Сравнение VWUAX с VWELX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard U.S. Growth Fund Admiral Shares (VWUAX) и Vanguard Wellington Fund Investor Shares (VWELX).
VWUAX управляется Vanguard. Фонд был запущен 13 авг. 2001 г.. VWELX управляется Vanguard. Фонд был запущен 1 июл. 1929 г..
Доходность
Сравнение доходности VWUAX и VWELX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам VWUAX и VWELX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VWUAX Vanguard U.S. Growth Fund Admiral Shares | -11.80% | 15.49% | 31.79% | 45.32% | -39.58% | 2.43% | 58.80% | 48.42% | 0.77% | 31.26% |
VWELX Vanguard Wellington Fund Investor Shares | -3.35% | 16.54% | 14.73% | 14.29% | -14.36% | 18.99% | 10.57% | 22.51% | -3.43% | 13.98% |
Доходность по периодам
С начала года, VWUAX показывает доходность -11.80%, что значительно ниже, чем у VWELX с доходностью -3.35%. За последние 10 лет акции VWUAX превзошли акции VWELX по среднегодовой доходности: 14.40% против 9.32% соответственно.
VWUAX
- 1 день
- 3.81%
- 1 месяц
- -5.57%
- С начала года
- -11.80%
- 6 месяцев
- -12.33%
- 1 год
- 12.43%
- 3 года*
- 18.98%
- 5 лет*
- 3.70%
- 10 лет*
- 14.40%
VWELX
- 1 день
- 2.02%
- 1 месяц
- -3.95%
- С начала года
- -3.35%
- 6 месяцев
- -0.44%
- 1 год
- 14.14%
- 3 года*
- 12.65%
- 5 лет*
- 7.58%
- 10 лет*
- 9.32%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VWUAX и VWELX
VWUAX берет комиссию в 0.28%, что несколько больше комиссии VWELX в 0.24%.
Доходность на риск
VWUAX vs. VWELX — Ранг доходности на риск
VWUAX
VWELX
Сравнение VWUAX c VWELX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard U.S. Growth Fund Admiral Shares (VWUAX) и Vanguard Wellington Fund Investor Shares (VWELX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VWUAX | VWELX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.57 | 1.23 | -0.66 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.98 | 1.81 | -0.82 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.14 | 1.27 | -0.13 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.68 | 1.88 | -1.19 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.22 | 8.47 | -6.25 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VWUAX | VWELX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.57 | 1.23 | -0.66 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.15 | 0.69 | -0.54 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.61 | 0.81 | -0.20 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.38 | 0.82 | -0.44 |
Корреляция
Корреляция между VWUAX и VWELX составляет 0.86 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VWUAX и VWELX
Дивидендная доходность VWUAX за последние двенадцать месяцев составляет около 10.77%, что меньше доходности VWELX в 11.92%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VWUAX Vanguard U.S. Growth Fund Admiral Shares | 10.77% | 9.50% | 4.70% | 0.37% | 0.49% | 3.60% | 4.00% | 13.28% | 9.80% | 4.63% | 1.67% | 9.10% |
VWELX Vanguard Wellington Fund Investor Shares | 11.92% | 11.46% | 10.76% | 6.01% | 8.19% | 8.64% | 7.77% | 4.67% | 9.49% | 5.82% | 4.44% | 7.03% |
Просадки
Сравнение просадок VWUAX и VWELX
Максимальная просадка VWUAX за все время составила -50.37%, что больше максимальной просадки VWELX в -36.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VWUAX и VWELX.
Загрузка...
Показатели просадок
| VWUAX | VWELX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -50.37% | -36.12% | -14.25% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -19.12% | -8.03% | -11.09% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -50.17% | -20.88% | -29.29% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -50.17% | -25.33% | -24.84% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -16.04% | -4.90% | -11.14% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.87% | -3.93% | -8.94% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.90% | 1.78% | +4.12% |
Волатильность
Сравнение волатильности VWUAX и VWELX
Vanguard U.S. Growth Fund Admiral Shares (VWUAX) имеет более высокую волатильность в 7.12% по сравнению с Vanguard Wellington Fund Investor Shares (VWELX) с волатильностью 4.07%. Это указывает на то, что VWUAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VWELX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| VWUAX | VWELX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.12% | 4.07% | +3.05% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.36% | 6.66% | +6.70% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 23.65% | 11.88% | +11.77% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 25.05% | 11.12% | +13.93% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.67% | 11.50% | +12.17% |