Сравнение VWUSX с SPY
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard U.S. Growth Fund Investor Shares (VWUSX) и SPDR S&P 500 ETF (SPY).
VWUSX управляется Vanguard. Фонд был запущен 6 янв. 1959 г.. SPY - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 22 янв. 1993 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: VWUSX или SPY.
Доходность
Сравнение доходности VWUSX и SPY
Доходность по периодам
С начала года, VWUSX показывает доходность 29.93%, что значительно выше, чем у SPY с доходностью 25.36%. За последние 10 лет акции VWUSX превзошли акции SPY по среднегодовой доходности: 14.57% против 13.07% соответственно.
VWUSX
29.93%
2.72%
14.41%
37.33%
16.37%
14.57%
SPY
25.36%
0.98%
11.79%
31.70%
15.55%
13.07%
Основные характеристики
| VWUSX | SPY | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | 2.10 | 2.69 |
| Коэф-т Сортино | 2.74 | 3.59 |
| Коэф-т Омега | 1.38 | 1.50 |
| Коэф-т Кальмара | 1.69 | 3.89 |
| Коэф-т Мартина | 12.28 | 17.53 |
| Индекс Язвы | 3.18% | 1.87% |
| Дневная вол-ть | 18.60% | 12.15% |
| Макс. просадка | -71.26% | -55.19% |
| Текущая просадка | -1.54% | -1.41% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VWUSX и SPY
VWUSX берет комиссию в 0.38%, что несколько больше комиссии SPY в 0.09%.
Корреляция
Корреляция между VWUSX и SPY составляет 0.90 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение VWUSX c SPY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard U.S. Growth Fund Investor Shares (VWUSX) и SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VWUSX и SPY
Дивидендная доходность VWUSX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.22%, что меньше доходности SPY в 1.19%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VWUSX Vanguard U.S. Growth Fund Investor Shares | 0.22% | 0.28% | 0.37% | 0.00% | 0.03% | 0.35% | 0.39% | 0.40% | 0.42% | 0.49% | 0.65% | 0.39% |
SPY SPDR S&P 500 ETF | 1.19% | 1.40% | 1.65% | 1.20% | 1.52% | 1.75% | 2.04% | 1.80% | 2.03% | 2.06% | 1.87% | 1.81% |
Просадки
Сравнение просадок VWUSX и SPY
Максимальная просадка VWUSX за все время составила -71.26%, что больше максимальной просадки SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VWUSX и SPY. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности VWUSX и SPY
Vanguard U.S. Growth Fund Investor Shares (VWUSX) имеет более высокую волатильность в 5.93% по сравнению с SPDR S&P 500 ETF (SPY) с волатильностью 4.09%. Это указывает на то, что VWUSX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.