PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение VWUSX с VUG
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение VWUSX с VUG

Последнее обновление 25 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard U.S. Growth Fund Investor Shares (VWUSX) и Vanguard Growth ETF (VUG).

VWUSX управляется Vanguard. Фонд был запущен 6 янв. 1959 г.. VUG - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность CRSP U.S. Large Cap Growth Index. Фонд был запущен 26 янв. 2004 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: VWUSX или VUG.

Корреляция

Корреляция между VWUSX и VUG составляет 0.91 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.9

Доходность

Сравнение доходности VWUSX и VUG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard U.S. Growth Fund Investor Shares (VWUSX) и Vanguard Growth ETF (VUG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
200.00%400.00%600.00%800.00%1,000.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
350.96%
838.70%
VWUSX
VUG

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

VWUSX:

0.32

VUG:

0.58

Коэф-т Сортино

VWUSX:

0.61

VUG:

0.96

Коэф-т Омега

VWUSX:

1.09

VUG:

1.14

Коэф-т Кальмара

VWUSX:

0.32

VUG:

0.63

Коэф-т Мартина

VWUSX:

1.06

VUG:

2.27

Индекс Язвы

VWUSX:

8.30%

VUG:

6.38%

Дневная вол-ть

VWUSX:

27.45%

VUG:

24.91%

Макс. просадка

VWUSX:

-71.26%

VUG:

-50.68%

Текущая просадка

VWUSX:

-17.76%

VUG:

-13.14%

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: VWUSX показывает доходность -9.34%, а VUG немного ниже – -9.51%. За последние 10 лет акции VWUSX уступали акциям VUG по среднегодовой доходности: 7.64% против 14.03% соответственно.

VWUSX

С начала года

-9.34%

1 месяц

-5.43%

6 месяцев

-8.69%

1 год

6.78%

5 лет

8.77%

10 лет

7.64%

VUG

С начала года

-9.51%

1 месяц

-5.18%

6 месяцев

-4.81%

1 год

12.60%

5 лет

16.94%

10 лет

14.03%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий VWUSX и VUG

VWUSX берет комиссию в 0.38%, что несколько больше комиссии VUG в 0.04%.

VWUSX
Vanguard U.S. Growth Fund Investor Shares
График комиссии VWUSX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
VWUSX: 0.38%
VUG
Vanguard Growth ETF
График комиссии VUG с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
VUG: 0.04%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности VWUSX и VUG

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
VWUSX
Ранг риск-скорректированной доходности VWUSX, с текущим значением в 4747
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VWUSX, с текущим значением в 4545
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VWUSX, с текущим значением в 4848
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VWUSX, с текущим значением в 4949
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VWUSX, с текущим значением в 5151
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VWUSX, с текущим значением в 4545
Ранг коэф-та Мартина
VUG
Ранг риск-скорректированной доходности VUG, с текущим значением в 6767
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VUG, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VUG, с текущим значением в 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VUG, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VUG, с текущим значением в 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VUG, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение VWUSX c VUG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard U.S. Growth Fund Investor Shares (VWUSX) и Vanguard Growth ETF (VUG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа VWUSX, с текущим значением в 0.32, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.00
VWUSX: 0.32
VUG: 0.58
Коэффициент Сортино VWUSX, с текущим значением в 0.61, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
VWUSX: 0.61
VUG: 0.96
Коэффициент Омега VWUSX, с текущим значением в 1.09, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.00
VWUSX: 1.09
VUG: 1.14
Коэффициент Кальмара VWUSX, с текущим значением в 0.32, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.00
VWUSX: 0.32
VUG: 0.63
Коэффициент Мартина VWUSX, с текущим значением в 1.06, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.00
VWUSX: 1.06
VUG: 2.27

Показатель коэффициента Шарпа VWUSX на текущий момент составляет 0.32, что ниже коэффициента Шарпа VUG равного 0.58. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VWUSX и VUG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.32
0.58
VWUSX
VUG

Дивиденды

Сравнение дивидендов VWUSX и VUG

Дивидендная доходность VWUSX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.07%, что больше доходности VUG в 0.52%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
VWUSX
Vanguard U.S. Growth Fund Investor Shares		5.07%4.60%0.28%0.37%13.39%3.90%4.05%9.65%5.03%1.52%8.95%8.28%
VUG
Vanguard Growth ETF		0.52%0.47%0.58%0.70%0.48%0.66%0.95%1.32%1.14%1.39%1.30%1.21%

Просадки

Сравнение просадок VWUSX и VUG

Максимальная просадка VWUSX за все время составила -71.26%, что больше максимальной просадки VUG в -50.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VWUSX и VUG. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-17.76%
-13.14%
VWUSX
VUG

Волатильность

Сравнение волатильности VWUSX и VUG

Vanguard U.S. Growth Fund Investor Shares (VWUSX) и Vanguard Growth ETF (VUG) имеют волатильность 17.39% и 16.82% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

5.00%10.00%15.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
17.39%
16.82%
VWUSX
VUG