PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение VWUSX с VGT
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Основные характеристики


VWUSXVGT
Дох-ть с нач. г.31.94%29.40%
Дох-ть за 1 год45.10%41.46%
Дох-ть за 3 года2.92%12.41%
Дох-ть за 5 лет16.99%23.00%
Дох-ть за 10 лет14.88%20.95%
Коэф-т Шарпа2.451.94
Коэф-т Сортино3.152.51
Коэф-т Омега1.441.35
Коэф-т Кальмара1.762.68
Коэф-т Мартина14.309.65
Индекс Язвы3.17%4.22%
Дневная вол-ть18.51%20.96%
Макс. просадка-71.26%-54.63%
Текущая просадка0.00%-0.41%

Корреляция

-0.50.00.51.00.9

Корреляция между VWUSX и VGT составляет 0.91 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности VWUSX и VGT

С начала года, VWUSX показывает доходность 31.94%, что значительно выше, чем у VGT с доходностью 29.40%. За последние 10 лет акции VWUSX уступали акциям VGT по среднегодовой доходности: 14.88% против 20.95% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


0.00%5.00%10.00%15.00%20.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
18.56%
19.21%
VWUSX
VGT

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий VWUSX и VGT

VWUSX берет комиссию в 0.38%, что несколько больше комиссии VGT в 0.10%.


VWUSX
Vanguard U.S. Growth Fund Investor Shares
График комиссии VWUSX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.38%
График комиссии VGT с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.10%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение VWUSX c VGT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard U.S. Growth Fund Investor Shares (VWUSX) и Vanguard Information Technology ETF (VGT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


VWUSX
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа VWUSX, с текущим значением в 2.45, в сравнении с широким рынком0.002.004.002.45
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино VWUSX, с текущим значением в 3.15, в сравнении с широким рынком0.005.0010.003.15
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега VWUSX, с текущим значением в 1.44, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.44
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара VWUSX, с текущим значением в 1.76, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.0025.001.76
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина VWUSX, с текущим значением в 14.30, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.0014.30
VGT
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа VGT, с текущим значением в 1.94, в сравнении с широким рынком0.002.004.001.94
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино VGT, с текущим значением в 2.51, в сравнении с широким рынком0.005.0010.002.51
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега VGT, с текущим значением в 1.35, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.35
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара VGT, с текущим значением в 2.68, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.0025.002.68
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина VGT, с текущим значением в 9.65, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.009.65

Сравнение коэффициента Шарпа VWUSX и VGT

Показатель коэффициента Шарпа VWUSX на текущий момент составляет 2.45, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VGT равному 1.94. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VWUSX и VGT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.001.502.002.503.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
2.45
1.94
VWUSX
VGT

Дивиденды

Сравнение дивидендов VWUSX и VGT

Дивидендная доходность VWUSX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.21%, что меньше доходности VGT в 0.60%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
VWUSX
Vanguard U.S. Growth Fund Investor Shares
0.21%0.28%0.37%0.00%0.03%0.35%0.39%0.40%0.42%0.49%0.65%0.39%
VGT
Vanguard Information Technology ETF
0.60%0.65%0.91%0.64%0.82%1.11%1.29%0.99%1.31%1.28%1.12%1.05%

Просадки

Сравнение просадок VWUSX и VGT

Максимальная просадка VWUSX за все время составила -71.26%, что больше максимальной просадки VGT в -54.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VWUSX и VGT. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-15.00%-10.00%-5.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember0
-0.41%
VWUSX
VGT

Волатильность

Сравнение волатильности VWUSX и VGT

Текущая волатильность для Vanguard U.S. Growth Fund Investor Shares (VWUSX) составляет 5.24%, в то время как у Vanguard Information Technology ETF (VGT) волатильность равна 6.28%. Это указывает на то, что VWUSX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VGT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


4.00%6.00%8.00%10.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
5.24%
6.28%
VWUSX
VGT