PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VWUSX с SPY
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение VWUSX с SPY

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard U.S. Growth Fund Investor Shares (VWUSX) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY).

VWUSX управляется Vanguard. Фонд был запущен 6 янв. 1959 г.. SPY - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 22 янв. 1993 г..

Доходность

Сравнение доходности VWUSX и SPY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard U.S. Growth Fund Investor Shares (VWUSX) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам VWUSX и SPY

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VWUSX
Vanguard U.S. Growth Fund Investor Shares		-11.14%15.39%31.65%45.17%-39.64%35.76%58.63%45.61%0.65%31.11%
SPY
State Street SPDR S&P 500 ETF		-3.56%17.72%24.89%26.18%-18.18%28.73%18.33%31.22%-4.57%21.71%

Доходность по периодам

С начала года, VWUSX показывает доходность -11.14%, что значительно ниже, чем у SPY с доходностью -3.56%. За последние 10 лет акции VWUSX превзошли акции SPY по среднегодовой доходности: 17.43% против 14.11% соответственно.

VWUSX

1 день
0.77%
1 месяц
-4.36%
С начала года
-11.14%
6 месяцев
-11.90%
1 год
11.92%
3 года*
19.17%
5 лет*
9.79%
10 лет*
17.43%

SPY

1 день
0.09%
1 месяц
-3.34%
С начала года
-3.56%
6 месяцев
-1.44%
1 год
17.51%
3 года*
18.37%
5 лет*
11.88%
10 лет*
14.11%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard U.S. Growth Fund Investor Shares

State Street SPDR S&P 500 ETF

Часто сравнивают с VWUSX:
VWUSX с VUGVWUSX с VOOVWUSX с VFIAXVWUSX с VGTVWUSX с VQNPXVWUSX с VTIVWUSX с VMFXX
Часто сравнивают с SPY:
SPY с QQQSPY с VOOSPY с BRK-BSPY с RSPSPY с VTISPY с SCHDSPY с GLD

Сравнение комиссий VWUSX и SPY

VWUSX берет комиссию в 0.38%, что несколько больше комиссии SPY в 0.09%.

VWUSX
Vanguard U.S. Growth Fund Investor Shares
SPY
State Street SPDR S&P 500 ETF

Доходность на риск

VWUSX vs. SPY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VWUSX
Ранг доходности на риск VWUSX: 1717
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VWUSX: 1515
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VWUSX: 1818
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VWUSX: 1717
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VWUSX: 1616
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VWUSX: 1616
Ранг коэф-та Мартина
SPY
Ранг доходности на риск SPY: 5353
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPY: 4747
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPY: 5151
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPY: 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPY: 5050
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPY: 6161
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VWUSX c SPY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard U.S. Growth Fund Investor Shares (VWUSX) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VWUSXSPYDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.56

0.92

-0.36

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.97

1.45

-0.48

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.14

1.22

-0.09

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.74

1.51

-0.77

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

2.37

7.11

-4.74

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VWUSX vs. SPY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VWUSX на текущий момент составляет 0.56, что ниже коэффициента Шарпа SPY равного 0.92. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VWUSX и SPY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VWUSXSPYРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.56

0.92

-0.36

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.37

0.70

-0.33

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.71

0.79

-0.08

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.39

0.56

-0.17

Корреляция

Корреляция между VWUSX и SPY составляет 0.90 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VWUSX и SPY

Дивидендная доходность VWUSX за последние двенадцать месяцев составляет около 10.54%, что больше доходности SPY в 1.13%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
VWUSX
Vanguard U.S. Growth Fund Investor Shares		10.54%9.37%4.60%0.28%0.37%30.03%3.90%11.66%9.65%4.63%1.52%8.95%
SPY
State Street SPDR S&P 500 ETF		1.13%1.07%1.21%1.40%1.65%1.20%1.52%1.75%2.04%1.80%2.03%2.06%

Просадки

Сравнение просадок VWUSX и SPY

Максимальная просадка VWUSX за все время составила -73.31%, что больше максимальной просадки SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VWUSX и SPY.

Загрузка...

Показатели просадок

VWUSXSPYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-73.31%

-55.19%

-18.12%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-19.15%

-8.88%

-10.27%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-42.18%

-24.50%

-17.68%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-42.18%

-33.72%

-8.46%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-15.42%

-5.44%

-9.98%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-22.89%

-9.09%

-13.80%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.99%

2.57%

+3.42%

Волатильность

Сравнение волатильности VWUSX и SPY

Vanguard U.S. Growth Fund Investor Shares (VWUSX) имеет более высокую волатильность в 7.18% по сравнению с State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY) с волатильностью 5.28%. Это указывает на то, что VWUSX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

VWUSXSPYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.18%

5.28%

+1.90%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.37%

9.49%

+3.88%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

23.66%

19.06%

+4.60%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

26.95%

17.05%

+9.90%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

24.60%

17.92%

+6.68%