PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VWUSX с VIIIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение VWUSX с VIIIX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard U.S. Growth Fund Investor Shares (VWUSX) и Vanguard Institutional Index Fund Institutional Plus Shares (VIIIX).

VWUSX управляется Vanguard. Фонд был запущен 6 янв. 1959 г.. VIIIX управляется Vanguard. Фонд был запущен 7 июл. 1997 г..

Доходность

Сравнение доходности VWUSX и VIIIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard U.S. Growth Fund Investor Shares (VWUSX) и Vanguard Institutional Index Fund Institutional Plus Shares (VIIIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам VWUSX и VIIIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VWUSX
Vanguard U.S. Growth Fund Investor Shares		-11.82%15.39%31.65%45.17%-39.64%35.76%58.63%45.61%0.65%31.11%
VIIIX
Vanguard Institutional Index Fund Institutional Plus Shares		-4.34%17.87%26.29%25.79%-18.14%28.69%18.41%31.48%-4.41%21.82%

Доходность по периодам

С начала года, VWUSX показывает доходность -11.82%, что значительно ниже, чем у VIIIX с доходностью -4.34%. За последние 10 лет акции VWUSX превзошли акции VIIIX по среднегодовой доходности: 17.34% против 14.15% соответственно.

VWUSX

1 день
3.81%
1 месяц
-5.57%
С начала года
-11.82%
6 месяцев
-12.37%
1 год
12.32%
3 года*
18.86%
5 лет*
9.63%
10 лет*
17.34%

VIIIX

1 день
2.92%
1 месяц
-5.03%
С начала года
-4.34%
6 месяцев
-2.14%
1 год
17.34%
3 года*
18.70%
5 лет*
11.92%
10 лет*
14.15%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard U.S. Growth Fund Investor Shares

Vanguard Institutional Index Fund Institutional Plus Shares

Часто сравнивают с VWUSX:
VWUSX с VUGVWUSX с VOOVWUSX с VFIAXVWUSX с SPYVWUSX с VGTVWUSX с VQNPXVWUSX с VTI
Часто сравнивают с VIIIX:
VIIIX с VIGIXVIIIX с SPYVIIIX с OIEJXVIIIX с VTSNXVIIIX с VTIVIIIX с VEMPXVIIIX с VFIFX

Сравнение комиссий VWUSX и VIIIX

VWUSX берет комиссию в 0.38%, что несколько больше комиссии VIIIX в 0.02%.

VWUSX
Vanguard U.S. Growth Fund Investor Shares
VIIIX
Vanguard Institutional Index Fund Institutional Plus Shares

Доходность на риск

VWUSX vs. VIIIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VWUSX
Ранг доходности на риск VWUSX: 2222
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VWUSX: 2020
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VWUSX: 2323
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VWUSX: 2222
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VWUSX: 2222
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VWUSX: 2020
Ранг коэф-та Мартина
VIIIX
Ранг доходности на риск VIIIX: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VIIIX: 4848
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VIIIX: 5353
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VIIIX: 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VIIIX: 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VIIIX: 7676
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VWUSX c VIIIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard U.S. Growth Fund Investor Shares (VWUSX) и Vanguard Institutional Index Fund Institutional Plus Shares (VIIIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VWUSXVIIIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.57

0.98

-0.41

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.98

1.49

-0.51

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.14

1.23

-0.09

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.68

1.52

-0.84

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

2.20

7.31

-5.11

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VWUSX vs. VIIIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VWUSX на текущий момент составляет 0.57, что ниже коэффициента Шарпа VIIIX равного 0.98. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VWUSX и VIIIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VWUSXVIIIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.57

0.98

-0.41

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.36

0.71

-0.35

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.71

0.79

-0.08

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.39

0.47

-0.07

Корреляция

Корреляция между VWUSX и VIIIX составляет 0.92 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VWUSX и VIIIX

Дивидендная доходность VWUSX за последние двенадцать месяцев составляет около 10.62%, что больше доходности VIIIX в 2.81%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
VWUSX
Vanguard U.S. Growth Fund Investor Shares		10.62%9.37%4.60%0.28%0.37%30.03%3.90%11.66%9.65%4.63%1.52%8.95%
VIIIX
Vanguard Institutional Index Fund Institutional Plus Shares		2.81%2.11%3.66%2.66%3.39%4.79%3.07%2.86%2.45%1.84%2.38%2.47%

Просадки

Сравнение просадок VWUSX и VIIIX

Максимальная просадка VWUSX за все время составила -73.31%, что больше максимальной просадки VIIIX в -55.18%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VWUSX и VIIIX.

Загрузка...

Показатели просадок

VWUSXVIIIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-73.31%

-55.18%

-18.13%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-19.15%

-12.12%

-7.03%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-42.18%

-24.50%

-17.68%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-42.18%

-33.79%

-8.39%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-16.06%

-6.24%

-9.82%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-22.89%

-10.07%

-12.82%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.91%

2.52%

+3.39%

Волатильность

Сравнение волатильности VWUSX и VIIIX

Vanguard U.S. Growth Fund Investor Shares (VWUSX) имеет более высокую волатильность в 7.11% по сравнению с Vanguard Institutional Index Fund Institutional Plus Shares (VIIIX) с волатильностью 5.34%. Это указывает на то, что VWUSX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VIIIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

VWUSXVIIIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.11%

5.34%

+1.77%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.35%

9.53%

+3.82%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

23.65%

18.32%

+5.33%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

26.96%

16.90%

+10.06%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

24.60%

18.04%

+6.56%