PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VWUSX с VUG
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VWUSX с VUG

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

VWUSX (Vanguard U.S. Growth Fund Investor Shares) and VUG (Vanguard Growth ETF) are both Large Cap Growth Equities funds from Vanguard. Over the past 10 years, VWUSX returned 19.00%/yr vs 18.25%/yr for VUG. With a 0.96 correlation, they move nearly in lockstep. VWUSX charges 0.38%/yr vs 0.03%/yr for VUG.

Доходность

Сравнение доходности VWUSX и VUG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard U.S. Growth Fund Investor Shares (VWUSX) и Vanguard Growth ETF (VUG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, VWUSX показывает доходность 3.23%, что значительно ниже, чем у VUG с доходностью 9.78%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции VWUSX имеют среднегодовую доходность 19.00%, а акции VUG немного отстают с 18.25%.

VWUSX

1 день
-1.47%
1 месяц
4.40%
С начала года
3.23%
6 месяцев
1.68%
1 год
15.30%
3 года*
21.68%
5 лет*
12.69%
10 лет*
19.00%

VUG

1 день
0.26%
1 месяц
5.75%
С начала года
9.78%
6 месяцев
8.99%
1 год
27.72%
3 года*
26.10%
5 лет*
15.17%
10 лет*
18.25%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VWUSX и VUG

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VWUSX
Vanguard U.S. Growth Fund Investor Shares		3.23%15.39%31.65%45.17%-39.64%35.76%58.63%45.61%0.65%31.11%
VUG
Vanguard Growth ETF		9.78%19.40%32.69%46.83%-33.16%27.35%40.25%37.03%-3.32%27.72%

Correlation

The correlation between VWUSX and VUG is 0.97 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.97

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.98

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.97

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.97

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 февр. 2004 г.

0.96

The correlation between VWUSX and VUG has been stable across timeframes, ranging from 0.96 to 0.98 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов VWUSX и VUG

Секторы
VWUSX
VUG

Технологии

45.1%
53.5%

Коммуникационные услуги

16.2%
17.3%

Потребительский циклический сектор

12.4%
12.2%

Здравоохранение

10.3%
4.6%

Промышленность

5.6%
3.6%

Финансовые услуги

5.5%
4.3%

Недвижимость

1.3%
1.0%

Потребительский защитный сектор

1.2%
1.5%

Коммунальные услуги

0.5%
0.9%

Сырьевые материалы

0.4%
0.6%

Энергетика

-

0.4%

Технологии

VWUSX
45.1%
VUG
53.5%

Коммуникационные услуги

VWUSX
16.2%
VUG
17.3%

Потребительский циклический сектор

VWUSX
12.4%
VUG
12.2%

Здравоохранение

VWUSX
10.3%
VUG
4.6%

Промышленность

VWUSX
5.6%
VUG
3.6%

Финансовые услуги

VWUSX
5.5%
VUG
4.3%

Недвижимость

VWUSX
1.3%
VUG
1.0%

Потребительский защитный сектор

VWUSX
1.2%
VUG
1.5%

Коммунальные услуги

VWUSX
0.5%
VUG
0.9%

Сырьевые материалы

VWUSX
0.4%
VUG
0.6%

Энергетика

VWUSX

-

VUG
0.4%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard U.S. Growth Fund Investor Shares

Vanguard Growth ETF

Часто сравнивают с VWUSX:
VWUSX с VOOVWUSX с VFIAXVWUSX с SPYVWUSX с VMFXXVWUSX с VGTVWUSX с VQNPXVWUSX с VTI
Часто сравнивают с VUG:
VUG с QQQVUG с SCHGVUG с VOOVUG с VGTVUG с VTIVUG с FSPGXVUG с SPMO

Доходность на риск

VWUSX vs. VUG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VWUSX
Ранг доходности на риск VWUSX: 1111
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VWUSX: 1313
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VWUSX: 1212
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VWUSX: 1212
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VWUSX: 99
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VWUSX: 99
Ранг коэф-та Мартина
VUG
Ранг доходности на риск VUG: 4545
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VUG: 5252
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VUG: 5050
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VUG: 5050
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VUG: 3535
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VUG: 3939
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VWUSX c VUG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard U.S. Growth Fund Investor Shares (VWUSX) и Vanguard Growth ETF (VUG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VWUSXVUGDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.96
1.76

-0.80

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.39
2.39

-1.01

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.18

1.31

-0.13

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.84

1.68

-0.85

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

2.49

5.90

-3.41

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VWUSX vs. VUG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VWUSX на текущий момент составляет 0.96, что ниже коэффициента Шарпа VUG равного 1.76. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VWUSX и VUG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VWUSXVUGРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.96

1.76

-0.80

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.48

0.69

-0.21

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.77

0.85

-0.08

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.41

0.62

-0.21

Просадки

Сравнение просадок VWUSX и VUG

Максимальная просадка VWUSX за все время составила -73.31%, что больше максимальной просадки VUG в -50.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VWUSX и VUG.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VWUSXVUGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-73.31%

-50.68%

-22.63%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-19.15%

-16.53%

-2.62%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-25.01%

-22.85%

-2.16%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-42.18%

-35.61%

-6.57%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-42.18%

-35.61%

-6.57%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.23%

-1.25%

-0.98%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-22.82%

-7.09%

-15.73%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.43%

4.71%

+1.72%

Волатильность

Сравнение волатильности VWUSX и VUG

Vanguard U.S. Growth Fund Investor Shares (VWUSX) имеет более высокую волатильность в 4.05% по сравнению с Vanguard Growth ETF (VUG) с волатильностью 3.81%. Это указывает на то, что VWUSX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VUG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VWUSXVUGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.05%

3.81%

+0.24%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.57%

12.11%

+0.46%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.65%

15.83%

+0.82%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

26.85%

22.21%

+4.64%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

24.64%

21.44%

+3.20%

Сравнение комиссий VWUSX и VUG

VWUSX берет комиссию в 0.38%, что несколько больше комиссии VUG в 0.03%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VWUSX и VUG

Дивидендная доходность VWUSX за последние двенадцать месяцев составляет около 9.08%, что больше доходности VUG в 0.37%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
VUG
Vanguard Growth ETF		0.37%0.41%0.47%0.58%0.70%0.48%0.66%0.95%1.32%1.14%1.39%1.30%
VWUSX
Vanguard U.S. Growth Fund Investor Shares		9.08%9.37%4.60%0.28%0.37%30.03%3.90%11.66%9.65%4.63%1.52%8.95%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.97, VWUSX and VUG move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

VWUSX has higher volatility (4.05%) compared to VUG (3.81%). In terms of maximum drawdown, VWUSX dropped -73.31% vs VUG's -50.68%.

VUG currently has the higher Sharpe Ratio (1.76 vs 0.96), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VWUSX и VUG

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор