PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VWUSX с VWELX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение VWUSX с VWELX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard U.S. Growth Fund Investor Shares (VWUSX) и Vanguard Wellington Fund Investor Shares (VWELX).

VWUSX управляется Vanguard. Фонд был запущен 6 янв. 1959 г.. VWELX управляется Vanguard. Фонд был запущен 1 июл. 1929 г..

Доходность

Сравнение доходности VWUSX и VWELX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard U.S. Growth Fund Investor Shares (VWUSX) и Vanguard Wellington Fund Investor Shares (VWELX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам VWUSX и VWELX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VWUSX
Vanguard U.S. Growth Fund Investor Shares		-11.82%15.39%31.65%45.17%-39.64%35.76%58.63%45.61%0.65%31.11%
VWELX
Vanguard Wellington Fund Investor Shares		-3.35%16.54%14.73%14.29%-14.36%18.99%10.57%22.51%-3.43%13.98%

Доходность по периодам

С начала года, VWUSX показывает доходность -11.82%, что значительно ниже, чем у VWELX с доходностью -3.35%. За последние 10 лет акции VWUSX превзошли акции VWELX по среднегодовой доходности: 17.34% против 9.32% соответственно.

VWUSX

1 день
3.81%
1 месяц
-5.57%
С начала года
-11.82%
6 месяцев
-12.37%
1 год
12.32%
3 года*
18.86%
5 лет*
9.63%
10 лет*
17.34%

VWELX

1 день
2.02%
1 месяц
-3.95%
С начала года
-3.35%
6 месяцев
-0.44%
1 год
14.14%
3 года*
12.65%
5 лет*
7.58%
10 лет*
9.32%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard U.S. Growth Fund Investor Shares

Vanguard Wellington Fund Investor Shares

Часто сравнивают с VWUSX:
VWUSX с VUGVWUSX с VOOVWUSX с VFIAXVWUSX с SPYVWUSX с VGTVWUSX с VQNPXVWUSX с VTI
Часто сравнивают с VWELX:
VWELX с VWINXVWELX с VWENXVWELX с VBIAXVWELX с FBALXVWELX с VOOVWELX с PRWCXVWELX с VGWLX

Сравнение комиссий VWUSX и VWELX

VWUSX берет комиссию в 0.38%, что несколько больше комиссии VWELX в 0.24%.

VWUSX
Vanguard U.S. Growth Fund Investor Shares
VWELX
Vanguard Wellington Fund Investor Shares

Доходность на риск

VWUSX vs. VWELX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VWUSX
Ранг доходности на риск VWUSX: 2222
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VWUSX: 2020
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VWUSX: 2323
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VWUSX: 2222
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VWUSX: 2222
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VWUSX: 2020
Ранг коэф-та Мартина
VWELX
Ранг доходности на риск VWELX: 7474
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VWELX: 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VWELX: 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VWELX: 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VWELX: 7878
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VWELX: 8383
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VWUSX c VWELX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard U.S. Growth Fund Investor Shares (VWUSX) и Vanguard Wellington Fund Investor Shares (VWELX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VWUSXVWELXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.57

1.23

-0.66

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.98

1.81

-0.83

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.14

1.27

-0.14

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.68

1.88

-1.20

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

2.20

8.47

-6.27

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VWUSX vs. VWELX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VWUSX на текущий момент составляет 0.57, что ниже коэффициента Шарпа VWELX равного 1.23. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VWUSX и VWELX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VWUSXVWELXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.57

1.23

-0.66

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.36

0.69

-0.33

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.71

0.81

-0.11

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.39

0.82

-0.43

Корреляция

Корреляция между VWUSX и VWELX составляет 0.75 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VWUSX и VWELX

Дивидендная доходность VWUSX за последние двенадцать месяцев составляет около 10.62%, что меньше доходности VWELX в 11.92%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
VWUSX
Vanguard U.S. Growth Fund Investor Shares		10.62%9.37%4.60%0.28%0.37%30.03%3.90%11.66%9.65%4.63%1.52%8.95%
VWELX
Vanguard Wellington Fund Investor Shares		11.92%11.46%10.76%6.01%8.19%8.64%7.77%4.67%9.49%5.82%4.44%7.03%

Просадки

Сравнение просадок VWUSX и VWELX

Максимальная просадка VWUSX за все время составила -73.31%, что больше максимальной просадки VWELX в -36.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VWUSX и VWELX.

Загрузка...

Показатели просадок

VWUSXVWELXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-73.31%

-36.12%

-37.19%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-19.15%

-8.03%

-11.12%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-42.18%

-20.88%

-21.30%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-42.18%

-25.33%

-16.85%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-16.06%

-4.90%

-11.16%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-22.89%

-3.93%

-18.96%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.91%

1.78%

+4.13%

Волатильность

Сравнение волатильности VWUSX и VWELX

Vanguard U.S. Growth Fund Investor Shares (VWUSX) имеет более высокую волатильность в 7.11% по сравнению с Vanguard Wellington Fund Investor Shares (VWELX) с волатильностью 4.07%. Это указывает на то, что VWUSX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VWELX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

VWUSXVWELXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.11%

4.07%

+3.04%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.35%

6.66%

+6.69%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

23.65%

11.88%

+11.77%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

26.96%

11.12%

+15.84%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

24.60%

11.50%

+13.10%