 | -1.95 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VWUSX | VUG | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.57 | 0.82 | -0.25 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.36 | 0.53 | -0.17 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.71 | 0.76 | -0.05 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.39 | 0.57 | -0.18 |
Корреляция
Корреляция между VWUSX и VUG составляет 0.96 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VWUSX и VUG
Дивидендная доходность VWUSX за последние двенадцать месяцев составляет около 10.62%, что больше доходности VUG в 0.45%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VWUSX Vanguard U.S. Growth Fund Investor Shares | 10.62% | 9.37% | 4.60% | 0.28% | 0.37% | 30.03% | 3.90% | 11.66% | 9.65% | 4.63% | 1.52% | 8.95% |
VUG Vanguard Growth ETF | 0.45% | 0.41% | 0.47% | 0.58% | 0.70% | 0.48% | 0.66% | 0.95% | 1.32% | 1.14% | 1.39% | 1.30% |
Просадки
Сравнение просадок VWUSX и VUG
Максимальная просадка VWUSX за все время составила -73.31%, что больше максимальной просадки VUG в -50.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VWUSX и VUG.
Загрузка...
Показатели просадок
| VWUSX | VUG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -73.31% | -50.68% | -22.63% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -19.15% | -16.53% | -2.62% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -42.18% | -35.61% | -6.57% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -42.18% | -35.61% | -6.57% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -16.06% | -12.25% | -3.81% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -22.89% | -7.13% | -15.76% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.91% | 4.72% | +1.19% |
Волатильность
Сравнение волатильности VWUSX и VUG
Vanguard U.S. Growth Fund Investor Shares (VWUSX) и Vanguard Growth ETF (VUG) имеют волатильность 7.11% и 7.12% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| VWUSX | VUG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.11% | 7.12% | -0.01% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.35% | 12.70% | +0.65% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 23.65% | 22.70% | +0.95% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 26.96% | 22.22% | +4.74% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 24.60% | 21.38% | +3.22% |