Сравнение VWUSX с SPY
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard U.S. Growth Fund Investor Shares (VWUSX) и SPDR S&P 500 ETF (SPY).
VWUSX управляется Vanguard. Фонд был запущен 6 янв. 1959 г.. SPY - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 22 янв. 1993 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: VWUSX или SPY.
Основные характеристики
| VWUSX | SPY | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 30.87% | 26.49% |
| Дох-ть за 1 год | 45.13% | 38.06% |
| Дох-ть за 3 года | 2.47% | 9.93% |
| Дох-ть за 5 лет | 17.05% | 15.84% |
| Дох-ть за 10 лет | 14.82% | 13.32% |
| Коэф-т Шарпа | 2.45 | 3.11 |
| Коэф-т Сортино | 3.16 | 4.14 |
| Коэф-т Омега | 1.44 | 1.58 |
| Коэф-т Кальмара | 1.68 | 4.54 |
| Коэф-т Мартина | 14.39 | 20.57 |
| Индекс Язвы | 3.17% | 1.86% |
| Дневная вол-ть | 18.61% | 12.29% |
| Макс. просадка | -71.26% | -55.19% |
| Текущая просадка | 0.00% | 0.00% |
Корреляция
Корреляция между VWUSX и SPY составляет 0.90 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности VWUSX и SPY
С начала года, VWUSX показывает доходность 30.87%, что значительно выше, чем у SPY с доходностью 26.49%. За последние 10 лет акции VWUSX превзошли акции SPY по среднегодовой доходности: 14.82% против 13.32% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VWUSX и SPY
VWUSX берет комиссию в 0.38%, что несколько больше комиссии SPY в 0.09%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение VWUSX c SPY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard U.S. Growth Fund Investor Shares (VWUSX) и SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VWUSX и SPY
Дивидендная доходность VWUSX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.21%, что меньше доходности SPY в 1.18%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VWUSX Vanguard U.S. Growth Fund Investor Shares | 0.21% | 0.28% | 0.37% | 0.00% | 0.03% | 0.35% | 0.39% | 0.40% | 0.42% | 0.49% | 0.65% | 0.39% |
SPY SPDR S&P 500 ETF | 1.18% | 1.40% | 1.65% | 1.20% | 1.52% | 1.75% | 2.04% | 1.80% | 2.03% | 2.06% | 1.87% | 1.81% |
Просадки
Сравнение просадок VWUSX и SPY
Максимальная просадка VWUSX за все время составила -71.26%, что больше максимальной просадки SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VWUSX и SPY. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности VWUSX и SPY
Vanguard U.S. Growth Fund Investor Shares (VWUSX) имеет более высокую волатильность в 5.27% по сравнению с SPDR S&P 500 ETF (SPY) с волатильностью 3.95%. Это указывает на то, что VWUSX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.