PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение VWUSX с VGT
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VWUSX с VGT

Последнее обновление 6 авг. 2026 г.
Документация

VWUSX (Vanguard U.S. Growth Fund Investor Shares) and VGT (Vanguard Information Technology ETF) are both funds - VWUSX is a Large Cap Growth Equities fund actively managed by Vanguard, while VGT is a Technology Equities fund tracking the MSCI USA IMI Information Technology 25/50 Index. VWUSX is actively managed, while VGT is passively managed. Over the past 10 years, VWUSX returned 18.53%/yr vs 24.49%/yr for VGT. Their correlation of 0.91 means they have usually moved in the same direction. VWUSX charges 0.35%/yr vs 0.09%/yr for VGT.

Доходность

Сравнение доходности VWUSX и VGT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard U.S. Growth Fund Investor Shares (VWUSX) и Vanguard Information Technology ETF (VGT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, VWUSX показывает доходность 2.93%, что значительно ниже, чем у VGT с доходностью 27.34%. За последние 10 лет акции VWUSX уступали акциям VGT по среднегодовой доходности: 18.53% против 24.49% соответственно.

VWUSX

1 день
2.58%
1 месяц
0.78%
6 месяцев
9.72%
С начала года
2.93%
1 год
7.47%
3 года*
19.90%
5 лет*
9.98%
10 лет*
18.53%
Всё время*
8.80%

VGT

1 день
-0.36%
1 месяц
2.88%
6 месяцев
33.00%
С начала года
27.34%
1 год
40.73%
3 года*
30.79%
5 лет*
18.91%
10 лет*
24.49%
Всё время*
15.12%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Liquidity Comparison

ПозицияAvg. Volume Value (2W)Avg. Volume Value (1M)Avg. Volume Value (3M)

VGT

Vanguard Information Technology ETF
$490.99M$509.59M$577.86M

VWUSX

Vanguard U.S. Growth Fund Investor Shares
$0.00$0.00$0.00

Сравнение доходности по годам VWUSX и VGT

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VWUSX
Vanguard U.S. Growth Fund Investor Shares		2.93%15.39%31.65%45.17%-39.64%35.76%58.63%45.61%0.65%31.11%
VGT
Vanguard Information Technology ETF		27.34%21.77%29.30%52.66%-29.70%30.45%46.04%48.62%2.46%37.08%

Correlation

The correlation between VWUSX and VGT is 0.87, meaning they have usually moved in the same direction, including during past declines.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего.

0.87

Корреляция (3 года)
Сочетает недавнее поведение с более длинной историей.

0.91

Корреляция (5 лет)
Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде.

0.93

Корреляция (10 лет)
Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях.

0.93

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 янв. 2004 г.

0.91

The correlation between VWUSX and VGT has been stable across timeframes, ranging from 0.87 to 0.93 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов VWUSX и VGT

Секторы
VWUSX
VGT

Технологии

44.7%
98.6%

Коммуникационные услуги

16.2%
0.5%

Потребительский циклический сектор

12.4%
0.1%

Здравоохранение

10.3%
0.0%

Финансовые услуги

6.1%
0.5%

Промышленность

5.2%
0.4%

Потребительский защитный сектор

1.3%

-

Недвижимость

1.3%

-

Коммунальные услуги

0.5%

-

Сырьевые материалы

0.4%
0.0%

Энергетика

-

0.3%

Технологии

VWUSX
44.7%
VGT
98.6%

Коммуникационные услуги

VWUSX
16.2%
VGT
0.5%

Потребительский циклический сектор

VWUSX
12.4%
VGT
0.1%

Здравоохранение

VWUSX
10.3%
VGT
0.0%

Финансовые услуги

VWUSX
6.1%
VGT
0.5%

Промышленность

VWUSX
5.2%
VGT
0.4%

Потребительский защитный сектор

VWUSX
1.3%
VGT

-

Недвижимость

VWUSX
1.3%
VGT

-

Коммунальные услуги

VWUSX
0.5%
VGT

-

Сырьевые материалы

VWUSX
0.4%
VGT
0.0%

Энергетика

VWUSX

-

VGT
0.3%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard U.S. Growth Fund Investor Shares

