PortfoliosLab logo
Сравнение VWUAX с VGT
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между VWUAX и VGT составляет 0.87 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.9

Доходность

Сравнение доходности VWUAX и VGT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard U.S. Growth Fund Admiral Shares (VWUAX) и Vanguard Information Technology ETF (VGT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

400.00%600.00%800.00%1,000.00%1,200.00%1,400.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
365.35%
1,221.60%
VWUAX
VGT

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

VWUAX:

0.32

VGT:

0.38

Коэф-т Сортино

VWUAX:

0.62

VGT:

0.72

Коэф-т Омега

VWUAX:

1.09

VGT:

1.10

Коэф-т Кальмара

VWUAX:

0.33

VGT:

0.41

Коэф-т Мартина

VWUAX:

1.07

VGT:

1.44

Индекс Язвы

VWUAX:

8.29%

VGT:

7.84%

Дневная вол-ть

VWUAX:

27.46%

VGT:

29.92%

Макс. просадка

VWUAX:

-51.75%

VGT:

-54.63%

Текущая просадка

VWUAX:

-17.49%

VGT:

-16.71%

Доходность по периодам

С начала года, VWUAX показывает доходность -9.32%, что значительно выше, чем у VGT с доходностью -13.30%. За последние 10 лет акции VWUAX уступали акциям VGT по среднегодовой доходности: 7.76% против 18.48% соответственно.


VWUAX

С начала года

-9.32%

1 месяц

-5.43%

6 месяцев

-8.66%

1 год

6.86%

5 лет

8.87%

10 лет

7.76%

VGT

С начала года

-13.30%

1 месяц

-6.70%

6 месяцев

-9.91%

1 год

9.30%

5 лет

19.11%

10 лет

18.48%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий VWUAX и VGT

VWUAX берет комиссию в 0.28%, что несколько больше комиссии VGT в 0.10%.


График комиссии VWUAX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
VWUAX: 0.28%
График комиссии VGT с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
VGT: 0.10%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности VWUAX и VGT

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

VWUAX
Ранг риск-скорректированной доходности VWUAX, с текущим значением в 4848
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VWUAX, с текущим значением в 4545
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VWUAX, с текущим значением в 4848
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VWUAX, с текущим значением в 4949
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VWUAX, с текущим значением в 5151
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VWUAX, с текущим значением в 4545
Ранг коэф-та Мартина

VGT
Ранг риск-скорректированной доходности VGT, с текущим значением в 5454
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VGT, с текущим значением в 5151
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VGT, с текущим значением в 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VGT, с текущим значением в 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VGT, с текущим значением в 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VGT, с текущим значением в 5252
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение VWUAX c VGT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard U.S. Growth Fund Admiral Shares (VWUAX) и Vanguard Information Technology ETF (VGT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа VWUAX, с текущим значением в 0.32, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.00
VWUAX: 0.32
VGT: 0.38
Коэффициент Сортино VWUAX, с текущим значением в 0.62, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
VWUAX: 0.62
VGT: 0.72
Коэффициент Омега VWUAX, с текущим значением в 1.09, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.00
VWUAX: 1.09
VGT: 1.10
Коэффициент Кальмара VWUAX, с текущим значением в 0.33, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.00
VWUAX: 0.33
VGT: 0.41
Коэффициент Мартина VWUAX, с текущим значением в 1.07, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.0050.00
VWUAX: 1.07
VGT: 1.44

Показатель коэффициента Шарпа VWUAX на текущий момент составляет 0.32, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VGT равному 0.38. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VWUAX и VGT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.32
0.38
VWUAX
VGT

Дивиденды

Сравнение дивидендов VWUAX и VGT

Дивидендная доходность VWUAX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.33%, что меньше доходности VGT в 0.59%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
VWUAX
Vanguard U.S. Growth Fund Admiral Shares
0.33%0.30%0.37%0.49%0.08%0.13%0.47%0.53%0.40%0.57%0.65%0.81%
VGT
Vanguard Information Technology ETF
0.59%0.60%0.65%0.91%0.64%0.82%1.11%1.29%0.99%1.31%1.28%1.12%

Просадки

Сравнение просадок VWUAX и VGT

Максимальная просадка VWUAX за все время составила -51.75%, что меньше максимальной просадки VGT в -54.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VWUAX и VGT. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-17.49%
-16.71%
VWUAX
VGT

Волатильность

Сравнение волатильности VWUAX и VGT

Текущая волатильность для Vanguard U.S. Growth Fund Admiral Shares (VWUAX) составляет 17.39%, в то время как у Vanguard Information Technology ETF (VGT) волатильность равна 19.21%. Это указывает на то, что VWUAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VGT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


5.00%10.00%15.00%20.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
17.39%
19.21%
VWUAX
VGT