PortfoliosLab logo
Сравнение VWUSX с VGT
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между VWUSX и VGT составляет 0.87 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.9

Доходность

Сравнение доходности VWUSX и VGT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard U.S. Growth Fund Investor Shares (VWUSX) и Vanguard Information Technology ETF (VGT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

200.00%400.00%600.00%800.00%1,000.00%1,200.00%1,400.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
350.96%
1,221.60%
VWUSX
VGT

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

VWUSX:

0.32

VGT:

0.38

Коэф-т Сортино

VWUSX:

0.61

VGT:

0.72

Коэф-т Омега

VWUSX:

1.09

VGT:

1.10

Коэф-т Кальмара

VWUSX:

0.32

VGT:

0.41

Коэф-т Мартина

VWUSX:

1.06

VGT:

1.44

Индекс Язвы

VWUSX:

8.30%

VGT:

7.84%

Дневная вол-ть

VWUSX:

27.45%

VGT:

29.92%

Макс. просадка

VWUSX:

-71.26%

VGT:

-54.63%

Текущая просадка

VWUSX:

-17.76%

VGT:

-16.71%

Доходность по периодам

С начала года, VWUSX показывает доходность -9.34%, что значительно выше, чем у VGT с доходностью -13.30%. За последние 10 лет акции VWUSX уступали акциям VGT по среднегодовой доходности: 7.64% против 18.48% соответственно.


VWUSX

С начала года

-9.34%

1 месяц

-5.43%

6 месяцев

-8.69%

1 год

6.78%

5 лет

8.77%

10 лет

7.64%

VGT

С начала года

-13.30%

1 месяц

-6.70%

6 месяцев

-9.91%

1 год

9.30%

5 лет

19.11%

10 лет

18.48%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий VWUSX и VGT

VWUSX берет комиссию в 0.38%, что несколько больше комиссии VGT в 0.10%.


График комиссии VWUSX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
VWUSX: 0.38%
График комиссии VGT с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
VGT: 0.10%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности VWUSX и VGT

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

VWUSX
Ранг риск-скорректированной доходности VWUSX, с текущим значением в 4747
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VWUSX, с текущим значением в 4545
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VWUSX, с текущим значением в 4848
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VWUSX, с текущим значением в 4949
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VWUSX, с текущим значением в 5151
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VWUSX, с текущим значением в 4545
Ранг коэф-та Мартина

VGT
Ранг риск-скорректированной доходности VGT, с текущим значением в 5454
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VGT, с текущим значением в 5151
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VGT, с текущим значением в 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VGT, с текущим значением в 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VGT, с текущим значением в 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VGT, с текущим значением в 5252
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение VWUSX c VGT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard U.S. Growth Fund Investor Shares (VWUSX) и Vanguard Information Technology ETF (VGT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа VWUSX, с текущим значением в 0.32, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.00
VWUSX: 0.32
VGT: 0.38
Коэффициент Сортино VWUSX, с текущим значением в 0.61, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
VWUSX: 0.61
VGT: 0.72
Коэффициент Омега VWUSX, с текущим значением в 1.09, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.00
VWUSX: 1.09
VGT: 1.10
Коэффициент Кальмара VWUSX, с текущим значением в 0.32, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.00
VWUSX: 0.32
VGT: 0.41
Коэффициент Мартина VWUSX, с текущим значением в 1.06, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.0050.00
VWUSX: 1.06
VGT: 1.44

Показатель коэффициента Шарпа VWUSX на текущий момент составляет 0.32, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VGT равному 0.38. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VWUSX и VGT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.32
0.38
VWUSX
VGT

Дивиденды

Сравнение дивидендов VWUSX и VGT

Дивидендная доходность VWUSX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.07%, что больше доходности VGT в 0.59%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
VWUSX
Vanguard U.S. Growth Fund Investor Shares
5.07%4.60%0.28%0.37%13.39%3.90%4.05%9.65%5.03%1.52%8.95%8.28%
VGT
Vanguard Information Technology ETF
0.59%0.60%0.65%0.91%0.64%0.82%1.11%1.29%0.99%1.31%1.28%1.12%

Просадки

Сравнение просадок VWUSX и VGT

Максимальная просадка VWUSX за все время составила -71.26%, что больше максимальной просадки VGT в -54.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VWUSX и VGT. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-17.76%
-16.71%
VWUSX
VGT

Волатильность

Сравнение волатильности VWUSX и VGT

Текущая волатильность для Vanguard U.S. Growth Fund Investor Shares (VWUSX) составляет 17.39%, в то время как у Vanguard Information Technology ETF (VGT) волатильность равна 19.21%. Это указывает на то, что VWUSX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VGT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


5.00%10.00%15.00%20.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
17.39%
19.21%
VWUSX
VGT