Сравнение VWUSX с VBIAX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard U.S. Growth Fund Investor Shares (VWUSX) и Vanguard Balanced Index Fund Admiral Shares (VBIAX).
VWUSX управляется Vanguard. Фонд был запущен 6 янв. 1959 г.. VBIAX управляется Vanguard. Фонд был запущен 13 нояб. 2000 г..
Доходность
Сравнение доходности VWUSX и VBIAX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам VWUSX и VBIAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VWUSX Vanguard U.S. Growth Fund Investor Shares | -11.82% | 15.39% | 31.65% | 45.17% | -39.64% | 35.76% | 58.63% | 45.61% | 0.65% | 31.11% |
VBIAX Vanguard Balanced Index Fund Admiral Shares | -2.43% | 13.61% | 14.58% | 17.54% | -16.90% | 14.21% | 16.40% | 21.78% | -2.86% | 13.89% |
Доходность по периодам
С начала года, VWUSX показывает доходность -11.82%, что значительно ниже, чем у VBIAX с доходностью -2.43%. За последние 10 лет акции VWUSX превзошли акции VBIAX по среднегодовой доходности: 17.34% против 8.97% соответственно.
VWUSX
- 1 день
- 3.81%
- 1 месяц
- -5.57%
- С начала года
- -11.82%
- 6 месяцев
- -12.37%
- 1 год
- 12.32%
- 3 года*
- 18.86%
- 5 лет*
- 9.63%
- 10 лет*
- 17.34%
VBIAX
- 1 день
- 1.84%
- 1 месяц
- -3.62%
- С начала года
- -2.43%
- 6 месяцев
- -0.89%
- 1 год
- 12.55%
- 3 года*
- 12.24%
- 5 лет*
- 6.52%
- 10 лет*
- 8.97%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VWUSX и VBIAX
VWUSX берет комиссию в 0.38%, что несколько больше комиссии VBIAX в 0.07%.
Доходность на риск
VWUSX vs. VBIAX — Ранг доходности на риск
VWUSX
VBIAX
Сравнение VWUSX c VBIAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard U.S. Growth Fund Investor Shares (VWUSX) и Vanguard Balanced Index Fund Admiral Shares (VBIAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VWUSX | VBIAX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.57 | 1.14 | -0.58 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.98 | 1.70 | -0.72 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.14 | 1.25 | -0.11 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.68 | 1.71 | -1.04 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.20 | 8.03 | -5.83 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VWUSX | VBIAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.57 | 1.14 | -0.58 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.36 | 0.59 | -0.23 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.71 | 0.80 | -0.10 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.39 | 0.61 | -0.21 |
Корреляция
Корреляция между VWUSX и VBIAX составляет 0.92 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VWUSX и VBIAX
Дивидендная доходность VWUSX за последние двенадцать месяцев составляет около 10.62%, что больше доходности VBIAX в 5.74%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VWUSX Vanguard U.S. Growth Fund Investor Shares | 10.62% | 9.37% | 4.60% | 0.28% | 0.37% | 30.03% | 3.90% | 11.66% | 9.65% | 4.63% | 1.52% | 8.95% |
VBIAX Vanguard Balanced Index Fund Admiral Shares | 5.74% | 6.00% | 5.27% | 4.35% | 2.83% | 3.19% | 2.65% | 2.28% | 2.32% | 1.95% | 2.09% | 2.09% |
Просадки
Сравнение просадок VWUSX и VBIAX
Максимальная просадка VWUSX за все время составила -73.31%, что больше максимальной просадки VBIAX в -35.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VWUSX и VBIAX.
Загрузка...
Показатели просадок
| VWUSX | VBIAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -73.31% | -35.90% | -37.41% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -19.15% | -7.78% | -11.37% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -42.18% | -21.53% | -20.65% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -42.18% | -22.78% | -19.40% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -16.06% | -4.10% | -11.96% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -22.89% | -4.47% | -18.42% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.91% | 1.66% | +4.25% |
Волатильность
Сравнение волатильности VWUSX и VBIAX
Vanguard U.S. Growth Fund Investor Shares (VWUSX) имеет более высокую волатильность в 7.11% по сравнению с Vanguard Balanced Index Fund Admiral Shares (VBIAX) с волатильностью 3.71%. Это указывает на то, что VWUSX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VBIAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| VWUSX | VBIAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.11% | 3.71% | +3.40% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.35% | 6.20% | +7.15% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 23.65% | 11.39% | +12.26% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 26.96% | 11.05% | +15.91% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 24.60% | 11.18% | +13.42% |