Vanguard Information Technology ETF

Часто сравнивают с VWUSX:
VWUSX с VUGVWUSX с VOOVWUSX с VFIAXVWUSX с SPYVWUSX с VMFXXVWUSX с VQNPXVWUSX с VTI
Часто сравнивают с VGT:
VGT с QQQVGT с VOOVGT с QQQMVGT с SMHVGT с VUGVGT с FTECVGT с XLK

Доходность на риск

VWUSX vs. VGT — Ранг доходности на риск

Сравните исторические ранги показателей доходности на риск за последние 12 месяцев.
VWUSX
Ранг доходности на риск VWUSX: 77
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VWUSX: 77
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VWUSX: 88
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VWUSX: 88
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VWUSX: 66
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VWUSX: 77
Ранг коэф-та Мартина
VGT
Ранг доходности на риск VGT: 5757
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VGT: 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VGT: 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VGT: 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VGT: 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VGT: 5151
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) использует взвешенное среднее процентильных рангов коэффициентов Шарпа, Сортино, Омега, Кальмара и Мартина за последние 12 месяцев. Чем выше значение, тем сильнее исторический результат с учётом риска в группе сравнения.

Сравнение VWUSX c VGT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard U.S. Growth Fund Investor Shares (VWUSX) и Vanguard Information Technology ETF (VGT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

VWUSXVGTDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.35
1.67

-1.33

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.60
2.25

-1.65

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.07

1.28

-0.21

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.33

2.50

-2.17

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

0.92

6.69

-5.76

VWUSX vs. VGT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VWUSX на текущий момент составляет 0.35, что ниже коэффициента Шарпа VGT равного 1.67. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VWUSX и VGT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок VWUSX и VGT

Максимальная просадка VWUSX за все время составила -73.31%, что больше максимальной просадки VGT в -54.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VWUSX и VGT.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VWUSXVGTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-73.31%

-54.63%

-18.68%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-19.15%

-16.40%

-2.75%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-25.01%

-27.23%

+2.22%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-42.18%

-35.07%

-7.11%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-42.18%

-35.07%

-7.11%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.50%

-4.70%

+2.20%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-22.76%

-7.95%

-14.81%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.82%

6.11%

+0.71%

Волатильность

Сравнение волатильности VWUSX и VGT

Текущая волатильность для Vanguard U.S. Growth Fund Investor Shares (VWUSX) составляет 6.29%, в то время как у Vanguard Information Technology ETF (VGT) волатильность равна 9.00%. Это указывает на то, что VWUSX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VGT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VWUSXVGTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.29%

9.00%

-2.71%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.72%

20.38%

-5.66%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.38%

24.47%

-6.09%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

27.07%

25.92%

+1.15%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

24.75%

24.93%

-0.18%

Сравнение комиссий VWUSX и VGT

VWUSX берет комиссию в 0.35%, что несколько больше комиссии VGT в 0.09%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VWUSX и VGT

Дивидендная доходность VWUSX за последние двенадцать месяцев составляет около 9.10%, что больше доходности VGT в 0.36%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
VGT
Vanguard Information Technology ETF		0.36%0.40%0.60%0.65%0.91%0.64%0.82%1.11%1.29%0.99%1.31%1.28%
VWUSX
Vanguard U.S. Growth Fund Investor Shares		9.10%9.37%4.60%0.28%0.37%30.03%3.90%11.66%9.65%4.63%1.52%8.95%

Часто задаваемые вопросы

VWUSX and VGT have a correlation of 0.87, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

VGT has higher volatility (9.00%) compared to VWUSX (6.29%). In terms of maximum drawdown, VWUSX dropped -73.31% vs VGT's -54.63%.

VGT currently has the higher Sharpe Ratio (1.67 vs 0.35), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VWUSX и VGT

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор